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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 BCC6Q5P6O4U1H3E5HE8B2N7V9K1E7E4ZP5V10G3K8H9V3K12、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业
2、，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCP5S1O4Y3K6Q7M5HN2H9T7F9P5U5V2ZO8I6V1U9R3I7N13、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACA5B10Y10P2J4I5Z3HK5O1S2Q3U5P5
3、H4ZH2L9R2S5Q10U7H54、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCU9C5E5H9U4X7P7HA2B8J3V6A2B6X7ZT4T8C8M3N6K1W65、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACB4H4I4T4L8N7U9HJ2
4、D7X5O1G8F9T5ZT10P5F10I2Q8E4R86、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACV8Z2Q4I10U2Z8O3HQ3S2N2R9J3V5N9ZW3R8Z10D3N8P3S77、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCO8V9Y3Q3N8K2F9HP
5、4K10O7M10K3Z9J9ZL7H6L4P5X5N6T48、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCC3Q1Q5Q7Y3F8A10HM8G4K7T5X5U8E9ZF3D1T3W6K10R4R39、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCZ2Z3X10O7Q8U8Y10HJ2A4V10R3O4K4K2ZW2P6J9M7V7N2C310、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B
6、.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCL8P7G1K7R3U5Z5HK7C4X7I6V1X3M5ZO8W9I10W10P6O10A911、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCJ7K5D5T5M9Q4B8HY1E10X7V6A2S2I3ZG2O8U4V8M6A6A912、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCU10R3N2D3Q5W5S3HQ6E8C5D3X8E3J7
7、ZE6F7K8E6S2V6Z713、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 BCJ10G6H4Z2N8S8A3HU4M7I9W5G3J6Z5ZU9D2X10T1V10M1V514、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCD7W9D9W6B1F8L6HW10R9W7I4R10Y1Q10ZP5F4S8P2G4T3Q615、邓肯威尔逊
8、开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACM3U8C9R8Q6S1A5HE10Z3Y3X1B1P10M2ZU5K7A1N10P8S5I316、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCT10J6T6J10E9C4C5HK1Y3S8A7B5J2T10ZK2C9X10Y7F5M1V717、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金
9、融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCK6C4O7J8Z10Y10A6HZ1P2T8C9B7H4F8ZV4V7J2F4K4N4T718、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCW8J2G4K9Q7V7M3HX6T1X2F9X1F9G10ZZ9A7D5D2A6H3D419、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处
10、理与媒体的关系【答案】 BCD6I8L4Y8D6N2M9HU1M8Q8T7O6J10F1ZA8I5L3P7P7A8G1020、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCW10I8V4G8Q9M1P4HS8Z4H9V8O2T3L6ZM7L8D10E2P1H1M721、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.
11、贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACM2U8Y9R4W10Y7N7HH2R9S1T6C5X1W10ZJ9I5V2B9E4D3X522、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCL7G4A6L10U4N7E9HM5P8C5R3W10G5A5ZP6V2
12、Y10J7E9H2T1023、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCW1W2T3P3B8V5A7HH8T6O10D4Z10Q10C6ZL3S4P6C7V10F7Q924、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.
13、信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACH2F3O4C7Y6G7G3HX5E1W4U3E7Q2O8ZK3F5D5Z1E2Z3Z725、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACM4Z1Q10P3T3B1B6HA3Z7Z8O7Z10J2J1ZZ1U9J6D8I7D2J426、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应
14、估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACQ6H2J1O5C8M2L1HL1N5O7K7L1L7L6ZA7Q7E8I7I7J8K127、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACC3M8E5P3W8M4Q10HT6P8N6Q1E6V1V3ZZ4N6D8E5G
15、2U4T128、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCS3S3B7V1K10N6V2HC5F10I3V7O9H10T10ZI6G5B4V10Q10N4V1029、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCM1A7N9I10Z7L4O9HE1T8D5X10N10W4H4
16、ZR10U5O10J4L7T1Q830、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCS6H8N2Z2V7S6S8HZ3C10K10M5F8L9B6ZD9T4F2Z7Q6K6J831、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCR2X4F5I5M4T7K4HU2Q3Z2H1Y10R8D7
17、ZK2L10X2C1U5M10Z332、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACO8N4L7J1G3R3V10HB7P1R9M6K6J9P7ZN10J6G1E10C4X7V833、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析
18、恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCX8V3D6G1J10C4G3HQ7J3B10Q5B9F6Y9ZT2W2R4P5H9P9Y934、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCJ4I5W8R6K5F10I1HK1N5C1K7Y8I7K10ZQ3P10Y3P10C9
19、U7G935、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACA7L9G9E1A5U4Z6HI9Y5M7P7R4F5R7ZK2N2W8D3H4R6E836、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CCY4C6F7S7K5U5Z3HS8P1L10Z5L2F8X8ZG1N10P9Y2V6Y4I737、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限
20、额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACM7D6G9E10Q3F8M4HG3L5P8Y4S7F8H3ZV4C7W2B9N7L10X1038、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCY5C9N6Q4E5M2Y2HR8M9B8D3E9I2I2ZZ5W10L2U7U5S2H539、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序
21、。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACD8R7T7U2S5G1I6HI4D1F5C2V6F6R7ZJ10Z7M9A6U3T6Q740、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCD8M10I10P5V7C10N3HZ9Q10N2V4L5T10F9ZS3C6H9Y6F1L3U741、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCJ7D9T4S8Z6Z2A8HP7W5
22、D4C1I9Z9Z10ZJ4X3Z7Y8C7K6W342、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCR5B2T6I8B7B9D5HM1U9U7F2G6E1W2ZW5H4J10Z4F6Z9B943、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评
23、级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACI3L2J6X6Z10F7V10HS9Q6B9O5U1Z3O9ZI4E1Y7Z9L8J10A544、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCS9F3R5O9E3A2N3HQ2J8G10O5N7E7P1ZQ1V9H4M2H1Y8V545、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法
24、郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】 DCI9T9E7X3O7U7M6HL7R5J5S9H6S9J7ZE7F2Y7Y10P9O8W646、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCD2Q4R3P6D8L7X3HC10E3T2O1X4X10A6ZR7M6Z9T7W7H8Q747、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷
25、款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少
26、金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACO9T7W9C3J9B8P7HD2I8X10Z7S10I6M9ZN3D3T3X1Q10G7B548、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCS1Y7E3X3D2T10L9HV7A1T8M2N7P5Y6ZR2W10L8G8Z3T9R449、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某
27、一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACJ1Z1H4G3Q3T5D10HP10N2P7S6Z8Y7P5ZR2I8M2J5I10F2J550、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCZ3N3C2Y10O9E9Q4HJ1R9Q6O7M7W9L9ZU1D10O5Q4Q7X4C251、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保
28、的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCD9X8E5N6U6F4Z4HU5E2C5R5F5U10Q5ZP6G6A4F1T8U2W552、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCZ7A9L6B
29、5X8H7R8HO8S5T2O4K9Z8W7ZJ7L2C4W3S10Z8G753、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACB6W6O7D4V1G5S3HT10M5Z6U4N4A2R2ZG1Z2V1O1M1E10U754、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCJ6E3V1N3G8J4V10HP4M9U
30、10S8Q5P8S8ZP3L2Q2N1G8E7D255、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCV4P7X2L8L4A9D6HA10D1L5N10A2U2D2ZJ4V6V5W3C4G8S956、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可
31、同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCQ2T5S5M5G6H10W1HL5U5E10G2J4S7O7ZG4L10B10M10L4J10V157、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCB9W9Q7P7Q9I10P7HD1H2I6Q4A6T1Y9ZT2C4Y2R10W9N3E958、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括
32、提出改进措施【答案】 CCF1V1G3B2W5T2V10HX2E8B3L1A9A7A2ZB7X3Q1H3Y8I6H159、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCJ1I9X2O8V3X2X5HS10D5J3E9M10O10A5ZI3M9B5Z10D7C1J560、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCL1O10K5X5C2M10W5HE10L7B1E10M6A7D9ZQ2I4A10S8U10Z4N1061、新产品（业务）风险
33、识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCE8S7F6J10B1U8I5HS10A4Q6Y5R4K6C10ZV1N3R5L9B9Z6O762、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCX3P1G7L9H10K4T1HR1F3Q2U4P10T7L5ZF6O8K9A7A5I7E363、 在操作风险资本计量
34、的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACV1J9Y4E7J8N10D10HP4J2V3W8E7V5D7ZS5V5L1O8X4S6J764、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCO5K7X8K10A10M5V2HG10N4S8N3B4D
35、6H4ZG2W7C4W5X1Y8R565、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACX2S10I1R7S9R1I3HO1V4T3J7W7W7W7ZS10F10I8P4U2H6J466、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCY8C4O9I3W5E3U10HQ2W5H5U2R1S10W2ZE8Z1A5F9L10H1W1067、目前，应用最广泛的信用评分模型有
36、线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCA4G10T4C5F3M10B10HU1L1W1A6U6F10D9ZB1P7E8N10Q4X4M668、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACA10Q10S3U10Y6D5T6HL6N10F1K8V9G3R2ZQ9
37、C9C3N10X1K9H369、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCB4C1X6G6N10P10K9HG10D7X2D7B2B8L7ZJ9J3D10J7P4I7C370、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCJ4Z10I3V8J2I7D5HL5G10F5X10R10H3A9ZK6A5H9K9S1X1M971、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。
38、A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCW1A6C4Z9V8Z7K4HH1J1M8P5A3R9I8ZX4A4R7O10J5H9V872、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCB4H1M1V8J3T10S6HN6R3Z1R1C4F1I2ZK2M10B7B1H7R6A273、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACA
39、10Q4E6F1D1F10Y4HR6Q6P7G9U1K4H3ZK3F2V5L1N6O10Z974、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACR8G6M10O8T4F2V3HV6F7P5J5G8W4R3ZH10B2M3O1T1T7E875、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCF5D9S7P8Q3G5Q6HH2Q5T10T8U4W8H1ZS9A7F8X10T4X4X
40、476、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCR1T8V10P1X3W10S7HR3V2X3L1S8T9D8ZE3S3S8W10F9D7U1077、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACH6F10J7E9O5Y6E10HU9R1J9L10N7Z5L7ZS10X1H1N6A5U7I278、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企
41、业存款【答案】 ACS5T3J9J1R8C2T9HX6O10Q7K3W4K7S5ZP3M9K10Y6Q6H3S1079、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】 CCC4F3K8Q1W1K8X8HL10Z6O9U5W4N10I9ZC7Z6A4B5Q5Q9Y180、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCV4L3R4T6Y
42、10A10H10HP7I3O6L2V2H9F4ZC7C8Y1G7S8V3N481、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCF1X2V7N3I6F2G6HR9S8W3T6F3I10C5ZI5A5Y1Z10W4E7H382、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期
43、负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCQ6U1D8P7A1Y9W8HD2U1F2P4Q8R1G2ZO8D5T3L4H4G7E383、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCZ3Q7M4K5M5H5L2HT10K7P1T1M5U5X3ZY9K3M6Q10T5M4W484、假设某银行贷款客户优良且需求量
44、大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCW8P3D6S10J8W4V9HJ3D3A8W2D4D2O6ZT9I3M2Q6O8G3R185、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCB2I2R5B7D10Y1U4HZ8P7S2H6S1B8F5ZN3I9Z6R4O8C3V386、从资金交易业务
45、流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCX7C10B5E4O9R6W5HR5F5U6D1P2S10E7ZY8C2W5E7O4F8C187、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACO5I3F6B4O2A7L9HY4J6O2V2V7C2W5ZS10Q8S2U4P5H9V788、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCR3I5W10R7M4C3V2HP1J3E5F10P2N7T2ZP10C1J1H2U5T3I889、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利