《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题含答案下载(贵州省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题含答案下载(贵州省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCL8D1W7M9I2W7K2HQ7I8L1X10U4X8M10ZQ3Z6Z5L3G5B5O12、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.
2、不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCX10T3U9T2A10L1B7HI7H3H10H8G6A7K1ZF1U1N6T4V1B4I43、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCA7S9J3H1T4W3O3HH6Y6I7U10R3M6N2ZK8K8E9X6A3P5B104、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定
3、的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCR2I5S4O3J2X5Q10HU2E9Y10L10L10B10F8ZP3T1R3D8G5O3M85、金融稳定理事会于（ ）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。A.2011年11月B.2011年12月C.2012年11月D.2012年12月【答案】 ACM9V9N1L8R8D5K4HD8F4
4、S2Y4J2S8Z1ZI8J3U8Z4N2H8I96、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCL7Y1X10Y1Q10D4J6HU3X1B3C5O1P5A7ZK9C10V10Q2M7D9S97、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCQ1V10A4N8B6P1X1HA2L1K6Z10Y3Q7I6ZO1M7I7B8N6J4N108、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。
5、A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCA4U7N8R6H4K6F8HF3M5G2T1D9B5M5ZG2P6Z4R8W7W1C79、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCR9H5D9U5O2T6T3HS1F7V9Z9F5C7S7ZS1H4O9F2B7V3L310、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.
6、违约风险暴露D.期限【答案】 ACW3O2Z6P9P7C1B4HY10X3N3J4O2Y3Q6ZN9G9V9X1D10S6T811、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCK2Q2W7E2F5O6C9HG10T6S7L3P6U7R2ZR5X6B3G8D4S6S812、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACJ10L1I1Y2J3E6W9
7、HX4K2W5H7A4L9P7ZT7Z1D10X5A10O8T1013、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCH3D7F10L8W4C5U7HV3H10T8Y10F4B9L5ZH5Q6L4I2Y5P6U214、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCS4T3Q4M5A3Z6K4HV2A8
8、J8E4C6L2E1ZN9O3X7S5M5R10C815、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCJ4Z2V3I3D10W8V4HH4U3D8G1B3B4V2ZI4R2L5T10X4K4V316、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理
9、收付款进行洗钱活动【答案】 ACK8V9K3U10J10A9W4HC8J5I6O9R1F8O9ZE1O9A2Q8L5E7R517、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCL8S10U4F5L8Z2V10HO5U8Q8M9D5C10U5ZG2H5G9U6D2Z1G218、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感
10、型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCA3W2I1N1W2O3S6HR10L3B4C6F7B1H10ZO9O7H3T4R3G6X319、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCR1O8C4S1I9T3V4HB7H9P9M7O3T1G4ZB7D6W6A8K4V5P220、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资
11、本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCU4T6T8O9E6A5M9HB6O7O10Q6P3G10A6ZD3A7R5S8Y4A7Q421、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACX3O8G6A1W1Y10F6HN6B6O2L9N2R1D3ZF3G3V1R3Y8F5P922、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCM3Y3B3Q4V9F5J5HP7O5H8C5V4W2Y9ZL9S3Z9V4Z3D1S723、缺口分析和久期分析采
12、用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCJ2X5A8E9V9C10K6HP6X7L1C1E1Y9T2ZB1R5C3O1T8G10W624、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCD10J5B6K1P2Q5T5HV5G8D10Z10S4E8M10ZG4W9O6R7U6J9R625、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCG6E5U5Z1S3J9F
13、9HD2L2U1A10X6U2A2ZM10W4Y7F10H9Z3N926、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCE3G5L3U9I7N9Y1HD9Y2N8H9G1V10W1ZN7U9U5O2O1I8J527、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCU5I3O4D1M3Z4P10HF4E1V1V7S4Y10J6ZA7Q6Y9Y2E5N3S528、专家判断法中与借款人
14、有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCS6D4Q5G3I4G7N6HV6B10N5V8L4T5U9ZE2K7T9T10Q2S2D229、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACM3Y10Z1W4A10W3Z10HJ7I2T7O7A6C8V2ZT5T1C6K10F8I5W530、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于
15、行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCW9Z10B1V4E4K8A8HT4W8G1X3X10H4Q2ZW5E1Z9X7Q3F10C931、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于
16、深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACQ3R4V1P6R10R3H6HJ2F6W8M9S5W8R1ZR5D1A5C8U8K1F332、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACI1S6K5Q6X7S2O9HY7Z10N9W6B7J8T2ZN1I3C5G2A4R3S433、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.
17、通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCT2P7J1P8K8J6P3HF10O4Y8V10X3C1A2ZG4Z6W3S9P8W4D634、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCE5W8E6L2A2Y1M7HU2E8F4P5P2M7K9ZD1X10I9T5E7P5G235、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACD5L8T3Y1O6D5L7HY
18、3B10V5X4Y6K5J5ZC1J5J7U10H10U9M436、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACL1V5Z5E8S2R1G4HT7S9N7M2A9I8F1ZX10H6O7H3W5V3F1037、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门
19、保持绝对关联【答案】 DCB7K10P3I6A10X7Q6HS7K10V10C8E9W1U5ZK2L3W5V10S7T1C938、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCJ8P9F8T2E8U4C9HG2G4D3K4X2R8M2ZU6P1R8E4D7G5K1039、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【
20、答案】 CCG6L2C1G7G3Z2A1HZ7S8F9Y3J6Q10P9ZH6V10L8F10F7F3N940、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCO9L9X3I6H7A10M3HX2R5R5Q5V9W4W3ZY4W9O5Y8H1M10U441、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCD2A2K6Z7C1T9D4HB
21、1J1D3M6N7I2F7ZI10C2V2M6V2S1J442、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCK10M8X3W1N1O6V10HV2Y3N9N3W7K4O9ZM7M4J3Q10L10P3K743、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCM9T6T5T9J7U6P6HN6R1X9N8Z4W9G3ZK3V6W5H1V8L6W544、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审
22、计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCX4V5W9L1N6T10E5HA2U10I5I5N8D7I3ZZ9X1L7O1Q4X5J345、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测
23、在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCZ5H9W1Y5L9F3J6HV6R4N2S6S2E2R5ZV9C9C3M8X4E9H146、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCY3K6J5N8P5E2K10HJ8H5Z3A3T7J
24、3D3ZQ6F8O5Q10R9J2I547、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCO10E7E4T8G10F2A10HK9S4U10V10I9S1L7ZR2Y2M6F4X5Z10Z448、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.
25、风险对冲【答案】 ACK7V1P9V5W2R3J1HU9O6L10W7L7C7F1ZK1J9N1B7A6Q8N1049、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCD6T6G1J2Q2R9E10HZ2Y9J9W10T3R3U6ZH4E5P5O5Z8L7R950、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增
26、加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCS3Y5J4K2Z4G7Y1HW1X1U4G2I10V7T3ZA10N1S6N5A3Z1S1051、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCB4W10E10E10F8T5A9HH1L5R4J3L8X5A7ZP8T10L9I7J9M5U752、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCE2P4V10R3G
27、2L2I2HH3I9D3L2B10W5P5ZC3V5K7X1X5A5U353、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】 ACE2E9Y5L9B9M1U7HW2T2M4X7K5J5R1ZH7D3Z4P10D9C3C954、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于
28、法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCW4Q4W6R5O10V4Y9HS7Y7Y2G6Y5L2S8ZT1H1O1X4D3X9Y755、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCS6D6D10G7X8K6Z10HR6X2G7A7S9R10F9ZY3F8G10D2P4C9E456、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C
29、.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCV4K9U8Q5C2U10O9HS5Y8E9F3T6O7Q6ZX2R8N2H6P6F5W257、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACV5M9H7B10W3O5P4HL3T2Z4Z7L6V9N4ZX2W5H7Q8P10N2M858、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCX6B8H
30、4O1R5M6K1HN9A7E5U7U2C6N7ZW9B10E1F3A1L5T659、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCB10M8Z6A7V1F1A1HK3L9O10O5F10X5Y3ZW9V7K8F2F9Y8G260、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(
31、期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACR6R9M10H3M7Z2X4HO1E1P5L
32、4R1O5T5ZX8L4Y7H10B4L7X961、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCU7Z3U8F6A2S6J8HY3A1B5S8M3I8R3ZR4B1Y2Z2B4T10F162、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCC1G9R6F7I2P10Y1HL
33、5H6V9K5L6U3R7ZB2L6Q1P5B1Y1Q763、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCT10A3Z4H4O6C7W3HW9G8X5S5I6F6X5ZQ10X10A4S6A4D3J764、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者
34、实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCP10C10X1Y3Q7J4Q2HM4N1U3T7K6L6N4ZD3Q10E2Y1C4L2J365、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCF2D2L3O10L5Z4Q6HE7G4Y10N7T6W9U2ZI4V9G9G8R3Y7S266、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明
35、度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCM6Q1P4I6T4U2D10HR2Y6G7H1N10O8A6ZR9E1I3I3C4J4D667、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCW10P7H7I5S3F1D6HP6C6C9C8C5V4K9ZI10O6D5H7P8Q8G968、下列不属于商业银行客户信用评
36、级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACS1K4M10J4H2W10Z5HZ9E10Q4O8E4W2K8ZZ9A6N3B4B9D7Z469、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCB8M2M2C4J5V4E6HS1U2Q7A2Q2T4Y7ZW7U1Q8C4N2G5B670、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCP9F2M2P6K10C2Z1HT5R2N2A5R8P1Q7ZZ4C7P1M2N7A6L3
37、71、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACK3C2M7D9V6B8K1HZ9F4B6M2Y8D4C1ZU1N6Z3Z8E7G6O1072、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACZ4M4R9Q10T2B7Y4HQ10F1S9K3T6K4X6ZY2B8E6V4C8L5N273、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CA
38、MELs系统D.以上都是【答案】 DCG4T1M3L10U4G8E5HC1Z6T2W9L7L7V10ZR6A7O2L3I3E6C474、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCZ6L2Z2H1H8B6J8HA2D4L10C8W7S9B4ZO8U1A3Z5H4G5W375、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCN3B10D9S5M1K3G2HU3D4R6H3V5D10S3ZK6D8N7P6V4B10V276、(
39、)能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCJ8O2Q6S5S10A1H10HG4S1O6J4O2Q1U7ZO7N9Q8W4J4Z8U777、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCE3Y2V7N9O6D5B10HQ7B8H1F3X7U10Y4ZI9F10L1O5H9C10E878、 下
40、列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCV8N9B3S6E2V7L6HG2W6H10Z10L1H10D5ZQ6G1P6D2J7N2F679、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCC5L6E10Z7O7Z4J6HY4M6Z5P1A6Y5F4ZX2C8Q5G8V10L6S980、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等
41、级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCZ1J5N3V6P7V8Z7HL10W8A3D5I9J8H1ZD1C3R1M7R7Q8U481、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCB9K3C5H3D1S2F3HD6E3L6S4S4P6K4ZT7Z3V9T10
42、H5M4F1082、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACE1F5N8I1Y9U1H6HM6C7R2E8I2R6K4ZQ7U1T4Y10N5M7J983、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银
43、行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCJ8G3P7I4V3H7X8HD5O3D2I4C5R5C10ZN2B1K1B2A5X5S884、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCJ10L2C6D9J2T10M4HN5F4F7D4J7N2V1ZM2Q8C9L5Q7K7E685、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.70
44、0D.300【答案】 BCR7R9A5T8M10X9P1HR7K1T7C3J8T1E5ZQ9O4P8D3W7H8T586、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACA5B7P3J10O10H2O4HV7H9S10H9G9F6N3ZM5H3R3Q4S9P2R487、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务
45、和管理的各个领域【答案】 CCY9S6E3H6H9H2V5HX6M6T10T6X6K5F7ZA10T4U7D8X3T1N1088、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCM2M9I3G1V2J6K4HF6D3F3V1H3G2S4ZO4E3R5M10V1P4W989、 下列债券的久期最长的是（）。