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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCT3Z2V1T3C3A9N3HQ2L6S6E1P1N7J2ZJ7X3C10I3Z4A6M102、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用
2、风险D.操作风险【答案】 ACZ10H3Z10L1U2R10K2HN7R7U10P3A8C10Q6ZL1Z2X2H7A2L8S53、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCG10U10Q8F8B3A7E3HK4J1W4L5T8E7S7ZB9J10W1D9C9R3B94、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C
3、.18D.15【答案】 DCP1F4I10L5L6X9W10HD5G6N2L1F9C7R7ZN1C4D6V1L6C8K75、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCN7H2A10E2H6M10C8HH1I6N6T1Q5E9D
4、4ZF4T6S9C4O3K3O86、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCV10S8N7D3E4E9T6HZ1P2M5C5A4X7R3ZU9H9I4S2A9T4L67、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCL6D10K7C9Y1V2G5HO6F1W5G1L6U3W1ZS9G8X7D10L9N2E98、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人
5、民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACQ5T10H7M5B8A2P10HW3M3S6C2B10P7E10ZA2R9E2N8I8G4V39、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCK10T9Z2U3L1O1X5HY3R5E7U10Z8Z7H7ZH10K9K9Y10I8A6Z710、收
6、益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCD1X9D3M10R6E5A10HC1C6I7W8W10O10K1ZJ7Y7S2Q1N9H8Q511、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置
7、机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCL2Y10I9X9V4U10Y7HO8T9O4Y9J9A1H9ZR7P7B7Z4E9V7F312、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCU2L3B9J3M1B3J3HX1J1L7X1K2B5D2ZF7Q7V7Y3E5M3X1013、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较
8、大【答案】 DCR9R4H1L8O1Y2I5HL4Y10V10E10H3S2O6ZH9R8G4V10E4I2G814、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACM5V1V1F1W9X1H10HI1H1U
9、1I3J1Y4I3ZH8R10O1J7Q6Y8L515、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACE4H2J5J1W8G3Z7HR6S6L6B3H10I6M6ZS4Q2S10V4O7M2L816、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCF9U5W1Z10Z9S8Y3HN3C4L6H2H6V4B10ZZ10L8N7M6N
10、5R1D317、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCO2K3N6I2W4R2E7HN4T9O2V7P10O5Q8ZY8T9E4C6L6L2Q418、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCF1P6Q1Y1M7H6S8HL2P2H7E8W7W5Q1ZV10B3G7S7P9W3U119、下
11、列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCO4H8Y6X3U1G8A7HQ3P7U6J4G4D9N5ZN2D4R6Y9J2F6D920、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大
12、小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACE10Y6A2E6V2H1S6HX2R1J8G6S9C3M6ZP3D7R2U6V6A8U521、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCH2H6P1Z4S6P5P4HF2O6U10Q10F1Q7Y3ZG5O9D1Q6G6D2H722、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产
13、以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCL8J2X9N7M10F9U1HK10H1Q3R8F10M2S9ZZ3O6P6X8O2H8J623、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCQ5G1V10C2P1C6G8HG2D4S2R10F
14、4P10Y8ZO10A1K7I8U3G4W424、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCE3H6A10J5Q7W4G1HA3V8B5W6X3W2E10ZC8G7V7N8F9N7H425、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCB3H3W1C8S4T2O3HU10W6J6E2R1O10W1ZI8X
15、3H1J2O9N10F1026、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCA3C4I2Z2S4R5Z4HP5X4Z4R3T8D6Z4ZI2A1P6V9L8S8A327、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCF8O1N5T2D9F6J3HR2U6Y1C4J10G6K1ZM7O4X2T4B3N9Y1028、商业银行的战略规划应
16、当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCX8H7U5J4O10N4S3HQ5F3E10S7W6E9P3ZW7L6R2M10Z8X5B329、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高
17、经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCS9E3E3O9P8F3G3HF1G4C3F4L2A6Q7ZX6I6H5Y10K7Y6I130、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCR4U5D5V10J2F6X3HJ7Z1U4Y6N7Z9T1ZV7X3E3P5M5Q3B1031、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银
18、行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCF6S2G6W5Y5S7T5HN5N2T7Q10H2A7W8ZL3O4D5R2E6R5E432、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCC7Q6D8N6A1B1H9HN9L6Q10M2K
19、7N4W4ZC9R7W6Z7Q1R8N533、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCI3U8D8Y4O2H1O3HB8S2E9W4D4D10S6ZA10E9N3N8K10N3Y534、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACI7I10F10H10Z7F2V3HY3E9Z3K2B3B3Z1ZE10J10
20、R4O1I7R2B935、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCO2X10B10Z3O7U8W7HF7B4H4N9Z3H3P10ZA7S1U2Y4F4O8M936、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCM8G10U7I1U5L5K9HQ3S8B8D3W6F6U9ZJ5Y4H10Z10L6D3N937、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风
21、险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCC1X10P10T4R2D5S3HA7G10E8X8T5V5Z9ZU4B1O7N10F8O2X738、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCR9F3B4H5J4E7G1HS1I8M3Z10Z5R1Y8ZI8S8Y1K2L6U1W139、零售
22、类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCS8V5U8C7B1D4K1HG9L2C2K8B8J10J6ZP3V5Y8C8K5Q2E940、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCA4F1Y3K10M5D5N8HT1B1K7G10Y5N10L3ZU3D6P7I5F5O10N841、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(
23、在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCN10T4L8R1J7J4L7HL2K2J2O2V7D10N4ZT3I5L2P10Z1E1I1042、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCD3T6A3E10J9I5Z4HA4M10Y7Z4A4C7Z1ZQ9S4C10O9M6I7H743、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACL6F1F1S10L4K8M3HQ4Q7J5H5F10I4Q9ZH2G7Z10E8W5B8B644、下列风
24、险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACS6U5P5T3P10L4W3HY3U2X3X6W8T9Q4ZJ10D10W10U8V2K9L145、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCY4C5T1L6F7P9B9HG1W4Q5P9P3U9Y8ZI4P4A9J1T1R1N146、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A
25、.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCG9Z4S3G4W7C4G7HO3J1N10Z6Y3B2S4ZW10A2I7X5F7K8D547、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 CCI8M3Q10J7O4S3F9HT10J3H5D7N10A5M8ZO1H8G4S6V8J10S148、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手
26、续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACD6P9X5P5J6R7J8HX5L2U8Y6F6V2P5ZY2Z2M9L3R6A4I949、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCT2N4O10A7C3F8B3HG3U10M8X5Z1S1D5ZV5H9B4Q8C9J5S750、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析
27、资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCB1J4W10Q9X4P2K3HG3R3S9E7L6V2K10ZE10W6E9B3U1O1O751、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCK1K4G5B6Q5I2A
28、8HZ2P4V6T4D10Z9I10ZU9R10K3X5E2P7M852、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACH2C7X3G2L5O4K9HC5J9T4T10E5L3X2ZZ2D3W8A8S8A6X253、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACD8O3N8R10I8Q6G10HT1H2J3H4N6Z9G7ZZ10A5Y10E3R1T8S254、下列指标不属于商业银行风
29、险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCI9X9K7F2W10P3F9HE10M4J9Z9G10F3I6ZN3A6R8C9I8X10Z255、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACY6X3R2Z4E1P9N1HE2C8G7X10H3J8H8ZS8J10X4H2X10Q6K156、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和
30、流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCH5M6Y6R2G6E6V9HY6Z1B9B9M3Y5N8ZU8E1O1A6A4Y4X657、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCA4Q1F10X2V6R1N6HP8X7K5H9V9X3R9ZJ10A10A6B5B9T4S358、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进
31、行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACT6X1S3A10X10I2N2HZ10P10Q8Q2I10M4L3ZK8F1S10N5Z3X1P559、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCQ5J5T6J3O4B6Q2HC2Q1O10H1I5K8P1ZU10A8B5Q1K7Q2E260、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1
32、000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCO6U8R2L3E7X8B5HD3Z9E9T6T2D9M3ZO6V9D6Q4V2O1N361、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCQ2A4W2R8H3E10N9HK2A4H4K5X2I
33、6O2ZQ3O2F6M2I6L5L762、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCW5L3C5Z1M2D4I10HF7Q8E3F6E1V9L2ZL5M7N6I1T9M5T863、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准
34、备可计入部分【答案】 ACO2J10G10Q9O5S4J9HH6C5T6J7Q10P2P2ZJ6U8U9G7X7X8H964、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCL1H9N3J8A8W5G6HS10A8V5J3O3Q1B5ZG1G5O10E2X4S7Y565、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACW6T2W3H
35、2Z2G6S7HE8V8Y1J6F8F5S2ZH5H1L10X6F3Q1N1066、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCH2Z4V7O2D9X1Z9HJ3N5V8T9N9H2U2ZS4X5W9O6F8S10J167、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACY6G2K7J3E4M9X9HT10U2N10K10D3V8N3ZX2O7J7P9X1
36、0H4C168、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCN9J6V5A6O2K2W1HN4P2V6C5E1R6S1ZL2Z5A10V5P7M6H869、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCN1T2F4R3U4L1
37、W10HB8T7R5C7X7O4R5ZV10M2J3P3C8F6P870、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCV7B1D6Y4Y9R1Z3HV3M4W9F5U4M6M9ZE7X3Q3O9M9J5F271、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCH8C7D6K2B9I9X5HZ5X10T10F1H8R5I2ZU8O8K1J5M5S2N872、假
38、设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCM10U2M4F1K4R10I10HB4Q3Q5A6T10I10K6ZI4R5B1B3O4I3X973、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整
39、个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCO4N9Z2U7Y1J9X1HJ3G6A4C2U3U3S7ZD10J9Q4O3G5L8J474、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACW8P7G10
40、E5U9Z1I8HN1S5K8W5O2J6U4ZE8S5K4V10V6P5C675、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCP7W9E9P9Z7B8X9HF3X8L10Y9Z5Q7P6ZC1Q6U10C9Q5M7P776、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit
41、Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCK7M3U3J8B8K5V6HC9E10T8S3J3A9O5ZH4Y5H5N7Y2E8M177、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 B
42、CC3Q10O7U3F2B3U10HT6F4N1M2B7R10N4ZQ7Q4C2H7B10W10E678、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACY7H10L1R9L3O7I9HJ3P3B7L1J5D4F1ZO3M10Y3V9K2E7Z879、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机
43、构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCF4G4N9F8D10I3Q3HJ7F1V2T8N6N1O7ZO1B5C6Z3A3H2P580、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCW2D2O6A4T8N8D10HW8O7R2U5N10Z8M5ZT3Q1S5U2P5O10P281、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高
44、个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCJ7M3C5I5P6L5F9HP9G6O8J9V7O4D5ZZ8W7J9W8M9O9M982、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案
45、】 BCZ10G7O2B4V9T4E5HO10A5M1H6P2S7R4ZO9R4C3O5R10I2E883、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCS8T10U5O8J1W4O1HN3G5I4P4R2P4Q1ZP1G8S2N9K8W9N284、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACU1M7K1H5U4U1T3HQ1I6E2S3D7A10H8ZG4S6K7U5D5G3M1085、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCU1H3T3F10A8E7Z3HT4G1F5C6A3L10M8ZE9J8N2D4H