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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCL10N7Z5H7I5Q6L1HE9X2E2G3Y9B5S5ZI3V8A10Y5A7W9X42、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCW4Z2M9E9T1S1P1HW2I10H9D1M1W5U2ZM9C9H3E
2、6P5Q7N13、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCM3J6Q10J5E7O9S2HQ2G1W1Q6F4O9L4ZL10R1L9T5G9X8Y54、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACT4H9N10U1T6T2T10HT4Z1Y4L4I9B3P5ZH10Y7B3T2P1W10Q25、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估
3、值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCF8S1T2X7R8U7Y8HC2V7K4W10N7V8T10ZE9D2G2V5Q1Q2P86、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A
4、.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCZ5G9B3S10E1N8U10HX3N10E8P9H3I1X6ZD9Z4L5R4O10M5Y57、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCF5Y2R6I7Q7I8Y6HG3P1Y3G2Z10Z5P9ZT8J9R1X9V2F10D48、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程
5、、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCM8F5J1H9K7Y3M9HQ1N3Z10N3A8J5Q1ZL9I5A10I1L6H7F79、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCX5I7F1I1B10U4F7HU2I6X1U5C6N1M9ZI9L6W6M2A9W1U310、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A.半年B.季度C.一年D.两年【答案】 BCX6M6S5B3Y4L6F2HD5L10N7D10U6A7T9ZH2
6、W5Q9P2B1W6E311、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCK1T4C6H3J9N8A4HX5Y4B8J5V10V6I2ZQ9E6F10K8K2J3Q712、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCQ3Z5P3C
7、9J9D3U5HT10Q4S1V3H3S2Q6ZA1I7P7A1U6H6T613、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCE10D9T7M2W10H2I8HQ2B1F7S8G8I4T7ZE1L10X1R10K3L2R814、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCZ2Q1Q
8、10I4P4Q9E4HB2N8D5H10O1T9U6ZC3P5M2U3C9U4Q615、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCE9Y7L7T9E4R6X7HH1D1R7U5P8I1X3ZP2P7F1N9L3Q3X216、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转
9、变为发展机会【答案】 CCF9C8Z9Z9S10F6X2HF8T7Y8G8Q10O7R10ZE4Z5N9X7C4Q3X117、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCO7F3M3B1T1X8V4HD3X2S6U8Q1N6G9ZW10U6W9O6G7P9C618、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（
10、）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACN7E8Q2C4L6K10Y2HJ3L3M10X4K10N5O3ZU8R4S10F9K7L3T819、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCT8A9M2G7P2H7H7HW6R2D7Z7S2H3J8ZB7H7M3U6T5B10Q420、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5
11、千万【答案】 BCT8S9C1N9G10W9M9HO8T8K10N1O3I2J2ZU2Q2X6Y4M2M1W721、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCE5W10M5X9M2T3K1HR9Z5Y7Y6B7F9U8ZE4Q3I4I1V1Q8V322、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中
12、的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACL4C10Y8L3V9Z9B7HY7O6R7M10W3Q8Y8ZM2Y8C8W7C6W9Z823、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCU2T5H10D4K4M1T6HP3A1E8G6X2N3B8ZI
13、8K8Y1O6O7P9D524、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCX4F4A10W2U6Q4P5HR9X3C3H5R2K5J6ZI4W5Z3T10W6O9B1025、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 CCD1
14、0A4W9P4A4J5H8HQ6B5N3F5T8Z6C1ZJ5N6C4Y4F9R1W426、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCS5U5F3K10X7Q8L4HW6Q2G9N3N6M10E10ZG1O5U1Y3G4B9A827、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCZ7C1
15、0F1N5N1G1N2HQ5R1L7A3X4H5M4ZF9Z2L10L10H6B7H328、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCN3M1D9K1V9Z2T4HX1E9V4D7M2F6Z6ZN7D1A4T3V8W5P429、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCA6E9O6I9C8C8K3HB6D1N4U7T9G4I8ZP1Q9D3T6J8K8U230、根据关于规范金融机构资产管理业务的
16、指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCY8Z2J3W4A8W9H6HF5X1Y4Z4V4Z1K5ZB5K2H1M8I8O3U231、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCZ7Z9F1J2O7I10E3HV9U9K1D5I10J8K5ZF4C8K1Q1Q3L10X
17、832、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCN2W1P1X4U2E3C4HI4N5P1V3Z4E2T1ZB1N6I1G9S7W2A233、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACV4O1A4B10J3H1J6HG6E2S9Q10F3R10V2ZU1M7U4U4Y3L9W134、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应
18、重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCR1T6K2K6Z7C2N1HA10S4H2T2J8J1A9ZE8P6E2L1X9V9I435、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCD4O5U8X5O3C8J10HF9B2K6D1C3C5O7ZO3M7Q3N7V9K7G136、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为
19、1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACP3N1U10U1D2V5Y1HH4T5K7S8G3P4I2ZA5S1L3K5S3N8Z337、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCH6L2X4G9F7K1X3HJ8T6R2L10R3C7O4ZK4E10O2O4T4I1E1038、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融
20、创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCK5E8X6N10O6V2I8HM8L5V8G7B3M4E5ZC5M1M3V8D8I9W339、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCT6P6B2X1F3R9Y9HN3L5F4T5L6N8O8ZQ10J6B9R1T6R9R840、当某一时段内的负债
21、大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCQ1Z3J3I2P2U6H7HM3K7O7N1F4Q1J5ZK4Y3X3W1E8I2U541、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACS9M7N6E4P9W2H3HC9V3F7Y2J2Q5H8ZX8Z1O6O2Q3Y1R642、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移
22、风险D.货币风险【答案】 BCA2L2D6N3Z7C1N3HH10B3A2E9V9S9F9ZS3G5F4E8G6X8U543、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCA4J3Q10W6V4K7W10HR9P8S5L5X10H1I2ZV2B4S10U10G8K9Z444、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACW6M10Z8H3T4E10X
23、10HV6X7H8B8L10L5K1ZZ10A6Q6K4Y3L8O245、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCN6R4M6F4X5Z5X8HT5V9Q2V7Y1F5Y2ZH1N9C8N5X10V2U346、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCN10V2X5X4W10B3T9HI4Z5L9P6V6V6F10ZC8C8Q2Y3X1P10A647
24、、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCS5I4W1X8F3B1O7HQ9C6T9F8B2G7Z4ZS8N7S4U4H10R3Y148、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000
25、C.11000D.10000【答案】 ACG4U2U6J5S6Y2J1HD5T2O10J8D2R7G4ZZ10M1H7P2J1P1Z1049、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACD5H7E3X2Z7X9R1HB6J5Z5L6N7L9E7ZI3M10M7T3P10K1F1050、高级法体现原则导向，银监会（ ）。A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】 CCM3K5E8L5N6A7V10HX4M9L7T7K
26、5X9W9ZO5P8K4O5K10Y3N551、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCW9O10E5F3B7B10T7HF9Z9A5A1O7A10D7ZO7E7O8E8R10H8F752、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCK10N5H4U1Z4I8Q3HD7H3X7L7Y6V10C3ZN5J5K1A10D9G5K553、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风
27、险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCO4S3Q7U6T6N4S6HY2Y6K4L9M4X3K10ZD5X9C10S3E5U3J454、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACM9N10P8Z6G6Z6K5HI6P3J5W4M3L6H10ZR9P9L7G1G10F4C355、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交
28、易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCX3I3G1A5U5O4R3HF8W5J9Q2Z5O8D9ZQ1R8N8F10M6S1U956、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCN9C1J8H8I4R5L3HB4Z4O3Z3I2A3F8ZX2Y3H9B3H10W3V9
29、57、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCN1G6Y2T6L2D4U5HQ5Y8O7W3E2D3W10ZJ5O1Q3Y4E10H10T758、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCA9X
30、5V2Y2J3S4M10HO4I6K1A5R6X2U5ZL1L6H1U9X5L3C559、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACK9W7I1N2Z9F10J9HW8J5X10R6L6Z2Q2ZS10R2U8I7I1J9C160、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下
31、所有借款人违约概率的确定【答案】 CCO6W5S1I3A2X3F4HT9D6I9F10L1A6Y5ZB10G1R2W9A4J3M461、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACP2O6K10F1I10H5N1HR9L9I5M2Y10U2C10ZJ7K1C8J6E4E8E862、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCW7Y2
32、H2X4E7H3P10HA5D3W1B7L9Z9V2ZO7F9K9H2D7B3K763、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCI7L5I4E1W4K4A2HF7Y7T4O5J9Z8P6ZY3P7C10K10E4C9E764、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCJ10F5B8K9I8U4D9HY3Q6J8X6G2J5E8ZE7E8H7Q8A5C6K965、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。
33、A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACP1M5J9P7D1W4M2HY3Y2Y8B1S7E6W3ZF3X1D4E9F7P9H566、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACY2R6G3I8P4M9D8HQ7L7F4H10M3Q7C7ZF6W9O4L5I2X3F167、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险
34、都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCR8O1S5S5P4P4L8HF3E8I6Z6E2G6X9ZZ1Q5L3T9C9Z2V368、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACB9A2I2Q4Y4X2M2HD10R10Z2V1C8R9D6ZL9N10N7E6L1V2A269、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息
35、支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCV1Q7K7R7L7P2X4HP4U10Z3F4P7T2X3ZL10D7H6P5C4E2P370、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACW9O5Y4F9B10Q1F2HY8R10X5R1X2I1D7ZX4C6C8M4J6P5K371、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【
36、答案】 CCC8E6F7B1X7L8G8HU6O9Y8Y1Q1T6T3ZF2K3J10V10W4G1O472、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACI9X8O7N8S9A5A1HB1D6D9K1R5D7N3ZZ8C3D8O10R9L5J873、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【
37、答案】 BCA7B9R4P3G7Q8J8HC6D7W6L7C1L2C10ZU2E7Q8O3I7A4S474、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCD1Y7D9H3J10J7Y4HO2Q9Z2W2O7P2B8ZX4D3W7G4W5W1Y675、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸
38、之和之中的较大值【答案】 CCF6H5Z4I9M4S10X8HG10M3R10K3P10N2K3ZC2S7K1U7N8J3O176、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCV10Z10W2K4U5W2M4HU3X9X5P10S1B6V1ZQ6L9Q9O7V7N4B477、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCI4F4R5Y4N4K2L
39、2HG7I1F7R4Q3J10B8ZD4V7X6Z8I5F10V578、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCE8U4X6F2M6A8H7HY9Z2W4E10L6T1D1ZK7I5P1N7T10W8Z479、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCM6J1T10L9H7E1I3HQ9E9Q2X5E9X7A5ZW2K8I5T8A3P4R780、假设某人向商业
40、银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCL9F9E2U7O1Q5U8HM1Q2A10N3T8M3O7ZS7H4U9W9T6U1Q781、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCO7R5O6Q10K9J5Z5HR5C2N8Z1Q6D1O8ZH9W1S6J10D5A1I
41、482、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACZ1B6U3K1T2C10D4HL5N9B2Z4I9S7H8ZN8X8K6J8H10A8S983、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACT2G2K1N6A8S2W5HY7N1N3I4R3W7E9ZE4A2T4C9M6K1E1084、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性
42、B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCP10H5P6M2R4O10Z7HE10O10L6B2Y10Q7V5ZI8H10Z1F7V2J4E185、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACK7B4L3Z5B4Z7B6HP9Z7J7Z10Q3H4U4ZX5Y4B5S7T6H5G386、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCL9U4B2M1
43、G3E4V9HE6K1J8J10T3R5M3ZJ6J10E1K8I8A9Q1087、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCM1W7K8H7J4M7G5HV4B7W8K3G3Q9F4ZM10H9W7X2S5S10A488、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCQ2N10G2L8K10O7M1HM2D4I9E9O2N9K1ZM7L2E3K2Z6G4N689、用应付未付外债总额与当年出
44、口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCO9Q10Y9U10B2J5M1HT3L4W2U9X4W1N10ZI5E2O3Q3D7X8V390、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCE10Z8G3T5I5U5S6HQ6I1G7D7L3G10G3ZD2T7J10Y3K6X9J891、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所
45、有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCV2A9H6T4G2F8M9HM3A5P5G2R3W4N1ZX5Y5Z7I6T9F9G592、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先