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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 BCR10Y2X7D8X8R5Z9HH10T6S6S6A8J7E3ZZ4T3T10Y9D9J9U102、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错
2、误的是（ ）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCH2G4S7E1T4K5Y3HD5W2O8D1A6Z3N7ZV8D7J2M10A9E1A43、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACJ2C6Q2J9T5L3J8HD10J7
3、B8M3Y8A10H6ZN2Z7Q8Q1U5S6V54、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCW4U9L1N3T7G2A2HX4I5V6W8F9F2R7ZB4E3C9X3I3A5F35、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案
4、】 DCK10Z3K5P9L4H10I8HI6O5V5Z1E4L3V4ZQ4I9X8H1I8Q4V96、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCA7A2I9Z5T5T10D9HJ6K10A7B7E4Y7H6ZJ1X1Z5W4R10V5O97、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）
5、D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCP2H9H9O6G5K7Z5HF1T8D3W9Y10T9J8ZF7A5I6S3E3B8L68、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACT4K4K3J9U6F7C3HI6J3Q8U4Y10L6H2ZC7J6Y1A2J7N8H79、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 A
6、CF2U2A1L10M7Z10M5HC2S1A7O9D7O6L1ZU3F5V10R10D9S3N510、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACO10V6T6D4N6S6E9HI4H10W4Y6Y6D6I6ZQ3Y5X2K4T8S5R911、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要
7、求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCW1J1H6M10I9M9B6HH1V4Y4F9X7A8O2ZF5Y3S9L6Z1W6C312、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCL10I10E8D9I2G9H5HD10O3K2U5D5V8E4ZU5S7Y2Q9C2
8、P1A1013、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCW3V7O8D9F8K5L1HL2N1Q5R4Y1D1O4ZK1I4K4W8V1F5D514、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCF4T10D2M5L2S2S10HX7G6H5Y2N3I5Y6ZM7
9、V9N7T3R3G6S615、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCO8O6D8F7R6E3S9HV5E10M6E9J3P8R3ZB7S9X7M1G8O6S516、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.
10、信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCM7G2P7G9T4I2F5HR5N5B2W4H10S4O7ZC9M5F8M7R1L7W417、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答
11、案】 BCG5Y4M4G6J8A7G5HN1V8J5U4K4J8H2ZS10P7M4O5A7L9U918、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCY8A9O9S4N2K6F2HZ10M5F6B5G10T2H8ZM10W5Z5K6H9O1V319、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分
12、析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACM6Q5K7F2D9Z1A8HI4R9Q6F10Y8C5K2ZQ9I2W4X4L4R10G820、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其
13、债券利率风险为0【答案】 BCB6U9V7S8N10H1A10HE9J4V2A6N1T2E10ZQ1Q8T6L8L5X7Y121、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCH6O3Z1H10D1Y3B9HO7C8Y7Z9K6V9A6ZI6M4M9D7S7F10D722、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCX2V9P1I4E5R9F
14、8HR9B1N3F9J1O9M4ZM8B5V8F7N5F6H923、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCE10B7N10W2R8S3V4HG6V9N1M10S4S4P7ZU7D1N5I8Q4B10G324、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACI8U3J10O7S4R1Z4HR6G6U3E7P8
15、A7I10ZD8I3S3G5Q10S3C625、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCR3G7L1B9B1A1D5HQ4W5M2T6U2O7Z7ZP2Y10B6W4T4A1J826、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCZ9S8V10U1U7V10A9HI5I3U1M3V3H9O5ZO3A1H1Y10X7X1T527、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的
16、关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCQ5V6T8T5B3X2X4HR2B7O6P9S9X10F10ZN6P6L3F7O3K9X428、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且
17、假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCO8K2H6V3D7T4W9HG5G2Q8Q3Y8V7D1ZA5A7D7C8P10V4O329、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好
18、来确定【答案】 BCR1K5S1W6O6T3Y8HX5L7L2S9Q1B8P10ZL2J10Q9J7A4Y9K1030、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCU8S2A8W8W1N3U10HX9E10J6X9C8O8F10ZJ5K8G4D10F4W5G631、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业
19、监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCL2E9R9U7S7D6I5HK3Y7N2R8G1S1R2ZM4B3K10Y5O8A6F332、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分
20、比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCE2F5P5N10Q4E7C8HH5Q3L8D9K9R1T2ZS9E5Y6Z8J10K4R933、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCM3I2D5G2A2P7F7HT1L10N7B3G9C1L1ZZ4Q3J2Y8L7W9G334、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险
21、优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACK8Q7D3B10P3I3E7HA10L2W9S2T7W9K4ZK2K4C4R3Q3Z5V235、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCD3Q4G6T5Z3Y7S2HW6I9Y4G6G2I6X3ZE4U7T1S8B8R8N136、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未
22、使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCV3J5Y10I4E7V5W6HM6E2W8P9V8P3Y4ZJ10K10L4U3E2K10N537、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCZ8G6E6B5F2D7N7HT5H6C7H10R4D8F6ZO8G2I9M9X7D10
23、B138、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACE10N5L3R6Y10L10K1HY9R3Y5A9Z10J5V6ZS7L7Z5T1R10Y2Z839、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
24、C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCH4Z5L6N1C1C5Y3HT8C7Z7A1X5J10C8ZQ7Y7A3S6K8Y9T840、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCB9K7C9W10S1T4V8HA1
25、0R6K3G9U1D7W8ZQ3R3L5Z5H3Q2Q841、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACU7Q6O7X9U4D6N4HW9X10F4Z5X10V6G9ZD4T6P8Y3K2K3F142、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACU10H2B5A4C8E7A2HH7D3I1H10X6Q9R4ZI5B
26、3D5K1Z8K2V843、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCN6H6Q2X8Y5L2I7HW3O4P2A4D2R7R7ZF1U10I6R4Q10K4F544、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACO2T10N7I8S4L8E2HH5T5Z
27、2I1R10T5P1ZW9V4V6C3R5J10I1045、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACG7P9A6L1C9V10H4HV5T1D1T9E4H1U8ZX5A6S3K10Z1L4E346、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCS10P6Z3M5S10E6M7HW7F5G3T1L9I10U1ZF8F3P10R4J4R4V
28、947、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCQ8N4W3X9V10N4E4HX1R9O3O8V5Y3H8ZL2W6H7F6D6Z10M148、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACL1Q9F9B4J10D9I4HP6O3M1N10U2M7A3ZL4E8N9I7B8H9I
29、849、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCG3S10Z2S9O3W6R4HL2J3X8Z3W9W3K8ZW10Y6R9X1J9E7X450、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCI5W3F4Z5X3R10T3HQ8J6W10Q5O7S9E9ZT10D2D3Z1F5T2A551、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一
30、般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCG6Q5L9D2B7I3B7HY10V4O1L3H5P6G2ZJ2O3H7E9N3E9K652、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCB2N3Y10W7K4I10K1HK2N2R9K4J6B8B4ZC4J6G3R5P5J6Y1053、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，
31、期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACM4T4G10F2R7L5X3HA5G7F5Z1M1S1W6ZE5N1O4B8P2I10Y1054、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCJ1F1V8D2C4R4R9HG9X5W3R10S2Y10Z7ZU5J1C1L3R2D1F355、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门
32、通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCR2Y3O1F7U1M5D3HC5Y6K3E5W10M9G3ZC1C8R5R3C4B9K1056、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCM6J8O10G2F6Q2H5HU7L8G1B5K5L10Y2ZS3E2N2Z5R2N7T857、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCZ8X2R7H
33、7Z7X3E1HN3N3A8N5V9R5I7ZU6X6K4Z4T4C8W458、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCW8Q6J4S10A8R10E1HF2W6L4V2Z1R2H5ZN4H2O8N7P9E6N759、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCK2F10B5E6A5L2G1HV10H9N7Z5F5B7N8ZH1N10Y3O1I6Q9M660、下列属于战略风险识别在宏观战略
34、层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCZ1X4F9W5L2Y2Y7HW8P4D5S8L3U4P1ZY8B10Z5J8F9W8B461、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.
35、拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCK3H1R3U5T2D2G5HL4D2N2T8N5A2F3ZL9R10J3V4I5L4Y962、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCZ2A2W6X5E4I3L4HX9N9Z8E10B1U10C2ZE6Z4C8Q4J9A3U263、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法
36、制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCL7O9E5K3C1A1K4HE8B2G8O5E6S9U9ZQ3X2N7F8C7B2D1064、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCL6Q4P1O8E2F7H6HM8N9Z9Y8Q9G5J9ZK4F5F7X2M3K3G265、根据我国监管要求，商
37、业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCK8B3Q9J9Z10W5Z5HJ2A2N10E9Q6J5Z7ZX8V3B1R6X9L6R866、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCG1J9R1A7R7E4E9H
38、Z6P4K9T6A1U9A8ZU10X5X6Q1V1O2O867、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCT1E2Z6I5P9H7S8HD3K8K4H10W1C3H4ZA1U5C7K4I8H8T768、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCW3Z3V2Y6L5W4U7HD10W3I1W4U9O6I10ZT9Z6W9T7S6C1S669、下
39、列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCH2O6I10E8O10B9K1HM6G10Q2B8M9D8B10ZC4X7G6L7C7P8S470、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCX5O10X9F4O2X7S3HA8B8A7K2I5A4I5ZY2E1A8U2U2N3Z171、下列关于商业银行风险的说法正确
40、的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCS4B4S5O8U6O4S1HZ4K5Z8A1T7D7S6ZC5E6X6D8X3C9Y872、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCV2Z4P2X7A10K8K8H
41、L4U2B7F1V10C9V1ZP6V1J4R1L9D5L773、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACK3O2U1D1D8G6L1HV10J6B8Y4E4N6T8ZH3K2A9D6R8F8N1074、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身
42、潜在的风险【答案】 CCY3Q7S7T6W3Y10P9HW10G6Y2C5P3I2T10ZK7V9K7J4E2R6K1075、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCO2C4M6Y8L8R10H1HC1C6N10P3R1C6W7ZE3Z3H6T6O9H9F676、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战
43、略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCS1P6A9B1C10B7D7HR10O7B1E9E7F9H4ZK3P7K10G1I7O1E477、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCT4L10J8L6F10V8V1HQ4U10X7H10E4N7J6ZD9D5
44、O3D7U10A6E578、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACG2O6E4F4F2O6B2HA9E7R8B2D1B4Q5ZZ4E7U8A1X9H10J779、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用
45、累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】 DCM8C3W7R10Z9D9T10HU6Z1J7Z5U4B8U2ZT6E7O1L5Y5N2O880、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACE10W3L3P6J6I6T9HC4T6N8Q6Q6A9T7ZI1Q5Y10T3Y8K8K281、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCV4J2T2R3P2O4P4HE2Z6M8C8E8P5O4ZX3Z2F7B2H6S10T482、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】 BCU6K5Q9O3J1P9L6HQ4D10M9X8R1U3M1ZQ6S6V9C5U4R2S683、下列关于操作风