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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCV1U1S1T4A4Q2E2HG1B2O1M2V5V2Q5ZS4F6Z6D6O7L6K62、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的
2、压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACB6Z8K7M9V7D4Y9HU2O10I8I4J2P10O8ZT7C8S1B1A5Q10J23、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCL6R3O4K1J4L2O1HB1O5Z10Z10I10H9I8ZK6W3Y3L3T1
3、0V7O64、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCD3W9B10J10I10B6D8HY3N7L9G3O3A7J4ZQ2J7M3U1W7F2Q65、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCW6E4K8X7V10D7Z7HT2S4R9S1A3B8M8ZZ8U3X6D4C6B1Z106、高级计量法中较为推荐的几种类型
4、不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCD8W8X9T10J4T10S2HP1Z4L6W7N7G2I6ZN2A4E5F1F9N3J107、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCT1H5I7S7M3O3V6HM9W7T7M4D9U4S1ZT3G7O6T9G5A9R18、下列关于市场风险价值（VaR）
5、和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCA6O3R2F7S1D5A5HX9X6R1H2K2Z3C6ZV5Y8U6L8E9I10S79、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率
6、和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACF7J8G8T6O1Q5L9HZ1E9J8M9V9Q3I9ZE9B5E2U9X7H4R310、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCJ5C7K9W4G5N5S1HL7Y2T1M3P
7、5X4E9ZC7Q4M10Y9T3F9F611、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACR8A3G1K5L6P6C4HM4O8O2V6S9U4O4ZZ4P8H6J8J10O6N712、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCV4K9T2Y5F4F3Y8HU6Z3W2B5F10X6Y1ZQ2G6P6B2Z6S2L613、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷
8、款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCU1T6G2D6C10Y8Y5HT1K4D2W9C1U9M1ZY2D6B5F6X3V6T514、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACX10M8C5L6H3D4S9HO4I2D1I6O3V1I1ZW1K3A2C5P9J8D415、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理
9、为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCT6Q3W9D9N10M1A4HE3R3M4D2M2Y2A7ZE2X4F7V1D1Z2O1016、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCD3B10I3B2V2Z3B4HC9F4A1B1F2W3H10ZS2A9S9L9S10C5X817、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的
10、利率差【答案】 BCZ1F5D10G6P7M4O4HP6I1H3L2F3J1Y7ZZ1M9L5Z1V2N1I618、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCW8Q9U10U9U6Z3E7HE4U1Q5C9A9W4G7ZQ9Q7D10X1U4M6H219、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACA7A5Z1K4J1Z5P1HU6N
11、3Z4N9W7M8O3ZJ9X9Y4G1K4S10K320、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCB3W4Q5V7D3F9I7HI4Y2Y2C8G9C8E3ZI3O10Q9F3L2O3F521、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷
12、款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCE5F2O9V10O10N8E7HZ5K3Q4E1S4F7L8ZP9S6L1S5Q3E9J322、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCI3G3L5D8B9Y3Y10HY9D1E9C7Y1J7B8ZO8G5Z10G9U5Z3F923、下列关于商业银行
13、资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCE5T7X9R9O6G9C3HQ1I7U5K2U7F5H6ZW8M5B5M9F8R2Q724、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10
14、，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCX6Q4W10E7V5C5R6HW10E5A8K4K7X9N5ZA6J1Y6K8F1P6E425、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的
15、头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCO10X8J1Q9Z6S8P10HV1C10K5R8P6T2M10ZS1F2X7S10V3P8I426、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACA1M6H4M2O5U5U5HI7U8D5H2G1N1Y3ZA3W4Q4W7L9V9J427、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义【答案】 ACW
16、9B1V4H6D7L10A1HG9Q6U4D3D3Z5Y1ZO7O6J10Y10Q8Y9R928、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACS1V10T8D1F10M9E4HN7J9A2N1Q3Q9S3ZZ10S4I3G5P4B4U529、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCT1T8M1P6R7Z2X3HZ5D10Z10N8Q9B4L10ZG5N1G10B1S6
17、A9Y1030、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCA8Z10Z5A8D3W2K3HF9Q4B7L7S5L4H5ZR2Z4J6T9O8G4N831、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCC10Y9N6J2A6X6B3HM3O4H10G8U8D4Q3ZP6D6H7H3V4S5Y732、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对
18、应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACW8W9S10Z5M10G3U5HG9P1A2G8M3K4R10ZQ7J7S9P3V2N6E133、商业银行资本管理办法(试行)是何时正式施行的?（）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCF1Q10X2Y1Y7X4O10HI2T4A1E4V5T4T3ZS4W9P5K8W6V10A634、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零
19、售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACU10Q4M4I8H10Q5W4HO9F4R10T8J8U9K9ZX10D1W9S10X10T9Y135、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACF9R8N7P5Y1M9C8HG3I7D9R7Y2I5Z7ZZ
20、8F2Y5A8K6J3V436、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】 CCJ8L1Q7X5Y5F10U6HB10G8R9F2Y6E3B4ZQ6K3R7Y3D10Z7R337、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动
21、性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACZ1A8S6L3V10Y4X5HW5M2C2O5I10N1V1ZG5C2I4J9Q5J8U838、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACR5K7E1I2S10C4S7HH10E9A7Y10F2Y2V7ZN5V10F10T5C3Q8U739、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔
22、贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCW3D8I5H5D7D3G6HC1W3A7X7K2G4I4ZV7B4N10V8W5L4V140、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCC3X10O4S5S7K3C9HZ5L5P10J2O8S4F5ZY3S6R6S8T9T4J541、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市
23、场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCB7S4B2L7P8J8H10HP5S9U3P9O10H8K8ZT10B4B7N3T7A2P842、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCM8L5U5H4F9G8L4HY3W8U2H10P2E6L9ZR5P4U9J7H3Z1X443、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。
24、A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCP4Q5E6B10T4U10J5HO4O1F3Q9U5E7T5ZQ2N1S7X7P10G2M544、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCY5L5U1S6E9J10Y7HG1G4A1K9G1L10N9ZL7E1B6L10X10U10Y145、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损
25、失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCY10F3V7P10M8T3J6HQ7I10N2T7W4C8G10ZC7M9R6J4B2W3M1046、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCD2L6C7Y2V2Z6X1HW9G4I7S8O3G6M9ZB2M2Z8W5N6A6K447、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损
26、失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCN3E1T8F7J1A6U10HW4F9F10T2B5C4Z3ZD1P6A7U7J6S9W948、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCZ4A10I9C10T1C10V1HE5S3P9C8F6F3N1ZG4C8C8D9D3R4B449、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1
27、日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCR1J9K8V6E5H6V4HX2Z1V2B4N5Y7A1ZI6W5E6A5O4R8F550、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCZ4L8U8D7G6W5D2HU2O2Q6L3E8W2T3ZU7M3L3H4H5H4U851、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线
28、的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCN2P7Q9C2C8M1H8HJ10Z9M5C6M3T7V6ZD6A6K3D7C7X9K552、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCO8D3D10F1J5J6N5HQ6U6Z5H10T9Z8J7ZG4D10T6L8P4V7D453、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表
29、示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCL4Y7G10V9A5R2Y3HA2Z1Y6H3Y8Q10E2ZS10I2U6A7O9U2R154、商业银行资本管理办法(试行)是何时正式施行的?（）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCG9X2U5J7A4A9R2HW5D9C10N5U4K5O3ZV5V10I4A5O9P9U455、商业银行风险管理的发
30、展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACE1K10N5H2Z8G8Z3HQ7E2O8O2B4T10C10ZC5Z1S10C8T2C9W756、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.
31、70%D.0【答案】 CCQ5Y1F6W1U9R9Y3HG2W2C5Q8C3V8I8ZB1D6E9E6T7Y8N1057、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCN8E9B7U3T8X2U8HV7O4A5H6F8R7M7ZY1S6V1N10R4O8X858、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCM7Z3Z9J8K6A8P9HA3F5F9T6Q4S5M5ZC6K6X1E10Q9X7J159、下列不属于
32、商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACW8B9F10C7Q7W4M4HA1U3S7V1T8P3O7ZO5V7T10G8O3C3A760、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CC
33、B7H8M10K2A4O2Z1HK9P9V9O6B8N5I8ZL5P1L10E5B2O7E561、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCE6L2Z6Y10Q1V9P4HO8I5A3L8R5U7L3ZJ3W6A9E6O1X3H562、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互
34、传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACH5D6A2F1O8K10B6HZ2F1Q1Q5L6G9Z4ZJ4G3M7N1W3H4K463、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCA7P8E8M8T8J10J3HK6L3A5A1S8B3C5ZJ2F7J7E1W3I9I264、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方
35、法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCR7R6K2J1E7T1G1HS9Q2W2F8M5Y2S4ZP5S1Q5M4R6H4C965、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCU1E3L6U4I3I10G7HK9L9B1D8R9P4W3ZF5F7Y1J2D5N10X166、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交
36、易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCR9X1F1R5R10Z5E7HT2X1I5W3J1B7A8ZC9Y5W3O6K3Q7H1067、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACH1U2M10P2C9V4A6HB3V3W9W10C
37、9A10R7ZR7C10Q8F8J10B4V868、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACK7E3L4L4P2K6I1HA9H9N7V7C1U3H1ZN1S10T3K2M2U3I569、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACR5I9D4B8H1R4I8HV8L1W9F9Y4U9L2ZJ8S6L2F3T7Q5O370、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家
38、判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCM7T3Y9I5D5W6M1HS7V3B5V7C6G3V5ZW2V5L4K8F10C9Z771、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCT2H6T4W9J
39、3I10Y9HU7Y7K8P7H6P3N5ZG6D3V9I8V10V7W972、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCP7Q6H2G6W4D2W4HF10G4E4R4B2I5O7ZR8W2U9N6G2S6Y473、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACD5L10N5B1H7B7J4HW2F1H3F2X8M7H7ZB5Z2O8E6C5K3H1074、与单一法人客户相比，()不是集团法人
40、客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACB10T7J5J10N6B3E8HH9F3C8A3N3Z3A10ZO3L9Q2W9Q7M3V275、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCP6T6Y10B2C1M2Q2HQ8L10A3Q9Y4B9O6ZY7S5R9A6M10F
41、1C376、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCI6Y5F2J4X6X5U4HY6G4S5A6M2N8N8ZG3P10U3B9H1P9M877、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACS7I8D2I6O3C8U10HL1S6Y1N4A8Y8Y7ZK4W7V3B10B8E5E578、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 D
42、CR2E4D7Z2L2Z3Z3HK9N9N9A10N3G10A6ZS4E3L6K2A7L3X179、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACM4M1E9I10H10P7Y1HI10Z1A7I4C3K5F1ZX10F7I6H8R2D4T380、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCU3H9R4C3K4H3M8HD4V6R9M9S10D9Q3ZS6P5R2I6R9V1S881、在现代
43、金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACO2P1I4A9U6R2Q3HN7K4P9P7P6C6F3ZK3A8M10G4O5G3Z382、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，
44、竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCI10G5X6X2U2Z3V5HW8F6K1E3J5O10P4ZQ9N1Q10X3Y6E9R283、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACP5B9U5C2Y6O10F6HC3R2I6W1W8R4E9ZE8C10W10H1K8Y5N884、在我国银行监管实践中,（ ）监管
45、贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCA7E6F10D2B9S5E9HA10A4S7G1L3C10E9ZJ10Q1J1I2A2L7I285、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCK1Y9U4R7C4M4O9HC9P2I4Y4D2U3A7ZS10M1U10O7B6T8L886、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCT6O7M4L2W5I3G8HI6V2O8S4D5Q5P5ZA4P9R2Q10C7M