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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCQ10G4F10H6V5Q2L10HG4J5G6C2Y2I3D9ZY1Z5Z3T8Y3P10X82、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。
2、A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】 BCB1L7E8I7Y7S6J7HF8W8Y5E10T8I8M1ZX6M9X4B1R1H2Y73、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCU10F6L7Z1U1Q7I10HP9S2X1D1Q4H9B1ZM4P2S6O4U10V7D24、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用
3、多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACQ10L8V10Q9O7N5Y6HO10R4K8E6Y8P9I7ZY5A7T1K3R2G5K45、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCT9Y8G10M9P9J3Z9HA4J1
4、X10X7S7N1C10ZE10N9W4D7J6E4F36、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCL8X6K5O6I1B2J4HI7B3P8H3X3F5K7ZV7I6W3W2P9B6M37、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCH6A4M9P9K10Z7C5HM6V9S1X
5、4E4I10A10ZC4R4X1O2M4X2V98、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCS8E1O6L2X3Y6Y4HN6I5Y4R6B4V4W8ZA7V5H4E2V7G10A109、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCV10E6Z4P2I9A1M4HO8A10U9M8Z3D
6、6E8ZI10O8P4D3D1I2U910、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCF3G5Q2Q6C8Q7L9HW5R2P10Z5Q10D7I8ZC10W4Q9G9L10C10D711、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACN6D3B2A8A4E10B7HP9N10P10V7A10N5N6ZX6W6S3H5U1
7、0Z3H112、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACN2C6G9T1T3Q10L5HP5X4Z9V8K6C9F9ZA4D7E4W9P6Q2Q1013、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 C
8、CF5N3I5E7Y1F5I7HX8F6T3E1M3H7J2ZE7H8C3F1J8J7E214、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCX6P9X7E3Y9U9Q2HC10F9J5J8D5L8M5ZF8T6W6O2U8Y1H615、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】 CCT9D4O5B8U4B2S5HS2X9D5V5L6X8P2ZW10G10Y8T2O6E3U116、2008年初，法国兴业银行因为未授
9、权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACO9O1N5X3R9K3J6HB4O4U1D7G10D8M10ZY6C8B4Z4U1D2C1017、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层
10、D.股东大会?【答案】 ACQ10W3V3H7B6L5Z7HL1Q10W3E10N6G3J10ZK4P7R1M4C2H6F318、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCS3M1I10Q6Q4V10K1HM7V9T1K8P4T6F1ZF9I5F7C7E5C8Y519、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACY3H3D5K6N9R1X7HV4F9B10A10O3C8M10ZG8N1O6O3V5X2Y720、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险
11、、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACE1W2P7O1V5G3J6HB3U6U7E1S3S6F8ZP8E6I1D4Z9Y3H821、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCC4R1O10S6B10H2E8HE10M7E3G6T6O5F3ZJ7A2V7S10A1
12、0H8J222、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCN1S4W6L6G6T7M1HE4S3S10O8E6J4R10ZO4T7K5N3O1B1D223、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.
13、75C.50D.55【答案】 DCZ8N4V9F6U1H4K10HI8W8K1G10Q3M7G6ZE2E1C1B2J10Z6Z724、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCX10I8V10T10W10L10Z2HP3N9P9T3R2U10L3ZZ7B8G4N5D9U10T925、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACV5H5C2S6T1Z6L8HE1F3W2E8K4U10T9ZZ5G3Q1V
14、9C7P6T426、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACS3H4O5K10X2A6R4HX8C5Q6R1I8O3N4ZM10Y10D5E9W10Z10I927、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACW3H4S6A1G6S4U2HS6O8T2M1C1D5U1ZA4G5X7V2M10S1P92
15、8、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCD3P5Q8P3I3D10X3HE5G8P6N1S1H3Q1ZP10T8S6Y7P1B3R829、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为
16、20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACU9Y10S10X1D5R6M5HK7L7D6Y4O7G2J1ZP7D4A8H10I1B5U330、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCE1
17、0F1M6Z8P10K5O5HN8G9T10W10A5T8R8ZS4P8Z1I1A10K7Q831、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCU5U1E6C5F6G2Q1HM1M9K5Y1F2K5R4ZV10P6P8U4H3J3U832、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力
18、C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCB4I4Y6Q2B1V1O6HZ10E5I4M5X5Y8B3ZP9Y6S9V4Z3L9D633、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACQ2Y2F7B4Z5U7R4HP2Z4K7U8F6Z10F2ZY3A3C7N10R9T4C734、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政
19、许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCY3S9F9F5J7T2A5HC2H8V7Q3A3O3A9ZH3Q10Z2S8Z1W5B135、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCR8Y4H3A6V5P7Z8HP6C3A3C8Z9Y4C5ZM1L1Z8Z6G6S4T
20、736、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCA2D7H9A6B2A9Y7HC7B5J10R1U6L3F7ZP5U3D3Y2M2V7X737、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCZ6I3P6B4A9V7H8HB4Z8E4Z3I9T7A1ZW6U10R5N1N2V7O538、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽
21、车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACX4F4W4Y7I10E9D5HD1F3I1W9S3R5D9ZE5D10S3M9F10I6L239、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCW10C6E1Q3M3P8K9HX4M7V7T10M7Q5W1ZS2R10C3N8Z8L5U240、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部
22、负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCB3F5C10R9Y7N6N8HT9H2S4O10I7R2K10ZN7R3L10R3S3C2H341、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCZ6P7F2O10N7T7X8HA1T4Y2E4B3O1C4ZM5D1C4L3B10Q5U942、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴
23、露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCC7C8V5E4Y6R1R3HW2Z3O10Z9D4M1Q10ZI7Y2N1M3B7B3X743、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACO7H1K1R3L9J7J3HV1K5L3A10Y4U1Y9ZU2M5A2V2E6F8F244、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACL7X7J1K2F
24、1S9I10HG3O5I5L5F3E2F1ZC5U3B4J8W6K7M945、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCE8Y8G6B3F4L6C9HE3D10K2S2T4L10C1ZO8E2C9F7P6G10T1046、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACF7T3D8W4G10W3M9HX3M9O5K1U10W10D7ZL7J9O10P7Y8X
25、10V547、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCE1F6I8D8M7Q7G5HN8I6I4K7K1W3L4ZP9C8D8C1Z8F8N948、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCP8Y3J2Y3M8G10S10HG7Z3I1D9B9E4U10ZU9J2B4
26、B6N9Z7N549、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCY8Z9D5C3R1I10E10HZ8B10G4A1I3K2L2ZD10E1K3G10W6J2J150、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业
27、当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCV6P10C9B1Z1L6W7HF1S10O1A8R10K5O3ZA1A3F10L8C2T1M651、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCJ5I6Z3X7M1R6Y10HN3L6G5O3C2P8N7ZI4X3K1Q3Z3K8O352、当市场利率呈
28、逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACF2X2L1W3H9F4N6HE3E4O10Z6N10M1Q1ZK2T6G5D2M8F5O753、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACA6T9F8N4D3U10B1HK8P6I4A5S2Z7L4ZH4M4Y4E1J3F3K1054、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风
29、险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCQ10M7N7O10E10Y3V9HR6L5Q6L9L10F9I1ZQ9U2N2Z6P8V1P455、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCM7X10W10R8M2N5G9HI7N1M3D8
30、D9R10Y7ZF9D10L6N9N7A8M156、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACQ3X9Z8K1R5C8I9HR8D3E2I10X7K9F6ZA7J9J2V10F8Y
31、3X1057、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（ ）。A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.根据商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5 市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】 ACB5H5W8X9B6K5W2HL10H1O8T4I9U9K1ZM1P3R8E8H5C7I358、商业银行应按季计提一
32、般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACZ5F9S10X4U6Q4A5HJ7I1V5N6A7D5Y3ZA7B1N9Z7U4V6S259、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCY4U5Y10P7F10R3N1HC5J4Y9Z4P1Y2G1ZT3C9S8N3U8V10N260、下面不属于交易
33、对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCI4P3V8B10N5Q8B6HD10C6C9E10M2L8Z10ZI9R4K5M9C1L6K461、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加2
34、2.22亿元【答案】 CCR7N10N8G10Z2X8J8HI6R5Q4Q8X5A3E3ZW3P10M5T4Z10M7Z862、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCK5M10R10T8S6A4Z10HR7I10W10N1Y4N10X1ZQ5R10C9N6O5A1J763、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACS1B6J6O3K2B9B4HR7K5N5I2Y7Y10J4ZA7K2A8X2
35、J3K8J764、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCJ7A9B3F10V1I6V9HP6Q6H8T3X2O4U6ZX9K3C7X1X6D2H665、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCC10H10Q10Z5D3I3O8HJ4Q9I8O3O7A5T10ZP6E5W6X7S3J7Z1066、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力
36、；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCG3M2F6H3A5H10Z4HL4B9B9T8V8S1F4ZN2E5P7F7K4L3R267、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCE10S3O9Q2G8I7E7HA1T7N10D2J7R2A2ZR9A10A1B7D7F1N668、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风
37、险加权资产【答案】 CCE10E8S10E3J10P3B8HQ4Q9I8Y7Z6N7G5ZK6S10S1I7M6Z3H769、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCW5Z1E7A7P6X1E3HT2B5Z8I4C5W10B1ZO5V
38、9R6K5O6K8I970、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCT3P10V1D10P1W10V9HF9X6D4D4L3J10Q1ZP9H6H6A6A6S5Z771、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACS10Y6F7U6C1M9D10
39、HU7C7T9Y2M10T9U8ZQ6H8F8P8U7E1Q172、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCK8C1Z6L4E5Y7U8HT6I1T8G1P3B4C6ZM10T5F5G8O3A8U773、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCP4P9S2A4B6M1D8HR6O1S7W9G1L
40、3I8ZC8Y5V3U4Q4O9J574、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACO3I6I9E3S3O2F4HA3N9G8V6L10D5G1ZO6V7B2P8Z1W1A675、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCO3F1J8X1M7G5X3HY4L9H10K7I9P5C8ZO4J5J10H7M5D1Z676、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地
41、区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCJ8V1R9L5U8H4H6HF8Z4M10Y2H5H8L4ZY1P4W10A4H2Y10W877、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCQ7M9A4P9W10A8W9HY7V1I8G3G6S4X6ZE1S10Z10H4K5A2S878、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无
42、风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCI6B2D10W2T5M6Q6HB5R10R9B9T10U7K6ZJ9Y9I6P2J5A8W379、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCJ7E8Y3C8H6R5S4HG10H2R4F5B10P8P3ZV5S3N10P10K3P1N280
43、、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCG1F2N10O6P1C8T7HW1N7M4F7H1L7B2ZZ8B6C1U2R5W9N481、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.
44、应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACB4E9Q9D2D2B4H10HF10L1S6A6K9N3R8ZQ10M8P6S2U1H6I1082、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCQ8Y6J10C2W7C3C10HY2O10Y4I1A7B3N8ZY5K3D7M6R4V4X583、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价
45、格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCD7O2B4T10O6O8Q6HN8O2D8Q7R2H3H5ZL8I4Q2L10D2D10L1084、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCZ9T3R1G8C6G1V6HA9X2Y10M2V10O6K9ZA1C10O10X8W2Z5V385、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率