《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库提升300题精品加答案(陕西省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库提升300题精品加答案(陕西省专用).docx（88页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCF4E3L8R3U4A10P8HJ10U3X1T3Q9W1K9ZI4V4X8H3T4B2N92、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCN7P4A3M8Q10C3H1HU10H10Z3H5H5U4D5ZI2D
2、6W2Q9Z2X6E23、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACL5Q7Q3V2H3N7L1HT5Q7R9R6U1R8E7ZX10A7T8I2U3X5U64、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基
3、本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCO9R6U5W2U2V1S9HO4V8V4P2J3Y9C8ZO7Q10N9A5T4J5X15、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCI5Y4D6I10B3R6K10HT3A9N6S9C10Q9K10ZZ3O8M5D9B1J8G26、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCI1E7R8T1V5U6
4、A9HP10R10Q7G1R4V4Z6ZO9E10P7R6R1M5A87、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCY1F6R8O7K5R5C5HE3P1K4M10C2S3V5ZU8U6G3I1R8M9Y78、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACX2I5Q6N10Q4F4Y8HU3A9H2P1J1B2X3ZM2B2Y7P9S1V5L69、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况
5、引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCG2V8M9C8J9W5N9HM2O3S8L9M1A4E4ZD6C2E10I2S7R6A310、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCF9G1Q7D6J5F6A8HA6W3Q10S10F3T8A1ZJ6M10U10S10Z10A4N111、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初
6、次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACE1A7P8Q9Q2L6E10HY4G8D4C7O5B2A9ZF9D10I3M7R5K6R512、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCI2O5Z10D7I3W10J8HM10D1T9X7L10B3T7ZZ9V4A10K6B1E6Q813、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性
7、风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】 CCM1I1Y8Q7Y8P7N7HH4M2L3S10H3D5Q5ZC8C8C8V10O2Q7X614、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACV7H2D7D4T8L4I9HK7W5P6V10B9T4B8ZR2R3V3I4U3I3X615、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是
8、（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCX10E2K1R3G10A3U2HK3S6E3L2L8P3U3ZS4L1F10A7B6D4Z616、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACG1C5V2H2B7R6H1HP9S7Y1I8Z8E2A3ZW5A1C5F6Z2D1X217、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价
9、D.投资组合原理【答案】 CCH5N8R10H10P4K9B8HX8B2Q8Q7H7R6R9ZO6N1Y9S1Y9S3T818、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCM6G1P5D6C1H6V7HH9G4D3M9M5V3P6ZI9O4G10K2D9C3F119、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（ ）。A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行账簿记录的是银行
10、为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】 CCA5B4H3B5B7E2Z7HT10Q2X7J2O4W8H5ZK10W6W4J3L5D10X120、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCW9Z1P4R6S2C1Z6HY1X2N1P6V9P4M10ZW5O9T8C3J9I5R121、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCY4Z2E1W1Y1R5Z4
11、HS10P2I6G10P8R7Q5ZT2V1J3W6J7Z1X522、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCB7D9X1O3Q2X10J2HV3D3L10Z6R4N2P5ZZ8S2P4A9A2U6E723、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCG6X10W5Q5T8D3E7HJ7L9D6O8L2M8U9ZZ3V4X
12、1K7W10U1B224、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACZ1M6Z9I10S2S2B2HL2D1W3K2Z1T5K1ZO10T9H3C1A10E1K325、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCK8S8I9W4D4O1Z3HF8L7P4Y2X
13、9Y2P4ZF1Y9B4U10W2A4I626、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACX5W9L6O8S10T1L6HB8C6B6Y8H4P4W1ZE1E2F2K4C1B1F227、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案
14、】 BCB9C2W3A8D10Z9N2HE5M8D1L6E10S1O10ZN9P1Q9Z3W1Y6T628、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCA1S2K6A3E10L7U10HJ1W4Y5U3F1S7Q1ZF5Y10B9Z8D3U9L429、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头
15、的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCN6I8H6V2M8D5W6HA9Z2Q9F1T2G1O10ZB3V8Y6M1J2P4K130、高级法体现原则导向，银监会（ ）。A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】 CCV4N3K3F4J4R5L1HB9L10O5D6M8Y6A10ZP4O6P10K9X9F2A331、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B
16、.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACI2K4G1L9A4I3F1HZ3Y9P10E7W5R6D7ZC1E8J2W5D7D9N532、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 C
17、CW1S2K5S9H5P4J1HE1X4H8T6S6Z5B10ZJ3U7M8U9U4H10H933、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCC9M9W7X10V8Q9Y7HK9M7Y10Z8S3Y8K2ZT7F10V7V7B4A9T534、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?
18、）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCQ5R1Y4H8F7G5Y1HB10K10R6C1Q5R9U9ZF7B2O10J7C9U6T635、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACO1A1U3J2I6W1F1HT9U8V1R7C9R4X10ZZ4S10I1N5R7W9U636、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCL5G5H10L9X9I3D4HY2B2B10Y5E7E9L6
19、ZK1W7B7Q6S4W6V337、商业银行操作风险计量模型的观测期为（ ）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCI3Z10L1N9H6N7J3HL10S6A10D7N1J3F3ZR1W5W2H9Z9G5X438、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACY9O10R8W1T7W3C2HB6X10R5B4K2B5Z1ZE7M4N4S6X4V5X939、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显
20、的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCU3U1V8I8N10M10S8HU7Q6B3R3R4O5H9ZA3C1P9Y10L10K10W740、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日
21、、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCW5U1Q2G8X8R9X3HN4Z6M1K8X1P6Z3ZQ8T6O3Q5V8L5Q641、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供
22、一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCN7U9G2G6U9A3M1HR6W4P9Q6B6G2I5ZE1B1H6D3H2C2Z1042、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCE7J2C9J7Y3L6O2HC4E2A7O2D2C3J5ZN2I2Z4Y9S2
23、A2S1043、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCM1B10B6B7P7C4Y10HZ6M8I1F9S8E7P1ZO4M4Q6W7C7L5N544、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCM1Q3X8Z4A8Q1R5HK4C3Q10S1U7C6B9ZH1F8Q4K1N3S4V545、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行
24、的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCH3C8U1Z9X4Y4C4HK3C6F4W5H2U4I1ZZ2O10O7R9S7Q10S446、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCD2H6V5I3C6X6V1HJ10A7Q10O5N1V10J10
25、ZD8X10S6T10Q4T1L247、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCX4T4G7Q3W2F2K8HZ1X6V2R9I6N6C1ZW5Q10R6Z2W10V3D248、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答
26、案】 DCQ9F4U8W6I3I10A6HX1J6G2W3R8P4N8ZC9N4A2G3U10U8B849、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCX8Y8V8F1J3W7Q9HU7B4R
27、3A4Z3S6Z1ZS8H3R6E4A9H1Q550、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACI6R3O9Y5T4P4D9HD10X5Z10Z3D4A2L5ZR1A1Z4L1C9M3G951、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理
28、体系的关键【答案】 DCB3H9R5M7Z8M3R2HW1P7R10H5N4U3Z4ZS1C9W7J4O10T3P252、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACV8S1M2C3N5K5V10HI5N4V8P9D2Z3U3ZL10I7X9G8M8B5F153、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCI
29、9D10G2X2A1R4N9HW8V3V10G5R4R6C2ZC3F6O10K9H2I2I254、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCF10M9U8Y7I2K9A1HL9V7Z4H3B2G3Z10ZT10B10A3D3G7F10H955、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCG6D4B3A1Y8U4M8HU10I1J4F5R8J6P3
30、ZE1H7B10P8N4M10V956、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCK7Z2G8Q3O5C7Z1HZ4H8K7I6Z5V4J8ZU6X5T6Y5F3P2K657、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCO8D7L7W6L5C2G10HP6E4H5Y3H4A4J8ZB3L5F7G10W8W6U858、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁
31、的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCJ2E7R7K3O2F8N4HX9I7I1R8M4N10Q4ZE10E1Z5H1E6S8E259、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期
32、初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACA6L1N3A8O1N1K3HE5B2R6G5F5F5J5ZI7I7S7D5Y10T2O160、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCA1O4U7O5Y3S1N2HA7V3M4
33、Z5L6E7R10ZB10O9N10I4J6J10P761、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCS1Z4J3Q5O5U4A2HI8S4A8S5L1H10C8ZA2T8B2H3W3G1O562、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCN4M9R7H3A10S4Z7HI9K1A4P7D9S4U2ZV2R
34、6P7O4I10N6M463、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACI2D9G5G9Y1Z10E8HJ6T6K6U5S10F8W3ZF6X6H3I8E1Q4C864、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交
35、流法【答案】 BCT5P6E5G2L7J5W3HT8M7Z5E5V5E4L2ZH2T7I1C10T8U3Z665、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCX6N4E3L8A8W4S7HW10P10J6J10R8N4B5ZA1F5M10S6X2C4C166、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACF9U2U7L5J10K9N1HG3R2V5D1T6G2S7ZR8P4D9B5B7K4P867、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。
36、A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCO5I9Z8O6B3F3S9HL4W10C5R4C1M10A6ZV6M10J3H4M6D7A1068、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCO3I5R3X1M5T9V6HG6N2M6D8W2P10E6ZG4T10W8J1G9G9N669、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风
37、险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACM6N1T2V5Y1U8Y6HS3H1A7V4W4C3U5ZF2Z5G8O7A8D7X370、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCM7S8M6Q8P8O1B1HU10K4K2Z4U8D1I1ZR7I8X10N8E2G7Z771、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限
38、额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCX7O2E5H10A6I2J2HL10Y7L1Q9X10J6V1ZI8K1I1J4P7S9X472、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCD2Q8D7L9D10L6O3HO10T3J2G10O7G3D9ZE8V9M2T1B3T
39、1B873、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCM2Q1Y6S6H9G3W4HU6L3T6Z6E4K8L4ZO8J10S2K6E5B6H774、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACG10A9Q3S7C4B2T10HS9T6K6I9K8T7M8ZC8C1R1G5M10F10J1075、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5
40、月D.2012年9月【答案】 DCW3T4J7O9E4C4U3HW6Z4H2S5K4J8J2ZQ4Z5W8V5N9G2W1076、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCN5Y10R7O6X4M9A5HP8U9I6N2Z4S1B6ZT10T2W3U2Q7Y7A1077、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACS6C3W1G1R9D1N1HH1
41、0U8F3T1P8S10X10ZA5O7S1R7L4M1O178、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCK1E1P4G8I6L8Q1HQ2R4P10P9V9G1L3ZK9S7I1I3N4B1E179、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCY8V1I1C8W4O4J10HK5J2B5W2S6W8E10ZA5I5D10M7W10U4
42、K580、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCR8R10C6K9L1T1C5HV3D1I5F7I7K1J10ZE4H6N1G5N9D4Y481、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCN1R9Q5O5T9B9D9HL10N9K1O5C6A2Z4ZN7O7Z6O9R4Q7W482、风险事件：为增强交易对手信用风
43、险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCQ8N6B4A6I1E4U6HO5U10M6S3W6Y5U6ZQ2P3W3U8P5G2Q183、关于商业银行的业务外包的论述，不正
44、确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCE8R9N8B6I5J8A8HI6E1P9X8J9C7F2ZL1H7V1H10I7E3O1084、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCA7F8Z8Z2E9R1C5HP9F1W3G3V6X3G7Z
45、U4V10I8Y4J10D1F885、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCO3D8D6A4O7N3Z9HC7E3S5J3M6D1C10ZS10Z3L6V4O6W2S786、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCJ2Y8Q10M1I4K1E6HQ10Z7O5F1M7K7D2ZZ5O2W3K10Y5M10A487、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCT3V8I10W2L6T8A5HJ7L1J2V8I6E10J3ZC10S1