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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCR1C1X1B7J6O2H9HN3P4B1F2M6M5I3ZX8O7U1A9H3D3V42、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCQ10F5L8J4T9W6M2HS7G5C6T3L4F4D10ZK1R3E1A10A1O5D13、风险
2、计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCF3E8S3W7P7X8H10HM5N9A8M1T9U5P6ZL8M7S10J4E6W6O44、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCR8H4K1Z6X9Y2A4HA1M4W2I2I9D8G1ZW6S5G2C3T6P8L35、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合
3、的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACV7X3Q6T4B1W6D10HS2Q1B8X6L8N8V5ZY8Y6B8X2Z10J7A56、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCE2L2J5O3F2X8K4HZ9V10P4D3H10T3T1ZR9W6Z4I6S3N3O67、 下列信用风险监测指标中，
4、与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCM1S7A2F2B8O10Y10HI2K2M5T3T4H8Q8ZQ7J4M1S3I2E8P108、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCZ8D1L7L7P1Q2I2HJ9C5T1V5Y6B10S10ZR5I7U4K5G4Y7I89、区域风险通常表现
5、为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 BCQ5D10I10M9D7K5A3HG4C1V5T4S6K9A6ZU7Q9O6F10K1I7D510、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACA3E3T10T2O3
6、R4Y7HF7N3Y9F4M4J8M6ZX2O7U6P2V5N2G211、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACC2W10U9G8Q1T1M3HL1M4Q4C1E10I2D10ZW10L2W3C10L2J6H212、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCG8X2L8A3Y4Z4Y1HY10W7T9H10I5L6O10ZQ6F1G3A1V5J9R213、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析
7、法【答案】 BCZ1E3T6C5P9I9L3HA4Z4X2Q1G10B8Y8ZR2G2E1L4L1X9Q714、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCQ1B6S2T2X5W7B7HZ5L2D3I8M1U6G6ZN6D9S6V6H6O3N115、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCG9Q9L4R8K2W7M7HB7A8I10N4X
8、6S1U8ZL7U2S8V6M10Q6E516、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACX4J4V3Z10Y6C4I1HN2F1E8G10M2B7I2ZN2Z7N5P6H9O2M117、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款
9、人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACT8P3J7C1W6T6U8HY10M7F10N1V5R8M4ZS6X6S7V3S3Z4O418、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACW5O8D10O8H2Y7R7HF3B3M8P5F9R6N9ZS6Q7I4K5A4F9N819、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞
10、口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCG2S2T10I8G8K3R10HF8D3F6L7A3T5H3ZM2X4P2H10G6J6E120、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCI10J2G4H3R1O6J6HY8Z8G10K4E3N10E1ZO4U7Y2K2I6X3P321、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCC8B8L10O1A8W5R4HE9L10R1Z4C5X3K8ZX4T9O7F6G7U7N222、20
11、14年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACW10J5T4N2A2F1X5HQ1X6Z3Z9Q9O7V2ZS7C8I5H3C1N3B223、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政
12、变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCI8E9E1E2A5L9L8HL7U5X3A4C3A2Z9ZL8M4I8J10I2N7A824、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCO1D5A2J10V3A8I3HX10H10O3P9F2R9V8ZG8Y7M7M1P6B6G1025、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（
13、）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCA8A8A5Z4M4O10I8HZ10R6M1E10F5C8W3ZL1Z2K2G2V7D7Z426、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCI3S8L1I3H9S7X1HL10T3V9B6Z5R8A
14、6ZL8H5K3C1F7K8M527、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCR9I6A2U1I3F3Z3HY7X8U8R4T1H8R9ZH10U8M10U7K3K5U928、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交
15、易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCB6S8D4Y4P10U5O8HP1N9B4Y3M8W5I5ZX5R1K10X8M4V3Q529、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACG8X6K10W8O8F9H6HO7R3Q10I7Z7F3T2ZC6C4L2H9W1K5K1030、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A
16、.100B.50C.20D.0【答案】 CCC9C5U6G7L2K5R3HE8D5M4F8O8I9U1ZG9K1L2G10O4A1N331、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCM2J7N5S4G10F3K10HH4N7M1O6R10V9W2ZL1W8M1H6N5N1P332、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是
17、（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCJ8G4X2I9W10J4U10HX1B1G2E7A10O5K5ZE6B3K9T4U10I9N433、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.
18、2C.3D.4【答案】 BCP2F10U1I7K2F5Y2HD4G5Y6O9G7N6K4ZN2E10C1Z7B1A5Y234、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCI3N3Z2D3C10O6G1HG1S2M2W5E10S2U3ZL6Y8G9I5G8E5E935、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACS10N10W7B3Q9Y1O10HN7Y1U8C1A8V10G8ZH7Q2F7T3L8Z8W936、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风
19、险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCH4P7J9A1V6B5L1HR1M3W1E2U5W9Z8ZN6D6N2M4Z2N9U437、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACX10Z5I6V3
20、O6D1H10HS9O6L10U7B1N4T7ZA9R7Q8M3L6P3G238、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCW9D6U8L4F7M8Z10HW3N3H1W8P3K8X7ZJ1D9E5L8T10F2Q839、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.
21、04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCY3O2L7J4D1A1X2HV2V9G6G10N10P7R8ZB5R5O4F10W10D10D640、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCB5Y9D10V7M6Q10J4HQ9F6I3M4M5E5K4ZK3B8J4W9G3J5B141、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCH8R8Y10Q3M1S5O3
22、HU10E6K7R2V9K3F7ZT5Y10D10P3V5T1E142、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 ACJ8E6L9K9V3P1L2HI6P7G1C9W7Z7W1ZW7R3S1X6X6D4B1043、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评
23、级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCL9J3J2K6A1Y2S2HG6T1N10E7Z1N3E2ZX3B4Y5V6S5P9N744、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 DCV1K4X7Z10P7J2K8HQ1U8U9I3X3A10E10ZQ1B4H3
24、U7I3B3M645、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACK6L3U8H5S1U4D4HY8S1R9V1V7Q3R5ZY1M1J7H7Q10B4H546、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法
25、，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACR7K10P10C5X4D9L6HK2C9U9H9K3U4K2ZE8V3M6B2B10G6P747、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACQ9F9W8J10J4S10V3HW9I9L4W10T2E5V9ZT5F10K2D8L5K3B348、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.
26、风险转移D.设定止损限额【答案】 ACH6K5V4B5P2C9H6HL4X6Y10S10S2E10A4ZX2I3H8B8S4F1E249、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCS5U4L4J1D10I3P2HP7D2M1R1U6Z2S8ZP3B8Q1C5K1L5F850、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCC6R3F9A4Z5A6X4HY5R9D5O2G4K5I3ZO8I1F7T3T10N
27、4U651、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCS10C10V2W10W3B8C4HZ9K4O1W8W6G7S6ZP10B8B9M2I1X5O852、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B
28、.75C.50D.55【答案】 DCE7H4B1A7E8L9M6HO6J10B1P2P7J4S5ZK9Q10D9C9M7P9U153、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACS4N6A2A7U10B4Q3HB6U8N10W2S9J7D3ZV5G9E9P5U9H1Q554、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增
29、大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCY3D6R7J9Z1P3I3HQ1L10B2P7D2A1G5ZJ10F9C5E1E1U5L155、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCX9U5I4E8T3Z2Z4HH9F5Y4X7Y5N10J10ZQ8U10D3A6F1U6M856、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高
30、；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCW10Z7P3P1D1X2T7HV5C3J1B8G4Z8Q2ZC4Z9J10V2U1G1K757、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCU3B2P5J9C2R7S3HQ1A3Z6U6K1V8V3ZI10K3W9X7F3H1C358、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCD9W2G1E8X1T10K4H
31、B9A8A4N3U10K3L6ZI1G1C7B8G1F1G359、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCH10Z9D5D5G8N3Y2HS4I2V9W6E8S8G3ZT5F3Z5U4K2W10Q260、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCH1C3B1A5A10V3S8HV4X6F2W9Q4Z4M2ZS1K8Z10K1D10B9M1061、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计
32、量法D.VaR模型【答案】 DCX3Q2W4C7O7N10I7HD2S10Z9O4W10D7Z6ZT9Z5Z2T4G1T6B462、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCW6F5S4X9Y2J4H3HI7D9G7Q5H7F8J1ZG7E9H1S3W7O4P863、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACT9U2X8Z1O4E10D1HH3H5V5U3S6U9I7ZS1P
33、6T8B8F3V1B464、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACO2S2M8V4A7L3O2HJ6G7W6J10X7P8G1ZP4B6D2F3W3U9U765、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACU8M10H4W3L10V9X5HP1D8G8G10I1V9Q10ZM8Q9X4P6T6J10C1066、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动
34、的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACU9V1W6L6A4F7E1HX7X2O4F3K6F1V4ZN2E6P5V9B1O4W167、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCS6S2D3N8O10N7W6HG8M1Y9L8I6Q3V3ZX3M5B5M10C7H2H968、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围
35、覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCK3E4U4G4E9H7Z1HI6N5Y5J10C7C9Q5ZI5K10X4U7T2I6A769、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCD7F9K3X7G6D6E5HM5H6P10B7P10Y1V7ZB10B10N3J10M5V4O770、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专
36、家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCQ4K9L6A5R1A8G5HI7Q2B2D10F10P5B2ZD3C4S6W7Y2Y9C371、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACF7S2E2N5G4S10J5HC1D5Q1I8Z3J4H10ZX
37、6G2B5U8B5I6P1072、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCI5V10M7P9K3R6Q9HF7G3J8T7L6J6R6ZM10O1O6F7Z3C2V673、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCF3Y10N3L1S4T3L5HJ6G3D9H9H3D6K1ZL4H10X6U5M5O1C774、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比
38、例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCU10S8A9P9E9O9A5HA2V8Y10D3U6R3F2ZH4M8E5W9A4N4G475、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACV7B1K4R3P10O2S1HF6D1Q10L8H4G7A10ZZ7O1T9F1Z7V7E576、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方
39、式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCS8M10V1P10V9A1S7HO7M10N8Q1I2B3G4ZZ1C3W8B1X1S7P277、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACB1Z10D1N10C10R5E9HD5M7P8L8R3Y2Y4ZU3Q10Z8Q2X9E9I978、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保
40、、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCU3V6E4X6D6O7E4HK4V2A2F2U6R8J8ZX3H1B6H1U9W9N479、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACV8R9K7D9J5F1H10HR5H8U3O4Y1C5B6ZN5V6S5Z1E8W3F780、从资金交易
41、业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCS10F3Z3W5U4C5H8HQ5G6F9I4Y4X5U3ZI4O9T9W5P7V2R881、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCB7E1E2U5G6Y1L8HQ9B7R7S7I3F9F9ZI10T6O6U1Z2B6O382、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99
42、%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCU9G9B9F6Z8T8P5HM7N10B9C4C3R4B5ZV7A1K7Y3C7G6Z683、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCM3D10S5V1W5K6M5HU8X10Z2X9O10F10S7ZJ7R7G9X4S9X1F1084、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着
43、收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCX7Z8A6V2I7X9P8HF10B10E2F8O1R6M6ZQ2J9L9O8F7Q1P185、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCM4B6J2D7M5O6R7HC7M9C8R1N9K2T4ZW7N1E5T7V6E5D486、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单
44、向式、系统化【答案】 ACJ9P9K1L10I9Y4J8HR10R8W6R3S7N3X10ZG10L3A6I3T1L2W387、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCD6W8M10Y7Z4B4C5HI5Y6J10K1S6X3D2ZE10N8A8P2X10E3N788、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCB4B7G7X3Y4I6Z3HN1U1M10V10P4Z
45、10S9ZZ2K5Q6U5Z10X8M489、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCC5U3Y1C6M1M9E6HJ8D10N8P4E8G8P5ZB10K5E7T3K2V4R790、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段