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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACI8A10J1U7F1Q3S10HN6J6B7L4X10O8B6ZZ10H7C4V7F1L10H102、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10
2、000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCZ10Q10C1L10J8S5B8HT2S6W7A5X6H9Q3ZS5A1P9O6F6Y6G83、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCP3I4A9V2M7E2T8HF1Q6X6O1S3W10J3ZV6H7H3F9H7S6B64、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本
3、C.监管资本D.经济资本【答案】 CCF6M4R9G4E9Z7W2HG7X2Q5Q6C8F4K9ZC2S6X2N5T10X6J95、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCL6P10Z5X2M8E10W7HD1O4J6K3H8S8Q1ZY9A1X7Q1S2B5M76、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACW7G3N7K1T9M5L10HJ1C6O3E4L4G8K5ZC9B10K3R9W6B7G97、资
4、产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCC5U4Y3E4B8L2A6HZ2C1A5Y2L8T10Q9ZS1U7C3L9Q5J2E98、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACN2C2W5T9O10F9V5HV6P3G6F8I3D5D1ZG6I6T9T1C3O9G69、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCN
5、2R4D2Z10V4I4G3HU5X3T4X4A7S3E4ZS9H8J2O6Q3G10I110、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】 CCI3Y1Q9G5E2T1F4HR7O4T6N7C8Q8O4ZJ5G4Y1A4O5K10O811、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCX9K1T8W2
6、X10X7T2HA4Q5D5T6Z9F9B5ZT10D8F4Z9N7J6L812、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACY4M7M7C1S3Y8N4HU6G6W6O5L9H4X7ZZ5T3Y9C6M6X7K313、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCA1A10P2H1X6A6L9HL6K8P2U5B
7、10N1K4ZD10D4U3Z6V2B1L214、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCC3A4X7R3I10Y3V2HR4I4B3X4D2U9I5ZB3J2Q8B8G5R3M515、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCF8Z7T2V9C2W5I7HV2E4H4D1E5G4L7ZQ4S5B6T5L1V4D116、交易帐户记录的是银行为
8、交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCZ1I5S4U5J9C9B6HM5W5S10M7I6T5U6ZI2H9K5K10D7I3Y317、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCU3Z4Q9K3E6Z10T9HH1Y1J8H8U8U4B8ZD5O2U1T7E10L10N518、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期
9、内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCS2J6P7P4K5X5T4HN3R2P3T9E7Q6J7ZI6Q1A6O5K3T1O119、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCU6V7K2D2C10A8E8HS8U8E5A6L4Q4P4ZP7X9P7R5W4Q8E820、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在
10、进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACG3V1F6G1T6U4Y5HS9W2D8V4W6N1U10ZS10I10U9I8S1G9P421、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACA3V4O7M1V8R4W8HY2E7D9A5J6E4M9ZR1F4D1T6L9S2X922、下列不属于商业银行市场风
11、险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCV10R5U8J7G7A4X3HM1C2B4L2Q4J2J10ZU8Z6K9H10T2S4Z923、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCD1X8R4C7J2L7V3HE7Y10Q1C3A2Q9C6ZQ2W6D4Y7V9Y10M102
12、4、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACQ7O10C9P5I7B5A8HP4U5U7H4G6U4O2ZY3D8L4A4P2X2U725、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答
13、案】 BCH2I7D4O2P8G3Y2HW7G10Q10U3Y6G10R1ZT7V4J7D2W5B5M526、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCR2E3N5B6M10L3O10HU1X7K3C3E2X8E8ZY3P2O8Z3F2V3Y127、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此
14、情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACZ8I2L2F10R6M8J4HF7Z4A1G1Y5T4O2ZN6V3U3I5S10Z6Z928、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C
15、.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACJ2T9Q4L4R6N9Y10HJ8G7T6K4P6P1A10ZL1Y5K10N9G1O1Y529、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCW8H1X6K7J1F6E
16、4HM8K2N8O9L8I3R4ZK7E1R10A10X7V9V730、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCY3C9B7C3B3E1Y9HX4X3U2S7M7G2A9ZF2J10D10S4R6J5B331、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这
17、种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCN7P10Y7L8O10S4D8HR8Q7A6R6N2X10Y3ZL8Z9A2G4A5Z1J1032、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCC3O4D1V10E6H9W5HQ3R4E8G1A7H8S10ZB5D6X7B1Z1D5T43
18、3、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACV10T2P10P7D2K1J8HZ9X5H10Y4P1S7U3ZD4O8H7K6G6S7S634、 商业银行管理操作风险，最主要的途
19、径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACJ1E4I6V4L1O4K1HA2Y5A4R1S10A6Q10ZX8G7L1R4H2X6R235、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACU7R6B8Z7W8L3J9HD8P10U4U2C6N1R4ZT3B5J10X9J4F2N536、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACX1X6G3W8K2B4
20、H6HH7F8X4G4R1B10D7ZU8T6B1Y8Z6F5G537、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACR6O10S4Z9H3A1T5HD1E4G7A9U4O5S4ZR9I1O10F3A4M9C638、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCQ3E2B1Z10K9E7J10HK3E8B5O4T2Y9S7ZU3S
21、3Z1E3K6I8G939、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCI8B6S10T7C2H6Q9HA4O6E2K10I9L5P6ZZ8R5M4H4G4J5J140、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案
22、】 CCM1D1L4A5F9P6Y5HK5S6E2K1E1F7Z9ZV2G6I5W7H5X4L741、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACU4O1Z7L9X5T10X8HZ2S2M5A1L6Y1H7ZE3O9J5I5X1N8K642、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCI4O5B9B2N6Y8M3HR
23、7S4C3B7B3U9E3ZV4Q2P2U7N8S7X343、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCG2X7M1S9Z7D2W1HK1Y1S5R8T3E2Q4ZZ3A6I4T10Q6U4I844、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCC4H6J9Q7Z10F9K9HP9Y8R6D4S9X2D5ZN10F4L2X2V3C2H745、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本
24、指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCD1P2A1V2J5P5Y5HT10B9P1A4R8A6B5ZF10A3Y7W3P1G2Z746、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCH10M9T10N7O7K9T6HS9V6L4C5C4U3V10ZI7K3Z4X2K2R4C247、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCD6T10Y4H10C2P3W7HB10T7X3V2R7U1Y6Z
25、E8M8N3F10N2G6O848、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCK6S7R5X6P9C6V5HB4W5I3N9S8U10L8ZQ8P4J5H8P7Y10R749、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCP4U7G5G6N2F5O8HM2E7T7Y2Y9K1D5ZS1F1F3Z4J4O9U150、2006年()提出一系列风险计量的
26、规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACX9F6P3C7O9A6I2HB6H2I10U6V10S10P1ZJ5D10F7X10I7A4U851、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCP2J10X10N5Z7J1K3HH3G10X2B1F8K7B1ZL4G4J1Y9B8Z4O452、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或
27、债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 DCB9F7A3L2R1C6A7HK10P6B1O5S9Z1Z1ZL9J1U9D4W3O10X553、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACQ5O2O3W2A7J3S2HK7E9Q1X4I3L10Z9ZR6J7Y6U4B1W5G154、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上
28、述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCR4K4O6C6Z2I10E2HY1O5E7F10F6C10H3ZC5B1O5E3D7I1V1055、从风险管理角度
29、划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCF10A4E6L1J10N3X8HJ2L6S2U7V9W5T5ZI5S9F9V6P8F3N556、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCB4X2S10V4W9Z1C6HF8B3L9V4K6U1Y1ZR9E8W9B9G7T3R557、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、
30、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACG1O7W6T6I2R2H4HF2K5M10B6O1T8Y4ZW10H4W4F4Y6S1T958、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCZ8E2E6H8M2O1Q3HT10W4F1T2Y9F8F8ZZ10M6Y10L1U7Y2A859、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵
31、御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCM7G6C9Q3Y5I3Z5HO5F5O9E5V9Y4D8ZR6X2V5A2Y2R5G1060、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACE4P2M4D8I4H1M6HM4Q5Y2J3I3W8V1ZJ6Q4L8X10Q10P4V461、 商业银行在使用内部评级法计量
32、信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCJ6V4Y10U2C5I2X4HV4U3N3W9Z5W2L5ZD7Q6U4G9U7H9Y762、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCD9Y9F5S8H8W4A5HQ8E10T1V1H9C2O4ZS9K7H8K2P10W
33、2S963、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCB1X10W4F9J2Y7S5HE5T6Q6J10I2P3I5ZX6T7M3F5X9K3T664、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCN10O2J2F10V8E5S1HX5E4L2C1S8G3E10ZR1A8D7U8Y3U5J865、下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违
34、约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】 BCM1Z6B2V7C1O2D3HF1H7A3H6G3U10G8ZZ8U8V2I3T9Y1M366、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACM8N10S1V10W1U9H7HG3N10L4R1K9Z6D10ZD3
35、S3O4B4P10U2P167、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCK3I4A5D9K5E4S4HX1O10V10J9Q6B4X1ZI7L5V10J5U10R4J668、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCQ8J5P5X
36、2Y4V5J3HZ1Z4D4O6W7W1B8ZO4W1I9A1C3K2T969、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】 BCG4S10B9F7X1O8D7HE3N10R7Z6P10G3F5ZI4T1M1A9G8L3F270、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈
37、利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCZ5Y10H10W2E2Y10G5HG4K7N2B10X7U7P9ZG7F5Y3O4N9C1S471、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCT3I8F9E3N1S10N2HO6H10F10M10Q2P1Z2ZM8W8T9S5Q3S6K172、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动
38、性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCQ10O10O2Q2S7A8R5HN2A8T7L1X8S8M5ZQ2N7K5I7F5X6W273、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACD2M4J2Z6S1P5T10HF1R10A6T2N9W9C6ZW8Y3O5U6T5H7E774、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）
39、。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCH7W7D4T10O10P6W7HU2W4P2J9V10W4G3ZG7D3C8S10I6J10B875、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答
40、案】 BCX3I5R3T7Y10A9I3HG4Y5I10C6H6Q6E3ZT3N9D1B5E3Z6Z676、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACL1D6E4P10W2X10E10HT9U10F6C2Y2G9E10ZZ7K7K6L8E5K6W577、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCA5F4J7N4S5K6X6HW9F7J6L5V2F4V2ZF7X1
41、C10R5L5U2E978、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】 ACD4X2O9D6E10B3Q9HB1Q5Q8D6C4I1K8ZH10J6C8F4M1Z7G979、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCE5Q10G9Y6I9H7O7HW5W4L8O8Z2T8S2ZX2A8B2O5A10D4T680、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该
42、国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCB2Y3A10G1K10V6F7HP2T3O9D1J6N9H1ZZ1V1A6Z7Y1I4L981、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCD8I4R2K5L1T10B3HH10E10V4J10K2S8Z9ZM7N4T10E6B8L8W782、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCM9B7T7C8B3N9K5HB5A2L
43、10W8X2Y3W2ZD5G9U10A5M5D4Q583、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCM2D9P1P5N4D6M6HM9S10X4R8S2L5R10ZU10R10O1S6O10G2E384、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面
44、、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCC10Z4L10G1P1O5C9HI6L3B3S5G7W10W9ZG9T8C3L3V9O3J1085、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCJ10M3R4P1Z7A9T5HX4R8P6L6R9P6L3ZK4T8S7N3S1H1I386、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造
45、收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCK7Y8Z1U3R8E10F9HO9Y2A4C2X8L10V7ZZ4N2A10A8Q7S4A387、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCY4I7U9M10F4R8Z8HH5T6M5A5D3F7U6ZK5X7R2P5D9J8Y188、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACF5S7S5S5L5Z1X5HA5N5D5I7O2Y3B8ZJ6J7X2G7K7V6U689、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A