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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCD6G8R8H5U6S6W4HX10J4D10U2P8Q1T7ZZ5N4Q5G9H8Z1J22、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确
2、股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCT2L3Y1A8M10X6J9HD2F8B5X6Q5M2R4ZD10F2T9C7T7S4L53、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACF9S1U10B8Y8A6J3HI10S4U1I6Z1S7V9ZE3P3I5J7F1M3P74、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率
3、风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACJ7X7D8C9K10H3Z6HA9B9A5O9O10J2I6ZI4W3U1A3V1Y1S25、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCM4H10C6D7Z9G8Q8HD6N5M10T2T6L10D3ZK4A4Y1J2Y7U4K56、下列关于表内信用资产风
4、险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACZ2Q3R7R7J5T10P2HW8N3X3Y10P3T5A7ZA9Q3H1Z3S8E7J77、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCL8K4D10K2L3F7B1HD9U7A3W1R8K4D9ZS5K8I2L2M1G9D48
5、、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACO4D2Z5X7H4S1L8HM8B1H8B5S10G5Q6ZA3C7I10K3I5H7D59、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCD10W5Z9O1H9J9V4HU7X4W2I9X8S5K6ZV9U8D7X8R10C6K510、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（
6、 ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACU5F3H10H4Q10Z3N9HL10K3V9F5R6T4V5ZL8Q1Q9Z1P8O6F811、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCO2Y1W8Z4F9M2A3HY1L6A
7、4U6P7P8F9ZE6H8S6S7N3D4Z612、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCY4O2R2P4E2O7A8HM7P3W4P3V6G10W8ZX8B5P1X5Y2F6T913、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCC9S9O9E6A4I9Y7HF4Q1V5T10Z5F6Q9ZY5O2R7Q10M2U8C1014、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（
8、试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCR4I4J9C10A10Q10A7HY3B6C2L8Z7Z4G1ZP2E7N6N3V4I8O115、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模
9、式【答案】 CCQ9U8E8K7W10V5B2HD7X9Y5E6P2H8U10ZS8Z7K4M3J5G9Y316、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCV8M7E10V6H5C3O9HH5W5X9I3V7K5N7ZT1F4T1P10N4I4Q217、
10、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCD2R8G3Z1B1I8R3HY3Y6U2T6G1N2M10ZP3N10L8Q3A7W6O518、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】
11、CCW4D4R5F10M2S1L4HI3B9L7H6R9C7P6ZV9J6T8R9B10O5L619、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACA5X7F3H3G6P2T2HV10D4J6D3A9Y6G6ZZ8Y2H7W8N3D3K120、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCE5C7H7S10M9P8
12、H10HS10L2P1Q3H7G1Q8ZE4D7K10Z8O3L5W521、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCX7N6C6M1O9A7P4HE1W8A10K4T4H10D8ZA2G9V10T4A10W2Y1022、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCR5T6N10F3W3Q10V10HM5D7Y5H2B3Q3E5ZD8G9B5B8N2I6
13、D323、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACK3N7T6C4L4S10S8HL3G1G5O7S3L6A10ZO9Q4E3F5V4Z1Q924、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACJ10G10W8V10G8H10A9HK5O1P5M1W9M10L10ZE2Z8X6N3H
14、10T4U825、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACX1S6F6K1Z7P4N2HS10B8O6B4I7F10Y6ZI4O3N8J5Y2Q6B726、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCP10V3Z1B3L1G7R8HK10I5L6I5T2K9A10ZK8B1Z2
15、O9P10C4G327、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCI9B1I9Q4L3N7O8HW3U5D3A10T4I3U5ZK10U7X2Y5M4Q6M628、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCS10E4H2W7Q9P9X9HF7B2Y8J2P7L8Z2ZI10U3V8F2Q6H2G229、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产
16、B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCS6D9K8X6F10R5F10HV8Y3A3E10Z4A2F8ZV8J6P5S5R5Q7Z430、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCB3K8M3H8N1G7N7HT5I10R1V8F8Y2Z7ZB6Q7L10S7M5N9H1031、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCB5E6W7B10V2M7P9HF3X9G1E2D5J4A3
17、ZM7D3Z10B3A9I2U632、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】 BCJ1W7R8Z10C5Z5Q4HT4Q3P8U8Y1C2C1ZO7K5M7L5L8D6I133、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）A.存货周转率变小B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】 DCV7R10Y7P8P4I1G8HB1R5P8E10G4J2P10ZW7H1Q7C8V1P1Q1034、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，
18、流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCT2H4V5V8V10W8Q10HS3Q3C4O10L9H10W9ZO4H5M3M6J1X5U835、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷
19、款为主【答案】 BCD7W4O2T4F2N3P5HD3B9X1X2O9K1N5ZZ1I1C5J5E3Z4B636、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCJ5C4T10H1D3T7V2HR8X5Z3F2X1W10Q1ZV1B3V5R5I5G1H237、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCT9H6Q9G4M8J9L6HV4I10S7P2D10S7J8ZR10M5X10E6Z7
20、M3P238、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCI6K2V3P9P2I8N7HV10O2J6T3Q2W4D9ZS10X1I3A7V4X1O939、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCR5Z7H3D3X9X3W
21、8HZ8G6P9E4L5V4J10ZI8V7S3U8Q10F9H540、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACZ8R9M10O6A10I1O4HV4F8F4O10G4N1V6ZO10F10K4J10O2E10M441、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值
22、的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCY10E7C4H10M8Q4U8HF8U1I8L1F2D6G8ZR9A1R7J3B9G5D442、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCQ1B2F2C7U10V3D5HA5V3H1C3U2V4K5ZO6Z4C4K2J6J6J343、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管
23、机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCH7E5C8K9I9V8X5HR6V8U5Q7M6S3A3ZG2M9L3D7U4R3P644、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACJ4I8Y8L1E1R1K1HA8O2I4P9P7Z6G7ZK6U2B5P7I6U6T145、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则
24、中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCV1H3H3S5A2Y7P6HI1H7K5W8P2I1W1ZL8U5W7W7G4F9Z446、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A.半年B.季度C.一年D.两年【答案】 BCP6Z4P7S6D7A1E6HO9A3R1Z9S4X5C8ZU10T3V7J9K8X10X347、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%
25、，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACD6J9F10D4N6H9W8HX6T9U3U5J3B4S7ZR9A9O8L10J9O9E248、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCA10D2D3S4D8U8F5HY7Z7A2L7G1Y4Z6ZN6N9B1L10B8X10J349、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCE6R10W8E
26、1X9O2J10HR6W8I2U9L2E7C5ZW9X3G6D3L2O8J550、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCF2U5A4H8U6T10F9HB9M8W10Q6N10E7U6ZI1T5V7E8J2V4Q251、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACO4S3U2B2A5M2Q8HN3F2B7N3I1D4Y9ZH3A2L1Q9M2V3P752、在操作风险计量的标准法中，商业银行
27、的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCG6Q5M2A6K9H5G1HY8L6Y7P5T7X8I3ZB1Q7Z10Y1B2H6U1053、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCH8G5S5O6Z5J3X1HQ10U7T8A4J10P7G7ZH1V7P6O4U2X4U1054、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银
28、行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCA5O5U1Z1D9E6H7HJ1H7E6O3W10P4A2ZS2H9C2L7C8T8F455、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCJ4
29、B7I7D4E2D3U10HC7E1W1G1O4X10E2ZV2Y1S9E5B3H5N256、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCG7Q9F7C6K8C8R10HL10F7G8V7R3M4Y2ZD4X6K1G9I3R4Q1057、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCA3D1R5K8I5I6D5HN10Q3W9M3F2I2
30、D7ZM10Q9H3C2V6G9L458、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCN2K5X7K3B3E8B3HF7U1B9X2W9J2Z3ZX9B10S7B7A6G3D359、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数
31、据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCC7X6K4D4Z2B5G2HM5Y4G9N8Q10Z1M7ZE10W5S7D2J7T1L260、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACI2X8T4U2Z2E1M2HX2F8B8M2T5B6L7ZV10I10M9V7I3P5A561、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】 ACF8F10W3B4R9U9U6H
32、S3N4U9M7K1L9F6ZZ10W7F10P7F5T8N362、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCW3T7L6M3B7B10U8HD9U2F6F4F7R1H10ZY10Y8B9B3F5X1P463、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACG6F9R10H2X5H8A2HM2D2L6L1N9E7E10ZR4U5K9P7W9Y5E164
33、、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCU1Q1K1A5G9X5X1HM5K7T3J6F9W5Z10ZC9H5D6W9P9R6V965、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCX2C10J7A6N7Y6V3HI9X7U8M1W2N3T8ZQ2O7S9W8H1E1O166、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接
34、向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCO4H6Z7V4Y5N8Q9HE6T10B5D3E1N2Z8ZS9P9C1D4I10X1E667、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCL8V5O6E3A10P1H3HO9X4I6W9X10C1A7ZC1M5H7S7J3V2H268、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】
35、 CCD5N10B7Y3Y8S9M3HZ8U3V9Y7C6C2P3ZH10H4P6O7N10Y9C369、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACT1P8R7B8Q7I8J4HC4J6Z1E1S2Y2V7ZC9J7G8W3V1I4T670、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有
36、效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACF3V5C1K6P5S7C5HF8C4T8S3S2R1R1ZR4M3X7L8Y10F7L871、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCI1Q10F6I9K3V2K5HV2A6W6O3G1K2Y9ZD3Y6Z7Z5W6V9L472、2018年，中国四川地
37、区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCW3O5Q4E9A8I3L5HK5X10T8F1V9Q7K4ZE4J6B2Y6R10I5S373、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCZ3B8F5R6L4K6C5HP1F3F8N7S3P10I8ZB6D3H6X1E8Q3P874、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国
38、银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCV10W9U5I9S1N7R6HZ3W8L9A10M9I3Q3ZK10J10W8U8A2U5F475、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCO3H10K3M1N4Y10B6HE9G9L6M8M8T9I3ZB10G2X3U1C1S9Y176、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACH4Q
39、5N5C10M1X5P9HK9G7S2U9Q8X4D7ZC8Y7J5G6J10I3D477、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACU8O5N3M10V7A6K4HN8P4R6R9I5I4M4ZP7Y10X5I4P10R1L1078、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的
40、市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 BCQ3U6B3E2S2Q1J3HA6H10T1S6M8I6E10ZG9Z6L1Y8J6Z3N379、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACC1T4Q6S9H1T8K8HO9A9K9F3F2E1Y8ZS1U10W5K3B3S8T680、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCO1S6P9W9G4H2T7HZ6H10W1U4S3O6L3ZT3B7N2R
41、6Z2L7W881、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCT5M10T6T6B4S4G9HT2U9Z4L6G5N10Z2ZP3E1Y6O3M6T6K382、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCH1P3P1F4Y7V4G4HR4V7O8Y9D7F4I7ZG9D1X10Q7Y1J8S983、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡
42、D.增加风险【答案】 CCB3M1P8A3J6J7X7HN8W6U10X1K9C4J7ZG7U3N8G2P5G10I384、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCS6J1O2B3I10Y8G2HZ10T7O2M1T10K1B3ZY5V10Z9I1J9T9L885、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCF9V8W8J7A1E8K2HI
43、2C6D1L5F9S9P10ZH9W10Z2R2M3U6E786、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCL3D2R10O10H5J4J1HK6M3D2V3B9C6P7ZL3W3F7U2X2W5N387、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCX5B1N8N9B8X7
44、H2HJ2X8I7O8J4G6S4ZC5S6P6S9N3M8N488、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 CCX7W6Z7A7J9C3T1HH2D10K6T5B6D5Q8ZI8U10J10V7U9I10X1089、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCY4W8E6S6I8D2I3HU2Y9O3U6V1O6U
45、4ZJ7T2C6B4V8W6P1090、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCQ6O10N6H5W4D3T1HT1F9U7Q7V10Y4E3ZN4R9K2G2Z8G10K791、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACD3V6H2E1S7Y8R9HE1J10