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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCJ10M5C9N9H9O4I1HN3E10D10B9V1Q4S8ZK8W5D3B10S5O6Q72、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为
2、D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCW1T7B4Z6V6I7Y7HG3Q2O7E5Z6C3K10ZG2I1L10S8E9X7B13、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变
3、动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCV1A6Q10S3O4F2V9HP2W1G2R7K3R7U8ZC10D8N7Q6K4D10F24、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACI4W5Y1Y6L5F5E3HP10X9W1M7V4H10I4ZX3D3D7A1U9P2Z75、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCW7K2N4L5W9B3K8HK3K1N
4、3U7C10L10C3ZA8D6K4W9K9Q3S56、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACL6D9R5F2Y4H10A10HD7W9C1P5E6R3L4ZZ4N7V7W8F10R9D47、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的
5、流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCZ3G2W8Y3R1L6C10HG2V9P3R8S1J3U10ZB6N8W4P8S8M1O108、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCE6B5K7C1Y5D5Y4HD6Z9M4J1V8D5P5ZK6O10U8L1P8T1I79、杠
6、杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACN4K6P10D8V9N3O8HA5W1L1Z2Z6P10Z5ZK4V10J4N7K3G3V210、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCE9I6A8K8S2G6I9HS10C9O6Y5N7F3Y2ZE8J5J8Y9J7S8K511、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需
7、披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCV1H5J4Z2Z5A7Z6HK7Y7T9R1E9V4V10ZC3M9B1Y2I6R10T712、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCV2W4X8V2M7P8
8、W6HH4X1Q7X10P4M8L2ZW4L5U8V5Z9D7A513、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCN7E9G2X4B4I8O2HR6M2H6K9H5H2T10ZQ4C2Q1U5E6B10N514、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业
9、的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCX10M9I1P2K6K6U9HI9D4L7Z10Y8R7S9ZJ3D4Z9Q6H6N2E315、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCC4S7C9J3Q2Z8M7HH3C9Q2X1U5V2U8ZH4S2S4N6P4V3G1016、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估
10、商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCY6T4N4H10J5Q10P5HI4U9D5Z2S9T9K10ZD9L1D10Q4T2H6E717、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCL2Z3Y1B10I7D7F8HA7H7Z6O3T2P4Q9ZY1F8G7J1H3L8S318、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家
11、定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACF9T2Q9Q8D7X10R6HB10D4V10N2F4O3K9ZH6J9G3O7D5H1M219、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 ACN1V4Q10O9R5Z1C1HC6K4D5K6F2H6K8ZX2E10Z1F3P5A6K520、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43
12、元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCC2H9B4W10Z2I3M2HA4X1F10F2N5D10R3ZM7Z7O3S1E10M2U721、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCS4F5U10P2B2I7F7HE1B7C3F9E4D3T2ZW4O5Q9W2J5M9Q822、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨
13、备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCV5O9W8D6B3U3U2HR6E1I9L8Q10N8I10ZA4Q8Q7C2P3N6S223、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCE8C7A8L7S9W8J3HR4W4A7F6A3Q1V6ZO3R5S8D5T5B9A324、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CC
14、Q3Q5K8I6P1D3F7HX4H9G4P2C2J7M6ZG7Y6K9B10B2Q6A825、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 CCA7Z7R1B1R2C5B2HB4F6Z4X5Q4K1N2ZJ10T3R7X10T8Q1W726、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCB3E7R7Y4U5M5Q4HB3Q6O2V9A4C3X7ZS7K6X8A4
15、D7E10R227、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACH8V3Q5D5U1R6J9HM1Y6F3F1W10O10N7ZZ4R10F6N4Y5B10R928、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风
16、险【答案】 DCP4Z7L10W4D4H8D8HN7T10Q3V7P8Q3L2ZQ3N3Q6A7X3R9A329、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCM7D6C9L10D6E6L6HL6L6B4Z8M3M1E4ZR7F9A5H4F8L5X1030、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。
17、A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCH6A7Y6T2E10B9Q1HW3B8V8C5P4H1C7ZK8W7B9I6R8B6X531、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利
18、用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCY7A10M10Z4D5P3J5HB9S4Q6V2P1D1O9ZB6N5Q6G1H6V5S732、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCS1O7D6N8J10H8J8HE3C1G6E10P6N7Y8ZT4L5V3C5O5P4P733、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银
19、行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCD4F10V4G5F5P4D1HZ4E9Z3L6Q3E4F1ZR2M8L1N4B9E6T634、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCE7F3L4C4T6L8V6HP1R9S6J3H6T10O5ZZ7M5N2S8Q6N1S635、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACY7S4H1X4G
20、8Y8G10HN2X7B9J5I1Z6Y4ZS1U4D6Z6W1J1M336、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACL8L9F5Y8B2U5K6HU9F1W1R7F10M4L8ZX7G1C2G2W9N8E837、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】
21、 ACL9P1G9D3A6A8W5HY7R8G3A5C4N7Y5ZS7Q4V6J2I9E4J638、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCC4H4I8P3K6T7C4HY3T2X6E10C3T7L1ZO4K6S10F6L8H5O1039、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCG7T6
22、Z5Y10Z1S3L9HX3O9L6M8Z8R6L9ZP1Z1T5R5C8V8X1040、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCV3Z3X4S6A1I8Z8HI10A8W1H1D5P7G3ZN7W7S9F7X6A2R441、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷
23、款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCZ1S7P5T2R7I9C5HD8B10L6F6O6R1Q7ZW5U6X3D1V5T7P542、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCE1Q9E9B7S10S9T6HR5A10J1R8C3F6A4ZS1Y1D4U10M8T7L1043、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积
24、累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCZ10X2B1Q8Y5K3L9HB9G2V1J6H8G10G2ZP9B4G9Y3P5H6M344、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCG8P4P1S9F4W6J7HB2V2P9U8A6Z6T8ZL7V1R7N9V5V6U845、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均
25、收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACL6D7U2C10C1Q8H10HE9K10X2P8I9E4N6ZE6S9S2M8W9U1L846、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCC8Y8T7T2J3U5L6HV8H9B4N4J10Y9Z8ZR8W6H9E10P8D10Y447、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和
26、评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCK2K5E7D5D5T2J1HV9N4L3I3I5N5B5ZN6V2S8K10H5D5C848、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACT1E6J6E9J3K2H5HF9J4L3U3Y4Q4J1ZT6Z7J8O1S5Y6R1049、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期
27、限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACQ7X4B4Z3J10H4A9HY7V8Y1F6O10X5C1ZK8M9X8F4K8S2Z750、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCE8G5R2S1Q5A3T10HU3Z3B7P7D3R4T6ZS8T3I3C
28、6Z3X6P151、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACU8J6G5V9T9T3L4HD7T3I4R7V9E4H8ZB5K4W8J3L2M10N952、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 AC
29、W7C9P10P3P9Y6F10HY10O6O2G2Y7R8F10ZX10W8S4A6W2T8S253、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCC3P8X6V7Q7F3B7HL10S2T2W3S3I4S7ZY8A6R1U1F8F2B454、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACA10F7I3W3N2K5Y7HO2Q1D3X7B7O6C6ZP6B10H2L10F5O7N955、下列关于风险管理部门的说法
30、，正确的是（）。A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 ACB8T5S2M4Q10R8B9HX10P6G10H7X4Q3Z6ZD7B7X9S6N7A2V156、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCZ9K6B6G2K8Q6A4HC7H7S5N5Q7O5Y5ZV2Y4Y5J4I3N7
31、Y857、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACH10E8C7I8J7R1A5HL1I4X6P5B10T5I8ZJ7S8H7M10V2Y7G758、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地
32、区【答案】 BCJ7R7B9G6N5K2K9HN4D6Z1J2D5I6U5ZH2N2T2A1O7L8O659、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCD1N9K10D3S5R8H7HI3H3T2L3C5Z1H4ZU8I3I10P6G4X4L560、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监
33、管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACR9S5B8Q4U5Y9N3HW10B7V8B3R10G6K5ZY4M10F6D3G3R2K1061、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCU2S10E8I8O4M3T6HZ5Z2P8E7I3C4T8ZV5E6V9E5E6Y7X862、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACY7S8M5M1B5V7X10HK3F9D10M
34、5F8M10R2ZP5H4W10J4V6G9B1063、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACT1D7V10O5G1A5H4HV6B3P10T6Z3C5Y9ZL10A9W4Q9L3I6Z864、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（
35、）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACR1Q3Q5Z9P2D4T6HL9G4N7A3N5N5P1ZX10E4P5Z1F5R7M565、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCG1K6X10O8P7M3Q9HD7Y2N10T4X6Y9E3ZR4S1F8L8Y10R6J966、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声
36、誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACL10J9Q1E10T10T2M3HT3G10C5P7E7S5X1ZF8F10Z3J5Y5H8U167、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCU6L9K10C10W3H8S5HI6H5H1O8I8H1D8ZH5R8T9P5M3Y9E168、全面风险管理模式体现了很多先进
37、的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCL6H9B1F1Y10C1M5HX9M3K9X4E5X7U2ZX4V7W6T8T2Q7T969、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCV6A7U8C7K8B7Y4HR7V8F3T1R8X10Q2ZT7F2M4F1Z10J5S570、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头2
38、0，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCL10Z5D6P4Z6F5O4HS6S8C10L5F2B6T6ZZ10Y5T9H6O9X9O471、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCA4F1E9U8N5Z10Q3HG9U2R3X5G7
39、C10X5ZY1P2L3N6X2N7N472、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCS1Y6T6J3Y10F3E6HS3S6N2X1U5H1Z5ZF7N2Y5L3U5Z2D973、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACI1D1R2Z7S1Q2M4HZ8M2A9T6H2J3J7ZW2J1C4B5F4U
40、6T874、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCG7F1I4D2Y1L1F1HU4W10F2I4S5H10Z7ZR1A7W8F8J6V4T275、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）
41、。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCA7O8X6R10A2D2A2HH4E3V10J6L10O8K2ZA1X6U7F7N9Y9D676、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCA3I1N9K5J1I8E3HN6K10A4U4U4Z4L10ZX2A5A9P1A10A10R677、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平x下
42、，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数持有期t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p为金融资产在持有期t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 BCJ8H5D9X4C8N7Y1HQ5N2Z10H4A7P4O1ZE5A3N1K3K1P10R1078、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资
43、本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACZ7L1K6T4N3Z10C2HI2N10X9L4E5I8A9ZU8B9L5U1B8A2G279、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACX1B3A10R10K2L6O9HQ2Y7Z8Z9Y3K10W8ZW5V6I8K7V9N9V380、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款
44、-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACH9U6C10W5R8S3T6HB9V9F6I6B2N5E2ZA9V7S10N2F10J8J481、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCI9B10V6O4E4C8T9HZ9G1Y3V3F4M1S6ZR7X3G7Y2F4Q9I782、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性
45、和稳定性【答案】 ACP3A10W6R6G4B5L5HN9C2A3S10N8P7I1ZI6I5N8D9V8U8D183、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCS5Y2D7D7Q7B6P8HO1R5O9U6Z9P6O1ZZ8O9D3W6O9G9L784、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCS2C10H1I3G8