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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACA2E1C9Q9G8W5S7HJ9P3Y2Q3R1M5G4ZQ1D7M6C7O7L7A22、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（ ）。A.商业银行资本管理办法（试行）B.中华人民共和国行政许可法C.中华人民共和国银行业监督管理法D.中华人民共和国中国人民银行法【答案】 ACF5U7E7H6T2L7R4HI8Z1L5C3T9
2、I5H3ZK1Y10Q7M1I2G10X63、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCV1B4Z7H10M4Y6E5HV10H4N1L5K4B9J3ZV5V3F1Z9R3B7Z34、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCZ6B7D8L7K10U7A6HF5T9R9N2F6V4A8ZJ9N9I4G5W4Z2N95
3、、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCI7W10D4F5C5U4G2HX4Z6H1D7T9W3N9ZA6W9A3V7D9R9Z76、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业
4、危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCN5B4I6I4I9U1S9HV1C9J2L2O5V10T4ZV4S5X9J10P7X4Y67、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】 DCR1T2N9G4N6W1F8HE8B1G3L10A4G1J7ZZ6H8Q4P10R8O5S18、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCX5M7K9X5H8G6W7HQ8E5V9N5Z7S9O
5、3ZD4A1O1C6R9Q6V59、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACC10P1E6D5G1Z10K2HV2Y4D9K1W1E3W8ZW8C2O1Z3E10G4P610、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACC6D4
6、A8A2R3E4K7HU1A9C7N2S4M9X10ZG1J7Y6N4E2B5N111、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACB6R10I8B8I6M8G7HB2Y8P5X10B9Z7B3ZQ8U8R1Z8C10A5F112、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分
7、制度【答案】 CCM10O8D1Y8H10K9E3HD1S8P9M4C9A5F3ZN7O6X8U3C9W4M813、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACG1I3U10J8Q6B8D5HQ2L3H8K3S10B3E5ZI8B1P10Q2Q5B9G414、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCN8H
8、4H6K7X8G10C6HA10K7V6S9G2R5L2ZM4Y7E8I6Z9Q1C315、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCK8Y5D8X8T2D10D3HZ3W6Q5P1U7F7O1ZM4J5Z8E7S1J2A216、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，
9、资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCG3W7M3Q2F2U9T5HB5A4V5Y4B6C2P6ZG2G6R7D6M8F3A817、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCX1J6P6G8K3V7B8HZ10W6R1H10L2V8M9ZR7R6J10J4X3Q4O718、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披
10、露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCJ3J6P5A4S8B8R1HL10I2U1M3Z2T9P1ZK9Z6A6R6Q1U4W319、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AA
11、A企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCX2U5A7B8Q5L5G1HG3M9H1T8Y8D8S2ZG6O4K1G3A9V2I920、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCI10W9Q6K2O5A4M6HE9H3B5N3W4V10S9ZJ9T4Z7A8H8W8R621、某企业由于财务印章被盗用，导致该
12、企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCW5H4A1Y4Q6Y2O9HR3U2G3R6G7N9B2ZZ9Y6E10T8B1A7I422、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCD4J1W1H7X8X1F7HC6B9Q7E2P3H2H9ZT5E3L6T2H5L6H423、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）
13、。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCH3B7I2I3H7X5V2HX7C2M4Q9K2W1S2ZD8D3E4R7J4W8B424、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCD5J3A2F2J10T2P1HV4B4N7U6A3V10P7ZQ1O3H4A4H8Y3Y825、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCC7J2
14、N7A1F8U9A2HA10J6Z5I9X5V2M10ZE8L1C2D4B8Y10T426、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCQ7S9C2O5A10Y9N6HO3B5D8F10L7X2C3ZL4V7E5Q5B6E5Z927、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息
15、传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCN10I5Q4F3A5F2Z9HD4S5X8B10A6J8E2ZD8J3D1S10T2Q1F828、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】
16、DCP5U4L8M3Y2J3H4HK3C6Y2V6Q7Q10L8ZQ4G7F3K3P3T4J529、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCN2K4Z3I2H5R2V9HN6X1K10T5A8N3H8ZL6V8E1N3M3R2Z1030、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.
17、还款能力【答案】 DCF6D6A1Q1F10L7X5HA10D8W7I6B7Y5Q7ZR5K3Y2L10A10H9Y831、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCX6N2E4I1C6S2Q9HT9R7G1U5O1V7O6ZG4U9K2U6H3M6R432、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（
18、）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCH5Z10S1O4G9D10D1HU2O8K4O7X4H4E2ZH7M9E4T5Q4P10Y533、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACC8J8M8N3V2E3W1HY5S7H8F3Q7N4N10ZS2P6W9E1U3S2I134、对于我国大
19、多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACS9Z6C1K6P8E8T4HW2N6K6U8G7Z2Q10ZM6Z6U8K3U10A5F335、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCC6Y8W6O1C10D1C2HO1B8A1S8E7F2Z6ZJ5N8X10E10O7P1M1036、根据商业银行资本
20、管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCG3A4N5K8U4N6D10HN10H5E4D8J1J6D5ZH1H7U2X4V3Z5G637、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACV3H5O8E6Z8Z7Y3HN5B4W4A8J1Z7N3ZU8S9Q9C5W7D1L838、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCM2O5X6E1F4G6S1H
21、X7N10J4O8H7X8E2ZK6L2Y9F2H7U1R639、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACS1F9V10Z5F8G3C1HR2Q7K7P7P3I1T8ZG2D7M2P2S4M5U140、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCO7B4M7P2C4W2N3HN2Q9H8Q7I10S1X8ZO5G5F4Q1C6B3N841、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权
22、的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCU3F1L1C10U8Z4J3HY10E10E2D9N4D10B5ZF5O2W10V8I10U9Y742、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCX2F8B9N9Q3W2P1HW2X5G3R3B2E9M1ZH10O9Y1B9A1K2P843、下列关于商业银行业务外包的描
23、述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCJ8F5K5E4X5U10V9HJ1B8Q2Y6D10W7E6ZS8E7Q7N4J6J10R544、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCH9D7A2U10F3S5P2HT5Q4Y8M1H3U1U8ZO5L7P3K10Z5L6D745、 商业银行管理操作风险，最主要的途
24、径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACD10C9M10C3R4L2W10HV2D3V3V8R8I6U8ZO6E4L10E3B2E8G846、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCZ2T8O7G5U8Z8Y3HQ6B2N9A8Q9Y8Z1ZR7U8Q2B8Y6Z4G147、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 ACW10C10W7
25、I1E6N3S9HB10A2J1F9Z5R7U5ZG6T10W10K5C1Y6I348、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCM1Z2N8G10G8R6J5HD5F1R8M3T1T8R9ZX5H1O3O3N9K10X149、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCR1M8V1S1T1K9P6HB10A5Q6C1R1K1M10ZP6Z3P4F6K10W6Q350、金融衍生产品、金融工程等一系
26、列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCI10B10P1I4M7G6U10HB1Z4R4Z9V1Z8E10ZJ4S4H1C2Q9P7G551、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCZ8N10L2M2R7O9B9HQ7G6W5
27、G8Z9G5T5ZT3M10H6D3Y4J10F152、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCY6D6U8K8E9S2L3HU6H9L7H9Y6K2F7ZP7O10C7I1Q1B6S953、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案
28、】 BCW7U9W6Z6M10J5M9HH5V1D5B4O7D9I5ZO1E3R1I6G7I9U154、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCN1Z3S6F3L10P2A8HW5U10C1B4O8W2V1ZE6G5D5I7P7K9I655、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.
29、原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCH1G9X5Z8I2J10P10HE1A5T1Q9P1O6S9ZP1U10B10Q1Q10H2C656、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCT6W1O7J8B4A4Z4HG3C6R9Q10A2S5H2ZT10E4Z6I6W8U4Q957、商业银行A向公司M发放了1000万
30、元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCP5S10M8J8T9R5U8HO8R1Y9F6C6P4Y2ZO8M5S10L7U4G2H1058、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCU7Y6A9P10S10L1J5HG1T6S1S5N6R4
31、I2ZH8Y4S7T4H8E5Q659、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCI10S5B9Q5G6U7A3HX8I5K7X1L6P4I7ZX7B2J5H1V10J3Q960、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCT9X2C5A1F7V4I3HL10L7F10H8P6D5G5ZR10F2X10X6Z4O10E161、在风险管理实践中，
32、通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCX2L9A5I1D2O5Z9HY7H9Q5U6H5T5L9ZA3B4Z5I9O4O4P162、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCH7W6P6F9R6A8M2HO8U9K1I5S1J10C2ZG1B8Y3
33、L1A6Z3X263、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACO1A10J8W5K8F3U9HF6P2U7U4X6S9L3ZB2R3W8Q8C5L3H464、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪
34、守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCL9F3E10U9Q1B1I1HY1A6L5X8H5T9K9ZE2X1P8Z7W10Q2L865、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACR7W10D9K1Z7W3F4HQ10M8W10C9O8O2H8ZS9U10B6F8C4F8V966、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率
35、风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCT8F5S4D8H10W1F8HO3C9F2Q3D5J1R6ZK10P2Z5E3L4E2O167、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACZ6T5R2A2J4A4W8HS8W5E5G4P4V8S1ZM10R3Q4M5I10K6F568、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACQ6X2M6C3Z
36、1E1G5HN9Z3M9M5V4E7F7ZX3F6G4L2Q6D3E469、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCA3X7N9Q2K8D5D3HT4H10J3U10W2Z2O10ZO10L6P5V6J6N5U570、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACS5M10O6F10U5U10I5HI6I1A5U3P8M9T8ZY10Q9C8X9A2E7Z271、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包
37、括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCQ6Y5M3X10B2O4Y10HC3Y2V2R5W6K2U6ZN5H7R6K6P3G8M172、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACY6F3M7F1B6J5T5HS6C2D5E4H2M4X2ZS5G8A2F3G8I6B473、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违
38、约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCT10K2P9M4S3V5X2HR9L10A4C6A5I6V4ZR6C8R9A4M7X8O874、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCH10T10J2T8H6X4K5HC9K7M5U10B8I7
39、K6ZW10W5Q5L3M5D4M1075、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCI3K9K4U8A3T8P8HI7B8Y6Z6E9Z10Y2ZT2R9C4T4S8Q1F976、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACA5J5M9D6G8W6J8HI1M9Z8H7R8Q1K2ZL4D9F5B9C9T5J577、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合V
40、aR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCA4T6R5I9V10W1G10HP5W4P7H7S1J4I6ZC2Q5F9X7M10N9M978、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCS5K8M7K6R6S1D10HX9P6X8T9F9X5Y3ZL8W3X5X5L2A2D279、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷
41、款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCR4H4O8F5A1H4T10HI3F1N3V10C2V1M3ZF10V3G5R5U5C6N480、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCC10O3X8K3V1Q6L5HD1A5X9K9U3N1R5ZT2K10X2M6J5J5R481、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况
42、反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCL10A6H2E8X8W9A10HF7D6N2M4K5V10K1ZQ2W2J3H4G4X1H582、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCF5B6Z7F5Z1K8R7HU8J10Y2Z2C3A10O2ZV8V8C8C7E1V3J1083、下列不属于商业银行代理业务中
43、的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCX7Q10F1G5B6F1T7HM8R8W8G5E4H3Y1ZX6Y4G6N3Y9V9S684、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCD9C8S6D10U5O6L6HL9Y6R7R6Z9Z3L8ZU4E4L1Y6O7N9O385、从商业银行()看，流动性可分为资产流
44、动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCV4L9T1B2L9Q4B9HF10J4A6G4U1N10O10ZR4I7F2L9O1B6I286、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCM4S9E10G2V1R7I5HK3D1X7N10H7H9K6ZE7Q9A6Q8M10B1L587、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.
45、5%【答案】 ACG4D6R4L3N2Q3N8HP7R3U1K7H10Z4Y6ZK5J7J10V3M4S6F988、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCJ4F9E3N10M5B2R9HM9T5F4R10U5V7Y6ZH2B3Q2O7H7O4P489、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参