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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCW2R9I4I1Z7M2R9HC4L5C2X7V6J2S9ZB6N6L10S1F3K2Q32、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（ ）。A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头
2、寸【答案】 CCR2R3W3U9I1N4O7HH4W9Z6H4M2H1T5ZH1M6S10Y5W10F8I83、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCB3S7C4F10Q8L3N1HW2U8Y1U5I8W2R2ZO5V4A3Q3V7R6M44、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCY9A8N5X6M8N8E1HT9Q10Y9I4D1I1K9ZW7I10V8I9L
3、10O9V25、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCS10D8Y10X9N6W8K2HA5X3M2H3L5V9L4ZL7A6T8O3T6W9W106、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCS3F9U4D4H9S5F2HB8Q3H9E7X10X9Y5ZM3D9R9D2V10S8X17、银行
4、识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACV5G6E6D8L2N10W10HR6Q7N8A10L1M3Z4ZR3A9E3X4Q2X5O18、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCU9E3H6N6Q8L2I4HB1D5K6Y10H2W8Z3ZX5S6D2Z7I8P5G109、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司
5、/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCJ4S2U3E5K9U5A4HS1G2J6P8T2I8U4ZD7G10Z1U9U3H5Y910、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCN9Y4M2Q10S3H9F5HN4S9I9Y3Z8R6L7ZT3D2B4M8O5S2T311、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。
6、A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCN9X5S3B8F10B1Y1HB3R7X5T9F1K7I3ZD3X8W3X4A8L9V612、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】
7、CCM10V4W6U4M1B7A8HT10R6N8X2J2E5Q9ZO6O10D4R5K6K4V213、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCI4K10H1K10K4K7G6HI10L3A8T6C7B3M6ZZ5N2F3W10Q6R8V314、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 A
8、CV9B1M4W3M8H1K1HI7V2P1M3O9T9I4ZX1M8Q4J7X1Z1J615、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCL4V4F7V5A2B10K4HA7M3J3L8M3M5M6ZU10R8I3H5V6P1M916、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050
9、.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCA7T3B7U3P7G5L10HJ3F7Q3J4O9Q3A7ZS3P3H5F5L6P2J217、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCS8M1A5L6D4E3S5HY3R6C8R8R6M2I2ZM6W9L10W6U2W10W418、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCJ8S7D1X5P1Q
10、7D8HL10A2P2J2X6M8L1ZG4V1T8P6Y4B10Q819、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACB1H3O10B7G1P3N8HR8B10X10E6D5Z10T8ZZ3L3Y2V5V1S2W720、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确
11、识别和排序【答案】 CCL2Q10Y3G3A6S3I3HH1G8D1X8Q2K8Y7ZC5H7D4Z4I5K10B921、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCU5V1U9C8T6L5Q5HC2X2X3P8Z3F8C5ZJ3G8Q4N5Y2G6W1022、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与
12、授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCF9B9H4B6Y9A2G1HN2A1X3K6Y5D9Y7ZM10U2V1N5S4M3J323、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏
13、障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACM5K10X10B7N6Z2D2HP7P7B7V7J10R9C7ZG9U5F3Q4B1Q6G1024、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCZ8U8Z6X10E4K8E3HE6N9K5F
14、4T9A10K1ZF1C9H9H9H8J8Z925、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCS10I1L2O1C4M10Y5HR4L4H10M1R9I4M1ZF1O8Z4P3H9P3W1026、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACH6T9N10M10H9M8N7HR7L6T4D1D10X8D4ZW4H9Y4C4N3W8A1027、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，
15、但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCE10F3L3D7G9X7W9HE4L5F6F3E3Z2K5ZA6R10E6Z6S3S3C928、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCJ10X3Z10A8B10L5K2HH4O2R4X1C10Y1C10ZR5C10Q5F7L10Z4S929、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑
16、利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCD5J1I7I4I5J6G1HU5B8E5K2Q3B3I8ZP6R9Y9W1A7Q1T930、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCM2P8V10A3V6D3A8HF9C3T1M2G8A7W5ZJ5U2V8M6N8D2O931、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCA4Y7O9H6O7
17、V10H8HU5C2A1S4Y2H2F2ZZ6S5L10Z5A1M6G132、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 DCX3F8I7F1T4Q4I3HA7I4E8E3H6M4G9ZL1E10L7A4W10Z8I1033、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACU2K5A7C9O9Y8K10HZ7N8S5H9L3P8P4ZU10O6Q2P8M10G4L134、商
18、业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACN2H3K3Z1E2K8V1HT5Y10U9P8V5G9Z3ZP3S4Z7Z10Z4U1B235、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACU3Z7D8I8W4P1J5HC1G2A2T6H9X6F10ZG1B5W7U1R10P2O236、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期
19、的潜在风险【答案】 DCG3B2I9V7N5X5A8HP5G5N7I3H6E8K4ZQ4Z1T3N2B4V6X137、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCP8J7D2A8M2B1Z2HO9D8T7O7O2S6O10ZJ7A1I7X6M10Y7B538、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCU8L4A6H9D9L3T3HJ7W3C1L10R4
20、L7H10ZC8U9A6D10L2I3B439、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCD6L4U7D3L5B3X2HE4G7Z2V7V6A10Z10ZM6B8Y7V8X2R2S540、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCE7M5N9G6O1N8X3HB5Q4U3F1J1E3W2ZA7Q6S10Q5C5X9O441、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部
21、审计D.以上均不是【答案】 CCV4T7F5G1T1J7Y6HE6P1E5F1M1Y4V9ZA6V3Z1G2F7B4U342、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCO10P4G1A2D3K9C4HU2I7W6P4N6S10T10ZI5I3L1S8U6M4N843、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是
22、2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCF6R7D2D1U10T4O3HN7R7V3A3U5K4B5ZG10N2F6G3B1H7C944、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCA10W2J5V9L3Q2C4HW4U9H5W3D1X4C9ZS3H8X6J3J3R4E445、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A
23、.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCC6B10S3V4M1K3F3HU6B7A3Q5Q3K2K8ZA3B5M1F2P4D8B846、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCO8T4Q2I4H8F1I4HV2N10M4A4P1T6N9ZZ8X2X3D2P8E6X1047、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCK2K2Y8P4Y8G9U5HR1O4I8G6E2G7F7ZD5Z2O7N1
24、H10S10N748、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCE1C9G5K7G8P4Q7HO7Q1D2U4E9X4T3ZD7S4I3P9T3W9Q249、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCM10V4J9Z6H10Q9N7HZ3Y2Z8T2M7J9S6ZA3P9Q8T2U7O10R450、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答
25、案】 ACW7E6Z6J10Z10L3W6HC10A6T5C5C1K6X2ZH6G4O9N1A2X1Q451、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCP1Y6V5B8S10R6Y1HF8M9F7B2W7D1L6ZK10Y4Y4A6Y1X1U952、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACC9Q10N8F7X6P2X10HZ2S7I4N1I1J8S8ZR2G1T6L8N1D1D653、下列属于战略风险识别在宏观战略层
26、面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCW5H8P9E8T6A6Q7HU7R10G9Q1S10X7Z9ZB4C7Q9I9S10X4H754、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（P
27、UT OPTION）【答案】 BCD4W4F8X3V10Q5R6HA3P9Y10O4N8F3G3ZG8P6J10B8F10Z2A955、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCA4R1M10U3N4Q2M2HE4A5P7D6A8V5V10ZS1B9N3B2G10E3D256、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的
28、风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCH9X2D4M9U1V4P3HJ4H9G6C5P5V1G3ZC10H8K3O1I2R8J457、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACM9O7N10L6I4T3K3HI4S8N4G4B4U5W2ZF2H10O4A9H1N9Y958、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案
29、】 ACB5J5S3U9G7D7A6HY8C6P4O7Z4Y6H10ZJ6S9O6E3S10B1F159、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCR6R10G1I9M10Y2K2HU1N6P4R4I9S10C5ZD10Q6S2B4S7J3A1060、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCJ9F5R1P7S9I3E3HN8W7
30、H10I7K7L5P1ZT2I9E10D8Q7K1M661、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACF1V3L1G8L3A2M5HS4L4F4W7A2E1X2ZW5K5B2G3X1P4H262、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACK3U2F1V10F1J8D8HN6P7M7R1O10R6F2ZA10G9O8T10E2J6N1063、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCX7K2S
31、3D9K6C9D2HY2A1Z2V7Q1P7F10ZJ8Q6O7X5J2P5D764、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCG5Y10W1A5E10E5U4HV8W2L9C4Q1U2E9ZQ1K3N8C2N1L5Z665、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCA8G6Q10T4P7V1H2HY1X6H9C8T8S6M6ZK7L6S2K4D2W9O966、假设其他
32、条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCT4Q7A8C9A9I2U7HW6C4I7J10K8V2O1ZY2E1E2H2M4A1Q367、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备
33、是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCM4R5S9M8E1S10K5HY7Q8K6O4O1F3A7ZM2T6L4Z4D9I10T168、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答
34、案】 BCP3T6K1U5I5D7Y9HK2U3P6A6D6H1F8ZL5P8P9A3U6I2P869、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 BCT1W2S6B1I9O10S7HA6V3H7B9X1X10A1ZH7S1C2G5I1P2M270、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCH2B7E9C4A8E8A2HU8V8J1E3Q1J2D8ZJ5T
35、8A6T9T8I6O671、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCF9G9A6V9T9F4I1HM10D1N3S6S1D3H8ZB5P2S6X4Z1A4D772、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管
36、理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACV4V4Q7Q4Q1S4M1HJ9C10R6U9J7F10A2ZW8Z3X9L9G8W8V273、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCA9S6L2B3D9A8T1HA7U8C10J1T7X5B1ZZ8S3J10N1I6Q9M374、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风
37、险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCA2D3B7V10Y5E1H2HE10K6X4T1R4S8F7ZR8M5G7T6B8E10R375、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACC10L6P3Q10U9G9N8HB2L6S8J4F4R5U1ZU8V5I6J9E7Z3B976、对于一家生
38、产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCF6A10T9V1Q1Q7B4HR6W8J9E3V10Z6E8ZA7S10C6B10C2N1C577、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCD3T3P3N7Z5A5D7HL7Y5J7Y6F6Q2P2ZO10Z7U9C3S10X5R578、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B
39、.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACH6O4Q6U6I4P3K1HF10Y5M2M3C6R10I3ZP9B8Z7D8W10B9C179、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACD6P7C4D9H1O7R2HY9L3P5O3A6S5C6ZK2T8X2U8U9Q10L880、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A.半年B.季度C.一年D.两年【答案】 BCX6Q1H4M6D2R3H10HS8S3M1T5T2T2Y2ZY9T7L7O4Z7P9E181、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角
40、度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCH4R3H5R2N9J1K1HN2B9Q7R3U9P1P9ZY8D3G2T3M1T10O1082、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCR9A9I10O1Q3O3G10HM10E3I7O5R10F10E9ZH1Z4J7L9O7Q6B28
41、3、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCL3K7P4L6T3J9Z6HY10V10F4N10G7H1B6ZK5L1T2Q5A10D9W884、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCG4P4K9H9O10S3E4HX4D10L4Y3A2K2Z9ZR6S5V5G5S10X4E985、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.2
42、5%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCJ4X1E10I4C6K7F7HD5R9M1F2R3J8O8ZJ3E7X6K8K4Z9Z386、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCR6V3Q3R9F7H3E2HW3Y8L8P4G1M10R4ZY10U7K8N4C1W4F787、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.
43、按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCN2J9X6T10T10J1L10HW7T3N3V6Q3C5Y5ZJ5N6Z10A6R6E9R1088、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCD5I6G3F2M5Z6C10HR3O6H7P6S2U10R3ZQ3P2C5V2K3O2V5
44、89、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACT8F5J9H2P5Y5P2HW7T10X6U2B3Q9D7ZM1E8C5E1L5K1R890、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCR4W10K2Q10J5D7M3HP1T7D6N7O3G7W9ZZ9U8A10W10J5Y3W791、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCN6Z9M7K6E6L10H9HU10R8U9G5V4F3Y4ZZ7D8X6E8C1H5F292、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACE5S9S5W6S4U8X5HL6O10V9K4W7P10V7ZN5S3A10H2E4J3F893、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCD2M7R4N6J7Z7O8HA3E6J8P3H7W6I8ZD7H8W2W8B10A1F594、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时