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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACG5B5W7E8S8P9N8HG10X7B7O3P3U4K9ZR8S4K4L6F3D8S82、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACC3L7A7V9X4J9Q10HR10L3G9J5V7G2B3ZC5F1C4I1T7O4N83、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，
2、除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCZ1J2H8N8B6U9U3HM8F9G2D7N6F1F5ZY1R6O7J3X3P3F54、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCP10K3C6Y2Z2U3H10HM5Q5H2K7C1U6B4ZT2L7K7U4Y10D9K25、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量
3、管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCC5G10B9Z1W7L9N4HC7A2P5Y3Z2K4M6ZF1B10E3Z2P7J4F66、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCC7O6C9G5T10Q6N1HR1N1Y8U
4、1Y9H1W5ZW6R8G2X9F8C3V47、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACC6H9Q1Z10B6I10I5HW7Y9N6U6Z1R9X8ZA6P7C5T5K2P2N108、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是
5、同一个概念【答案】 CCS5B3C7V10K3W6D1HP8Z8C1H4I6G9Q6ZC2R6U9L3F5I3Q109、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACA3K8G10H2S10W9O8HZ6K2F4A1O6R10Q7ZZ5I8U2K3L7O8V310、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCU1O9K7H8B2J4N4HR8N1
6、0R8U1D6T4T2ZF6L6T3K7S5C7U911、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCZ9M1N2C9R3Z9V7HS8S1K4E5N5M3S3ZP1Z7K10H2W3X5P112、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACW1O8M6Y3G4F3S5HR9D2R8S4G8O1S9ZW8N10U3K3H7C1V613、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示
7、了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACQ9G7V5J4L10T4K5HS4N5P10C2D4A5G3ZO1F8V2R2T9U4S214、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACA1S3L
8、4X5E3D9T6HL5E6T4J8P4M10R3ZT2Y10C2A10Z10M4R615、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCY1U7Y8U1V1I9T5HI10K7B10A4F10W9I1ZS2A10G8T4I9I6T116、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织
9、不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCL3A1W10Q6Q4I9T4HO5X4G7B8E6Z1L9ZU8P4Q2W10J5N4A717、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCW7O8N8Q9E6I7P2HT8C1W3B1T2F9X1ZR10R8Q10O10R6A2R918、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形
10、式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCG8R4F4E10H10L8Q10HQ2O6U5U6B8A10M6ZD6N4T4W6J9S5O119、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCU5T10H2Y6I3J10S5HO6U2D9N10K8U9G3ZB1Q8I7H8N9O4O52
11、0、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCJ1X8V7B7S1Y10S9HP10K7B3U6Z9O7R4ZA4H4A2V6I5Q6H321、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACT8G4M9N8D6F7L5HZ8I3O9T5V2W6G4ZC6K5U3A3R2Q2G122、当市场资金紧张导致供需
12、不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCG10J6G2F2I6G2T5HW2P2B4L3A2Y3F1ZI9G6O8B4R9B2V523、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利
13、于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCW4J8W6A4D6P7N6HE10U8Z5E2U7J2O7ZD7C8J1O5U3D5E324、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCV4F4T3S8K2L6S8HO4F7P1V3P8Z8G4ZL7B6I1D10D3B10Q225、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数
14、据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCY9L7T6N10Y3D4Q9HL4P9I3D4N10Q7E1ZO3G7R4D7E10C7T826、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCL9T9N4J6O6T5S8HD6O8X9V5P4G7K6ZI1L5D6T7R5L3O1027、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B
15、.30%C.50%D.100%【答案】 CCO7O10E2Q4K9O6G4HC5C9V10V9M6V9P8ZB3P3U2P10D1S6U628、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCH2J6D10W7T4B1M5HM8S8S1Y1F10Y7Q3ZU5M10N2M5I7U2P629、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风
16、险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCW2J10W5C2L9M2I1HU10B8N7Y1W7O4E7ZG4V2Y7Q8X3N1I530、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACU2Y2P6H4E5B7M6HD5N10
17、M8Q8R2H3D4ZD7X4V6F9Q6O7J631、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCM5G9T8H1N6D5A5HC1V6R6O5G9T3G2ZK4E7I2J1L6D7Z332、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCB7G8J6I2G9H8V8HF9X9L7N8O1R8S10ZU7A9Y1Y3W5S5A133、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查
18、B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCR7J9I3I6B4V1I6HC3M4Y4O7Z1I8F4ZY9H4K5Q5P1P7I1034、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DC
19、O6X3X4N1B4G5V1HB10J4J1J5B1J7K8ZB10D2S5X5V1R10Y835、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACE5W3I6I3Y1O4E7HV7S2Y4J3W7D7F1ZA7H4M9E3V3T4T936、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】
20、CCC6R8A9Q10W8J5M9HD3X2O5H4F5G7B1ZR3U7R3K5O2J8Z137、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACJ4H7E9R4B10X2R7HT6H6N3T5W10N10L1ZZ2Z3C6D5O5C8Y738、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定
21、程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCO10M6K7P5R4O6X3HZ3T1J10I3U4S5S5ZS5V3J6B5U2J4E239、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACM4H9T7O2A3Y6Q9HX9C6Y10D7V9K6R1ZA4V7S4K4B3S6J640、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理
22、模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACI10U3G4G4G6A1I7HF3U8P6S1K7L1N5ZZ6T3F4Z4B8T7G741、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACN2P4D3N5X2P6P
23、7HS1P3B6L1N6D4M4ZH5Q10S9X1A8R2M542、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCW2C7L4T5F8B7L3HU9R4I1X6D2X5T9ZB4F2Y9L6Y6I7E743、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACI1M5K4Q2D2B7N7HY7J5O7U6Q2G1D1ZC4U9U8L8K7Y9X844、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险
24、产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCH1G9Q8C6L4U5K9HF8Z7L1T5C3X10W10ZB1L6L1H6K5O5F745、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCX7Q3R4K2Y6F1R3HI3Y3O9Y3B3R2S1ZN3N5L3Y6S10J2B146、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波
25、动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCX2L7F2O9S4S8D2HS4U1E2R7N8A2A9ZP6B9E2N10V3K8E747、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACS3Z1B4U2I2C1D7HI1B9F7S7C1P3Q6ZB10X2Z4B10I2I3J648、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困
26、局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCL7S2H8O5B9D8M5HP3Q3X5M1Z3Q6T5ZQ3F4L1C1Q3Z5D249、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCA6D7K8H7Y7I5G7HV10R3W2I10P8J5J1ZF3O8S4Z9Y8S8B950、商业银行在银行操作
27、风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCB4V1R9B10N1S8P3HC4B10E6O8M6U10Y7ZO3C1X2B10M6Z3Y751、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCW6V7J7G1R1I8P6HG7R3M5A10E6L9Q2ZH8C6I8E5M10E8O8
28、52、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCA1X4X9E2J2C6A4HW6V3V9C8M4J4X6ZI3U3Q10K4D4F5K853、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCW4E4X10N7I1W5H8HE3Z2W9P5Q10B2F8ZN9E6G2I2D6N5N1054、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融
29、体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACE6A7F3O2R6G6B5HA9X7K6B2N5M4U4ZO7A6U9M2F3K7D555、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACO1I2R4P10S9V2S2HH4M9T6G8Q8F2O2ZX2F4Q2G9Q7O9E956、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACN1L1Z7D4C1R8Y3HA4J3A3
30、S6I5E6G7ZO3F4S6X1N5I3V357、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCL3Q5A8J3M7N1N7HE9W2P1G10L4O4J10ZU5E9G10M6T7J8P858、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCL7H7F10D10F9T2C4HL10M9X6E10F7E6V10ZX7Q8I4H6B10
31、J6Q159、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACW7W9G2T4Q4G10P2HP2N7J3Y10K7F2K7ZP7U9G5X7Y9H8S660、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCV3H10W10E4G5B10V4HO4W2B9T10M3B7R1ZE10F6
32、G5G5M5G7F261、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCA6A8S8C8V2K10B10HU4T9N8L3C1U10U3ZH4Y8K2S5F6N10R162、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCL4Q8W8O4T7Q10W6HZ9L10H2G7B7J3P1
33、ZU5N4U5B9W3K2W863、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCU5P5P9M1B1L10O9HL1G3G4D2B3I5D9ZN9F4X2K1D3Z10R164、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动
34、银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCE2J9D2O5B8O8N5HC2J3C5B10Y1U2L3ZB6K4O4Y8D2Y8M865、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCW8P4Q7S8Y10N9G4HY6X7A10Q5W9X6T9ZV1H1T8Q6V7M5S266、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCD6L4M3
35、S2X4G3I5HX9N6H9H5W3Q2N1ZH10P5C9A2H6E8E567、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCJ9C1Z3L7Z7L1Z9HM5E5X6X4H7M1S8ZT7N8B6S4P10F5Q768、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACK10E9M3J7N1K8G6HA10
36、N10S10D3L7Y6H4ZH2C10Q1K5B5H2U569、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.120?【答案】 CCQ8E8R2H8O10D5P1HZ6J5C2A3G8I8T1ZA9X2T8Q6N9C2F470、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCW2O8S7S8I7I4Q5HS5K10R9A8J9D4J3ZO9A
37、10I1D9V8B8K1071、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCV6E9Y3Z2G2W9Z9HQ9X4O10E7C2F1Y7ZL1Z6C10S2Q7X10G572、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCO4F7T10B8U5X1X3HJ6V9B10B9Y7F2Q3ZX7D2L1W9B5B8V1073、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的
38、负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCJ5B10V5O2U10F5W1HB5Q8M8U7H9C3N5ZC1J8G5N2F4B9P174、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损
39、失的风险【答案】 BCB4Q6F5A6C2U3G6HF10W8J2Z4S6M8H8ZE6E1G2G1Z2L4V675、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCN5H2S4I2V5L10O6HI3R2Y2F4Z3U2X10ZW4W5B10J3O5A8R376、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分
40、配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCM8Z1W10A10E5A10I3HO8B6E5U8Y6W4S2ZI8K1D9M3K9O5G577、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCJ7P3H10Z3W4I3V1HZ9O4Y8T1A7Q3A2ZW3F10T4S4M5Q10A278、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支
41、柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCU2S5K10Z1W7V1C10HC4K3E8Y7C2K4P8ZW10I8Q7L8W9B8I279、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCB7K2W2K8B1T2G10HK7G5S8U10O2A5C5ZG6F5U7U5I2J3W980、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.
42、600D.400【答案】 CCO9U6Z4F2T6W9I5HN5K9V2O1R10P4T10ZF2V6T4B2E5O9D981、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACJ10V10I9N6D9L8R9HR9S7F2K6Y8A1Z4ZB5J2R6F1R10A2K782、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产
43、是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCA10J8M9P10T9M9W5HH8S3L2S3R2V9B7ZC2P4R2W6O4T9Z883、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCU1V2P7U6H8U5J9HU6T9P6X6H8D5H5ZA8P3A4P10G8P3U884、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】
44、ACM6K10W7U2O8H9W6HG2R7I3N8B9M2I3ZN7E1J10N8F1K2B985、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACN3F1V8H1N2P6J4HB2P5I3Q5U9F5K6ZX8K6K6F3C8Y3A486、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风
45、险准备【答案】 BCK5D2D7N10F10V4H7HN2I1F7W1Z7F10A1ZW7F2Q6R8F8S4Q1087、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCW2E7O3J1N3B9T9HQ9N10B2W7K2C10I6ZX8V5D10S2A3B3N188、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCD9L5T1V3U7B3A3HT5D3D8W8B5B5X5ZI6O6A3S10V5K1W889、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产