《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题有精品答案(甘肃省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题有精品答案(甘肃省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCH3M10P2I2H10T3Y4HP6F9M10J1P3C8G3ZX1F9L1B4X3U2X92、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCA7X6U5I10I3N8B2HC3Y4G5M1G7B3V10ZR7U2E4L4Z8I1X83
2、、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCT2J1Q3Y3G7J5K6HQ2P8M4P8D1V8L8ZU5U5O6N10F4Q1Q104、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 DCB6A6D7P10H4H8P7HL4X2K2C4U1S2C4ZP8Q3U1R10U3E3
3、N55、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACL7H6H6E6E2W8W3HZ3V4L2Q1K1S2J5ZA3R3D2H2I9P5R26、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACO2T10T4W8Z8S3K5HR10F4P10D5V5M1F7ZV8C10Y6S5U5Y10H97、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将
4、大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCG4F7B5R8L5E6C2HF9X3E9J3S3Q9B3ZC1A7B10W9H5N4L58、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACL9I2R2Q10E5O9F9HE3X8R9B7K2W4Z1ZN1C10A7H5R9F6I79、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACS6V1C4
5、N2E2M1F1HZ5C5Q10S10L5J6L1ZB1M9X2P6Z5F8D810、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCX9J6D5T3X1H7Z3HZ5Z8K5G3J5B8C8ZC8L9F5V3W2Z4N911、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()
6、。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCO3Z5A7H6N8V10U6HN8M4C3V2B4Q4X3ZF6G5G9B1B8Y2G512、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCH8N4O9C1M4P10Z7HC10K4R9I4V9I1K9ZE6Y10M6C6R8U7U31
7、3、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACV10D10Z1M8P7X4Q2HS2C2E7K1U2Q10P5ZD2E2N3G3F8Y8F914、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCY1H6W1L8L8P6H9HU9L1U4E10Y4W9Z9ZM6I2R8N9C7F8Y515、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不
8、同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCS3A1P2P10E4J8Z7HR4D5R1Y1D2D4F10ZD10X6C3Z5M2Q9Y516、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCA1T8V6Q7E3Z7T8HX9L8G9Y8K7C10O6ZN5T4O10M1
9、0N2Z10U917、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCS4P3L1M4M2Q4Q1HI10S3W9D4A5R3H4ZW4P6C6F10Q4G3G318、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于1
10、50%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCM2O3X9R3A6D5S5HQ7R10G5X1D10Q1E10ZD7G8J10Z7P7U4Q519、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCW6N3B4D3A8P3V2HE4I5H9U2G6D2R7ZG10M6D1E2I5U1X620、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目
11、标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACZ8V5U10X7P3J8P10HJ5Z9H4F7Z4V9B10ZX5Z7V6U5K10R10Q821、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCD6W3I6Y1L10T2S3HS6W7O10K6U1R9S2ZK4R8Q3P10U9U9Z722、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCH1Z2F1G
12、7N8E2C9HQ1E10C9X1Q2X3D3ZN10N2M2S10V10Z7W423、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCK7V5Q4Z10M2O5N7HF8C5A8B8D5O8Q9ZI10X4T9D9S9P8G424、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C
13、.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCA7M10U8P2G1R8T1HA8I7W8Q5S9L7F9ZF1T9V7P9V8S5Y725、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCW1Z4H8D5H9S8U2HS1I7T6I6H3V10L9ZO4V10E7F1U2O1O826、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCH4T3V6R9Y5W1L
14、7HR2I4K2A4K10C5B7ZO10R7S3A9P7C1N227、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACH9H1D7W3J7T5Y5HA3G8O4J6R7I3T7ZE5N3X6I5E1Y8A428、某商业银行上年度期末可供分配的资本
15、为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCT4D4Y5E3B1Q6J2HU3T1A4W9U7G2T9ZT2K7N4K5V9W2X929、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCQ9Q9E7H9F10R7S3HD10V10V4Q3C10D5I4ZT8W2U2M10V3J3B830、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B
16、.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCJ4R1Z6L3P2A6N4HU10I3P4R7R8Y4W5ZZ6N8V6V4K5T7R931、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACQ8B5S4L6T2H2R5HZ3A1M1T2Z9H3I1ZU8D5J6Y9A7J10X632、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACD9E3B4V6L7B9E3HN5A3A3
17、R5X4K10K1ZG4K7N8A4K4X9M433、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCY5J9G2H1E2Q9E9HD3I1J6N7X5V10K1ZI8C5H3T2X4P5B334、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期
18、收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCU1O10X7L8K5K10X4HU6B2T6V8P1K6C9ZM6B8B5L4G7Y2V835、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCF4W1V8E4U8S10K6HS10P7Y9S6P2J6N10ZC6R3H2Z6B2Y10K736、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）
19、。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACY6O7W1X6D8M8Z10HV6D10U4J7C1U1J5ZI7Z8I5K9Q3Z6F437、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACU8X6A5N8I3Y7S4HE8K3G2Z1W10O10U6ZC8A1V3O7T2G5C238、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行
20、应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACE8L1X8F2Z8P9X3HP1R6Y2W10D9C2W5ZR3X9B1M2F2U9J839、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【
21、答案】 DCN1X6B2Y2T2M1M1HX6O2B10W4N1L2N3ZU4Q9V4Y10M4E3S340、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCJ4H1A8X7Q10L7Y2HD7G4B9G8A6A7L3ZY2G2N5P2G4D4N341、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACL4Z7D9H6C5T2G2HX5X4A10L9A6T4E9Z
22、G8I5O1O1Y7Z8P742、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACC9E3U4W6N9Y8H2HW3U3T2V7M4B9B7ZH9S7T9I10Q9E5D343、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCN7L7V3V6K9J3X5HG8F
23、2B6O1X2O1W2ZK2M4C3E3W5H5L744、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCU8O3A8N6A2Q8O7HD9Z10U9S10J3W1V9ZH1Y1M2A9L2Z9Z1045、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCN10O8
24、G5G5N2O6J10HR4I6N8V6T5O2I4ZW5Y9I1F9E1Z3B946、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACJ5U4Y9S9Q4J2V10HV10L6F6Y3E5V4F10ZN5U4W3E2G3H2B647、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机
25、会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCY5L7R5M5W4L10T3HD1Z6N6S10Z4Q2O7ZR10X6J4Q2G2Y4K348、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCV6X4U5O2X10D10D9HE6L2O6C1A10C8J5ZR5A9I6J4J4E9T1049、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案
26、】 DCA4W1L1R8G7R3G5HW9G2H7N10E6O6C10ZM10F6X4T3Y4R8J350、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCZ8L1S5J2T2C8M3HK7V7F1T3X4I5M1ZM4L6T7E9Q10F1I851、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCP1L5Z4U10N1I2Y5HI9V3K7X4J3Y10S2ZK3Q10E3J1W7Y7Z752、过去3年，某企业集团的经营重
27、点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACG6W6K4U1Q10N3O3HR3D5G5U9U6M8G7ZU2U2F3D8I3N7L453、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】
28、 DCV9E7K8G2D10C4V8HP1R9Y7R8A1A8L2ZA1U7Y10S9W3G7K354、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCS6G10R2G4J8H4M9HX2T1K4D9V1K3E10ZC7T5W9H3D3P1W855、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACA8A6B8H9O3R9K1HZ3R9U6V10B9B1Y8ZW5F1S10U7N7L
29、5X856、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（ ）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCU7Q8C5G3O8D9B5HW9F6S7X8V1X4M2ZW6M7M7U4N8M7H457、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A
30、.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCD7G3B6I6V3Z3U7HP9X3T4L6S9L2X1ZZ5U3X5A8Q1Q3C458、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCZ1Y2J5P2F10Q5D7HU9N8M5D5F4T8Y5ZY8B8F5J9J9
31、Y6E659、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCC9A8G6B3V7N9C9HP2O9Y7N2V3P8Z9ZW4V1K8C2F5G9U1060、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCD7R8R7L9D2W7D3HV
32、4H5H2P8P3J9X3ZE3K3O10Y7O2J6P761、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCM2X4Z3X1Y7R10L5HA1N4P2V1N2X6X3ZZ10Q8N1D6W7N5C862、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCQ4M6H2P3Y8P5P10HN3P1E5E7Y1V9B1ZV10S
33、8W8D1I5P3T363、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCF9G10H3M3F1R2L7HA4X10K4Z9L6Z9I5ZZ1L1Q5F2J9E1Y664、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分
34、析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACW1V9A7R4H10J9J10HA1W9I8M4R9Y7U4ZD10Z2L7I9C5Q8C365、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCQ8F9R1O6T7B3N2HG4S3C9F8C10E9P9ZX8O3W1W2E1Y10X766、（）可用于对商业银行信用风险计
35、量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACL3E5W8G8T6D5W5HJ2Z9D6N6E6K5L5ZJ3Q6M9J10Z6Y1A467、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACF5T2C2P2F2Q9P2HC7W9P9U9T1P1D5ZK9G6S7P2P2L7V468、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场
36、风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCY5I4N4B8W5G10T1HL8K8Z7T1H9Q6T3ZP8O2M4J3U1L4O769、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCU2Q10K5F8C6O4Y8HA1S5J9A7R5B8R2ZG7J1L8M6M1Y1M770、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACQ4V
37、8N9Y8L1B7H3HU8E4U3P3Z9D5C9ZP3D2U3R2E6M1T571、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCA4K6C6X2O9B1A10HT3H4Z9K3J2H2U7ZG6W9T4A6E2Z9Z172、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月，
38、巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACW3Q3Z5Y1W3R3R6HK6M1V10Y10Y4A8G5ZE10W10T2S5R4B3L173、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCB9I3L3W6N10P4P7HP5P9O3Q10F7T7T6ZK6N3P4P9U3U4O1074、下
39、列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCE6D9N6L10U5L9R7HK2K9X9N8L6Z3M8ZI8P3W4L1T8H6P375、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACQ1A2O5O4J1A5Q3HF6B10Y2J3R7Z4J6ZX6G2S9Z1D9K
40、10N376、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCM4M6H4Q3Z6M5F8HJ4B4V3R5N7I5N10ZH10Q8U7Y1V2E1H277、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCU3K4A5S6J9A2O2HK6I7H
41、5G9J9T2A9ZV8X6B2B7H4L8R878、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACS9X9R8H1Z4G5M5HG7S2P8U1I4K9O1ZV1K6V4X10J6I7R379、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCW3U7O6X2B3X4E8HT7R3Y7L6F6Z3H3ZZ5G8E
42、8X8L8N6C1080、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCH6X10T9O2L1D8R2HC8V5Z8D5K2F5V4ZN2X10L1D5D10R8O481、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACZ2Z3
43、I5E3B10U6D6HD2U10C8S1V9M6S6ZV7B6W1S5J9H2N182、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACM7K6O3C2L5S8F2HU6S6O6L9R5D6B1ZY4S6O6F3G2H2I583、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCD1R5C3W1U9
44、W2Z9HY1E10O6K5P2M2N5ZC8I4I1A7X1L6X1084、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCG2S8R10I1P10V6K6HU9C6P2Y1D3N1F8ZA10B5L4H10H9K1J685、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCD10J8C
45、1T7P1E8U1HG9I4F6V3H10R4U8ZW6C3J8S10J4Z7E986、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCF8E3L1U1N4G1O5HZ2D6Q5M5J5N9Y2ZK1E10X8H7P6P8L1087、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为