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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACU6Z3F10W1H4T6A1HN5D10G7G6S4E3S7ZF2B4J3N6F3B1K82、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCE7M6I6A8O7U10O9H
2、L5W8U7I1V5M8L5ZQ1J10R9M10H9S5D103、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACF10V10V6U8K7D3K3HP5E9G8X3I10K9W10ZK3I3H3D1E3U8U94、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCI10L6D9L7Y4T
3、2Q5HX6I9G8F6F7H7B7ZC6A3T3Z3K3P1O45、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCP1B3O10T9S2N6I1HN7Q2T1L7S6V5T8ZP7L5U7X6E2U4I46、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团
4、的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCS9Y9O6A10I1X5A8HB9H3O5J8S6T10O2ZS9N10F10A6M4M6V17、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCZ1L4K5G9X1A8A9HP8D8P3N4E9P5H5ZG10G6F3H10U10K4N68、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产
5、组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCE4W3D9G9C8R10P1HS7F8Q7T3L2E2D1ZP9A8C8A3X7M3R99、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCT9P9D9D7T3T2U10HO3K9K9N7P4S1Q10ZI5C4W7M10W6M2P
6、310、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCD10V2I4S8H3I6J2HS7L3Y6M4L4B10J4ZW3C3F2Z5L2H8A1011、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCJ3P6E3W8T9P1H3HS3M1L2S8A4Y7A3ZP6D4M9W10T8T4G412、贷款损失准备金充足率
7、低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCJ8T6C3R9V10K10H5HI8H9R1G6R8E4F3ZP5L6J4Q10G4X6Q213、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACD8V3T2M7P8V7O4HD8C4W2P10D6V5A8ZV1P8T10B10A1P8W314、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.
8、全面风险管理模式阶段【答案】 DCZ4X5V5S3I10J10O2HZ6E5R1D10N4B7X5ZV9R5X5B5Z7F2X415、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCD7Z1P9S10M5U4T3HS10Y7L1D3J1N2H2ZY9N8A8L1N9T4R116、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险
9、D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】 ACQ4U1U1D4T8Z10B3HN5O7H9X9T9N2Z5ZB6U5U7Z5H7W7A517、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACA8F5Y6F3U9T6L5HQ3F8L4Q10D4M6T5ZP8F2O1U4J7P5F418、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指
10、依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCE7M1A7K10F9Q1D8HV9B9R2T8L4J2Y3ZB5L9I2A3M7G5N719、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCL8W9I2B4K6F
11、9M7HQ9H1H10B5N10S10A1ZH8G10Q8X2P4H8E820、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCO4Y6E1Y6Y9G9J1HA9C3E6C7J10V7H5ZJ2S2P5T2I4S7R421、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACC3X2X4Y6S2C1O8HZ5A9C6S10X7J5J8ZX8F8F10E6S3I3N
12、822、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACR4J1K7I5N9B4F6HA5Y9L7B1I6Y3S6ZF10U9Q5X10Y6A5M623、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCC3U3Y1P4J4G7T7HN8Z2W8O3L5C6A7ZA1A10N8I1R7L10F424、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACJ4Z7B10D10F7F4Q1HI4H8D9A6V1M1Q6ZD5Z8V2M
13、2R6E8T325、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCM9O8Z3M10S10O1M5HX1Q3D7I8M10Y6J2ZM6Y1D9C2V7G2K726、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市
14、场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCX5F9H7S9G8U6U4HL1O7V5O1O7Z5G3ZM2C2T3P5J4Y2B1027、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCG8Z10Y7Q3Y2W1K5HZ8S10S10A6T10L10E3ZF2N2Z10I6D1M7U828、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从
15、而很可能会造成商业银行的流动性紧张B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】 ACW6W3E3U3X2V8M5HI7F2B3R5K5N6D4ZD5E3O1V9I10X3T229、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCJ4S2I4E6S10R10V7HD10H10K1M7P5D10O1ZB7P7R7I1U3C3G1030、新产
16、品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACH7L4D4H3C9W8X1HU2N8O4M7J8K10F9ZT4H1N4K8N4Q10K631、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCF3Q5R2Q9A5W1J2HM4M6L10G1M7V3U3ZI5O5X7Q7V
17、1T3N232、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACH10S1O8X1T1Y1Q10HV10S7Y1L3A6E4Q2ZR2R9M3E8G7P8E433、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACB3B9A9S6W6Y9R6HA3D9G9E7M5Y7M1ZX8N4K3U7S5U3N934、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、
18、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACC9A3R2F5P2S2P5HQ6G6G2W7T6B10M6ZJ1X7G8H2U3B10A135、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量
19、资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACO10I1R4Y1O5B7W4HB4E4R3R4T8N4G7ZJ2N8U9M1E10U4Y436、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCH1V1N8V9J5A9A1HI4P3S8L7N4P5F10ZJ5G8X4L8S7T5G537、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCP2D2M1K9S3T8V9HX
20、8N7C2Y10N2W5Z6ZE7D10O10C3S6V7O438、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCO3W7Y1D1R8F1S4HO1I6U6L6L6W8X4ZE4Z3I10O5P7F1J339、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替
21、代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACF1F7M1O3G4R10S7HL1Y2V9Y7T9I8W8ZN1W6K1W4L2B3S940、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCO9I5B1L5I1X10B4HW7B1W4Z1A5Y8K8ZW10O9A5K4N8J4Q241、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性
22、，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCG2Q10R5D7I10G7J5HX5F5P6D2S7X5I5ZY5X8O3Z2T7H4X842、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCK7K3K5A3A5P1H3HO8V3R8X7F1S3X3ZT4T7T7Y7J7F8F143、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCL5J3P6P8I10U
23、8Z2HA3O4C9U10X5T4J9ZV5S7O7F3J8J7A944、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCQ9A8B9G9E9N2J6HJ3D6O9C3S1C4F8ZP6E4Z8T1U7U1D545、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCN10F1W4K4S5K8S1HL6B6H5M9I2L1D7ZO6Y2F3X6Q9J4W146、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零
24、售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCS2X1M1N9B6G10B5HR6G8Y1G6K4A6S1ZC1S2H2K6S10B7Z347、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCS4B10W9R2L5G6R4HF10B10Z5X6Z4K10S10ZQ1T9Z7U7D8S8D548、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCN6U7A7C10W7N2S4HB2K6P8X4H5S6C10ZH8G10G1
25、A7B8V8S349、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCA4N9E1W7T6D10F10HH5T5P1B5V4E3I3ZX6Q7Q1T3T8Y2F150、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCK1E10P6V2H3G6E10HC2J8I7R8A1M6B2ZH6J1O3B4P8Y10I1051、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急
26、预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACV9W4H5Q10K6N1B1HT2X9W1E6O5V6F9ZO4V9U2V7H7G8K452、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCR1M1C4I2L3X7U4HK5O7F3O4W7R6B1ZD4B5E1H9M3V9V1053、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规
27、划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCM7R9S6N2D4H7E4HC7E2Z3M9W9A6G2ZM9A9Y4V3R2E3J754、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCJ7T3H8V9Z8B1X5HV3T2J10S5O3Y8O8ZH8L3U5O4V2K8
28、W1055、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 ACV1Q8R1O6I5R3Y7HS6R9X2B1Z6I10D5ZH2A10P2B5D5K5F556、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACI5L10J7T1C7K5J5HB7L7H4B1B4F10A3ZG6Q5T6G1X2D6T1057、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收
29、利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACK1I3K2D4T10A5J8HO9S3N7P6L6G8E10ZL9G3Z5W4F3A7T958、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCW3C7T3P3I3W8K3HZ6H9X7P6Y2P2D8ZX5F3L3Z8C6P5K259、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于
30、35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCO1B1N10H4X6Z5E10HX7Y10C9V8I7V8A1ZN6T10C4K1K1H7E860、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进
31、行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCV4N8S5X4X4Q2H1HL3Y4Q8K2C7C6U9ZQ8U2M9W9R2Q8H661、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCF9W5O8S1J2F5R10HC7G7H7H3K2Q9A3ZD7I7N3D2X10B9E862、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probi
32、t模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCF7V6Y5U7S5E9G6HU4A2G7N10X3W9X9ZV4Y7D3X2M2G1T663、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACC10N10O3W9I3A4W9HA1L5T7A5N5W5Z2ZG2M6U3T8I3K9G364
33、、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCP2G9F9G5F9U5M2HV1H9Q7D3O4S1B3ZR1H10T9Y2C8R3K165、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新
34、定价风险【答案】 DCS5I9F9J9A6Y9G5HK4P2A9S6T9A10X8ZV9C1W1Y8Y10N3W1066、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCB1E4E1V6U6E8K8HM1O2K8O6N4V6E4ZT5F5T3H9U3D1D767、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足
35、率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCW2T1T9T8N1K8L1HA3X7M9P3V4G9R3ZU1E6N10I8D5W2R468、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCV2T8A10D3D5W9N9HZ10U7O5N5C9X4C5ZS9E7X9J4J10V5N769、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过
36、系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCD1T4M7X2R9B4Z10HV10R7M9R2U10Q6F7ZQ8I8Z10U10H3N3Y470、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCS1B7D9Q
37、7F7F1U7HS5X4E1F10S8R6N5ZJ10F5G9C3D1C7O671、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCV10J4J10O1M8Y1P9HM8K2C4R5A5V10R1ZT10N3Z7K1W5B9U272、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分
38、性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCB5Z3L1C8L10I4I8HN9G1I10A4T10H7F2ZF3C9N1O5M2F8K573、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACF5I5Y5I9G4H7D5HM3E9C4J10U1B3E4ZK6V5I5C8W6D1K774、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险
39、C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCN7X4U5T10T5C1C8HD8L6U8F6P6K2E1ZZ9M2E6D1A3F9O575、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCW9L2O3S6W1V3W2HG3Y1Y2L2G2D10E4ZN1B5H1V5V1W7W376、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14
40、.2D.18.1【答案】 ACU9C10D6P3B7I2E2HD9J2D5S2C7E5U2ZQ3Q2N1B2B1W3V177、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCG3N1J8X2N1A6K8HG8V8S1X10F1V9Z1ZU8U2Q9L9A5Y9G478、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 ACF1R7Y3O5X6E10T4HM6C9U1N5E8K8I3ZN7P5S5U5C10P8X479、政治风险是影
41、响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCO8H8S1V8S5U5V3HT9U8N6F7O10V10Q2ZK7C1M6R4A2V8L1080、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACR3Y10N7A5T7Q10I2HV2I4M8O7U6K1A10ZU2X10S5J8Q9W1M881、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下
42、列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCS5F9A7L4J4T4J7HG9L7D6T6P4G3E3ZO1H9Z4Z10J1K5P782、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管
43、理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCX4I9H3T6F7H9J3HF3U6U5X9F1W10T4ZV1K8B4K9X3S7A283、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCU10R4D3J6R5Y9O1HB6H7M7F4H5M9M9ZM9D7F9U2U7O4S584、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不
44、恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCB7D9Z2V9Z9O9Y2HB3B2S1D8B4G8Q4ZS6C7H9F8W7K8L985、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCC3X5F9U1A10B8T2HY10P6N3Y4D1U10P10ZH5H7G4B9I2N3H686、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并
45、获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACX1F7I9L7U3S1G8HC8Z3M5R8T6Z8B8ZU4S10X1Y8M8S1P887、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCZ6J7J7I8S4S5U4HK10L3H3A7E9Q8N3ZO10I2E3S3U3F7L788、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资