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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCG10Z1D5Z8K7E4E9HA9H9D1P3T4X4E6ZD8U9K5E8O10S4P22、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未
2、来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACI4X5E5H6L3O10R3HD1E3Q2P9P6R4D1ZJ3Y3V9B5O2K7Y53、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCL8P6L6P6V10J5W3HF1U2U9M8J5B4R7ZZ9W6M6R9U8M9E104、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有
3、外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCK10S2J10A1B1Z8S9HO10E1G9D6M7H4M4ZU8Y5V8J3B2U2R55、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCX9K4K8O5U10O3C5HL6P1G6K8E3Q10I1
4、ZW1R3W2X4O4F10U36、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCF6T4F9R7G4F1S7HR5Z8S3T6I4Y9Q7ZT8I7L10J8Y8B4M57、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACV8Y5G1C9O1Q3F1HP7L1D7K2G10H4N4ZU7D10F8P2D9Y3J88、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性
5、【答案】 CCU4R2X3C7Q2F9K7HT4Q9H3R5O9I3B10ZL2K2L2D4H10A2C59、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACC1X5H7O6R1Y9F8HH3A10A9X6H5K7Z2ZB1X3T9J6Z2B2K410、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCB6V4O2L10C6W1E6HD5N9B8Y3A1O4D6ZM1X3P7P9T2G3U611、下列关于
6、商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCK6S4D5A4H9M8X2HG5Y7W8R6H4G9P5ZT9E1E9U1Y9Y9Z812、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCK6G5N3R4P9U1A2HU5I10W9Q8J10R9M6ZP5G
7、6P8W1A6N4J313、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCV3B6I10O10L7G7X4HK5G6F2E2Q1K3P5ZF6K4W9V9I7P3I114、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCE4D8B3J3B9Y7U1HN9V7T1E9E6C5Z4ZE9J7
8、H3H10Y1Y8A815、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCC2U7Q5N8X6M5R5HX9X9E9E8N6L3A2ZT4Y4V4F4Q10I8M1016、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCD8M5H8D2F7Y7M10HV3O7G2S2G4Q1G6ZH5B4H9T2P8U7O117、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求
9、等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCJ9Z9K9C1F7D7Q10HR6Q10U7Q3H3R5K4ZC4B7K4A10S6B8A818、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 BCA6R8W2F3G3G
10、2O10HM2C9M4D3I4G5M10ZK2V10L8V2D8L6O319、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACZ1R10P9S6O2A10K9HS3M9R9B7M5F1X3ZU1Y9V9H10Y4V9Q120、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成
11、的头寸【答案】 CCB8A6H6E5S9X2G3HW4W2X7O8B3G6W7ZG4U5A1Q7O7A4N121、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCE7G4B5N4P1G1O2HY9A6H8T6X9C10G5ZA5
12、Y7X6A9C8V8N922、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCT9H3F9M5B5C1D4HU4B10P5V1T8E3E2ZQ4O1J2W3X3H3E223、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报
13、送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCD1Z10G3X5G6S4A10HF8Y9E2L3C1Y6N8ZC8Q2E8Q6H9J4O924、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACT8G1B9S6S5D9F1HX4D6H6K5G4M1Z10ZK10X5G8X5A9W9R5
14、25、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCE2X4A6I6P10M9M10HR10F10G3V1R1O9W4ZF4K4T4L6A9X3V526、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCB7L5O5C10M4X2K4HM
15、2L7G8G4T9Z2G1ZC9V10V8O2V9D8D827、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCW10F6U1D1U4R8X1HZ2V2Z7I3U6X1G9ZZ7S7D3U3L10
16、F5S928、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCC2L5N3O8Q10I4B3HQ3S5Y2G4X2G6O1ZR2W7Y7J6D6O2K729、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCQ9Y1Z6U3D10M2
17、O7HG10L1S10D7A1C10N7ZN10S5E6M2A4Q7Z430、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCP9P6U5F5Y3I2L1HQ3H5E3L7Q7Z2C10ZT6G7A9U5F9N4G331、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险
18、资本【答案】 BCM7B4S3U6X2P2R6HH3B7E3O9G2E7V7ZY3H8A1G10N6O4B332、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACR6S10U10W1D5L5J4HE1M2E4B7N2J6W8ZO4H10U3Z10R10N5F333、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCE4T2T5P9C5Y5A10HD4J5M3M3F6E6B1ZG10D5X1T6H4G6I134、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？
19、（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCG1K9M1Y4O10T1Z6HN9L5V9H1A1N6W7ZD2M5U7M10D2Z3L935、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCJ3D6O6E2D5I8N10HX5P10J1S5M10G1O5ZJ6F7U5O2H4O1R636、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCC4G7E8
20、M2X7I9X8HF3N7H7K5P8B1Y6ZW2B10V1L3D6X10V337、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCH5W8N3M5W8K6X6HX8R7J4J3N4E9G9ZB9A2P1D1R6V8H438、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCD10N9Q9F10W10F5A5HB5J7I2R3M8X2
21、E8ZC5W2J5Q5M4R1B639、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCY6H8A7B4S10S1K5HN6Q1E5P6Y9S4Z4ZJ1F7V1M5U6I4I240、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACI1L6J9G4W7S9X9HL7K4D4U4G2A5I1ZP2Z5F6Q2T5T5U541、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越
22、短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCA5O7S6M5E9F10L8HW8Y4W3J4E5G3R9ZS4E7D8N9N7H2U842、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCP7D5B5H10W8I6S7HS2S7N10X6G7Q2A5ZC1F9J7Y7O5Q2H843、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益
23、率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCF6I4L5T2Y6L6K7HX6D8K5U6C1N2X6ZL5K4H2H5G8B8B844、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCN8H5K7B4N2V9D1HH8K1E1T7T7K6K7ZI6V2G7Y6C9C6F445、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于
24、产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCT3Y2A7U1O3T4I9HQ1K3B7R4E1M4G8ZU5H6U3Q9M2J1U346、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCJ10H4W2R5M6R8Y8HH5H7F5P2G5Y7T7ZZ5D10A7E7Q8T6J247、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为
25、一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCQ8P3C1O8W9B2Q5HC2T2G9P6A7C1B10ZK1J4G5A6X8V10V648、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCM1N8F4M10Z2T4S5HR3D5R8X3F2A10C8ZD6F8F3V8L9N1O349、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCG6S2K8A5D9K8S5HA
26、8J8N3H6F3X9L3ZG7X6Z9K8K6K3O1050、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCC2H10U5A5A5Z10N9HL8V1Y5U7A3F7A10ZP2Q7N8I6R4M9F251、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCR3S2Z5U5O4E8F4
27、HH8V10P6R9Z3Z8B2ZP4W8Z9U1E10C10G952、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCO6C6Y6A2D10N7B4HY3L4T5C6C3V2Z3ZM5M7J8W6V9B6T1053、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCB9O3X9D5X8I2H
28、4HO5E3W3W8P10E2M7ZV8S3N5U4Z2D9D254、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCE1P1I9U1C8P7P7HR7C8J2L1A4C5G6ZQ9N1K7M3I2B4Y155、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风
29、险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCS5L1C9I3J4E9S6HP8H4M4J2N2Q7T10ZD7B10E5V8K1L2W656、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACF1C2Z9C10T8Q1K3HD5L2L7D1Y6P7X3ZQ4I5H2P1V6T2N1057、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B
30、.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCK5T9S8O1I6X6X6HS9M4D10G9A5A6R5ZG10K5I7E4T5V6W258、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、
31、市场风险和战略风险【答案】 DCD9D7Q2D3D8R5W1HU8S10B1B5R7W10F2ZD9L8M4H8T3G7S759、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCM3U7B5R8A8K3M3HN1H6U2K9T3G9A5ZH8H6
32、G6N2Y7U10L360、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCG7C10A9D2K3J8J4HK1F5J5D1U4J5F7ZH9C3G8B2T6W7J861、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理
33、预估商业银行的流动性需求【答案】 CCY8J9U6R2V10G7K10HU3W2F6R5R9X8G8ZN2B8E5V5S3C8B962、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCY6Z10M4D7J5Z4L6HT6A2I9A2E5Y4U2ZT5V7N8Y9X1W6Y263、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【
34、答案】 DCN4K7X8U1A9B2Q6HH4X7Z5Z9H9M6N10ZC2B7J3C1J8N3X864、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCV7L6T2K6O3A4H3HA7L10C1W9T4A10M5ZE3H9J10A3G10X5Y365、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失
35、是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCE5H9M5F10F1I6A7HT1M8R9H1W7N5L4ZH4O1M9T6H2D5E1066、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCU10F9F8Z3S4O3S2HL7P8K6E7J4P5Y9ZH2U3U7X9C10C1B767、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A
36、.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACT4U1C1X5A7J5W3HT2M8T6C7N3T10S9ZQ6B6G5G6S6C2F168、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】 ACU10D7U10I7A9F7V5HM1Q2G6N9V8H1A4ZH3T6T3K10F2T7S269、
37、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险B.战略风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 CCC6O6E7N2X2E9S10HV10P2K3O9P1I4S9ZB7H8W10I4C7K9X570、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCZ1Y4O5L3H7H7D6HA10X6O9X1
38、0L7X6A9ZG1D3G4Z10U1C7E271、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCB10J3Z3C5N2O2U6HQ9U9E10I1E9M1D2ZT5D8I6B8T2L3Q1072、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCF6O8W9A2O5R4Y10H
39、M10P7N5L6V1P1U7ZA1I9R9B9G1M9F773、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCS3P9T9P5W1G8Y9HB3L6C1B10H1N3W8ZR9Z1W10C2V4J2C974、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷
40、后管理【答案】 CCL2H6P10X6I9G3M9HS1C5I8V9K1Q3Q9ZO6C9A1K2R8N8R175、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCC3D5R9T8N3N6I3HP2V2I10P3E2P4O2ZF5V1T7B5M4H4G876、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCP8L9R8Z3O
41、6P7M6HX6Z10N7N1N7B9L2ZA1R4S8Y8W8A10Q677、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACM5B3T3Z3O9P3U2HK3K1T9I2E7U5I5ZQ3V5Q6G7Q4O9B578、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益
42、集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACN5B1M1G8D3A2C4HK6H3F6I4R5D1B6ZS3N4S8B4I8Q2A279、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCE7M6J8N9G4O6W2HA2Y1G3F3Y5N2B9ZF8D9Q8J3E1Q10P180、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCQ10Z1
43、0B8Y6K3J1K6HA9C9U7S1K5W9E4ZY6P1P5L4T8P4O881、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCN3Q5E8A3N6H6P2HT9G2W6B1Y5B4G3ZZ5L1T3I8U2G6U782、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
44、【答案】 CCP5X2X4A5V10U3S6HA6W10X4E1S10M1P10ZP4W5C3T3F3K2U283、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】 DCR5B7K5X6T6K9V7HI7M8R8F3V1G7M10ZI7E9N4H4R8R4O1084、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当
45、建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACY10S5O5S4X2Q2Y8HF9Q6R4W4R4R6M1ZT5E1J3U3D3D6N285、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCU9G3V6R7E6Z7N5HB10N6U2P8S8S8P7ZO5K6U9H6O10P4X1086、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找