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1、 我国商业银行信贷风险管理研究Study on chinas commercial banks credit risk management作者：刘东明导 师 ： 高 莹北京交通大学2013 年 6 月学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特 授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索， 并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。(保密的学位论文在解密后适用本授权说明）中图分类号: UDC：Study on作者姓名： 导师姓名： 专业学位：学校代码：1
2、0004密级：公开北京交通大学 专 业 硕 士 学 位 论 文我国商业银行信贷风险管理研究我国商业银行信贷风险管理研究chinas commercial banks credit risk management刘东明学号:11125338咼莹职称:副教授工商管理学位级别：硕士北京交通大学2013 年 6 月两年的研究生学习，与我而言所收获的最重要的不是愈加丰厚的知识或者说 实践中所培养的思维方式、表达能力和广阔视野，而是很庆幸这些年来我遇到了 许多恩师益友，无论在学习上、生活上还是工作上都给予了我无私的帮助和热心 的照顾，这份感恩之情难以用语言量度，谨以最朴实的话语致以最崇高的敬意。能完成这篇
3、论文首先要感谢我的恩师高莹老师。他在学习方面给予我悉心地 指导，使我受益菲浅，尤其是在论文的撰写过程中，他倾注了大量的心血，给了 我许多具体的指导，包括论文的选题、文章整体结构调整，甚至亲自动笔逐字逐 句地修改，诸多严格的要求和独到的学术见解使我终生受益。他作为老师，点拨 迷津，让人如沐春风；作为长辈，关怀备至，让人感念至深。能师从高老师，我 为自己感到庆幸。在此谨向高老师表示我最诚挚的敬意和感谢！同时还感谢二年来帮助和教育过我的其他老师一路走来，从你们的身上 我收获无数，却无以回报，谨此一并表达我的谢意。此外，我要感谢我的同学，是他们一起陪我走过了这段难忘的美好时光。感 谢我的师弟师妹们，他
4、们与我一起相互学习、共同成长。最后，向我的家人和朋友表示深深的谢意，他们给予我爱、理解、关心和支 持，使我不断前进。我将更加努力，不辜负恩师和亲友的期望。谨以此文献给所有关心与支持我的尊长、老师、学友与亲人们！北京交通火学专业硕士学位论文中文摘要中文摘要摘要：信贷风险管理是现代商业银行风险管理的核心内容之一。20 世纪 90 年 代以来，信贷风险管理成为商业银行风险管理中最关键也最具挑战性的领域之一。 随着金融市场日趋复杂、衍生金融工具不断发展，商业银行的信贷风险暴露开始 成倍增长，使得商业银行的信贷风险管理更加成为国际国内金融界关注的焦点。 对于我国，目前金融市场自由化还处于初级阶段，贷款仍
5、占银行总资产的绝对比 重，因此，商业银行面临最大的风险也是信贷风险。我国自从改革开放尤其是加入 WT0 后，经济、金融全球化步伐明显加快，商 业银行也获得了快速发展，但与新巴塞尔资本协议及西方发达国家商业银行 信贷风险管理实践相比，我国银行业信贷风险管理还处于较低的水平，现行信贷 风险管理制度中仍然存在着不少问题，在信贷组织结构、信贷运作流程、信贷支 持体系中以及业绩考核体系等方面仍有不足，我国的商业银行还不能真正实现风 险收益最优化的银行经营目标，同时也加大了商业银行的经营风险和金融风险。本文试从商业银行信贷风险管理的一般性分析着手，首先分析了我国银行业 信贷风险管理机制的现状以及这些问题产
6、生的原因、后果，然后分析了欧美以及 亚洲一些先进商业银行在银行信贷风险管理实践中的经验，并提出这些经验对提 高我国商业银行信贷风险管理水平的借鉴意义。最后在上述分析的基础上，对明 确今后商业银行信贷风险管理的发展方向、建立和完善我国银行业信贷风险管理 的制度环境、加快构建适合我国经济和金融环境的商业银行信贷风险管理机制进 行了分析探讨。关键词：信贷风险信贷风险管理机制商业银行北京交通人学专业硕士学位论文A B S T R A C TABSTRACTABSTRACT: : It is well know that credit risk management is the core part o
7、f risk management in comercial bank. . It has been considered as the most key and challenging part in risk management area since 19901990s. . The continuous developments of financial market and financial derivatives make the credit risk surging and complicated. . The credit risk management is becomi
8、ng truly focused. . However, , the current financial market liberalization in China is still at the Primary stage, , and the loans still take the large propitiate of total bank assets. . In this light, , the credit risk is one of the biggest risks for commercial bank to deal with. .The approach of C
9、hina? ? s reform and opening- -up, , especially the entrance of WTO accelerating the financial globalization for commercial bank, , which in turn makes commercial banks develop considerably fast. . But compared to the Basel Capital Accord and credit risk management model in banks of western develope
10、d countries, , Chinese banks are still in the beginning level. . There are some shortages in risk management mechanism, , such as the problems in credit structure, , credit operating process, , credit supporting system and achievement appraisal system. . The commercial bank in China has not accompli
11、shed operating index of optimizing the relationship of risk and return and in creased both the financial and operating risk in commercial balik.This paper undertakes a detailed analysis of credit risk management based on the the credit risk management of the commercial Bank is chian. . It primarily
12、analyzes the current situation of credit risk management in commercial banks and the reason behind problems. . Then to apply for the useful practical experience from some advanced foreign banks like American bank and Singapore bank in order to illustrate lessons from them. . Finally it concludes wit
13、h a further and deep study on the aspects of further direction of credit risk management, , environment for refining credit risk management, , and credit risk management mechanism which will be adaptable to constant financial environment. .KEYWORDS： credit risk ;credit risk management mechanism ;com
14、mercial bank北京交通大学专业硕士学位论文B 录目录中文摘要 .vABSTRACT .vi1 弓信.11.1研究背景 .11.2研究目的及意义 .21.3国内外研究现状 .31.3.1 国外研究现状.31.3.2 国外研究现状.51.4研究内容、方法与创新之处 .61.4.1 研究内容.61.4.2 研究方法.71.4.3 创新之处.82 信贷风险管理基本理论.92.1 信贷风险与信贷风险管理.92.1.1 信贷风险的概念.92.1.2 信贷风险管理的概念.102.2 商业银行信贷风险管理动因理论.102.2.1 信息不对称性.102.2.2 信贷合约的不完全性.112.2.3 信贷
15、资产的专用性.122.2.4 高负债经营.122.3 商业银行信贷风险管理理论.122.3.1 资产管理理论.132.3.2 负债管理理论.152.3.3 资产负债综合管理理论.152.3.4 全面风险管理理论.162.3.5 委托代理理论.172.3_6 信贷配给理论.182.4 信贷风险管理机制及构成.192.4.1 信贷风险管理机制.192.4.2 商业银行信贷风险管理机制的构成.19北京交通大学专业硕士学位论文目录3 我国商业银行信贷风险管理的现状分析 .223.1 我国商业银行信贷风险管理机制现状 .223.1.1 初步建立了信贷风险识别和度量机制 .223.1.2 初步建立了信贷风
16、险决策机制 .233.2 我国商业银行信贷风险控制机制存在的问题 .233.2.1 信贷组织结构方面的问题 .233.2.2 信贷运作流程中存在的问题 .253.2.3 业绩考核体系中存在的问题 .273.3 我国商业银行信贷风险控制问题成因剖析 .283.3.1 商业银行信贷风险控制成因的理论分析 .283.3.2 商业银行信贷风险的外部因素分析 .303.4 不完善的信贷风险管理机制的危害 .323.4.1 巨额不良资产严重侵蚀银行利润 .323A2 产生经济泡沫 .323.4.3 影响正常的信贷资金需求 .334 国外商业银行信贷风险管理的经验与启示 .344.1 西方商业银行的信贷风险
17、管理经验 .344.1.1 完善的风险管理组织构架 .344.1.2 先进的风险管理工具和监测技术 .354.1.3 有效的内部控制制度 .354.2 新兴国家商业银行的信贷风险管理经验 .364.2.1 亚洲商业银行信贷风险防范的组织构架和运行机制 .364.2.2 新加坡商业银行信贷风险的円常管理 .364.2.3 新加坡商业银行不良贷款的消化和处理 .374.3 对提高我国商业银行信贷风险管理水平的启示 .384.3.1 建立可靠的管理信息系统 .384.3.2 构建科学的风险管理模型 .384.3.3 完善信贷流程，实现风险动态管理 .384.3.4 建立独立的风险管理组织框架 .39
18、4.3.5 培育先进的风险管理文化 .395 我国商业银行信贷风险管理机制的构建 .405.1 建立和完善信贷风险管理的制度环境 .405.L1 建立有效的商业银行内部控制运行机制 .405.1.2 强化外部监管与市场约束机制 .41北京交通火学专业硕士学位论文目录5.1.3 培养健康的信贷风险管理文化.435.1.4 完善社会信用体系建设，建立信用评级制度.435.2 建立健全信贷风险管理机制.445.2.1 建立与完善信贷风险测评系统.445.2.2 建立和完善信贷风险控制系统.485.2.3 建立科学有效的信贷风险预警系统.525.2.4 建立健全信贷风险化解系统.566 结论 .59参
19、考文献 .60作者简历 .63独创性声明 .64学位论文数据集 .65北京交通大学专业硕士学位论文1_II门1 引言1.1 研究背景银行信贷风险是随着贷款业务的发展而产生的伴随品，因为银行有信贷业务，这一业务的发生，就必然会产生一定程度上的信贷风险。商业银行是金融业的一 个主体，当前在我国商业银行中，其所面临的信贷风险是相对来说比较严重的， 但是直到今天，我国的商业银行仍然没有建立起行之有效，且比较完善的商业银 行信贷风险管理机制。因为当前的各商业银行仍然是处于一个持续探索的阶段， 在真正的实践中，各商业银行通常是将主要精力放在如何建立规范的贷款操作这 一问题上。然而对企业的信用等级进行评定，
20、以及加大法律清偿手段及力度等方 面，目前都尚未形成一套比较完整的思想理论，当然也没有形成一个比较完善的 信贷风险管理机制。在 2001 年 1 月，巴塞尔银行监管委员会制定的新巴塞尔资本协议草案中 的第二稿在全球进行征求意见，其中提出了以由央行来监管、最低资本的要求、 信息披露这三个方面为特点的一个全新的监管体系。自从新资本协议产生后，其 鼓励世界各国的银行要采取 IRB法（也就是内部评级法），它强调的是用内部评 级为基础的这一方法以用来评价风险资产，目的是进一步确定和配置资本。与此 同时，其规定商业银行在实施内部评级法的时候，必须在组织体系、信息披露、 经营理念、管理手段等四个方面进行一个改
21、革，以用来满足这些基本的条件。这 一新资本协议是的在 2002 年开始正式发布，但直到 2005 年才开始真正的实施， 因为其中安排了三年的过渡期。这个其所产生的就是，对于国内商业银行提出了 严峻挑战，因为信贷风险管理手段落后。新协议其所代表的是新的监管要求和监 管趋势，作为己经被国际金融界所一致认同的这一国际标准，“新巴塞尔资本协 议”就如同商业银行所必须要遵循的银行经营和管理的“ISO”标准；因此，只有 满足此标准，世界上的商业银行才能在逐渐国际化和多元化的市场中生存下来和 继续发展。我国的央行在当前也初步确立了这一指导思想：即在促进国内的商业 银行加强自身内部风险管理的基础上，再积极争取
22、按照“内部评级法”这一方法 实施资本监管，从而引导我国的商业银行根据“巴塞尔新资本协议”建立起自己 内部评级体系。但是还要注意的是，要想真正的符合这一新资本协议的基本要求， 我国的银行业还需要完成很多的基础性工作，如果不能完成的话，则会连实施内 部评级法的最基本的条件都没法得到满足，而这些工作则包括以下内容：首先，1北京交通火学专业硕士学位论文1 弓I 言在经营理念、管理手段、组织体系这三个方面必须要实现跨越；其次，是必须要 建立起和完善内部的评级基础数据库，从而为信用级别的确定创造基本条件，进 而实现从定性分析逐渐向定性分析和定量分析相结合的转变；第三，必须实现与 内部评级相匹配的新信贷组织
23、架构和信贷流程的整合，在信贷组织的安排和设置 上均必须要体现新协议所倡导的基本管理思想和管理理念。因此，对当前我国的 商业银行信贷风险管理机制研究，正是在考虑到上述背景的基础上，笔者认为： 作为以信贷资产营运为主的这一类商业银行，为了适应市场竞争上的基本需要， 从而向国监管标准看齐；当下的主要任务就是建立起和健全一个有效的信贷管理 机制，并能够有效地通过内部信贷风险管理机制来防范、识别以及化解信贷风险 的产生，从而能够保障信贷资金正常运动，以及提高信贷资产的质量，进而提高 商业银行的市场竞争力，巩固他们的生存能力。1.2研究目的及意义随着我国市场经济体制的逐步确立，商业银行对信贷风险的防范和控
24、制的相 关研究日益重要和必要，而其中的信贷风险控制更是商业银行的核心。尤其是我 国加入 WTO以来，国内的商业银行直接面对的是经济金融全球化所带来的挑战和 隐含的风险。随着我国国内商业银行的竞争不断激烈，它们面对内忧和外困，于 是越来越感受到了发展的压力，甚至是生存的压力。因此，当前推进我国商业银 行发展的重要问题是：如何平衡信贷风险控制和市场发展之间的关系，从而提高 控制信贷风险的基本能力。本研究则在总结国内外研究理论与实践成果的基础上， 有针对性的针对目前我国商业银行信贷控制方面存在的问题，分析问题所产生的 原因，旨在建构和完善我国的银行业完善信贷风险管理机制。从外部来说，则是 要建立、完
25、善信贷风险管理的制度环境，培养健康的信贷风险管理文化，加快社 会信用体系建设，建立信用评级制度建立有效的商业银行内部控制运行机制，强 化外部监管与市场约束机制；而从银行内部来构建我国商业银行信贷风险管理机 制，应着重构建和完善以下四个方面的子系统：即分别为第一、信贷风险测评系 统；第二、信贷风险控制系统；第三、信贷风险预警系统；第四、信贷风险化解 系统；最后通过这四个子系统的共同和相互作用，提高我国的商业银行信贷风险 管理水平。总之，该选题具有理论和实践意义，且主要表现为以下几个方面：第一，当前我国的银行业信贷风险管理仍然存在诸多缺陷，本研究旨在进一 步认识这些缺陷。第二，研究我国的商业银行信
26、贷风险管理，不仅有助于商业银行自身的经营2北京交通人学专业硕士学位论文1 弓I 言和发展，更有助于切实解决经济运行中的深层次矛盾，从而对国家宏观经济的发 展和社会的稳定进步产生积极的作用。第三，从理论上来说，探讨和研究商业银行的信贷风险管理这一内容虽然不 是一个全新的课题，但相关的大多数研究都仅限于现象描述与提出一些建议。因 此，通过从实践这一层面对相关问题的深入和系统研究较少，这一视角的研究反 过来又可以完善和更新信贷风险管理理论。因此，其理论和实践意义较大。1.3国内外研究现状1.3.1 国外研究现状国外关于信贷风险的研究经历了这样一条主线：即从定性分析发展到定性与 定量相结合、再发展到以
27、量化模型管理为主的发现路线。最初，国外对商业银行 信贷风险管理的研究主要偏重于资产业务的风险管理。亚当斯密在 1776 年发表 的国民财富性质及其原因的研究，可谓是商业贷款理论的最早的著作书籍。在 这本书中，作者强调了贷款必须以真实商业票据为凭证的理论，但并未考虑贷款 需要的多样性以及存款的稳定性。在这之后，美国经济学家莫尔顿 1918 年在商 业银行及其资本形式中提出的资产转换理论。莫尔顿认为，为了保持银行的流 动性，银行可以将部分资金投资于可转换的资产。这一理论的出现，使得商业银行 的资产范围扩大，业务种类也更加多。1949 年普鲁克诺在定期放款与银行流动性 理论中提出的预期收入理论，该理
28、论认为发放贷款应考虑借款人的预期收入和 现金流量，发放贷款给预期收入好的借款人不会影响到银行的流动性。在这之后， 经济学家又提出了银行负债管理理论、资金总库理论、资产分散理论、资金转换 理论等都对商业银行信贷风险管理提出了各自的看法。近年来，国外很多学者对商业银行信贷风险管理的研究成果颇丰。风险管理这 一理论在整个金融理论之中所处的位置也在不断增高。1995 年，乔埃尔贝西斯发 表了商业银行风险管理，对商业银行的风险管理体系、风险管理与绩效考核、 风险管理与风险资本的关系等进行了比较全面的研究。2001 年，皮埃特罗潘泽和 维普班塞尔对如何使用 VAR方法对市场风险的计量进行了深入研究。200
29、1 年， 安东尼桑德斯在其信用风险量化一风险估值的新方法与其他范式中对量化 信用风险进行了相关研究。2003 年，英国皇家银行学会的布莱恩科伊尔发表了信 用风险管理，该著作在信用风险管理理论、企业信用分析、信用风险计量方面做 出了相关研究。2005 年，美国的学者菲利普乔瑞发表了风险价值 VAR，该著 作系统的描述了 VAR方法的衡量和应用，并运用 VAR技术来量化风险。曾在19973北京交通大学专业硕士学位论文1 引言年获得诺贝尔经济学奖的一位著名经济学家罗伯特默顿教授说过：“现代金 融理论有三大支柱，其分别是资金的时间价值，资产定价，风险管理。”风险管理，特别是信贷风险管理水平的高低，对银
30、行来说已成为一个衡量银行经营成败与否 的重要标志。在最近二十年以来，银行业风险管理发展过程中逐渐形成了几项重 要技术，分别如下：(1) 新资本协议。在 1999 年 6 月，巴塞尔银行委员会发布了“关于修改 1988 年巴塞尔资本协议的征求意见稿”，在此后的 2001 年 1 月和 2003 年 4 月，巴 塞尔委员会又分别在这两年发布了征求意见的第二稿和第三稿。该协议主要内容 是对银行风险管理的新方法给予了比较充分的关注，对银行开展信用风险管理提 供一个比较现实的选择。作为一个相对比较完整的银行业资本充足率监管框架， 这一新资本协议主要是由以下三大支柱组成：第一、最低资本要求（Minimum
31、 Capital Requirement);第二、监管当局对于资本充足率的监督检查（Supervisory Review Of Capital Adequacy);第三、银行业所必须要满足的信息披露要求（Market Discipline)。以上三点内容也常常被概括为：最低资本要求、监督检查、市场纪 律。这三大支柱的最重要组成部分就是三点中的第一点，即最低资本要求；其他 两点则是对第一点的支持和辅助。(2) 风险价值法（VAR)。风险价值法的主要实质可表述为以下方面：在一个 正常的市场条件上，以及所给定的置信水平上（通常是 99%或 95%)，以及在一个 给定的持有期间内，某一个投资组合预期很
32、有可能会发生的最大损失；或者是说 在一个正常的市场条件和一个给定的时间段之内，这一个投资组合所发生 VAR值 损失的概率仅仅为给定概率水平（即置信水平）。(3) 信贷矩阵（Credit Metrics)。这一方法产生于 1997 年 4 月，即是由美 国 J*P摩根财团和德意志摩根建富、瑞士银行、美国银行和瑞士联合银行等几家 国际银行合作共同研究得知，其推出了全球范围内第一个用以评估银行信贷风险 的组合模型。这个模型的基础是信用评级，并以之计算某项贷款或者是某组贷款 违约的概率，从而计算处贷款同时转变为坏账这一概率。(4) 风险调整下的资本收益法（Raroc)。这一资本收益是指：收益或者潜在
33、亏损与 VAR值的比值。作为使用 Raroc方法的银行，在对它们的资金使用进行决 策的时候，它的评判基础不是盈利的绝对水平，而是这一资金投资风险基础 1 之上 的盈利贴现。(5) 资产组合调整。这一风险管理方法主要是银行通过吸取证券投资组合经 验而衍生发展出来的一系列方法。这一方法要求：在不提高成本这一前提下，对 于已经初步形成的资产组合要科学地进行调整，从而达到利润最大化的目的。(6) 全面风险管理模式。这一模式是指对银行内部的各个不同层次的业务单4北京交通火学专业硕士学位论文1 引言位，以及不同的各类风险进行通盘管理。此管理则是要求需要将信用风险、市场 风险以及其他方面的各种风险、同时还有
34、包含这些风险的各种金融资产与资产组 合，以及承担这些风险的业务单位纳入到一个统一的体系中，然后需要根据一个 统一的标准对各种不同类别的风险进行测量、加总，并且还要依据全部业务的相 关性对风险进行有效地控制和管理。1.3.2 国外研究现状与国外相比，我国目前关于商业银行信贷风险的研究相对是比较落后的，特 别是早在 1992 年以前，由于经济体制的原因，国有商业银行的信贷风险是一个潜 在的状态，银行基本上是不承担信贷风险的，因为银行和企业都是国家所有的， 而企业也没有一个明确的债务意识，他们认为所欠的钱还与不还都是不重要的， 而此时的银行也没有一个明确的风险意识，因为他们认为能不能收回来贷款也是
35、无关紧要的。直到 20 世纪 80 年代末，针对商业银行信贷风险管理的相关研究才开始起步。 到了 20 世纪 90 年代以来，无论是企业界、理论研究界，还是政府部门等组织， 都开始对金融风险这一论题产生了较大的兴趣，对其研究也不断深入，关于商业 银行信贷风险研究的学术论文和著作不断涌现，分别从信贷风险管理的不同角度 对我国的银行风险进行了一个深度剖析，并提出了一个具有较大现实意义的解决 方案。中国社会科学院李扬、刘华和余维彬所编著的银行信贷风险管理：理论、 技术和实践这一著作，其对银行信贷风险进行了比较深入的研究，它提出了用 制度和技术两方面来着手解决银行信贷风险，其中的制度方面主要包括：从市
36、场 约束、政府监管和内部控制等；而技术方面主要包括：银行需要选择一个适宜的 金融工具与金融管理策略，并重点阐述了国外针对不良资产的处理办法和成功的 宝贝经验。王一林则是在转轨时期中国商业银行风险研究一书中，其介绍了 从我国转型时期经济的特点这一方面，来分析了我国国有业银行信贷风险的形成 机理及问题解决，他认为我国国有业银行信贷风险在更大程度上体现为一种制度 性风险，这是其自身无法化解的，因此必须从消除这种风险产生的制度基础入手， 逐步通过制度创新来有效防范银行风险。武剑从风险内控机制、风险转化机制、 风险预警机制、风险监管机制和风险补偿机制等几方面内容详细阐述了如何加快 建立我国商业银行是信贷
37、防范机制。进入二十一世纪，国内学者幵始对巴塞尔资本协议进行关注。詹向阳詹 向阳、张兴胜对新巴塞尔资本协议草案与国有商业银行风险管理发表了研究成果。 詹在开放经济下宏观金融风险管理银行风险的防范及银行重组一书中，5北京交通大学专业硕士学位论文_1 引言对银行风险的宏观把握进行了非常深刻的研究，其包括银行体系脆弱性原因，主 要从银行本身、宏观经济条件和制度因素分析银行体系的脆弱性；对于银行危机 的事先防范，主要是从宏观和微观经济政策、制度安排方面着手，重点分析了银 行监管和预警指标体系。对于银行危机的事后管理，重点考察中央银行对问题机 构的货币管理、储蓄保险、最后贷款者功能和资产管理公司在银行重组
38、中的作用。 陆前进则是在开放经济下宏观金融风险管理银行风险的防范及银行重组 一书中，对银行风险的宏观把握进行了非常深刻的研究，其包括银行体系脆弱性 原因，主要从银行本身、宏观经济条件和制度因素分析银行体系的脆弱性；对于 银行危机的事先防范，主要是从宏观和微观经济政策、制度安排方面着手，重点 分析了银行监管和预警指标体系。对于银行危机的事后管理，重点考察中央银行 对问题机构的货币管理、储蓄保险、最后贷款者的功能和资产管理公司在银行重 组中的作用。2006 年，孟庆福所著信用风险管理，详细阐述了信用风险管理理论，介绍了 信用风险管理模型与方法以及不同行业信用风险的特点与共同点，该著作为以后 分析和
39、解决商业银行信贷风险管理方面的问题打下了扎实的基础。2009 年，梁世栋 所著的商业银行风险计量理论与实务，将新巴塞尔资本协议的核心技术与 中国国情下的商业银行结合进行研究，推动了新巴塞尔资本协议与风险计量技 术在我国商业银的推广和应用。魏灿秋所著的商业银行风险管理，认为要有效 的对商业的风险进行管理，必须要先建立一个全面的商业银行风险管理体系。商业 银行的信贷风险主要有信用风险、操作风险和市场风险。该著作研究了如何通过 贷前分析来降低商业银行的信用风险，并研究了商业银行如何通过风险的市场交 易来转移市场风险，还研究了运用 VAR方法确定一定的置信水平后，定义信用风险、 操作风险和市场风险的量
40、化和损失准备金、风险资本的估计方法。1.4研究内容、方法与创新之处1.4.1 研究内容本文的主要出发点是在现实条件下，我们当下的商业银行怎么做才能够构建 一个合理的信贷风险管理机制，这样才能够进一步的提髙我们的信贷资产质量。 鉴于此，研究者的考虑是在分析我国当下的商业银行信贷风险管理方面所存在的 一些问题的基础之上，参考和学习外国的商业银行信贷风险管理机制的宝贵经验、 成功做法以及运作的基本模式，从而提出了如何建立和健全我们国家的商业银行 信贷风险管理机制的基本对策。本文共包括以下六个部分：6北京交通大学专业硕士学位论文1 弓丨 言第一部分：主要阐述了研究者所选题的选题背景、本项研究的意义和本文所 拥有的研究仓 11 新点。第二部分：主要阐述了信贷风险管理的基本理论，介绍了信贷风险和信贷风 险管理的基本内涵和概念，信贷风险管理所有的一些动因理论，信贷风险管理的 基本理论，同时还有信贷风险管理机制的内涵、构成等内容。