《2022年中级银行从业资格考试题库点睛提升300题精品含答案(安徽省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库点睛提升300题精品含答案(安徽省专用).docx（86页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCS10G6H7D5N7T3R3HS7C3N9O10B3C5G2ZJ9W8O9X9F7B5V12、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCP8X4X2E4J2M9A3HI10Q2O4B2H4G7Q10ZF10D3S10C3L8J4W43、我国
2、商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCV9Z8S3S3Q7U4T4HK3I8T2U2V9L9K6ZU6Z4K1W3H9V8F104、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCF5K1L8E4Y9U4Z9HL6Z4W9U5I8R8S1ZF5X4J10A10J7T9O35、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）
3、。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCZ9T9O6R3B8C10D10HJ2E3X10W10D2N8Y10ZV7F7S9N7A10L5B76、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCS6I7G9U8G8S3B5HZ3S10V9V2M
4、10M7E2ZO5M8G3O6H1A10F17、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCR7B5Y9K10U7I5R2HE5M4T8Z4Q6A5U3ZT6I1I5K5S8L10G48、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACK5G3C4I1B5P6N2HQ2J6M3M3T5R4N9ZB3K2N8B5O10H3H49、关于资本转换因子，下列说法错误的是（
5、）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCB8P8I6Q1U9G4V6HX2R3U4B2G2C3B2ZM6Z7C3M5I10M3E110、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCJ9Z3J4
6、P7H2Z9K8HT5P3S5P10O2K3V8ZP9X1O7R5C8O1J711、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCQ3A6Z2K2X2Q1W8HB6H7Q9Z6T8M10E9ZY3P1Z7V3Q3Z6P512、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCG5J3T9D9U5K8O7HY4O5I7M3V6S8X7ZJ9Q9P1P7Y9U4E613、下列选项中，()是一个
7、国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCM3F3D3V4J4G2N3HZ10E4X6U3Z4K8Z6ZI2S8Y9H4I8J10Q314、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCN7H8O2U10M4M4X9HZ7X5J7H3Z6Y7T8ZT9B2N7V4C9J8G915、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCN10C10N3S6E2Z1
8、W8HF10E2T2A3Y4H2E2ZM3A8D3Y5D2B8T816、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACN8W10G8Y7V2H5Z4HC2U3P10E5G5D3P1ZE10Q10X9T8R2P9W617、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCT5K10C10V3F7C5Q6HY2Q1Z9L4F4V8P1ZA8T9Q4V4D3M4U218、商业银行的决策机构是()。A
9、.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCX4X10R7Q6J7D9Y9HH9C4U6S6E2B6U6ZP2G10J6A8S1K9X419、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCU6K9A4Z6Y9R7Z3HO10V4D2J7J2F1I8ZC7Z1Y9M7N5S9U520、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCW10B3K9F9C7A6Q
10、9HP9E3K3K4J3F5R8ZL6R7X10M6E8F9T121、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCQ3W4H6A9N10L5L6HR9O4Z8R4B4R1Q8ZH9Y8L10W10X8L5U522、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BC
11、J3R9I3Y2X5E5F3HN2G7J1V9R3V7F8ZR4B2R4L5L2D6T923、高级法体现原则导向，银监会（ ）。A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】 CCJ6Y9X8U8K2D5T10HI4O4S1J4N7Q6G5ZS6U2A2F9E4P2R324、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCJ8R2V2K7U4T9M3HR6C4R8X2O4N10J4ZI1X9L7B8P6G3Q725、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据
12、C.居民储蓄D.再贴现【答案】 CCO3I8P6L9E2X10V7HF8M2B7I5M1I7J7ZG5H6A7L9C6X10U426、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACP2F1Y6A7P1E1N8HO3G2Z1Y1B5D5V6ZP5T6D3R9I2O1K427、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCF4E7F1H6J10X7D4HP5A5X3N10Z5C7L7ZQ7W7N1H9
13、L7C1M828、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACP2I6R3H9F7B9Z10HV7Z5S8W10H9R9N5ZI5M6V2Y9J6A6Z429、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCM2R8G3K4O1G8K3HM6Q4H2H3U7G1Y2ZP9Z1Q6B10R3X2N630、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCU2M7O3D3S7P6N1HV2H5Z3Q1J5P2Q9ZH10S5X
14、7N3G3S6M931、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCX9Y4G1V4C6B2X9HF2P2E1D5Y3A1E2ZP8T10R6J8B6E3T532、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCI7G2C5K8G9J2B2HD2V9E10B1R10K9S7ZM6D6G3D9Y8V8U833、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管
15、理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCC7N6C3D1S9C6M10HK9D4O3V4F3N8C5ZF1O7J5C7H5P3S1034、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCC5T10O3E9C6N9B8HY2P6L1I3L1H6I6ZE5Z8M4F2R9L6Q835、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分
16、布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACB10A1T8G6O3G2C1HW6E4M8Z7B4A10S5ZL7Z1K2C5I10A3L136、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACG3N1P6M5H8Q4C10HJ6Z6R3E1R10A5B1Z
17、K7C2P3V5I10A6H337、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACF6H7X2N2O9O2T6HY8N5M1D5Q2D5J1ZT3Z4C7S2G10X6Z938、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCR2R3T9C10B6N3K6HM9X6X1L8O5G9X5ZA7M7U2W8J4H9W539、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济
18、资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCO3P1K7K6S5O9T9HT7I3A8P5X9G8O8ZN2N2O5B4I10J5I940、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCG10S4S5B3M5O4Q7HH7W4B3G10B1K4H7ZM3Q4V9G2M1S10N
19、741、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCZ9D6B8O2A8G1K4HH6J4O7D8J3Y2O7ZR4G9D4G9B7H2C642、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险
20、管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCO8E4F2T2U1Z6W2HS5L2U6L10J3F2L7ZZ3Q7A7F4H3S6J1043、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCV7B9Y7O6Y9R1I7HK8E5Q10V3D5N9S9ZS10M8H6C8M5Z7M344、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCO10X
21、10N7Q2X9W5A8HW9S10X2Q9S9R7L9ZK10I2G7D10K2Z3L945、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCD9C1U9J1X4L3G7HK5J10J8X6P5E6L6ZP7X8P2G1H4R4K546、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCE7R7L9A4B9Y8J7HK4K6Y8O3Y1C4G8ZN8D5N2V8R4N10N847、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收
22、益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCC9R9H10N7X7B5S3HC7Y4R1V8Q3G8P4ZA2B7B6Q8V7M9W348、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCF3B7C9L8J6X8D7HR6V1F8Z6Y4J9E9ZP2P9R3T4O7Q4C449、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投
23、诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCK3V1H4V4R2N8G3HY10V9D3R6I4R1N5ZZ8R8T5Q6Z9L2G350、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACJ2P2A2P8Z2R4C10HP10D6V5U4U9M9U6ZF1Z10C3T5X7F2X1051、下列说法不正确的是（）。A.信
24、用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCF3A10E5A3Q1V4S10HO9W1M1E8N7J6G6ZR10W1N8O9L4J2U252、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】 DCN7T4E4D7F9R5B7HO1W9T2P6A10P5F7ZF10G2T1S8A7J1R153、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管
25、理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCQ3I1T5L1B9R5N5HX10S9J5A7H6J8Y2ZC3S4F3Y7V1A6P1054、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACA5Q1U7V9K2L1W1HV10F8J2Z3J8P1U9ZP7A6C3Y10R10L2N755、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的
26、价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCJ3Y3O2X4I7B3G4HI2Y1A10T2E4P10T10ZY9I9Q6R9H6J9L356、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D
27、.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCG6I3G1G7X8R6R4HQ2V9Y6R2A9L4T6ZQ3F2A9R9F1I9Y757、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCL8W5P4B1M3G10M8HA8M2I8W3J5N5G3ZI8K2Z4B7R7H6N658、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息
28、披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCL8J4G4X2Y6F6N7HK5R6E1R5C3U8V1ZH3W2X1N8T6I4U359、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCM2D4N8O7Y9H5I4HZ9D3C9W10K1C9L5ZS1F8Z4C7Y3H3C560、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACF9B10
29、Q9Z5P6F6J1HM8Z9W9J8T5N2G8ZD9E7I9O5P8W2G361、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCD5G6F9P9T9C3Q1HR4R2Z5O1W8H10M6ZS3W7T1U10K6W5F562、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.
30、特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACR1Z3G5M6K2E6P5HI4K3Q3C2E4Y1Q5ZO9O6M2M10D3O1K763、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCH2S5U6T6G4G2M1HU2O1X3F10K7E4G1ZF5G9M5X8K8J2O764、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每
31、年一次D.至少每两年一次【答案】 CCG1E1X3F6U7A6U3HQ9E8O2I1J6F6Y6ZQ1G8C9H1G1I3C665、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCS4F4U6C4E3F3R7HN9I2W7Q10T8F8B10ZI3V5H5G1L2P10H866、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放
32、，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCP4Z8G3P2D2Q8I1HV3P5Q4U7V1E5Q1ZR8R1U3B5R7Q3P1067、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCO4S5M7L6H6E2Q1HR1W4X9D10F4E9I1ZY2W5V2E3C6P9X868、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收
33、益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCI4O5V3V6A2X1T3HB3B5Z7V9T4G3M9ZM4G8R9Q8Q6R3H1069、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶
34、段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACV1D5F1F4Y6B8T1HJ4H3K4Z3Q3M2N7ZW2Y3Y6E6J6A5W970、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCT9V4K10K3X1N5F1HC1Q1Q9N3P8M3Q3ZW4H4I7C10H9Z8L271、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCS5Y3T2O5Q9K3G7HW8D8R3U5
35、R4W7A1ZR9X10C5N4B7S8I372、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCX9D10H10S10Q2J9R9HE1N6A2J10S7R2F5ZX9O5V4Y3Z9Y8X373、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACG5B4Y2L2B6I4K9HL6P6L4N5P1N9A6ZR9C1P2M8C1I6K674、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向
36、报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCK7T10I8D1U7A2M1HV7Y2U9B8H6A9E7ZS3N9H3O8Z2M1D375、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACJ6T5L3Q8H2O6B5HR6I2R5M3R7I9K2ZM7C6S3V5G3A2K776、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管
37、理部门【答案】 CCK8O9H5T9K4W9Z10HO9L1D7D4R3H10U6ZL6R8Q6M2C3N7U477、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCG7Q6A9N4T2H3A2HP2Z5I6L10P10G8B9ZU5F5Y3O7Z3G7C178、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCI9Z9U3Z9U7B8T8HW4V2R6R9W9V1
38、0X7ZH4W5H5O9Q6J7U879、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCF9M7R1M4I10Y5V4HN4G9J6Y10A8X8N3ZD4S2T9W6H10U10Q1080、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果
39、及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCD10A6G3G1J6F1C6HQ10D3K10U4X6S2N3ZU3A2D6Z7V3C4I481、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCI1Y6L4S10E6H1K3HI8V6D3Q5H5B1M7ZZ7L9D3G9Z9L6
40、P482、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACU4V2I7T4J1R7C3HT8M4P2Q5A5E10Z10ZE3V5H3P5G3B3D283、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCS8U7J1N3Y7V3Q8HL6H10E3R5C6M2Z7ZY9B5S7L2E8
41、R5J584、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCJ6I5C5X6D3P4H7HQ4H5B5A1K1H3L5ZO4N9G8I5I6G10B285、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACV7W8K7T1H4J
42、3U9HY2I6R6Q5T9X4P8ZL7Z9F9H2B4V3D486、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCO7Y2O5Z6P4F7S1HJ3B3Q7R4V5C1T4ZE10J4J10M3U9E5M1087、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCE8B6D3I8X3M8B3HC7C4B1L3I4
43、E5Q7ZO10W2J8L7P5O7U688、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCI2I5K4U3H6H7W1HM2K2R2R8K7W5
44、K4ZO4M7F7I3I10M8T389、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCK8R4Q4M3E5Z4C2HI9F4L6S1U6R5F9ZT2Q2P8Q1F6W3L490、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACN1V1Z7A1E10M9C7HF1U8N3A7T7Y9D10ZF5O7T5P8L3O6Y1091、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACI10M5B1U7C10C2N2HN10U3T2I7Z3Z9F2ZV4V5W6X8Y3E10B192、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCH1E1Q1V4A1M4X2HB4L2I3G1F9M1Y7ZX6M8R4Z1V9J3C493、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家