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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】 BCX9P1Y8Q10V9O6P10HZ8U10D5X3U10C7J3ZN1H2A3K7J10G1V32、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行
2、贷款在不同行业中的分布【答案】 BCG8Y7F6U8O4H4F2HA7S5S10Z9U10V6P8ZF2W8G8T7A7R2S83、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCV8C6N7N6I9R1T7HB4I5S10E6W9K5F4ZQ2
3、O8V3M10D1V9P94、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCL2I5J9J4E9M1G10HC2M8C9Q3L8X9E7ZJ2W4O9O3A9I10I75、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCI8P5Z9F10W10G3E2HG9I9U3F6T2C7R3ZV5B3I8K6Z2D6P46、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和
4、存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCO1P7P3L3Q5D9J5HV9H7Q2C6I5D10Z6ZL2P1N3N6T9J5P67、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCM2I6B4P4K10Q10T5HY6G8Z4M3K1J6W5ZQ2R6Z7Y5H6O8S28、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答
5、案】 ACP1A9U2W2B3D2T5HU2Q8V1S10B5O4S8ZZ3A3R7H8S3M5F109、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACW4V3P5P7I1H5Z1HY10T5I6L7P8G2W1ZP9T6A4N3N7Y9D910、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCI10Q3J7Q8N10C7L3HM2B6Z3B3B1W8J7ZZ4V8Z10E6C10V2G811、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日
6、的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCC9R6C2Q7T1X8M2HN7S5W7P5X5H4G1ZM2U2E10J7A3J3T1012、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCK1H5Q2W7X2I10V6HN1W5C1Y2R6G5R2ZL3G9Y8M2A5C9Z513、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预
7、警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCS5J3W6Q1P2L3F8HN3N2S9V6G3L9S8ZJ4B8N4K8A7M9V214、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCT4J4G8D6C6D6P5HG4M7L2N2O4Z5Y10ZO3Q8G5E6I1Z2R315、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流
8、量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACJ3Z2A4L9K3V7V10HL9C2M5J1H2X2I5ZM8Q6N8K1Z8B2G516、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCJ3J9S4K2W4M2Q8HZ6X5A2A4U5S4Q1ZK10E6Z8M1O7Z9U317、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政
9、策【答案】 ACQ3G3L7P9F4S4J2HL2O4B5N6S8H4K8ZK8I8I5F3X7I8H918、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACC7O9X5F9C4B1E6HV3Q10Z6J7I9N8M3ZB1H7S6D10D1R5M419、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】
10、 CCV1X4A8R10D1O4N7HX8H5U1S1W10L5O3ZK9M5Q1O2B2C7E120、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACE6S5M5S1Z10J4P7HN4E1D2V6Q3M8L10ZL8L8L8K8F4S7F1021、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCW2N1C7Z4U3H9D10HQ4A3W4B6V4Y8R10ZP5U7N1C7V7T5W422、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部
11、分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCW3F2M7A5H6G4A5HZ2V2D5R2B4E2L1ZU2N3M10H9O3I2N623、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCA7G1Y1O10F3O7J6HL8A7L3B6Q2M1R6ZB6U5K10W1Q10Z2V524、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACL2Z4E2Y1S5U10W6HF4C4T6Q4Q4H6O1ZW8S2S4S7F10Q
12、4P225、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACF10Z5W7V10K7S6O5HS9J7L8Q1P6Z4S10ZQ4M3E6D8O1D4Y926、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCH5R10S2U
13、4S5N5E10HJ1K1I4X4I3A1C9ZZ6J6H3Y1H6J2D527、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCD1O1L8U6V5F7R3HC5M2Z2Z2C3R2T10ZM9J5A9B9Y3H5C428、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCI7B2B8R9C9Y1S7HY4U8X6X5S7Q8Q7ZQ9U1
14、0E7X5O3S5P729、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCP6B6H7B8W3C2S2HX9D3V3D8F4E5R1ZY4O9Y1B2X6V5B530、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCW2L6Y9U9R2I2B2HS10H6H6X1W10C8V9ZR8H8D4O8D4A7F1031、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整
15、性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACH3R5R2T5U8N2O6HS2O3E4P4P8K2S5ZJ4S6L10R6J8A5Z732、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCN2Q4N7R3B10K1F3HB8J1P1S4G8V7L2ZU5B7E7O4H8P7U633、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCB1K2Z4Y9Q6Y4T4HZ9Z10D10S2O3G6K1ZC2H1H10Q6W6K9A1034、下列
16、关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCJ4D1O9X5N6B9D3HC10M10A3Z9F9M9E7ZR7T6V6E1X4E9R1035、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B
17、.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCY7B5Z10R9X4Q1F4HW7Z4U3B10V6I6U10ZR2L4C9O5F6Q2H536、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCP10L9W6Y10C1J7B10HJ2B6W7X9R1K10D1ZV5Z9I1K6J3L6N237、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分
18、析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACE10J2W3T1K1P9A2HQ7L4D7G4F10V8G5ZF1O6A2K7P10H3D138、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCL8R10I3O5L1M3V8HC8T3U3M6I8T6F6ZH2A2Z5N8B6H7W239、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCO3D8B4K8N7A3Z5
19、HE3W3Q8C4F4M4N4ZQ1I9R10P6F6M7Q340、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCX6Y8Z7J1Q9T2S9HT4G9S3G7C2V7T10ZS8J8L5N3Y3N2B141、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCP3W6R1V9X3Z9F1HE3R3M1Y6P5B4K8ZJ5
20、K6O7U9C1O7V142、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACO8H2W2R2Q10M8Y6HX5U1H8F7K3F8R1ZV3N4K5S2L4O4Y543、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACD8N2V10H3S2Q9C10HB9Y8S4A7C3R5V6ZJ1W7S4
21、X4J7C3H544、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCU2D4E1T10C6W9Q8HG8R7O7C8H4Y3E8ZZ8K6G3F5I2T1I345、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCG2R9H1N6X10Y4G9HD1E6N7D1L3A3Q4ZH6S9V3G7O4N8O14
22、6、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACQ6R6B2D10Y10S3O6HC2O8B5H7O7X3K10ZR4X2J10K9Q5F6Q747、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5
23、%D.10%【答案】 BCP1V10D7N4E10J2G3HU3M7W7X1L1N9S7ZT9Z8B6L1M6T7O848、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 ACD5P4Y6J1C7Z10T4HX5N8X9T2P5U5Z8ZJ5G10C10S4Z9N2V549、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008
24、年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCN6U6C3F1L3Z1O9HZ4C5M4O2F6I8L1ZI6X10B3R3W4D4X750、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】
25、BCK9O4D2R1Q8Z1P7HJ4A9L9U2C2O7C8ZV5X5A9L10S10L3N851、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCX3L7I3J4X10C8Y9HA10H3Z2P6M2P7O5ZO10V8Z6F3Z5T2C752、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCS10T7W4K2R1W1X3HS4H8G2T5A2S10N5ZO4Y7O2R1W6A10C953、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业
26、务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACC9J3N6A10Y3P2V3HA10J6D6J7R4Z2D10ZA9H9D2K7N1O6L654、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACS5C7Q3U10Z4Q4Y5HY2S7R5C7C5T5T8ZT2X2F9G5K1P
27、3Y755、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACO2F3F4A5J10T8N5HQ9W9I1P9K1L9X5ZB7S9J5M10N8I3E756、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据
28、D.从征信系统获得的数据【答案】 BCG3Z7A3Z6F1Y8M2HU1Z8K8X1F6V5A5ZL8O6I6Q9Y2U4R357、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACZ7D9P8B3M8U6V6HH8W6L10S8C5Y8N2ZA6J2E10B3
29、P6Y5R358、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCR8O4U8W10R8L8L3H
30、W10Z10Z6P9P2S7R10ZH4Z4N3N2I10J4E459、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACM2E10Z8M2F9L6O7HO8Q10J5X9A3P10W1ZG4E2N9G9T5J4Z360、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCA9A3M8L
31、9G8R4M1HG8J9V6Q9F7G9Q2ZA6A10O4A9I7G6I661、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCZ5C7C9B3X2U9A9HR4S4J5D7W3G8L6ZR7A10Z2R6W2H3J562、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCI4S1Q5L6G2O6M1HA5G10G6C8Z9C9
32、U3ZW1H10B5T9N8R7R363、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACY9Q1G5O3U6G5C6HZ5K9B4W1I7W1F9ZT1E3H10D6T9T1M664、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACW4H4X10M1W9C9T6HR3K6N10F2G4O10S8ZS3X8P9T3S7T2H965、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款
33、人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCS8I1N7V5O6T4K4HW10F2P9O3Q9Y9W3ZK6A8Z8C1K9Y7T666、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACS1V3L7O10J4J6A1HZ9T9S3F9S4U9H1ZM10V6W1J4Z1U1K267、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商
34、业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACX7Q3R6L1Z9I5R9HL8S3B7Q2U8I3L8ZE2S1X5K3M9T3E1068、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACC8R10I6B4L3F3F9HC3U4E6M1Z8F9A5ZQ1Y3M4V1E6I8Y1069、在现代商业银行风险管
35、理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACV1G1K4V4O2E5T9HC6H2D10N2O4A5T5ZJ4B4P9K8V4U4L570、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCM6H7M1Y2C1W9O10HG10B1V2
36、H7D8P9E1ZI3F2E9Q4K3F3Z171、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACX6P5E8G4B8K9R6HZ7P2U9O5D5C6R7ZV5X1N2D5G5I1A1072、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCY7Z5Q5F1Z3L
37、8R5HB8S10C1G4N8L8A7ZQ3X6C6M10J1L2T973、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCR5B7Z2C2B5U10K5HS3X7Q6Y10Q4P6O10ZT3R6S8U6R3Y9P574、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】 ACM9E2Y3U10D6E10W10HN8L4M8L9Z5E5E4ZP1G1P2F9Q3Q3S875、在其他
38、条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCP5J8D2B1M7H5U10HO10U6U5P5G1V4A7ZC9H3S1T4X6L7Y576、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCE4J6P3L7D10L1H8HN9H9A2P5F8T5I7ZF4J6G4R4G10R1L477、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部
39、门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCZ1I4X8Z5M5M1D5HA10R5O10Y10N8X5V1ZK8P5F9N9L7E8O978、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCS4E6V4F1J9V6K5HW3O3X9I2J2F9Z5ZP6Q6R4Q8G8Y2E979、假设某商业银行2010年6
40、月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCT3F7N10D8A5I5J6HY8T10M9K4B5W7X1ZE4L7M8B10M4Z9S780、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCM6Q7H2N8J3X4L1HG9T6Y8U5L8Y4O9ZF4A10L4X4A2Y10N381、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测
41、尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCN1I3X1D8Y8E5E9HY9I2C9Y4P5O10H1ZV10X9N5S10L8F3Z282、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCE1G9A5Q1C1O8F2HL
42、3K3S4T3N5Z2V5ZP4R5B2J5H6U7L783、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCG10L6B6H10Y3E2C6HA5X2J4R7U3R1P2ZL3Q7L10Q4F6S3L584、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCI7Q9V1V2M5
43、A8V6HA2F9R1G3I7X4L2ZS1R6S9Y4C10R5M785、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCK2Z1J10J7O10I7Q3HL9S4G4C2F3D6H5ZJ8L9C8C4V7V3G1086、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCD7M7W10I3X1Y1L8HH2L7J5D2I6V5I6ZF7O7I3D3D6Q1I287、 下列选项中，关于
44、战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCT4S3G10T1Z8C9U9HF7A7T8A1T9L8W5ZA8S5D2Z4V2H4B188、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACX5S10S6Y7P7H1L2HC6I10M7A7C4A10A7ZF6
45、M10F8P7J5P7G589、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCM1C9B2E5A1Q6A1HF9K6C4E10O7X7Q3ZF7Y3M10V1F6B4V490、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（ ）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银