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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCS1U6S7T4X7N7R3HZ4O9M5P2U7H3F5ZX3C2H1H6O4E8Q22、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCY1R4I8P8R3Z6X9HS3K7O3H6
2、P7H4Q3ZR9L7T7Q4W8O7X83、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCT8A5T7P7N5Y6E4HZ3S2F6K4J9Y6E1ZZ4C7M10E4K4R1O34、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实
3、施【答案】 ACU7J1K10S7D8A3X3HA4F8U5H5V5L10A7ZY10E9L1A4K6R2P85、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCZ4C5F10I9W1B1G8HR6Y2C7D3O5Q10Q9ZQ3G6M6W8P6I2U106、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.
4、零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCG2W4X1C6I5I2M5HS7O2G4J10B5O6F1ZV9X2Z7P3Z5L3A87、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】 CCP3V10B3C2O9R3P10HC6M4K3W7K2N9J10ZP3Y4W3I9P10Q2R88、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1
5、%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCZ5C7U4E4I1Q9X4HJ6G9E6B3K7P2R1ZV2U10E3L1A7T1H49、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCW3H2G8V1C10V9D6HR8S8S7B7C8G2D3ZM4D8U6R10E8P1U810、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的
6、影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCZ8C7L7E8U5P6A4HN5E1C5U7S8L9D7ZQ6Y9T1Z10Y4D5K511、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCJ5J2T3S1V3T10U10HW1B1Y7K3L1W10S4ZP4C2H4X2C7L10V912、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形
7、势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCG4O7Z4M3K8I3G2HX5V8U5R8X10V10B6ZZ5O10C10F9J2V1H613、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCH3S5F6H6K5Q3A7HV3H2O3V4P1Y10C8ZS2L4P10C9T9E2L814、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款
8、准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACE1J4E8K2B4T4S9HC7H1K1E4D1B5I9ZL4G3N8G1D1G3A515、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCS8T2B1I1T5B3F4HB6V5S2E2D3B3F2ZX5T10U8I9C9B9E316、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部
9、门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCQ3L8X7R3P6E7D5HM4E6Z4X4T9U1O2ZA9B5Z5H4E2P3O117、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCI1Z8B6D7S4H7Q6
10、HR1R8O10R2E3R4S10ZD6P6T8E3F4C4V818、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】 BCG1Z6T3L6M4C1E1HK8E2J8D6I8K10J9ZS2I10T1N3V2L7P319、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACL7B5U2R7S2Z1F2HG2P3G8S1E5P8R7ZC2U8F4F4J5J3U
11、520、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACC3A4W8S7P8U1Y9HY9L2B4L4K2N8J7ZG1J9X3B9L3N5Q221、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCB
12、5B5V6O1X3S3K3HM2T4T4M7X3L2Q10ZJ9O6W2G5T7N3X122、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCP4L2Y2K3P2P1K8HQ8A9J10R10N2Y6S4ZH9D7F7T10K1P10H323、下列关于商业银行
13、内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 ACO4A10F10T9S8H2M6HU7X2E9B8Z6M2V6ZZ5C4Y9U9N6P5V924、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCH6D8H10J5A9K
14、8V1HY7J2L9B3I9P3K8ZN10O6P7Y2L8E3I825、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCN10B7P10K2U4S6Q6HM2L7P1A2R5U1C4ZI8E3D2E10P4K3Z226、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案
15、】 DCN4R2S9I6V10Z10N10HO4X6F8Y1P7Q6H7ZR6O10P3F5X10M7U527、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACC1U10W9A7W8J9Q4HW5Q3B9Y9Z7N8W4ZC5U8G8O8K8F10F928、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质
16、量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCC4H8U3V6M5U1R1HU2E7I6W7X6L4K4ZR4W1B8N4V4R7Y629、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCP2C8V5F10C10X2K5HJ6W8U7A6Q8P10L4ZE3B4Y7U6L1B10M430、假设其他条件完全相同，
17、下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCA2W6L9O4S1F1V5HK4H9X8F8V7M1Y5ZR5Y2G1X1J7E2A731、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCF9M10K7H5O5R10O2HV1U2A2Z6V4H4G4ZR9M6B2Z3A6N1B132、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马
18、柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCM3W5N6H2R3F5I1HY10G3H4V8I7X10K4ZW9G6H9V6N9V10B233、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACC8O4M6D1U10N7N2HL9T3T7O8G5Y9I10ZX3B2U10Q1L5E3O434、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资
19、国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCO4E9N2H6B9F9H8HE6W7T8D4S9I7K8ZV8C7H4X10E7J4J1035、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCM10Z4C4F10M5D6R3HZ2K10N3J3H8R3L6ZQ5O9A10F6P9T3D936、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统
20、缺陷D.人员因素【答案】 BCM8N6E10K7J8S6Y3HR6H6I4V9Z9Q3E4ZO10A10G5S5O2T4F637、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCC5V8Q5J5M9U2H10HN3G4T8Q5H3G10X2ZE6S5D6H6M1B2B538、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户
21、头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCA5G6L6I5B6C1N2HM9A2V2R9L1P2P7ZH1C8V3V1D3C3Q839、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCB6O8W9K3Z9D1J8HM7N3R8R8C3L7S7ZB5D7W4W6R8X9F540、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总
22、风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACL5B2J1P8A5V3Z8HV8B1Z4R9C8Z9A6ZE4H6V6G4V4M10Z241、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACT10C7O7E6R4Z3N10HO8J6V4C4E3
23、F9U10ZE2D1R4M5F10K8P242、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCD2T10Z7I4P5J9N1HA7E1A8K9C9W7C2ZV9W1G3M4B6Y6O343、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCD4W3W1U9B9Y7I5HQ1G8Q7A9L2U1T10ZP9M3R4V9G10R1G1044、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建
24、立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACP9I8P10C9A8U5O3HC3Y4T10A3W5S10A7ZX7H2O8A6L8S1H1045、根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACY10K4U2C10L7M2B3HG6E8R4S8I4X4D1ZZ2P8S1D10H5V6N746、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACF9Q9T8
25、V7A6K3V5HF4Z5M9W6U6K1L6ZH10C3T7O2A5V9Y947、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 CCH10U3Q1T10H2U10S3HT4I9G10W7P2U5Y9ZZ8V7Z10W7C7O5B248、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答
26、案】 ACT1W5S6B4E3S10V2HE6T3D6A10O10E1P7ZG8F2X5E1Y8H8B1049、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCP7M9O1A10L9D9F1HO7B10D8M1
27、Q7W8L5ZW6V4U1S7C8D9Y250、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCW2G1J6U2P8T2X10HM4Q2J1Y10D7J3G8ZQ6S10A3K5I10E1F1051、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析
28、的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCR6D6W5A4F5M9Z5HV7L5L8S9P10C8F7ZS6J8N7C3O7F8F652、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCB10D2B3V4X8O1H7HZ9F7N8A6K3T9P1ZG2K5D5Q8U8H8Z653、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实
29、行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCV9F3Q4O4N1W2E9HW1D2U10F6G5Z3J7ZL10I10J1M10Y1G6U354、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCC10Q10U8Z7E4E9Q8HN10U8Y1M8J10P6F7ZV2V1U9N6T5R5I1055
30、、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCJ3M10P8S1T6A8D5HF10B7B2W5D3D1W3ZW6D6X9P7B8J8V556、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCR6Z1S7Y6Y6L9H3HD5T1N5Z
31、3P5N3L6ZC5B9J8Y1K1Y4N457、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCZ7F9X10R8F6E7P4HS9M6G10S4E1D6W9ZC6T5F7Y1S10Q7P558、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCC9P4Y7P1Y1K4Z7HY4P6U2S3V7E9T2ZE
32、2Y10P8M8I8R5X759、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCD9J2S10E5V8W3C4HE6Z7L6V8U7B1Y4ZT5S10J2C8A3N9O960、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCN10R7K10M2C3R9D5HE8Q10R7
33、Q6Z3Q6M2ZE10R2U3A5T3O8B361、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCU1L2K9E7D6M9L2HX7S6G7H3D3D5F6ZB5M2G1E5E5T3J962、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCY4Q10Q3V1R9K9P7HY2I4C1X9F10Z2G1ZT10M4Q4G5L3C5Z363、下列关于
34、商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCV8H7J7M8E10V9F8HX9N1X5G4M9U8N7ZT5Q3W6I1O9L7A364、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCJ10C8A1T8S5R4Y1HT5Q
35、8V4B8P9O9W4ZR3X2A8H8I8Q2B565、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCN7B6N3K3G2Y2D9HX6I2F10X3Y9L1S7ZS3X1L3G6R7K9N466、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCG1U1H6S7O6P7M1HR2H5M6M5O4Z8J5ZE3S9V5
36、B3B10I4V567、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCW8R1H9S7A2M9R4HW4S10N2L8F5K9K2ZY9Y10L9Y4U8R9U668、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCU6G10Z9H4W3Y2R8HY1L6C9G9G6C10Y7ZR6G5R9W7Z6R6C569、商业银行采用
37、内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCZ7Z3Y10L2K3L7S2HV3O6F1A5O7Z1W6ZI10C7E3N10L9X4I170、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCU4I1N7T3J8I5E2HA8Y4P8Y9T4R3P1ZN4R8H1C3P4C2V471、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACU8K8F1
38、0C5K7P9J5HL4E7X10M7C3S6A5ZV1J10H6D3S1U6P172、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCU3L6V4O3P8V1K6HP7A1R3W10F2H3V8ZE9T5Z10R7M5E2G1073、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCO5E6F2Y2A7F8N2HC2I1A9H6H9Q1G8ZI4N10C7C6Q8H4W1074、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期
39、日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCF2N1C6D4G8P9C5HU4C3T5P1G8G3L4ZD9J8N4X5M10R5X175、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCA9X3X2G10N6O8Z2HF3N3N5M6F6Q6L6ZQ1P2I9Y9F6C3R3
40、76、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCT10R3X8S1S10Y8E10HY5N2T2F3G10W6L10ZB4E6Q5V6A4V7Z377、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCJ3P4Y10K1Q5A6G7HW9G3T5P2S9J3S6ZL1P6T7P6M4Q10
41、R1078、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCV4J8O3P7T9K3I10HR9X3S10K6H1K6E5ZW4K8W10R5N3K7J479、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCU1N1G4G2Q5G5Q9HW5X10E1I9T
42、2B4C9ZR8B7D1Y7B8U4D180、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCT2F7X6S4F10A1I3HC8Q5T2M4A1R10C5ZM10A8O8C9O10H2M881、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCY1T2I6C4X3T7F7HQ3K8C9T5W2B10X3ZZ4
43、N4A10M8Q2O7R282、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACI3O1S1T2U8E1R8HY8E10O4P3H2E2H1ZO4I1Y1P8I1J1C983、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.
44、115%D.120%【答案】 BCT1S7Z10F7I7B8G5HN9I1S7J7H6Y10X4ZM10S10I4X2V1C6O1084、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】 BCT3W6M3U6Y9O2D10HN9H6H8N4U8O10L7ZB1D7Z4Y6D3G2B285、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】
45、CCD1G8R2K10Z4Z5B9HP4T8L5K10M3H6V6ZJ9P4W7M4G10Q4M986、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACY2J2C1Z7C7X5O7HA9A3Q9N5U3H8F6ZY9V1P1R7M1V4V787、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACH9A1M7R6D2P5L1HN1V1M10P5T6W7X10ZZ10X2F9V3J1X2Z388、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCF7S6B9I7H7J7