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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCK7M6M3Q7T8H5I9HV1J4P10P4I1D3V6ZW2O8H6B4O7Y10E82、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCU9Q10O2L8V6J8I8HL5N4Y4A9N1O8X8ZA1M3I2M4K8Q3R53、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均
2、在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACS10D5A3M7G6D2N10HP2Z3M8Q1C7W5J6ZQ3U10H7C5V7Q8H44、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCC3T7R5L4W7X7K5HY10S6X10Q10B1X2U4ZB7R9A7W6J4V10F45、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难
3、性损失【答案】 BCO3S8S6V1S2H2C6HH10Q4P4L8Y3J10I6ZM8B8M6P2I6Z8Z56、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCR6K5G4I9S10E3O1HU4V7L5N3A9P2O1ZM3R10N10L8Y6K7W17、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCG10N7S6G2X6N
4、5C1HZ6J5N9M8G9L8S8ZZ4X6F9W6B5Y5H68、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCL8S1W4D6Z10W8S6HG8W6I6X2V6V3X5ZU1O6V7Y2Y1A5D99、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C
5、.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCT2B10W1P8P2D6Y5HE5C6Y6V6S4H9B10ZX10E8J2D1C5U4H1010、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACR9G9L6W7U2R4M10HE2O5C2V6H2H10R5ZJ
6、8W2B8B3K7E8L311、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCQ10W6P3U8Q4R1H8HW3Q8S4V6C10G5E8ZS6S5Y8L9B10M5E812、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCJ8N9I5I2Q1X9B5HS
7、2S7T2L6O6N8I1ZB6X2T2M4B8F9U313、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCX2J6F2P6F7D6E1HC7W1M8D5B6I7U2ZA10Y1U6H10S9L1R514、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCM7X10H3J3
8、A8X6U4HO9Y7C3Y5X3J6P10ZA9F1Q5A6Z6W2W115、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACZ6L5I10M4Y5V6U4HR7S10P6K8Q10W8Z7ZM7M1O10V6O4K1I516、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACI9K2R3Z8V7X8S6HY3Y2H8Z8J7S9W10ZH9
9、Z6W2S3M3U8S217、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCU3B2A6W4G4F2I9HJ8L2U10B1N5B8N8ZI4J10G9M7W7D4E418、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A
10、.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCA3J1W9Z7X1J3P9HD5F3A4E3M4P7X9ZP9B6F6C7R2T4Z619、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCB6G3G2A6W9S10U10HN9W4L3X7X6E9K2ZE4Z6Y5R6B5A7T520、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答
11、案】 BCN3D2U5W3T8J4M7HO1H8W10F1J4F5I2ZG5G6Z4Z5O3O6X921、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCX10I8S5Y4O7D7O5HW8S2Q4Q8Q9I6G9ZU8Q1I8X7D5U8K622、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCP7O8U10S5M6S3V6HL4L8M2M7F1J4I6ZW7O5U3A9D4J4P823、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】
12、 CCR1R1S6P9G6V10T2HL9Z1H8W1G8L10J5ZW9G1J2A4Q10H5V1024、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（ ）。A.商业银行资本管理办法（试行）B.中华人民共和国行政许可法C.中华人民共和国银行业监督管理法D.中华人民共和国中国人民银行法【答案】 ACD5E6G9G4Y8X2Z6HV8S10H8P2M1I6B6ZU5K1K2K2M5K5H525、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCA
13、5Y8I6M5Q5J5A9HE3V2Z1L9D10D1F7ZS1I4T2C5F10N6Q626、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCT6I7F8L1P5F9N9HK7V10W10E5O3T9G9ZD4G3R4J5E8U8V827、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCN3Q5K6V4Y6M9F3HL8G7R8C6U9V1Z1ZR10A5L3S8U1L5Q328、在操作风险资本
14、计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACG3L2P2I4C10H8V6HI3V7Q2C6Z4O7H6ZV8F7Y1V8V8G5H329、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCF3B4N1Y8K10J10B7HM5Y8C9K8X4Q2V6ZV9Q4N5M6C4E10W230、下列关于
15、商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACL2K2J3P1M4B7Y8HE10L9W9B7K4A5O1ZV1T8K1E5I5C5H931、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCM8P4O2E7U8X7G8
16、HQ5Q8A2V10D9D7K3ZW3U5O6Q2B2R1W832、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】 BCX9N9W9P2C10N1F10HR9S2E3E5S8S1L7ZV3C10K7R7P10P10F933、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】 DCZ5X1C1Y2U3E9F6HO7C5Y7U2W1U9X4ZI3D2A10R3M1O5G934、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分
17、贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACU5Z10X10B7R9S7T4HQ10Z7N9H10S9N2D1ZT2L1X7E6C8K8G135、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCE3V10F1H8L6R4E8HR8V8B4N10I10A9W10ZG1O5V4A2C10C2Q1036、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风
18、险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCL7X9V9K10I1R4B10HS8V9R5G7H6L6C10ZF1J8L7Z1Q10H1B237、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCG1W3G1N10Y1D1A6HM2M10Y1R1Z6I4A6ZN2G5N8O8D9G9C438、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCX3M
19、1L9Y5J4O7S1HT9J10S7G3S6J2D10ZA1K8G7I7H9V5U1039、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCU6X8L3S4P1K8Q6HI9V4S8A1E1K3D5ZB9S7J2A8Z6Z7L740、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCT9S2N1J2W
20、9I6S3HH10I10Z5I1H7C6A3ZT1D5W4H5Z6C5Z141、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCU3C3A9N8R1N2O8HR10P10F7R4Y9N5Z1ZS4B2Q1O7P8C8W942、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCC8U2M10V2K1E3B4HF
21、5L2X3X2Q6H1S8ZB4H8Q2A10U3K7A143、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCK6I7O7L3E5S3K7HR5M7A2L7J9Y7Z5ZN2T6A3E4P4G4L644、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCE4Z4V8J5Z3B6O1HR10Y9P5B3I10L4I5ZM5I8F5O3A7S10A645、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风
22、险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCQ10S3T10O3F4K6J9HW3M9L10I2K5F7O9ZV1Y1U8S4K8U8O246、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCH1Z5X10E2P8I7D7HT5N3J9T9L5C6Q6ZP7Z10M8L9R3S4V647、巴塞尔协议
23、为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCF10F5Z2B2Y1Z6Q6HY9R4J2W10W6U9V3ZF9J4I1V6J3W10I648、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCO6N8N6Y3P10F1S4HZ1V7W5V10T6N8S4ZH3B7H1X2N3T1I949、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控
24、制部门?【答案】 ACO10S2Y7N9K3Z10X8HL7C8S2F3L3I6B7ZI5D2P2E8L9N5C550、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCF4F9A5I5D3P1B8HP6G9X5F2G7K3U10ZH2U7L3A5D2C10U1051、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商
25、业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCS3B5Q3O9V3N5B6HQ2T1Z3B10L6M1L4ZA4Z6J10U9I10H9E252、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACQ2T5Q9R6S2J8S7HZ8O3Q2U4Q8S2O8ZD8K2G1U6K3N2V953、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高
26、级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCO3L2N7X9P3J9U9HU9O8P7F8N5J10D3ZK10M1S2Z4F2G4A854、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCF6I4N5F8W7Y4G5HN8E4O7I3N1F6X2ZV4G5Q6Z1N5W9I155、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业
27、银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCY9P2Y7B8R1J8U3HW6E7C6D2B5M4Y10ZT3Q5D4U8S3Q4Q656、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCZ9Z1R2F6Z9O6G2HL6S6P8D10B4T4P3ZO6U10V8Q1A10M1S757、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现
28、货合约【答案】 BCR10M1T5D4Q7H2K6HS10V3N9O6M1T9Q2ZV2U1J3R1N9N3G958、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCW4D5M6L10Q9C3U5HW8E4P3K2H8Q2C3ZC7E7B7J1P6T2E759、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCQ4C7C6J7A9S10B5HL10L1W5O6E8I9F4ZB9P8O4F5Q3X7N460、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险
29、。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACT2J1C3T5S5N8O9HU10H3Y6E1S2X1K5ZJ7W5H5O7G6D6P861、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACA3S5T9P6Y6E9L7HM4F7X6T9I7C1F6ZS8E8C5T1X7E5M462、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCL7B7K3E9C1U10W2HP6X2J7T2D1W4L6ZK5U9C2T10X5Q1K1063、损失
30、数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCO5F4Y6L2C2M3F7HT1E2S1O10O2Z2Z1ZB2N5Z4J3X8N8T864、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCO5S7A6D1D4J2M3HV8S1E5G5P2Q6K8ZN4N10Q5T9D4Z1U965、商业银行批发和
31、零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCI3R5V10X7D1S10H7HG8Y4T7Y8A6B9R1ZE4O9U7M8Q2G10Q866、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷
32、款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACC10D3Y4U5L3X5J2HR4O4P10Y2Q5U6E1ZC1H4P8F5O7F4U1067、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】
33、ACX2M7T3D5N2B10N3HA5X10F7M6R5T9A5ZB3A6N1X10H3G4Q168、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCM5A1Z7B2W8U6V8HO8O3K10N10B2J10Q8ZC5C7B3J6O3R1L169、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACZ3T10S8Q7P7S1E
34、10HA8H2X1U1N4X1C10ZV5Y8L10J9V4O6F770、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACA5V8R3S10J6W4Y1HG10R8U2B6L6N1K2Z
35、T9J7N10Z3D9Y9O471、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCT5H3I8U4C2T2F8HP9D8X2C1C5I4Q2ZM7K4B6W10W3S2L872、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期
36、为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACL5R10M7H2N9X10C3HG7U8J1B4Q3Z6M3ZP2U2E5V9J1L4R173、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCX10C2N10S8S7A9B5HP10B3B5N7V2K3F2ZN5A6L3O5F2B3U274、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流
37、动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCF8S4M8W5U2M2P7HP2K1F6F8W3X3O4ZN1F10W4H3D9A5V575、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCM6T2Y10R6R3T8W10HE9B4M8C6O4U8W5ZA1W1T7J6W10K5I676、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期
38、日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCT5F5A1T5D5H9D4HU4C9I1D4N3L2D7ZV5N4K9X9W3O7N477、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 ACU9Q9G9W4R1F2F8HZ8M1N7V8M10F10E2ZN3X4V3D9F4Y5L978、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的
39、有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACN1L10N4N3O2Q4F3HL9P7T6C6J1L3C9ZV5H5F5Q10K8V10O679、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCW10S7B8P9I6E1J10HE9P6F9L8G10G4U9ZD10M7P9G7P2A8W880、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面
40、的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCI2N3U8V5X5E7Y5HA6Q4F7D8Y5M10L3ZV1O6N7Z1D8Z8H881、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACL3C7I2N4B2A5G3HN5P2Z4F8
41、J10A10G10ZZ9Q1S2P8M4U4P782、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 CCR1E5K9G5E6A10F9HL1U10X6V1E1W4D8ZY1C2X1M3C3N1Y183、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计
42、划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCX10T4A3Y2N9F5K9HW6V10Z8W8N8E10X5ZP3M8S6L4I5D10D484、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACG9U8S2K2O9V9G8HM9J7C3N5T5S2O9ZY8Y2M3I10K7J2N785、商业银行正确处理投诉和批
43、评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCF7S8C1L8V7U4V3HM10R2O10J5D2Z1T6ZF5F10X10B8W10Z4C486、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCK4T6X5N4Z2
44、Y2T8HG2F8H6W8U9C3A9ZF2U4Z8T7A5Y2L887、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCY10R10W2H7W1J7C4HT3O2S1H5S7L1J10ZL9F9Q4S1E8J5G1088、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A
45、.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCD2M7O6P5H10K3I2HL4G7K8Z3D5O9K3ZV6Z10W7N5P4N5P989、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCE4B5L7A8S3O4A2HT10X7P1P8B5C8M4ZT3S7F6J7V4Z1N490、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】