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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCL6Z6X7S6R8D9E1HE4H3V5M7U5C6S2ZO3B5F9K8P5D9E82、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCR3M5F8R9S1N8Z9HD5D8J2D9F2G1Y3ZO7Y8P9K9L10W9L23、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限
2、额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCN2Z6E3P7X6N10E8HF6O6L10I9D6F4G1ZQ6R1A1A9B5I10H94、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCN3T6L10Y3J6F1B2HT9Z1G4Q9H3L4I3ZQ6H3L6V3U7H2N45、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格
3、D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACV5E9N6Y10B5Z10C2HE4V5W5A5O10J10N1ZZ10E3U3A1V8R1I26、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACD2U10V5X8F6R9O5HB9P1C6V9M6Q3J5ZV9P2Y3J3I1V8O67、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值
4、增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCB7M2M7Y3E3M10W8HY6Y4F6C1E8N4B6ZV7J4E6C1D9J1E88、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCL5D1S7I4I8A5R9HM5E2Q3J3L8R6H9ZE2A7K2A8G6E5K29、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来
5、管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACX9B8V2U1G4B3S6HV7G8G8L1Z10W9U1ZT5Y2S9W10O4O6J110、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCD8M6C4M8P10A6S8HR3T2V5M2Y4M7P3ZY6M3J8A3J5I5C1011、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非
6、预期损失、灾难性损失【答案】 DCT3V10N10K1Z4H4Y8HL5O8J5A7U9F7W1ZN8C2B8D9O9L2E612、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCG7H8G8P9X1R2D5HK6S7L5N9I1B7R9ZT5E7G10L2P10Z3N213、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600
7、C.1400D.1700【答案】 CCL9G6S1U1I8M9R3HP4U7N4J2H6M2Y3ZD3V10R1T9J1E3G814、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCU3X7O7G8T2L3C8HO5C3H9T10E5F2V1ZF5M2E1B10A1V7K115、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（ ）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并
8、进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCD1B4L3P10L7P10Q3HO3X9C2B10B3H6L5ZV10M7C1T3V9I10E816、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACZ6E10G2X10E1F7K10HM3W7J8L5Z4W
9、6W5ZR6T3U10X3S5D4Y717、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACW4H2C6E8K4C1Q6HE9F3Z5W2Y8S9J7ZM1J10D7C7G9L1S218、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCI7K10A3V10N8P8X7HR6C
10、2V1C8B5Z4P7ZJ9V6O5X10Y2F7A119、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCI9U7D9M10D4E6B3HL5H10K3I6R6O10G6ZP3H8H2P1U9A2E820
11、、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 DCV3I1D4J9Z4E10O3HL5U7S9W4M1A10M3ZU4S9L8T8C2U6Z1021、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债
12、以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCE8O10H3E2Q7U7L5HG7W6X9D5C4T4X1ZU4Z7I6G8O6N9H1022、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCV8V5K10U2T5P10A7HH7I4O8H5N2F6H7ZM5H9G3M9C8V3W1023、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程
13、序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCK2I6T6N6U1S9N3HR7K10X1C7E8G2N3ZL3Q9L9F8A6D9Z1024、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCH8H10L6I4W7G5D10HO3V9G8F9T6S3R6ZI8O10S2G6H4S7U825、商
14、业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCT4L1T6W7U2L6O2HD8H10N1Y1W8T3X9ZM7L7H7Y8U3M10A726、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACM2P3Y8N6M4L6T6HG4E2L7C1L8K6Q6ZE1P5T8C2
15、Q2C3O1027、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCH8K6S8C4T8H2D1HB3T10H4W4N10Y3R1ZS9J4C8P9W6M9K328、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCT6E1T4O6I3G3R6HK2P2Q4K8U2C1
16、0P8ZR3S4O5K4Y6I4Y729、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACH9I6Y9Q3G5Q8T3HT7J8M7K9B10L5J7ZV9N10S1V5K2D7Z830、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万
17、元且可收回率为50【答案】 ACN3Q3P9C2E1E6A7HR2C10A8T9C8V3B2ZU7K1H6B10M2U1G531、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACY1M8C4A5W7H6D3HX10B4A5R1X7M3C2ZL6Z2B7O2J10I6W132、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCC4V7D6R9Q1Y10S7HW1W4A4L5K4Q8O8ZP6J3O7Q10I1Q4Z1033、下列关于资产
18、负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCX7V2S5O10D9O8J2HE4Q2I8U3D4T1P9ZI10C6G2U9T5A10L634、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACG9M1
19、0C3V3J1W3Y10HA5F5O9E7C6T3M8ZN9B7H8F4L5J4M135、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCI4J5B5G3X5M5F4HP2D8I4Q8Q4L6A8ZS3A2K8C9K5K7U336、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCJ3W8J8L
20、8Q9N7Q9HA2K5V3O7T2J9Q3ZH3L10D8M8I3L3Z837、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCO3P6Q6E10B3Q5F2HK9R1N4W4B7E5X10ZL7M8M2E2S2E5A438、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCD8O8Q5Y9F6B10W9HN9P1W5M5Z2X4J6ZU9X1M9N5D6T1M439、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、
21、【答案】 ACY9D4Z3B10B8D4M8HM10Q10N8K5Y6G4L9ZW4V9M1D1A2F9I640、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCS6P6Y8O7B5U4K1HC8J3G4N4C9X8V3ZV4U2B5K5G6Q6S341、银行监管的依法原则是指（）。A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度C.平等对待所有参与者D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】 ACV5Q5O4U9K5G4H1HO
22、3Q8V1P9J9H6H1ZW8K3C9H1L3Q4Z442、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCA10E9T5W5B7Z3E5HY2X7H9T7Y3E6P1ZZ2K2O10V9B6A8R443、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCM6C1M1Q2M7I5X10HA6A2K7C2D6T2R6ZR1B6Y2T9S8L4H944、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的
23、原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCY7R9Y4W2T2D5J8HI7S3H2O5E5H7J7ZH3I9D3K5I10W1T245、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCQ7R4Q1S1Z5K5C4HM
24、8R3W8Q2P8K7T3ZS4A3R10N4H4Z4E346、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCL6L6K4Q6S8H7R1HU1C2E4B7Y8Y8J7ZN8G3H8D2W2H5R547、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款
25、分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCN8W3R8Y7B8J2B5HC5C4M3O10C8N1N10ZX2X3K7Q5J9M8N848、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCJ6H8A2N10G1E9D9HX8D9I7H4B9H7D9ZU3I7I3S3W9V4Q1
26、49、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACM3U5I3Q6L8A2N1HG8Z2I8L1M3M1K5ZU10P4O6D10G2O4Y550、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCT10G5X2S5I8S1H5
27、HW6F1W3G5U10Y8G2ZT5C4N3F3D7G9I551、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCH2L3M1J2Z2T6F8HZ10K4V10N9F9U7J10ZF8H1P10Q6I1U6S752、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCC6I9J3E8W7S10Z3HE5A4S
28、6Z6A6Q1Y2ZC5K7N6D8M5Y4D753、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCU4G9Q10J10Y2M3D2HB2Z4F8X5S2V4D8ZS10P6I7G2I3Y7T1054、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCX10C8D2B10F9D8T7HU5E10C8F1O2W2Y5ZD9F
29、6R4U7B2F6L955、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCU10P9R8P10S6V3B3HV10G7Q9R8Z2S2Q8ZG1L6Z3N1W1X2J956、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCC7F8Q5G7I7B2U10HB10E4G1D9O9H7B10ZV10X7Z9F5H3X7H957、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉
30、风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACL2M9K2I10U8W3Q6HQ5H4L10F9M3J2F9ZU9D9H3U4Z9L4E258、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACE2W9J2X9J10T2Q10HG6E8K9A10K4J7G10ZY2H6N9N7M3N8B559、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCK7Q3C4B9X7W9P10HR8S3S9Z5
31、K1Q9N4ZD2S9S5T5Q7Z6L560、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACU1L10K9K3W9Q9W1HA5N4F6C9P1H1E3ZF4Q4S8Y10R9X2T861、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专
32、家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCA6L2N7J5A5T9W3HY8L4A8V1M6F4F4ZO3F8D9N3K2W8O462、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCU2B8E1K7J8
33、V3Z7HF3A8N4F5P7K7Z4ZF2P5Q9D6X8O10W463、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCH5V5O9O7I6K3S10HG2M8W8C1H4W5S9ZR4M2S9D1I6Y1U964、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCP4Z1U3B8K9B10R3HK9Q4K1B5E9A1I6ZF6B1T4T3R4J
34、9O665、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCP2T7D6P8K3E9H8HA5U9L7G1N2L8A10ZM4W8U7E10N3P1B466、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCO7V9B9O9V8K9G9HM5G9K8Y9J1S5I9ZL5F7U10D2Q5R5Q96
35、7、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACV5O3X5C6D3N3M9HB2P8I2S8W10H1D1ZQ7C5S3M2N3S1M568、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACX5V2L4Q3H8Y10G10HQ4D10S6K9L4V5H6ZY4
36、F10M5F9E10R5Y1069、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCT9I10Z1X6O4P4Q5HH4T4V10E10O8V8I2ZE10D8U8C8Q4V8M870、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCE9S9Y9R10B10
37、T3I6HY1Q7E9Y6I1D10G6ZZ1D5A9J2O2F3E971、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行风险监管核心指标(试行)D.项目融资业务指引【答案】 CCL6E5U5N3J10L5P8HS6O9W2M7F10K5Y9ZJ3X10W5T6M10X10D772、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确
38、预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCQ1Q1M9L1M2V2V7HM5J3M7V8L7J5I7ZD9W2C5T7L7X8P673、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期
39、初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACU9V6B3N1F5U10J9HK4T7K9Y8E10E3V1ZK9C4Y1Z2S9M8R374、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度
40、电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCC6K5C9W6F2J1E6HV8E6K2O8Y9J6C2ZU8P4P10Y4F7H6W675、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACG7W7N4Z10E7O3Y5HV1Q5S6F8J9B10Y1ZE1G7K1H7D5O3K776、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCQ8F7S1D1R9S8L6HF
41、2J1S10C4A1H5S3ZB3Q1Z10D8P7Z4C677、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCV10K5B5B2F6Q3L5HK10U2K3L8J3C10I5ZR10T5V4C8X3T9F878、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCO3F7P10V4L9Y3T3HK5I7D6D9R7I6R1ZU5G2T7F8H7S8C979、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇
42、敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCR2V1Q6Z4P5L2J1HA4Q7X5K3V5T9A10ZA5F9M8L7R4D10D180、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACO2R8C8E1I8Q5I7HE3F5Q5W3O8E5O9ZW1V5Y4M3X10N1J881、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数
43、据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 ACA9D10H3S7E6A9J3HS4J4Q2T9U3J7J3ZA8C6U2C5U3M5N682、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACP8T8J6M9R6G9T9HD1P8L2E1L5I7V5ZO2L5A6Q2T5T1A883、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCG6V
44、4T2J5Z7O9J9HS8O4Y7O10L3D8K3ZX8F1U9S10D6S10N184、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACS1A10J2L1F9Q8T8HK8I3W2V6A5T2P3ZR5B8J10A6J7I3I285、下列关于商业银行风险计量的表述，不
45、恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACR2G9I5Y9Q9E10Q9HO5I1T6I4W9H1N10ZT5C6M10O1L1P9U986、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACD9C8J3Z5F10G10B5HG1Q2O4M1M7J6A6ZW6X7N10J7G8B7O387、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【