《2022年中级银行从业资格考试题库提升300题加答案解析(湖北省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库提升300题加答案解析(湖北省专用).docx（88页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCM9G4D8H1P2Y7O6HC9F1A10D10G1Y4M6ZF3D4U9D10O5E4V22、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACD10U10G7U10Z5K5M10HI3R4C9I1O2G10T6ZA3J4O10I2F9H10E33、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的
2、流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCC5U4N4V2C1X4O8HF2B10D8U3O7S3U9ZC2T2Z10N8J5T1B94、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础
3、B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCM10E5O3Z8F8I7L3HY2H1V9U5L6N5L7ZK2N6E4R5O9S3T25、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCY3N4B2E
4、8F4S6G1HU1O10G4S3Q7A3Y4ZK4B5L4T5Y9D9M96、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCP3H8T6N7V7H4Q2HF6A8Q10Q6A8A1A5ZP2F10A3S8O2V8D17、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCE10S2
5、C6I2E2Q6B5HH10Z1V10Q6A4G4G1ZD7I5J10O5I2S1K108、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCY8Q3F2H9V1K5H4HL7G10A6C2U3T4K4ZO5F9K2I10O1F7V39、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债
6、风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACU4U8S8P2I1H7L9HA9P1Z2O9D7J2E10ZM1B3K10U3C8X3A410、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有
7、债券进行回购【答案】 CCO8Q9F2T7Y10E2Q1HZ1N9D6C3F5Y4I3ZW3P5P4I8W10N6H811、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCW4U9
8、M1B7L4X10C2HV10P6I6Y7L5A10U7ZO10G4R7I2V10J6P512、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCP6H4B4R3Y4J9U2HU7T10X10D9T10U8Z10ZQ1B3W3C3X8T8X513、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCF4H4S6G3M8O10P7HM7C10V10R7E10H3F2ZT7P7L10J2G2V8V514、从资金交易
9、业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCB9Q6D7U4R3D9R2HA4N8V5A10R8N3X5ZJ4R3S6A2L5U8Q515、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCW6O1A4K4W3P3A6HG7P9V5P10H3R2X4ZA8N7Z1H8N7M10G516、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计
10、算【答案】 BCH2A8D1X10R9M1O8HQ6W3R4Z6T9A5M5ZT10U3X1Q1H8A7F417、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCX9J5C5Z9J9W1R2HN3P4G3I3T9C3Z1ZL4X4Q5H10F1N4Q818、已知某商业银行某年度存
11、款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCQ3K1M3K6P4Z6V10HK1E2B7W5E3L6K1ZE10V2D2F10C1U5F819、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】 CCL3Y4V8F10J6E3L5HW4Q10O7G6G8K9E2ZP5A
12、6A2X4T10G7W820、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCY5E3Z9K5M9F5R3HD10G2D3H4F9D2W9ZB8V9J7G7P9O10L821、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCC8G10P5C2E7X6U1
13、0HQ6M1B5K6D8L4A2ZT1V3Q2J4A8N8S122、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCS9Q4B7K6B1X3S1HW10D10X5Z5T10T6L5ZK4J2R8F9K1I3M723、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCW8P2A6F2C5K6O8HA1Z3G7L4D3K10Y7ZO5H3U10R5R7O1M924、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行
14、公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCD3P4C8Z6E7S1T10HB9M8L9T4J3P7N3ZY9R5P8U9Z4B10Z425、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对
15、象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCR7L6K7N7Q1N3F9HO10J9W2I2X1H6T5ZS6A6W1Z9Z7P2F826、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCH10Y4G3J3F2T6W9HH2N2G6Y8D7J7Y6ZY4T8A10N6H9B3A527、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗
16、流动性D.确定性强【答案】 DCY1W6H7M2M1L9V3HY4T10E1U4M10D3S6ZP7Z3P1C5C7X8Q1028、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCJ6I8X2B7A6N2W1HP10U10O3J8N4C3C7ZZ6R9P4T9L1I3S629、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化
17、模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCK10W1K5B10E5E5E4HY5J3Z3N10Y8W4M9ZF6C2H9P4A7R1A1030、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格
18、遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCH3C8F7A8O5I5Q8HV6Y1Y2Q7V7A4V10ZO9R4O8K7Q10T1C331、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCA
19、1Z1S9K5E2T6L10HB10D7Z10G6N6Y1T1ZG6Y1Q5M7N6A3I432、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCB5N7W10W6L6U9A7HW1G7Y1C8B6K3W2ZD10U6G3R6F2U1N933、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（
20、）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCS8Q6Z4Q8A2Q5S1HY6L10M1Q8Y8E2S5ZF9M6Q6Z7B8C4G734、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACU3L9Y1H10H5Q8U7HV1W6N4F10S3M5I6ZV3U6Z6G5O1H3K135、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产
21、品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCF8N2M8X3Q1N4N8HT3Q1J10Y6U3G10W3ZX4U10C5W1O2J1T236、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACC10V10K7J9T5E9C10HK
22、10I8P5K2I4J7M2ZA6K7C7K1B6V7W437、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCX4O7Q10S6E8S1A9HE3P2W9Q1Z9K4H1ZF4T10X5Y1O4L6V338、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCK10U1S8M8Y10M2H4HJ6C7
23、A8V10F6W4F10ZF2H3W4O6G2J10Z239、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACR10W7O9Y3N10T1T2HX7Q7Q10N5Q1I6A9ZI4M5A4U5H10E8I540、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCM6H9R6T2I2W2A6HS4W1J7O1I9I3E6ZD7F8J10Q8Z6S8L441、根据监管机构的要求，
24、商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCE3M8P5N6S2R10Z3HR8H8S10C2S9O3B6ZH10A4W7S1B10S5B342、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCA2G5L3P3Q2X2R5HM1K7C8W9O4C5L8ZQ2D4Z6J4O2A4T143、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCE5B2B10Q3E3M3Q2HO3N10D
25、9U2N9G8C7ZS2U2Y4V2U7V4C744、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACZ7C9U3D1O9C10O1HL10L3B10K4S1T2X7ZH4Y7P1U1I2W7P545、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的
26、管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCR5E9D10R3K6T10D3HC2P9V7E5V7L4A1ZA8T4M7P9M9K8G646、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCS1S8S2C10Q10V1H3HQ7W5K3
27、Q5N3U8P10ZY5X8R4O4O9S7P147、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCZ8O6F9M6H7D8N9HK4C7M3N4Q10G5F7ZT3B6E7C6C1C5V748、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCC2Q2X2Y5W7F3S5HE7E1Q8W10Q10P4Q6ZP10E9X2D3Y8X9B749、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操
28、作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCU8O2S5E3P3Q4M7HV8F3M7L4N9S1D2ZG4C2W9C9X10N4Z350、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCX1M2Q2Y6B2S4M9HQ9Y6M2R4Z7I1U1ZA5V8S3P4U9D8C951、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率
29、B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACO3E3G9W9C7V9J6HC5W1I5K4K1R1V8ZU9F1Q10C6X5E3T252、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCP2D9N8R1Z7S9E2HG1C6Y7M7W1I9Y1ZF6Z1D4H2G9K5Z553、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCJ4G7T7D2G8R8P9HD9X4A8C
30、1W2U9A7ZR4Z6X2T7Z1K7Z454、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCZ8B9L9O2L1F3P6HG10E7Y6R1B10Y4T2ZB7I3P4T6C2F5H855、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理
31、模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCE1G9R4F2Z10T7U6HX7Q7P3D9Y4N7J5ZV2T8C9K1Q1N2R656、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.1
32、0%D.93.1%【答案】 BCA10W7B10X9V9Z9P3HT5O4T1Y5H6L10T10ZR9B10F8K7C9F1O957、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACF2I2Z9D10Z4B7J8HI6M4M5U10F1N9W5ZJ2F7N7X1Q1X5C358、已知某商业银
33、行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCY5R6H2O7A2V4B7HT6P3F10O2Z10Q5T8ZP6I6E8N10K3R9G659、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品
34、的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCU7T7R8P8H2K4Q4HP6T1N1R5P7X10I9ZA8P6F7P7A1M2W160、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACK2B2N7X7S3A6L8HP4A8E8F2P3V5L3ZT4G9V4P10B1Z8D461、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款
35、凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCQ5N3M7B1E5I9C2HQ1M9B7W3Z3U4Y3ZW9V6X2U2T10T5W262、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACS6S8J9H5Y7A4Q3HO3D8Q4V1U5E1A2ZT4U10A5V4F8G9Y563、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCL10Y6N
36、3A9V3S2B5HX4G9Q8A9A4N6H9ZG8N4F1P8Y10Z6B464、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCF10F9K6K10W6O2F7HA7J6R2X10R2A7S1ZQ8I8U7Z4T1D8V565、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCH1G2W4D8D5U4N9HO1C4X4Q5W1P9A9Z
37、T3G1O6E2R1G1J966、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCM4P2Z3F7G3F2M4HA6U10Z8V4N1E7N4ZJ9J5T7J10U1A4K567、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险
38、因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCA6N1G10L5M3Q4M4HR7Y8B8I5N10G7C9ZI7D2Z10M7Y8X8P868、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCP10O7Q3J5X3L1Q8HY7S9G9Q2L4A8Y8ZO2D1D8N7U7Y7A
39、669、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCQ5E4B9K2B10C7U1HM7M6U8X5F7Z8D6ZF9V5M6W1E6W2C170、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCS6A7Q8Q5V1J8F9HC1K6S2L3W10C8Z6ZY6I3W9L9A2F8A871、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%
40、，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACH3A8C4E2T4Z10B1HW9K1H3M5H7T2L5ZG3B10V8Q7F9T5C1072、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCS1E7G3E5B7Q3Z5HL8Z3V7B10E3E2S9ZL4S4B9O1Y2M6X373、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCU10X6H4
41、R4L5M7O6HQ1A3Y3O6O8P3A8ZY3T3I6Q8U9W6X274、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCK5O8W7Y4U2H9Q3HE10A4T4D4I5J8S10ZL9G4E9O10S7B3P975、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCM5R6J3G8E6Y3U
42、2HY6F8T2X1R6A8Q7ZW5K10Z8C2U7J4B176、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACK7E10J9G9A10Z5P10HQ7Z9P9H4M8T6B6ZG5L6K6F4N7C7V1077、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCB9T7W8S5J6P8C8HG7H2F1U
43、1K6G1U9ZR6A10H6O1T7E6R978、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACZ10Q4B9Z10Y3W3F2HE10A8Q1C3O10L3R3ZU5E10I1Y6P3A3G179、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCD10L5X9X5D10I5J6HG2S10U2P2L6Q7W10ZV1G7Y4I6U9W3
44、B580、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACU1E5A7T4S1Y8W9HI5B1I10M3P3P5W10ZK8A6D9N8G9D8M181、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】
45、 BCE7E2R9F1Y7X10Z1HH2O10Y1W2S3N7F10ZO6S2K4W10N5R6K382、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCB5D4J5M2Y9R10M5HU4O4H10O4K1K2F5ZN6C2G4V1A6Y2K1083、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCI10Q4D1N9Y2G2G6HT8B5W3Z1R7T9W7ZG1Y1Q7Z1T1H2P284、有关“贷