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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCX6A9P4F4X7H7H1HD7C7T1I4K7Z8B3ZK5X10V10T1D6M4K102、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCI2Q3D3E4G1N6X10HQ5U10T5X10O6J10W6ZH4M9D8T9F7P4N53、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（
2、）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCR4P1O6O2F9A4J8HQ7M6N8P6L9F1Z2ZF3V3X5E10O8U7B14、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCH9R8I9T2D5M1X7HK1G6K9H3Z8I9X10ZA5M7
3、E7D5V10H1H105、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCQ9K3J6A4U4Y6Q3HM5H2F6F6Y8D1Z5ZL9A4D7D4I3M9Q56、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCB8H8N9B9U1W5H5HR2O5Z9P6T8M2S3ZZ5P1E8S6Y8T3V97、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACA
4、8L3D9S8R10P10Z7HA3L2J9T8V7D9V10ZM9F7M10N8Y5U6Z58、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCS5K5K2C6Y8B9Z1HG6D8K5U2C4Q9P9ZX1J3V6M5X5J6X99、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCD6G3
5、P3Y10N6M7C8HX2D7L10R9C10S9I1ZX2F10B4P7B1D4W410、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCA7I6Z10M6A7X7X6HK10P9I5P1T7A9Q9ZA5F3D6D5J10U7A711、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCD9T5D3L3I5G8G5HD2P4
6、W6P3Z9C6C1ZM1S3I9W9E9U7Z912、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCA7V3X9K1F1A3Q4HO2F8I2O10H6R2K9ZA9U10T4L10V10F7W813、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额
7、结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACB10C8X8S3D2Z3F1HZ4K3L2G8N9G2N10ZV7N5Q4H3B2W8O114、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCN2E4P6S6U9F2Z10HE4G4B4N3D4U3G2ZA2A6Y3P3T5D7C515、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交
8、易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCT5S10H3F8D8O2M2HH7F5I2Z2W6Q5I5ZX10I8J10C4B3F5Z516、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25B.30C.50D.75【答案】 ACT9L10T9V1K5M7I6HB2H9X10J2D10P8B9ZA9Q4T1L8X3E8D417、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准
9、法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACP10B8D6U10X8R4P1HB10G3I2A1Q7M2Z8ZB1Q10Z6E10U2X4D218、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能
10、和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCS5G5Y5M1F10D6Y3HB7Z5A6B7A6W2B6ZC2A5N9J9Q10L10F619、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCC3H9M4G7W4E8N10HN4M1D8V7W8N7X3ZI5P8K1M5W2H10E120
11、、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACT7N2Y7H10C1L1Z3HI1S2N6E8L9Z4Q4ZJ2X9G2P7X2Q1U1021、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案
12、计算出来的风险价值相同【答案】 BCD2M10T2O6P4H5O10HP2A8A3F6H1K10X8ZV4Z7Q3C2I1F5U622、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCG5Z9E10K6X8H2S1HC4O2G4W5F8P7J8ZX4I4P1I10N6X7N1023、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共
13、事业费收入【答案】 CCG1X2G1H5D6A3X5HU10D4L6H10B10E4F9ZH4D3B3B2B3Z3Z424、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCV1W3X8N9O10I4L2HO6F3P3E2L5B7R7ZD8T4Y4D5G6I10P125、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的
14、法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。 热罗姆 盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下
15、大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】 CCB7F3Y2F2F7E10E8HU2J8Q5L1H2H9M1ZL5R8S1Y9D9N3S326、在业务外包过程中，由于供应商
16、工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACU6J3V10R6A1W4K6HY6Z2F5J7G7Z9S9ZX1I10D1U10A4Z6X1027、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15B.20C.35D.50【答案】 BCC2W9B6Y3J6J7C5HZ7X7H9E2T6S3D3ZW7P4N3H3M3K6C128、某商业银行的个人住房抵押
17、贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCA3W6X10J2Y6N8L8HG10V1E1Z6G4X3X6ZG10X8T7O6J10H2F529、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACE9N8G6U2W8F9G6HB7Y2J1O2P5N4A10ZM1Y4Q5O5Q6D2V1030、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.
18、商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCY5Y5O10I1H4L2V3HT9L2Q1F5K4D10Y7ZC4J3M6F10H10L5D431、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCQ7U1R8O2X6E9J5HL4C1I3U5D4Y5V3ZK2E6C4G8Z8C10R432、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCK5Q4K2P2Y2E5U7HI8S
19、7F5V7C8Z1H3ZR5B10Z10J9J9U10W1033、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（ ）。A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.根据商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5 市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】 ACY6J1H4M3S9N2X2HF10Z1X3A3S4F5I10Z
20、D8F2U6W9Y7F4J134、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACA2H4A7C1K9J1S6HN4E1T6A9T8G2H2ZT7V1W2J7G10V6P435、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】 BCS9F3K6B2I5J2V3HY9C
21、3R9K3V8Y10X8ZC8F8F10Z10V10I9E936、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCG9N7W10Z6B7B9S2HE1K2M5X10N8A10K2ZG5N6W10C5Q9V1I437、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反
22、映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCX9C2L3X1X10M10L4HD3S10N6T1I10P8P2ZV7S7I3E6L8D4B438、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCD3X8M7I8Y7H10V2HC8B10K8F7I7P1K7ZK9M6Q4A1T7G6U439、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一
23、切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCD8L6L7A7U2E2U4HQ1R8G5K5T1Q1Y7ZC3R4V8I1A8J10I440、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCA3I2F7S6Q10X5Y2HN10S3L3A5S2K7P6ZD10B8M8W5H2F7X441、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷
24、款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的
25、金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACV2X2M7Y2L2D3I8HU8C3C8D8A4B3L3ZI10G9J9U8E3F5K742、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCS5E1G2M10Z10A3K9HY1M3V3X2V9A3Y8ZX4Y10Q10V9S4A3A643、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCC1F7D8Y
26、9G7U6I5HJ7J7I1Q3O8Z7R4ZA1K7R10L7S10B4D944、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCL8P6E6S6U6V2G3HK10R4B10J2O1H3D10ZU6V6R3D2G2V7N645、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜
27、在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCY8U8V10X5H1N2G7HM7U6S10Y5V10B3S7ZP4Q6W5S4G7U6I746、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACW9G6M4W2Q5R8P1HX7B3I4S3O9P1I7ZZ6T8X7Y8K6F4B1047、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，
28、不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCW8T3V3I10F1K8V4HI8W8Y4D4A5U4W8ZZ5W4N1D6B6I9O848、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCV1X1G1G10C7K3A9HO9H3J5Z5I3G9H7ZR10N1H8B9H7Q9R449、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的
29、能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCC6P8W9U8Q7R9X6HN6N10Z8G5V1B5R10ZJ6L2T8N1M9J6K750、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCM6T5E5A4H5E2W10HZ4X1V7V4D3V3G3ZF7I4K4J5F6W6M251、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险
30、（ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCF7K9J5C7L7Z2T2HJ4X9Z9V1A6R6E4ZC10Z3T9S2Z1J10P1052、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCA10U5G6X6B8J5W10HO9Z3F6H7M5R4Y1ZJ3O10V1M5U6M10O453、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从
31、宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCS8U10X5W5U4G7O5HP7W5L10R2R3X9G6ZM2V6P5K5Q9J5W754、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平
32、，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCP5F2I2A9T10L6L4HR6L10I1U2Z10Y7Q9ZF3K3R1S6R9Q2T855、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACF8N3L8T1Y7P1U1HO8A3P8H10U5Q7N6ZK3L6K4D4V5N1L756、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACU7T8E4X8S4H10W3HZ10O3A6B8
33、R10L10T6ZG6L7O9S9A4P10V457、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCE8X9D8S1J3P1Z2HA4J7J7X8B8H1V4ZH4H8R6E2V9K3S558、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产
34、风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCC2L4I8Y6I3A9X7HN3V3C4P7B2P7R3ZE8B7N4E5H2U10E259、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCZ10K6Y10B1S6K10B2HW4E4H3I3E8B8A1ZB2W1Z7U2O5A1A660、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账
35、户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCI7W7P8J9Q8A9U7HG2B7W1F4Q6P4E3ZH1K8T4F2A7I9J961、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACN1Q6L10P10H2H3M2HR6V9I4Z4X8G3U1ZZ2E5P4K1C4N6P162、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失
36、安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCM8S8Z2U9Q9G4Y6HW10K6W6G1W10M3W7ZD2M8F8I6S2E8A563、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCS2S3Z4X7X7J10D10HD10Q10M10H3P4N1H10ZG7M8R2L3H6K10I764、内部控制的目标不包括（）。A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安
37、全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】 CCH7H8W7R5P2M10U2HV2J10P4R6U3X9G4ZX1O2C9E7P2U1Z1065、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCY10Y2R6X8U4S4U6HJ2U1V1X10D10S10D8ZG10P7Y1A8U6W7E266、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.
38、银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCN9V3Z1R5Y7A4H8HV3C8X2E3R10H7B7ZE4G1J7L3J10Q2J967、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B
39、.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCG7O6H4T4W7J1M5HD6W3V4U10C6Q8F8ZQ4P6J7U9A5F2N468、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCP7N2J4D5G9G7J5HL8P4Q10O7R2S7F2ZT2J
40、5B7B6U5B8H769、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCA9B2N3S7M3Y5G8HI7G1K8C6V8M7U5ZP6I3L3B6J4L7O570、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACA10Y5T4J4A5F4H1HJ8Q5D4B4F4Z5U4ZL9V10W2P6W6U9W671、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）
41、。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCN10W2A10S8S6S9G5HX2E8P9E2N9Z5A9ZE1I4Z4P1W2L10C1072、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCG5K3B1P5F7Q6Q1HT6I10H10C10J5A4F1ZC3S1E5D7M5X1Q873、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCM2K3T1T8C2C3M1HE7K3S4
42、T6F8D1V5ZC3S3L1H8L3H6C574、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCL9L3A4K8N6W5U8HW1F4C9O1J8O8B5ZS2G9U3R4L3H10G175、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCS5O4O2P9Z9C2H6HI4U7K1J10G3J6H6ZH5P6W6R3Q7G7B576、下列关于红色预警法的说法，错
43、误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACP9W6U5Q5X1Y5W5HA10H4V10K1C9B8L7ZU1W8T10Q6O7O8Q1077、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCP2H9R3L3C5S10
44、W3HZ7V8G1P8U7S5P2ZF1M10B2H3I2J3Y1078、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCI4Q9P7Q7M10S4D2HH4A10J2Z2H7H5C2ZT9S7N5G2C4V10M979、下列不属于
45、商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACR3Z5Z9B1F6K2C7HF6C1V7Z5C8Z1T3ZA6N1P5L5U3O10Y380、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCM10F3D2S8X6G10P8HV9R8O4X10W4T7I7ZR8P1H3W2F3A4H681、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCY8F5M9Y6A9L9C7HL1L1R4K9D2K5S2ZT2N6Y4D4D8B5Y982、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCD2A8U8I5T6A4X9HH6D8C10J