《第4章-项目风险估计优秀PPT.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第4章-项目风险估计优秀PPT.ppt（41页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、第4章 项目风险估计 4.1 概念内涵概念内涵4.1.1 风险估计的含义风险估计的含义1.风险估计：风险估计：风险估计是在风险规划和识别基础上，重点对项风险估计是在风险规划和识别基础上，重点对项目的单个风险因子进行估计或量化，对项目全部目的单个风险因子进行估计或量化，对项目全部不确定性和风险因素全面系统地分析风险事务发不确定性和风险因素全面系统地分析风险事务发生的类别、概率和对项目的影响程度。生的类别、概率和对项目的影响程度。2.方式：方式：依据风险的特点，对已确认的风险，通过定性和依据风险的特点，对已确认的风险，通过定性和定量分析方法量测其发生的可能性和破坏程度的定量分析方法量测其发生的可能
2、性和破坏程度的大小。大小。3.方法：方法：统计、分析及推断法统计、分析及推断法4.作用：作用：对风险按潜在的危急大小进行优选依次，它对风对风险按潜在的危急大小进行优选依次，它对风险评价和制定风险对策和选择风险限制方案。险评价和制定风险对策和选择风险限制方案。5.5.依据：依据：依据：依据：1)1)一般须要一系列可信的历史统计资料和相关数据以及足以说明被一般须要一系列可信的历史统计资料和相关数据以及足以说明被一般须要一系列可信的历史统计资料和相关数据以及足以说明被一般须要一系列可信的历史统计资料和相关数据以及足以说明被估计对象特性和状态的资料作保证；估计对象特性和状态的资料作保证；估计对象特性和
3、状态的资料作保证；估计对象特性和状态的资料作保证；2)2)当资料不全时，依靠主观推断来弥补。当资料不全时，依靠主观推断来弥补。当资料不全时，依靠主观推断来弥补。当资料不全时，依靠主观推断来弥补。6.6.主要内容：主要内容：主要内容：主要内容：1)1)风险事务发生的可能性大小；风险事务发生的可能性大小；风险事务发生的可能性大小；风险事务发生的可能性大小；2)2)风险事务发生可能的结果范围和危害程度；风险事务发生可能的结果范围和危害程度；风险事务发生可能的结果范围和危害程度；风险事务发生可能的结果范围和危害程度；3)3)风险事务预期发生的时间；风险事务预期发生的时间；风险事务预期发生的时间；风险事
4、务预期发生的时间；4)4)风险时间发生的频率等。风险时间发生的频率等。风险时间发生的频率等。风险时间发生的频率等。4.1.2 风险估计与概率风险估计与概率1.概率概率概率是度量某一事务发生的可能性大小的量，它概率是度量某一事务发生的可能性大小的量，它是事务的随机函数。是事务的随机函数。2.客观概率客观概率该事务反映集体现象的客观性质，独立于相识主该事务反映集体现象的客观性质，独立于相识主体而存在的。体而存在的。(1)古典概率：假如一个事务古典概率：假如一个事务A可以划分为可以划分为m个后个后果，而这些都属于果，而这些都属于N个两两互不相容并且等可能性个两两互不相容并且等可能性的事务所构成的完备
5、事务群，则事务的事务所构成的完备事务群，则事务A的概率的概率P(A)为：为：P(A)=m/N(2)统计定义：统计定义：前提：概率的统计定义是从大多数试验中事务出前提：概率的统计定义是从大多数试验中事务出现的频率动身的，在不变的条件下进行重复试验。现的频率动身的，在不变的条件下进行重复试验。统计定义的缺点：统计定义的缺点：统计定义的缺点：统计定义的缺点：1)1)概率值是大样本的估计结果，难以得出较精确的值；概率值是大样本的估计结果，难以得出较精确的值；概率值是大样本的估计结果，难以得出较精确的值；概率值是大样本的估计结果，难以得出较精确的值；2)2)所接受的样本不是特别清晰；所接受的样本不是特别
6、清晰；所接受的样本不是特别清晰；所接受的样本不是特别清晰；3)3)精确地重复这一概念有确定的缺陷。精确地重复这一概念有确定的缺陷。精确地重复这一概念有确定的缺陷。精确地重复这一概念有确定的缺陷。3.3.主观概率：主观概率：主观概率：主观概率：1)1)概念：在这种场合下，人们对实际发生的概率做出符合他们对事概念：在这种场合下，人们对实际发生的概率做出符合他们对事概念：在这种场合下，人们对实际发生的概率做出符合他们对事概念：在这种场合下，人们对实际发生的概率做出符合他们对事务可能性相识的直觉推断。务可能性相识的直觉推断。务可能性相识的直觉推断。务可能性相识的直觉推断。2)2)与客观概率的区分：与客
7、观概率的区分：与客观概率的区分：与客观概率的区分：客观概率认为概率是探讨对象的一种物理属性，而主观概率论认为客观概率认为概率是探讨对象的一种物理属性，而主观概率论认为客观概率认为概率是探讨对象的一种物理属性，而主观概率论认为客观概率认为概率是探讨对象的一种物理属性，而主观概率论认为概率是人们对现象状况的一种测度，而不是现象本身的测度，是建概率是人们对现象状况的一种测度，而不是现象本身的测度，是建概率是人们对现象状况的一种测度，而不是现象本身的测度，是建概率是人们对现象状况的一种测度，而不是现象本身的测度，是建立在人们对某一随机事务物理现象相识的基础上而做出的主观推断。立在人们对某一随机事务物理
8、现象相识的基础上而做出的主观推断。立在人们对某一随机事务物理现象相识的基础上而做出的主观推断。立在人们对某一随机事务物理现象相识的基础上而做出的主观推断。3)3)适用状况：适用状况：适用状况：适用状况：适合于困难事务、可用信息资料严峻不足或根本无可用信息资料等适合于困难事务、可用信息资料严峻不足或根本无可用信息资料等适合于困难事务、可用信息资料严峻不足或根本无可用信息资料等适合于困难事务、可用信息资料严峻不足或根本无可用信息资料等状况。状况。状况。状况。4.4.合成概率：合成概率：1)1)概念：概念：介于主观和客观估计之间形成的概率。介于主观和客观估计之间形成的概率。2)2)行为估计：行为估计
9、：应用合成概率对项目风险进行估计称为行为估计。应用合成概率对项目风险进行估计称为行为估计。3)3)风险事务后果估计分类：风险事务后果估计分类：主观后果估计：以某一个人或某一集体的价值观为主要推断依据主观后果估计：以某一个人或某一集体的价值观为主要推断依据的估计；的估计；客观后果估计：干脆进行观测并对后果进行客观全面的显性描述客观后果估计：干脆进行观测并对后果进行客观全面的显性描述的估计；的估计；行为后果估计：考虑主、客观后果估计的同时，对特定风险主体行为后果估计：考虑主、客观后果估计的同时，对特定风险主体的行为加以探讨和观测并对主、客观后果估计进行修正的估计。的行为加以探讨和观测并对主、客观后
10、果估计进行修正的估计。5.5.项目风险估计与概率分布项目风险估计与概率分布1)1)风险估计的基础：风险估计的基础：风险事务发生的概率和概率分布风险事务发生的概率和概率分布2)2)风险估计的主要函数：风险估计的主要函数：离散分布、等概率分布、泊松分布、二项分布、正态分布和对数正离散分布、等概率分布、泊松分布、二项分布、正态分布和对数正态分布。态分布。3)3)确定风险事务的概率分布方法：确定风险事务的概率分布方法：依据历史资料确定风险事务的概率分布；依据历史资料确定风险事务的概率分布；利用理论概率分布；利用理论概率分布；主观概率法。主观概率法。4.1.3 风险估计的计量标度1.计量的目的：为了取得
11、有关数值或依次排列。2.计量的分类：1)标识标度:标识对象或事务的，可以用来区分不同的风险，但不涉及数量，不同的颜色和符号都可以作为标识标度。2)序数标度:事先确定一个基准，然后依据与这个基准的差距大小将风险排出的先后依次，可以区分出各风险之间的相对大小和重要程度，但序数标度无法推断各风险之间的具体差别大小，只能给出一个相对的先后排列依次。3)基数标度:用相对的或抽象的计量单位计算出项目风险的大小。基数标度不仅可以把项目各个风险彼此区分开来，而且还可以表示它们彼此之间差别的大小。4)比率标度:不但可以确定风险彼此之间差别的大小，还可以确定一个计量起点，风险事务发生的概率就是一种比率标度。4.1
12、.4 风险估计与效用1.效用与效用函数(1)提出缘由：有些风险事务的后果，即收益和损失大小很难计算，即使能够计算出来，同一数额的收益和损失对不同的人或组织其承受实力和感受也不一样。(2)效用1)概念：所谓效用是指人们对风险的满足和感受程度。2)分类：效用是一个相对概念，其数值也是相对的。具体分为：基数效用:给出效用的量化计算值；序数效用:只是给出效用的先后排列依次。(3)效用函数：人们对风险信念、风险后果的感受也是随着风险后果的大小、环境的变更而有所变更。这种变更关系用u（x)来表示。2.2.效用曲线：效用曲线：效用曲线：效用曲线：(1)(1)概念：概念：概念：概念：将项目管理人员对风险所报的
13、看法的变更关系用曲线来反映，这种将项目管理人员对风险所报的看法的变更关系用曲线来反映，这种将项目管理人员对风险所报的看法的变更关系用曲线来反映，这种将项目管理人员对风险所报的看法的变更关系用曲线来反映，这种曲线叫做项目管理人员的效用曲线。曲线叫做项目管理人员的效用曲线。曲线叫做项目管理人员的效用曲线。曲线叫做项目管理人员的效用曲线。(2)(2)表示方法：表示方法：表示方法：表示方法：在直角坐标系里，以横坐标表示收益或损失的大小，纵坐标表示效在直角坐标系里，以横坐标表示收益或损失的大小，纵坐标表示效在直角坐标系里，以横坐标表示收益或损失的大小，纵坐标表示效在直角坐标系里，以横坐标表示收益或损失的
14、大小，纵坐标表示效用值。用值。用值。用值。IIIIII效用u(x)o损失值x(1)(1)曲线曲线II保守型效用曲线，特点：项目管理人员对收益的反应比保守型效用曲线，特点：项目管理人员对收益的反应比较迟缓，而对损失比较敏感，这是一种谨慎当心、规避风险、不求较迟缓，而对损失比较敏感，这是一种谨慎当心、规避风险、不求大利的保守型决策者。大利的保守型决策者。(2)(2)曲线曲线IIII冒险型效用曲线，特点：项目管理人员的风险观念与曲冒险型效用曲线，特点：项目管理人员的风险观念与曲线线I I相对立，对损失反应比较迟缓，而对收益则比较敏感，这是一种相对立，对损失反应比较迟缓，而对收益则比较敏感，这是一种不
15、怕风险，谋求大利的进取型决策者。不怕风险，谋求大利的进取型决策者。(3)(3)曲线曲线IIIIII中间型效用曲线，特点：项目管理人员对能够得到的中间型效用曲线，特点：项目管理人员对能够得到的收益期望值本身与效用大小看成是比例关系，这是一种愿冒确定风收益期望值本身与效用大小看成是比例关系，这是一种愿冒确定风险，完全按期望值大小选择行动方案的决策者。险，完全按期望值大小选择行动方案的决策者。4.2 估计过程估计过程4.2.1 风险估计过程目标风险估计过程目标1.风险估计过程的标准：风险估计过程的标准：(1)能用成本效益的方式估计项目中的各个风险；能用成本效益的方式估计项目中的各个风险；(2)确定风
16、险发生的可能性；确定风险发生的可能性；(3)确定风险的影响；确定风险的影响；(4)确定风险的优先排列依次确定风险的优先排列依次4.2.2 4.2.2 风险估计过程定义风险估计过程定义风险估计过程定义风险估计过程定义风险识别输出项目类型项目状态 过程输入过程输入风险识别列表风险背景风险可能与危害的度量标准估计方法分析工具 风险数据库过程机制过程机制(方法、方法、技巧、工具技巧、工具)风险估计风险估计项目资源项目需求 过程限制风险管理支配风险优先列表管理风险列表风险趋势过程输出过程输出4.2.3 4.2.3 风险估计过程活动风险估计过程活动风险估计过程活动风险估计过程活动1.1.目的：目的：目的：
17、目的：将识别的项目风险转变为按优先依次排列的风险列表所需活动。将识别的项目风险转变为按优先依次排列的风险列表所需活动。将识别的项目风险转变为按优先依次排列的风险列表所需活动。将识别的项目风险转变为按优先依次排列的风险列表所需活动。2.2.内容：内容：内容：内容：(1)(1)系统探讨项目风险背景信息；系统探讨项目风险背景信息；系统探讨项目风险背景信息；系统探讨项目风险背景信息；(2)(2)具体探讨已辨识项目中的关键风险；具体探讨已辨识项目中的关键风险；具体探讨已辨识项目中的关键风险；具体探讨已辨识项目中的关键风险；(3)(3)运用风险估计分析方法和工具；运用风险估计分析方法和工具；运用风险估计分
18、析方法和工具；运用风险估计分析方法和工具；(4)(4)确定风险发生的概率及其后果；确定风险发生的概率及其后果；确定风险发生的概率及其后果；确定风险发生的概率及其后果；(5)(5)作出主观推断；作出主观推断；作出主观推断；作出主观推断；(6)(6)排出风险优先依次。排出风险优先依次。排出风险优先依次。排出风险优先依次。4.3 估计方法估计方法1.风险估计的主要内容：风险估计的主要内容：(1)事务发生的概率；事务发生的概率；(2)后果严峻性；后果严峻性；(3)主观推断。主观推断。2.风险估计的方法：风险估计的方法：(1)定性估算法；定性估算法；(2)定量估算法。定量估算法。3.风险估计的类型：风险
19、估计的类型：(1)确定性风险；确定性风险；(2)风险性风险；风险性风险；(3)不确定性风险。不确定性风险。4.3.1 4.3.1 确定性风险估计确定性风险估计确定性风险估计确定性风险估计1.1.确定性风险：确定性风险：确定性风险：确定性风险：指那些项目风险各种状态出现的概率为指那些项目风险各种状态出现的概率为指那些项目风险各种状态出现的概率为指那些项目风险各种状态出现的概率为1 1，其后果是完全可以预料，其后果是完全可以预料，其后果是完全可以预料，其后果是完全可以预料的。的。的。的。2.2.确定性风险估计：确定性风险估计：确定性风险估计：确定性风险估计：由精确、牢靠的信息资料支持的项目估计问题
20、，即当风险环境仅有由精确、牢靠的信息资料支持的项目估计问题，即当风险环境仅有由精确、牢靠的信息资料支持的项目估计问题，即当风险环境仅有由精确、牢靠的信息资料支持的项目估计问题，即当风险环境仅有一个数值且可以准确预料某种风险后果时的估计。一个数值且可以准确预料某种风险后果时的估计。一个数值且可以准确预料某种风险后果时的估计。一个数值且可以准确预料某种风险后果时的估计。3.3.盈亏平衡分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析(1)(1)探讨对象及重点探讨对象及重点探讨对象及重点探讨对象及重点侧重探讨项目风险管理中的盈亏平衡点的分析，即对项目的产量、侧重探讨项目风险管理中的盈亏平衡点的分析，即对项目
21、的产量、侧重探讨项目风险管理中的盈亏平衡点的分析，即对项目的产量、侧重探讨项目风险管理中的盈亏平衡点的分析，即对项目的产量、成本和利润三者之间的平衡关系进行探讨分析，确定项目在产量、成本和利润三者之间的平衡关系进行探讨分析，确定项目在产量、成本和利润三者之间的平衡关系进行探讨分析，确定项目在产量、成本和利润三者之间的平衡关系进行探讨分析，确定项目在产量、价格和成本等方面的盈亏界限。价格和成本等方面的盈亏界限。价格和成本等方面的盈亏界限。价格和成本等方面的盈亏界限。(2)(2)目的：目的：目的：目的：推断各种不确定因素作用下项目适应实力和对风险的承受实力。推断各种不确定因素作用下项目适应实力和对
22、风险的承受实力。推断各种不确定因素作用下项目适应实力和对风险的承受实力。推断各种不确定因素作用下项目适应实力和对风险的承受实力。其中：盈亏平衡点越低，表明项目适应变更的实力越强，承受风险其中：盈亏平衡点越低，表明项目适应变更的实力越强，承受风险其中：盈亏平衡点越低，表明项目适应变更的实力越强，承受风险其中：盈亏平衡点越低，表明项目适应变更的实力越强，承受风险实力越大。实力越大。实力越大。实力越大。(3)(3)线性盈亏平衡分析线性盈亏平衡分析1)1)概念：是指项目的销售收入与销售量、销售成本与销售量之间的概念：是指项目的销售收入与销售量、销售成本与销售量之间的关系为线性关系状况下盈亏平衡分析。关
23、系为线性关系状况下盈亏平衡分析。2)2)关系式：关系式：项目年总收入：项目年总收入：项目年销售总成本：项目年销售总成本：项目年总利润：项目年总利润：3)3)表示方法：表示方法：图表法图表法BEP销售收入F销售收入销售成本变动成本固定成本Q销售量解析法解析法解析法解析法：在盈亏平衡点上，在盈亏平衡点上，销售收入等于销售成本相等销售收入等于销售成本相等，即：，即：PQ=wQ+FPQ=wQ+F盈亏平衡界限：盈亏平衡界限：盈亏平衡销售收入：盈亏平衡销售收入：生产负荷率：生产负荷率：盈亏平衡点价格：盈亏平衡点价格：盈亏平衡点单位产品变动成本：盈亏平衡点单位产品变动成本：考虑税金因素分析：考虑税金因素分析
24、：考虑税金因素分析：考虑税金因素分析：（推导）（推导）例题例题例题例题4.1 4.1 一生产项目有两个方案可供选择，两个方案的年设计生产一生产项目有两个方案可供选择，两个方案的年设计生产一生产项目有两个方案可供选择，两个方案的年设计生产一生产项目有两个方案可供选择，两个方案的年设计生产实力、产品单价、变动成本、税率和年固定成本分别为：实力、产品单价、变动成本、税率和年固定成本分别为：实力、产品单价、变动成本、税率和年固定成本分别为：实力、产品单价、变动成本、税率和年固定成本分别为：方案方案方案方案1:=90 0001:=90 000件，件，件，件，p=45p=45元，元，元，元，w=18w=1
25、8元，元，元，元，r=9r=9元，元，元，元，F=810 000F=810 000元元元元方案方案方案方案2:=85 0002:=85 000件，件，件，件，p=45p=45元，元，元，元，w=16w=16元，元，元，元，r=9r=9元，元，元，元，F=960 000F=960 000元元元元试比较这两个方案的年最大利润、产量亏盈界限和生产负荷率。当试比较这两个方案的年最大利润、产量亏盈界限和生产负荷率。当试比较这两个方案的年最大利润、产量亏盈界限和生产负荷率。当试比较这两个方案的年最大利润、产量亏盈界限和生产负荷率。当产品价格下跌为产品价格下跌为产品价格下跌为产品价格下跌为p=37p=37元
26、时，这两个方案的年最大利润、产量盈亏元时，这两个方案的年最大利润、产量盈亏元时，这两个方案的年最大利润、产量盈亏元时，这两个方案的年最大利润、产量盈亏界限和生产负荷率将会怎么样变更？界限和生产负荷率将会怎么样变更？界限和生产负荷率将会怎么样变更？界限和生产负荷率将会怎么样变更？(4)非线性盈亏平衡分析1)概念：是指实际的项目管理中，受到诸多政策变更、运用需求等环境变更的影响，使得项目的销售收入与销售量、销售成本与销售量之间的关系不成线性关系的盈亏平衡分析。2)关系式：假设非线性销售收入函数与销售成本函数用一元二次函数表示：销售收入函数:销售成本函数：盈亏平衡点：求的盈亏平衡界限为：最大利润：例
27、题例题例题例题4.2 4.2 有一工业产品项目，依据历史资料预料其单位产品价格为有一工业产品项目，依据历史资料预料其单位产品价格为有一工业产品项目，依据历史资料预料其单位产品价格为有一工业产品项目，依据历史资料预料其单位产品价格为 ,单位产品变动成本单位产品变动成本单位产品变动成本单位产品变动成本w=1000w=1000元，固定成本为元，固定成本为元，固定成本为元，固定成本为F=10F=10万元，万元，万元，万元，拟定生产规模为年产拟定生产规模为年产拟定生产规模为年产拟定生产规模为年产130130件，试对该项目进行盈亏平衡分析。件，试对该项目进行盈亏平衡分析。件，试对该项目进行盈亏平衡分析。件
28、，试对该项目进行盈亏平衡分析。例题例题例题例题4.3 4.3 有一工业产品项目，依据历史资料预料其单位产品价格为有一工业产品项目，依据历史资料预料其单位产品价格为有一工业产品项目，依据历史资料预料其单位产品价格为有一工业产品项目，依据历史资料预料其单位产品价格为 ,单位产品变动成本单位产品变动成本单位产品变动成本单位产品变动成本w=100w=100元，固定成本为元，固定成本为元，固定成本为元，固定成本为F=7500F=7500元，拟元，拟元，拟元，拟定生产规模为年产定生产规模为年产定生产规模为年产定生产规模为年产130130件，试对该项目进行盈亏平衡分析。件，试对该项目进行盈亏平衡分析。件，试
29、对该项目进行盈亏平衡分析。件，试对该项目进行盈亏平衡分析。4.4.敏感分析敏感分析敏感分析敏感分析1 1）提出缘由）提出缘由）提出缘由）提出缘由项目管理活动一般处于一种动态的困难环境中进行，所以一般要进项目管理活动一般处于一种动态的困难环境中进行，所以一般要进项目管理活动一般处于一种动态的困难环境中进行，所以一般要进项目管理活动一般处于一种动态的困难环境中进行，所以一般要进行敏感性分析。行敏感性分析。行敏感性分析。行敏感性分析。2 2）概念）概念）概念）概念敏感性分析是指通过分析、预算项目的主要制约因素发生变更时引敏感性分析是指通过分析、预算项目的主要制约因素发生变更时引敏感性分析是指通过分析
30、、预算项目的主要制约因素发生变更时引敏感性分析是指通过分析、预算项目的主要制约因素发生变更时引起项目评价指标变更的幅度，以及各种因素变更对实现项目预期目起项目评价指标变更的幅度，以及各种因素变更对实现项目预期目起项目评价指标变更的幅度，以及各种因素变更对实现项目预期目起项目评价指标变更的幅度，以及各种因素变更对实现项目预期目标的影响程度，从而确定项目对各种风险的承受实力。标的影响程度，从而确定项目对各种风险的承受实力。标的影响程度，从而确定项目对各种风险的承受实力。标的影响程度，从而确定项目对各种风险的承受实力。3 3）目的）目的）目的）目的在诸多的不确定性因素中，确定敏感性因素和不敏感性因素
31、，并分在诸多的不确定性因素中，确定敏感性因素和不敏感性因素，并分在诸多的不确定性因素中，确定敏感性因素和不敏感性因素，并分在诸多的不确定性因素中，确定敏感性因素和不敏感性因素，并分析敏感性因素对项目活动的影响程度，从而使项目管理人员驾驭项析敏感性因素对项目活动的影响程度，从而使项目管理人员驾驭项析敏感性因素对项目活动的影响程度，从而使项目管理人员驾驭项析敏感性因素对项目活动的影响程度，从而使项目管理人员驾驭项目风险水平，明确进一步的项目风险管理途径和技术方法。目风险水平，明确进一步的项目风险管理途径和技术方法。目风险水平，明确进一步的项目风险管理途径和技术方法。目风险水平，明确进一步的项目风险
32、管理途径和技术方法。4 4）作用的表现）作用的表现）作用的表现）作用的表现 了解项目的风险水平；了解项目的风险水平；了解项目的风险水平；了解项目的风险水平；找出影响项目效果的主要因素；找出影响项目效果的主要因素；找出影响项目效果的主要因素；找出影响项目效果的主要因素；揭示敏感性要素可承受的变动幅度；揭示敏感性要素可承受的变动幅度；揭示敏感性要素可承受的变动幅度；揭示敏感性要素可承受的变动幅度；比较分析各备选方案的风险水平，实现方案优选；比较分析各备选方案的风险水平，实现方案优选；比较分析各备选方案的风险水平，实现方案优选；比较分析各备选方案的风险水平，实现方案优选；预料项目变更的临界条件或临界
33、数值，确定限制措施或寻求替代预料项目变更的临界条件或临界数值，确定限制措施或寻求替代预料项目变更的临界条件或临界数值，确定限制措施或寻求替代预料项目变更的临界条件或临界数值，确定限制措施或寻求替代方案。方案。方案。方案。5 5）单因素敏感分析）单因素敏感分析单因素敏感分析：即假设项目活动其他因素不变，只分析一个敏感单因素敏感分析：即假设项目活动其他因素不变，只分析一个敏感性因素的变更对项目活动的影响。性因素的变更对项目活动的影响。6 6）多因素敏感分析）多因素敏感分析多因素敏感分析：即对项目活动中的多个因素进行分析，同时分析多因素敏感分析：即对项目活动中的多个因素进行分析，同时分析多个因素变更
34、对项目活动的影响。多个因素变更对项目活动的影响。4.3.2 4.3.2 随机型风险估计随机型风险估计随机型风险估计随机型风险估计1.1.概念：概念：概念：概念：随机型风险是指那些不但他们出现的各种状态已知，而且这些状态随机型风险是指那些不但他们出现的各种状态已知，而且这些状态随机型风险是指那些不但他们出现的各种状态已知，而且这些状态随机型风险是指那些不但他们出现的各种状态已知，而且这些状态发生的概率（可能性大小）也已知的风险。发生的概率（可能性大小）也已知的风险。发生的概率（可能性大小）也已知的风险。发生的概率（可能性大小）也已知的风险。2.2.估计标准：估计标准：估计标准：估计标准：随机型风
35、险一般依据收益最大和期望值效用值最大来估计随机型风险一般依据收益最大和期望值效用值最大来估计随机型风险一般依据收益最大和期望值效用值最大来估计随机型风险一般依据收益最大和期望值效用值最大来估计3.3.应用：应用：应用：应用：例题例题例题例题4.4 4.4 某一制药厂欲投产某一制药厂欲投产某一制药厂欲投产某一制药厂欲投产A A、B B两种新药，但受到资金和销路的两种新药，但受到资金和销路的两种新药，但受到资金和销路的两种新药，但受到资金和销路的限制，只能投产其中之一。若两种新产品销路好的概率均为限制，只能投产其中之一。若两种新产品销路好的概率均为限制，只能投产其中之一。若两种新产品销路好的概率均
36、为限制，只能投产其中之一。若两种新产品销路好的概率均为0.70.7，销路差的概率为销路差的概率为销路差的概率为销路差的概率为0.3.0.3.两种产品的年度收益值如表两种产品的年度收益值如表两种产品的年度收益值如表两种产品的年度收益值如表4242所示，问原委所示，问原委所示，问原委所示，问原委投产那一种新药为宜？假定两者生产期为投产那一种新药为宜？假定两者生产期为投产那一种新药为宜？假定两者生产期为投产那一种新药为宜？假定两者生产期为1010年，新药年，新药年，新药年，新药A A投资为投资为投资为投资为3030万万万万元，新药元，新药元，新药元，新药B B投资为投资为投资为投资为1616万元。管
37、理决策曲线如图万元。管理决策曲线如图万元。管理决策曲线如图万元。管理决策曲线如图4545所示。所示。所示。所示。-50收益值701.0-6-240.580.822例题例题例题例题4.5 4.5 某公司欲投资某公司欲投资某公司欲投资某公司欲投资A A、B B两种产品，但受到资金和销路的限制，两种产品，但受到资金和销路的限制，两种产品，但受到资金和销路的限制，两种产品，但受到资金和销路的限制，只能投资其中之一，若两种新产品的销路好的概率均为只能投资其中之一，若两种新产品的销路好的概率均为只能投资其中之一，若两种新产品的销路好的概率均为只能投资其中之一，若两种新产品的销路好的概率均为0.70.7，销
38、路，销路，销路，销路差的概率均为差的概率均为差的概率均为差的概率均为0.30.3；两种产品的年度收益值如下表所示。问原委投；两种产品的年度收益值如下表所示。问原委投；两种产品的年度收益值如下表所示。问原委投；两种产品的年度收益值如下表所示。问原委投资那种新药为宜？假定两者生产期为资那种新药为宜？假定两者生产期为资那种新药为宜？假定两者生产期为资那种新药为宜？假定两者生产期为 10 10年，新药年，新药年，新药年，新药A A投资为投资为投资为投资为3030万元，万元，万元，万元，新药新药新药新药B B投资为投资为投资为投资为1616万元。管理决策人员的效用函数为万元。管理决策人员的效用函数为万元
39、。管理决策人员的效用函数为万元。管理决策人员的效用函数为U=log(51+x)U=log(51+x),其中其中其中其中x x为收益值。注：不考虑贴现。为收益值。注：不考虑贴现。为收益值。注：不考虑贴现。为收益值。注：不考虑贴现。两种产品的年度收益状况表：两种产品的年度收益状况表：两种产品的年度收益状况表：两种产品的年度收益状况表：4.3.3 4.3.3 不确定型风险估计不确定型风险估计不确定型风险估计不确定型风险估计1.1.概念概念概念概念不确定型风险是指那些不但他们出现的各种状态发生的概率未知，不确定型风险是指那些不但他们出现的各种状态发生的概率未知，不确定型风险是指那些不但他们出现的各种状
40、态发生的概率未知，不确定型风险是指那些不但他们出现的各种状态发生的概率未知，而且原委会出现那些状态也不能完全确定的风险。而且原委会出现那些状态也不能完全确定的风险。而且原委会出现那些状态也不能完全确定的风险。而且原委会出现那些状态也不能完全确定的风险。2.2.遵循的准则遵循的准则遵循的准则遵循的准则1 1）等概率准则（依据期望效用值最大选择）等概率准则（依据期望效用值最大选择）等概率准则（依据期望效用值最大选择）等概率准则（依据期望效用值最大选择）概念：概念：概念：概念：等概率准则是项目管理人员认为既然无法判定各自然状态出现的概等概率准则是项目管理人员认为既然无法判定各自然状态出现的概等概率准
41、则是项目管理人员认为既然无法判定各自然状态出现的概等概率准则是项目管理人员认为既然无法判定各自然状态出现的概率，则假定某一状态比其他状态更可能出现时没有意义的，每一状率，则假定某一状态比其他状态更可能出现时没有意义的，每一状率，则假定某一状态比其他状态更可能出现时没有意义的，每一状率，则假定某一状态比其他状态更可能出现时没有意义的，每一状态出现的概率相等。态出现的概率相等。态出现的概率相等。态出现的概率相等。公式：公式：公式：公式：其中其中其中其中PiPi产品销售状况的发生概率，产品销售状况的发生概率，产品销售状况的发生概率，产品销售状况的发生概率，Si Si产品销售状况，产品销售状况，产品销
42、售状况，产品销售状况，ai ai项目方案，项目方案，项目方案，项目方案，cj cj项目后果，项目后果，项目后果，项目后果，U(ai)U(ai)各项目方案预期效用值，各项目方案预期效用值，各项目方案预期效用值，各项目方案预期效用值，2)2)乐观准则乐观准则(又称大中取大又称大中取大)思想：思想：选择该准则的项目管理人员对项目前景比较乐观，愿争取一切机会选择该准则的项目管理人员对项目前景比较乐观，愿争取一切机会获得最好结果的机会。获得最好结果的机会。公式：公式：式中的各符号意义同前。式中的各符号意义同前。3 3）悲观准则）悲观准则(又称小中取大又称小中取大)思想：思想：选择该准则的项目管理人员对项
43、目前景比较悲观，当心谨慎，往最选择该准则的项目管理人员对项目前景比较悲观，当心谨慎，往最坏处着想。一般从各备选项目方案中选取最坏的结局，然后再从诸坏处着想。一般从各备选项目方案中选取最坏的结局，然后再从诸多结局中择优作为最佳方案。多结局中择优作为最佳方案。公式：公式：式中的各符号意义同前。式中的各符号意义同前。4 4）折中准则（又称为悲观）折中准则（又称为悲观/乐观混合准则）乐观混合准则）思想：思想：选择该准则的项目管理人员对项目前景的看法介于乐观与悲观之间，选择该准则的项目管理人员对项目前景的看法介于乐观与悲观之间，主见折中平衡，因而引入一个折中系数主见折中平衡，因而引入一个折中系数 。有：
44、。有：式中的各符号意义同前。式中的各符号意义同前。5 5）缺憾原则（难点）缺憾原则（难点）提出缘由：提出缘由：由于项目的困难性和动态性，以及项目管理人员风险观念的不同，由于项目的困难性和动态性，以及项目管理人员风险观念的不同，其最终选择的项目备选方案不确定是最优的，即最终的项目收益不其最终选择的项目备选方案不确定是最优的，即最终的项目收益不确定是最好的。确定是最好的。概念：概念：项目各方案收益与项目志向收益之间存在一个差值，这个差值就成项目各方案收益与项目志向收益之间存在一个差值，这个差值就成为懊悔值。一般用为懊悔值。一般用 表示。表示。公式：公式：按项目备选方案懊悔值最小原则，有按项目备选方
45、案懊悔值最小原则，有式中的各符号意义同前。式中的各符号意义同前。6 6）总结：）总结：悲观原则：悲观原则：“小中取大小中取大”，表示项目管理人员保守的风险观，胆怯，表示项目管理人员保守的风险观，胆怯担当较大的风险；担当较大的风险；乐观准则：乐观准则：“大中取大大中取大”，表示项目管理人员冒险的风险观，敢于，表示项目管理人员冒险的风险观，敢于担当较大的风险，且决策环境特别有利；担当较大的风险，且决策环境特别有利；缺憾原则：主要是项目管理人员对风险后果看的比较重。缺憾原则：主要是项目管理人员对风险后果看的比较重。例题例题例题例题4.64.6：为生产某一种高科技产品，有三种建设方案：建大型厂、：为生
46、产某一种高科技产品，有三种建设方案：建大型厂、：为生产某一种高科技产品，有三种建设方案：建大型厂、：为生产某一种高科技产品，有三种建设方案：建大型厂、中型厂和小型厂。产品利润不仅和生产规模有关，而且还与产品销中型厂和小型厂。产品利润不仅和生产规模有关，而且还与产品销中型厂和小型厂。产品利润不仅和生产规模有关，而且还与产品销中型厂和小型厂。产品利润不仅和生产规模有关，而且还与产品销售量有关，产品可能畅销、滞销和销售状况一般三种状态，上述三售量有关，产品可能畅销、滞销和销售状况一般三种状态，上述三售量有关，产品可能畅销、滞销和销售状况一般三种状态，上述三售量有关，产品可能畅销、滞销和销售状况一般三
47、种状态，上述三种方案的获利状况，三种结局可能发生的概率，以及各方期望盈利种方案的获利状况，三种结局可能发生的概率，以及各方期望盈利种方案的获利状况，三种结局可能发生的概率，以及各方期望盈利种方案的获利状况，三种结局可能发生的概率，以及各方期望盈利值的计算结果如表值的计算结果如表值的计算结果如表值的计算结果如表4343所示。依据上述信息，假如你是项目管理人所示。依据上述信息，假如你是项目管理人所示。依据上述信息，假如你是项目管理人所示。依据上述信息，假如你是项目管理人员，如何估计项目风险以实施科学决策？员，如何估计项目风险以实施科学决策？员，如何估计项目风险以实施科学决策？员，如何估计项目风险以
48、实施科学决策？例题例题例题例题4.74.7：为生产某一种高新技术产品，有三种建设方案：建大型：为生产某一种高新技术产品，有三种建设方案：建大型：为生产某一种高新技术产品，有三种建设方案：建大型：为生产某一种高新技术产品，有三种建设方案：建大型厂、中型厂和小型厂。产品利润不仅和生产规模有关，而且还与市厂、中型厂和小型厂。产品利润不仅和生产规模有关，而且还与市厂、中型厂和小型厂。产品利润不仅和生产规模有关，而且还与市厂、中型厂和小型厂。产品利润不仅和生产规模有关，而且还与市场景气度有关，相关状况如下表（单位：万元）。依据上述信息，场景气度有关，相关状况如下表（单位：万元）。依据上述信息，场景气度有
49、关，相关状况如下表（单位：万元）。依据上述信息，场景气度有关，相关状况如下表（单位：万元）。依据上述信息，假如你是项目管理人员，如何估计项目风险以实施科学决策？假如你是项目管理人员，如何估计项目风险以实施科学决策？假如你是项目管理人员，如何估计项目风险以实施科学决策？假如你是项目管理人员，如何估计项目风险以实施科学决策？试计算：（试计算：（试计算：（试计算：（1 1）在等概率原则下，应选择哪一种方案？）在等概率原则下，应选择哪一种方案？）在等概率原则下，应选择哪一种方案？）在等概率原则下，应选择哪一种方案？（2 2）在缺憾原则条件下，应选择哪一种方案？）在缺憾原则条件下，应选择哪一种方案？）在
50、缺憾原则条件下，应选择哪一种方案？）在缺憾原则条件下，应选择哪一种方案？4.3.4 4.3.4 贝叶斯概率法：贝叶斯概率法：贝叶斯概率法：贝叶斯概率法：1.1.先验概率：先验概率：先验概率：先验概率：概念：概念：概念：概念：项目风险估计是建立在对各种风险事务发生的可能性的基础上，这项目风险估计是建立在对各种风险事务发生的可能性的基础上，这项目风险估计是建立在对各种风险事务发生的可能性的基础上，这项目风险估计是建立在对各种风险事务发生的可能性的基础上，这种可能性干脆受到项目环境各种因素变更的影响，存在较强的风险种可能性干脆受到项目环境各种因素变更的影响，存在较强的风险种可能性干脆受到项目环境各种