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1、第九章第九章国际银行业务国际银行业务国际银行业概述国际银行业概述跨国银行的风险管理跨国银行的风险管理国际银行业的监管国际银行业的监管国际结算业务国际结算业务外汇买卖业务外汇买卖业务国际信贷业务国际信贷业务第一节第一节国际银行业概述国际银行业概述商业银行的国际扩张商业银行的国际扩张20世世纪纪90年年代代以以后后，很很多多国国家家相相继继放放松松了了银银行业的管制。行业的管制。国国际际业业务务可可以以使使商商业业银银行行在在多多个个经经济济体体中中实实现现业业务务的的多多样样化化，这这也也是是诸诸多多商商业业银银行行在在世世界范围内设立分行的原因所在。界范围内设立分行的原因所在。各各家家商商业业
2、银银行行在在从从事事海海外外业业务务时时可可以以更更多多地地为为跨跨国国公公司司服服务务，从从而而提提高高商商业业银银行行的的国国际际化专业水平。化专业水平。第一节第一节国际银行业概述国际银行业概述商业银行的海外业务机构形式商业银行的海外业务机构形式代表处（代表处（RepresentativeOffice）代理处（代理处（AgencyOffice）海外分支行（境外联行）海外分支行（境外联行）(OverseasSisterBank/Branch,Sub-branch)附属银行（子银行）（附属银行（子银行）（SubsidiaryBanks）代理银行代理银行(CorrespondentBanks)联
3、营银行（联营银行（AffiliatedBank）银团银行（银团银行（ConsortiumBank）第一节第一节国际银行业概述国际银行业概述商业银行的全球竞争商业银行的全球竞争随随着着全全球球金金融融市市场场一一体体化化的的发发展展，任任何何国国家家的的银银行行所所面面对对的的主主要要竞竞争争对对手手不不仅仅有有本本国国银银行行,还还有有外外资资银银行行，全全球球的的银银行行竞竞争争将将更更加加激激烈。烈。商业银行在海外设立分支机构的数量增加商业银行在海外设立分支机构的数量增加投投资资银银行行服服务务的的竞竞争争，全全球球竞竞争争激激烈烈的的典典型型业务就是承销、经纪等投资银行业务业务就是承销、
4、经纪等投资银行业务欧欧元元的的诞诞生生也也对对全全球球银银行行业业竞竞争争产产生生了了巨巨大大的的影影响响，欧欧洲洲区区货货币币一一体体化化降降低低了了交交易易成成本本和汇率风险，刺激了欧洲银行业的拓展。和汇率风险，刺激了欧洲银行业的拓展。第一节第一节国际银行业概述国际银行业概述全球银行业运行规则全球银行业运行规则世世界界范范围围内内也也存存在在统统一一化化的的全全球球银银行行业业运运行行规规则则。最最有有意意义义的的三三个个规规则则是是：国国际际银银行行业业法法案案、单一欧洲法案单一欧洲法案和和巴塞尔协议巴塞尔协议1978年年的的国国际际银银行行业业法法案案的的主主旨旨是是对对全全美美国的国
5、内外银行施加相同的监管。国的国内外银行施加相同的监管。1987年年的的单单一一欧欧洲洲法法案案消消除除了了欧欧洲洲各各国国银银行行业业务务接接受受存存款款等等方方面面的的资资本本管管制制，提提高高欧欧洲洲金金融市场的效率，促进欧洲银行的整合趋势。融市场的效率，促进欧洲银行的整合趋势。1988年年的的巴巴塞塞尔尔协协议议规规定定了了各各国国银银行行资资本本充足率的标准。充足率的标准。第一节第一节国际银行业概述国际银行业概述外资银行在中国外资银行在中国2001年年中中国国加加入入世世界界贸贸易易组组织织（WTO）以以后后，外资银行开始在中国大规模地进行扩张。外资银行开始在中国大规模地进行扩张。外资
6、银行在中国业务机构主要是分行和代表处外资银行在中国业务机构主要是分行和代表处随随着着业业务务范范围围由由只只经经营营有有限限的的外外汇汇业业务务扩扩展展到到全全方方位位的的银银行行业业务务，外外资资银银行行的的市市场场份份额额在在迅迅速提高。速提高。第二节第二节跨国银行的风险管理跨国银行的风险管理跨国银行的风险种类跨国银行的风险种类信信用用风风险险：银银行行交交易易对对象象信信誉誉不不佳佳导导致致的的交交易易风险。风险。市市场场风风险险：由由于于银银行行所所持持有有金金融融资资产产的的价价格格发发生变化所导致的风险，如利率和汇率风险。生变化所导致的风险，如利率和汇率风险。结结算算风风险险：由由
7、于于时时区区之之间间的的差差异异以以及及国国家家结结算算系统运行的时间不同，银行承受的风险损失。系统运行的时间不同，银行承受的风险损失。政政治治风风险险：因因借借款款国国内内乱乱、战战争争等等而而导导致致的的借借款款国国政政府府、借借款款企企业业无无力力偿偿还还贷贷款款等等给给银银行行带带来的损失。来的损失。法法律律风风险险：银银行行由由于于牵牵涉涉法法律律诉诉讼讼而而可可能能蒙蒙受受的损失。的损失。第二节第二节跨国银行的风险管理跨国银行的风险管理跨国银行风险管理的基本方法跨国银行风险管理的基本方法风风险险价价值值法法(VAR)：银银行行的的全全部部资资产产组组合合风风险险概概括括为为一一个个
8、简简单单的的数数字字，并并以以美美元元计计量量单单位位来来表表示示风风险险管管理理的的核核心心潜在亏损。潜在亏损。风风险险调调整整的的资资本本收收益益法法(Raroc)：风风险险调调整整的的资资本本收收益益是是收收益益与与潜潜在在亏亏损损或或VAR值值的的比比率率。以以资资金金投投资资风风险险基基础础上的盈利贴现值作为依据来对其资金使用进行决策。上的盈利贴现值作为依据来对其资金使用进行决策。全全面面风风险险管管理理模模式式：对对整整个个机机构构内内各各个个层层次次的的业业务务单单位位，各各个个种种类类风风险险的的通通盘盘管管理理，这这种种管管理理要要求求将将信信用用风风险险、市市场场风风险险及
9、及各各种种其其他他风风险险以以及及包包含含这这些些风风险险的的各各种种金金融融资资产产与与资资产产组组合合，承承担担这这些些风风险险的的各各个个业业务务单单位位纳纳入入到到统统一一的的体体系系中中，对对各各类类风风险险再再依依据据统统一一的的标标准准进进行行测测量量并加总，根据全部业务的相关性对风险进行控制和管理。并加总，根据全部业务的相关性对风险进行控制和管理。第三节第三节国际银行业的监管国际银行业的监管在国际范围内对银行进行监管的意义在国际范围内对银行进行监管的意义没没有有适适当当的的监监管管，银银行行也也就就无无法法正正常常执执行行其其信信贷贷机机构构以以及及国国家家支支付付系系统统的的
10、职职能能，还还会会跨跨国界对其他国家的银行体系产生危害。国界对其他国家的银行体系产生危害。适适当当的的银银行行监监管管和和规规范范可可以以确确保保国国际际金金融融市市场和世界经济的正常运行。场和世界经济的正常运行。巴巴塞塞尔尔协协议议充充当当了了国国内内银银行行以以及及银银行行业业跨国界合作的指导性原则。跨国界合作的指导性原则。第三节第三节国际银行业的监管国际银行业的监管国际银行监管政策和规范国际银行监管政策和规范 巴塞尔协议和资本充足率巴塞尔协议和资本充足率 IMF（国际货币基金组织）的规定（国际货币基金组织）的规定IMF试图通过技术支持的方式加强成员国的金融基础试图通过技术支持的方式加强成
11、员国的金融基础设施。设施。IMF还与成员国政府合作，增强其对银行进行审慎监还与成员国政府合作，增强其对银行进行审慎监管的能力，特别是有关银行业的推出机制以及银行体管的能力，特别是有关银行业的推出机制以及银行体系崩溃后的部门重组战略。系崩溃后的部门重组战略。第四节第四节国际结算业务国际结算业务国际结算及其原则国际结算及其原则国际结算是国与国之间，由于政治、经济、文国际结算是国与国之间，由于政治、经济、文化及事务性的化及事务性的交往和联系均会产生债权债务交往和联系均会产生债权债务关系或资金授受行关系或资金授受行为，以货币收付来清偿债为，以货币收付来清偿债权债务及实现资金转移的行为。权债务及实现资金
12、转移的行为。国际结算的原则：国际结算的原则：（1）同一银行的支票内部转账）同一银行的支票内部转账（2）不同银行的支票交换转账）不同银行的支票交换转账（3）按时合理的付汇）按时合理的付汇（4）安全迅速的收汇）安全迅速的收汇第四节第四节国际结算业务国际结算业务国际结算工具国际结算工具目前，国际结算是使用票据这种支付工具，通过相互目前，国际结算是使用票据这种支付工具，通过相互抵账的办法来结算国内外债权债务关系的。抵账的办法来结算国内外债权债务关系的。票据一般包括汇票、本票、和支票。票据一般包括汇票、本票、和支票。汇票是一个人向另一个人签发的，要求对方见票时或汇票是一个人向另一个人签发的，要求对方见票
13、时或在将来的一定时间对某人或持票人支付一定金额的无在将来的一定时间对某人或持票人支付一定金额的无条件支付命令。条件支付命令。本票是一个人向另一个人签发的，保证见票时或者一本票是一个人向另一个人签发的，保证见票时或者一定时间向收款人或者持票人支付一定金额的无条件的定时间向收款人或者持票人支付一定金额的无条件的书面允诺。书面允诺。支票是以银行为付款人的即期汇票。支票是以银行为付款人的即期汇票。第四节第四节国际结算业务国际结算业务国际结算的基本方式国际结算的基本方式由由于于使使用用票票据据的的不不同同，国国际际结结算算有有三三种种基基本本形式：汇款、托收、信用证。形式：汇款、托收、信用证。从从资资金
14、金与与票票据据的的流流动动方方向向是是否否一一致致来来看看，汇汇款款属属于于顺顺汇汇（toRemit），又又称称汇汇付付法法。托托收收和和信信用用证证则则属属于于逆逆汇汇(toDrawaDraft),又又称出票法。称出票法。第四节第四节国际结算业务国际结算业务顺汇方式顺汇方式-汇款汇款顺汇是由汇款人主动委托银行以某种信用工具将顺汇是由汇款人主动委托银行以某种信用工具将款项支付给收款人的一种支付方法。款项支付给收款人的一种支付方法。顺汇的基本当事人：顺汇的基本当事人：汇款人，通常是债务人或付款人；汇款人，通常是债务人或付款人；收款人，是债权人或受益人；收款人，是债权人或受益人；汇出行，是受汇款人
15、委托向收款人汇款的银行；汇出行，是受汇款人委托向收款人汇款的银行；解付行，是受汇出行委托，接受汇出行的汇款并解付行，是受汇出行委托，接受汇出行的汇款并向收款人解付款项的银行，也称作汇入行。向收款人解付款项的银行，也称作汇入行。顺汇的分类：电汇、信汇和票汇。顺汇的分类：电汇、信汇和票汇。第四节第四节国际结算业务国际结算业务逆汇方式逆汇方式-托收托收逆逆汇汇是是由由收收款款人人出出票票，通通过过银银行行向向付付款款人人收收取取款款项项的的一一种种方方式式。按按照照逆逆汇汇方方式式下下信信用用形形式式的的不不同同，分分为托收和信用证。为托收和信用证。托托收收是是由由债债权权人人（出出口口商商）主主动
16、动向向国国外外的的债债务务人人（进进口口商商）开开立立汇汇票票，并并委委托托本本地地外外汇汇银银行行通通过过其其在在国国外外分分行行或或代代理理行行，向向债债务务人人收收取取款款项项的的一一种种结结算方式算方式托托收收方方式式可可进进一一步步分分为为付付款款交交单单（D/P）和和承承兑兑交交单单（D/A）两种方式。）两种方式。信用证（信用证（LetterofCredit,简称简称L/C）信信用用证证是是指指开开证证行行根根据据申申请请人人（进进口口商商）的的申申请请和和要要求求，对对受受益益人人（出出口口商商）开开出出的的授授权权出出口口商商签签发发以以开开证证行行或或进进口口商商为为付付款款
17、人人的的汇汇票票，并并对对提提交交符符合合条条款款规规定定的的汇汇票票和单据保证付款的一种银行保证文件。和单据保证付款的一种银行保证文件。信用证方式是最主要、最广泛的国际结算方式。信用证方式是最主要、最广泛的国际结算方式。信用证结算的三个特点：信用证结算的三个特点：（1）开证行负有第一付款责任；）开证行负有第一付款责任；（2）信用证是独立的文件，不受交易合同的约束；）信用证是独立的文件，不受交易合同的约束；（3）以处理单据业务为主，而非货物。）以处理单据业务为主，而非货物。第四节第四节国际结算业务国际结算业务逆汇方式逆汇方式-信用证信用证第五节第五节外汇买卖业务外汇买卖业务概念及分类概念及分类
18、外汇买卖是银行最基本的国际业务，是将一外汇买卖是银行最基本的国际业务，是将一种货币按照既定的汇率兑换成另一种货币的种货币按照既定的汇率兑换成另一种货币的活动。活动。从业务性质上看，银行的外汇业务可以分为从业务性质上看，银行的外汇业务可以分为即期外汇买卖业务、远期外汇买卖业务、外即期外汇买卖业务、远期外汇买卖业务、外汇衍生工具买卖业务。其中，规模最大的是汇衍生工具买卖业务。其中，规模最大的是即期外汇买卖业务。即期外汇买卖业务。第五节第五节外汇买卖业务外汇买卖业务外汇买卖业务的分类外汇买卖业务的分类即期外汇买卖业务是指按照银行的即期外汇牌价，在两即期外汇买卖业务是指按照银行的即期外汇牌价，在两个交
19、易日内完成资金交割的货币兑换行为。个交易日内完成资金交割的货币兑换行为。远期外汇业务是指交易双方同意在将来某一个确定的日远期外汇业务是指交易双方同意在将来某一个确定的日期，按照事先规定的远期汇价买卖一定数量的某种货币期，按照事先规定的远期汇价买卖一定数量的某种货币的交易行为。的交易行为。外汇衍生工具买卖业务外汇衍生工具买卖业务（1）外汇掉期业务：在一笔外汇交易中同时进行即期和）外汇掉期业务：在一笔外汇交易中同时进行即期和远期的外汇买卖行为。远期的外汇买卖行为。（2）外汇期货业务：在集中性的交易市场以公开竞价的）外汇期货业务：在集中性的交易市场以公开竞价的方式进行的外汇期货合约的交易。方式进行的
20、外汇期货合约的交易。（3）外汇期权业务：以某种外币或外汇期货合约作为标）外汇期权业务：以某种外币或外汇期货合约作为标的物的期权。的物的期权。第六节第六节国际信贷业务国际信贷业务国际信贷及收益确定国际信贷及收益确定国际信贷是指一国的商业银行或其他金融机国际信贷是指一国的商业银行或其他金融机构，在国际金融市场上，向另一个国家的银构，在国际金融市场上，向另一个国家的银行、其他金融机构、政府、公司企业以及国行、其他金融机构、政府、公司企业以及国际机构提供贷款。际机构提供贷款。国际信贷的收益一般包括：管理费用、风险国际信贷的收益一般包括：管理费用、风险费用和利息差额。费用和利息差额。第六节第六节国际信贷
21、业务国际信贷业务国际银团贷款国际银团贷款国际银团贷款又称辛迪加贷款，是指由一家或几家国际银团贷款又称辛迪加贷款，是指由一家或几家银行牵头，多家跨国银行参加，共同向一国政府、银行牵头，多家跨国银行参加，共同向一国政府、某一企业或某一项目提供贷款的一种方式。某一企业或某一项目提供贷款的一种方式。国际银团贷款的参与者包括：借款人、担保人、牵国际银团贷款的参与者包括：借款人、担保人、牵头行、管理行、代理行、安排行等。国际银团贷款头行、管理行、代理行、安排行等。国际银团贷款的种类的种类（1）按贷款期限可分为定期贷款和循环贷款）按贷款期限可分为定期贷款和循环贷款（2）按贷款人和借款人的关系分为直接银团贷款
22、和）按贷款人和借款人的关系分为直接银团贷款和间接银团贷款间接银团贷款（3）此外还有备用贷款、备用信用证保证贷款等。）此外还有备用贷款、备用信用证保证贷款等。第六节第六节国际信贷业务国际信贷业务国际贸易融资国际贸易融资贸贸易易融融资资，是是指指商商业业银银行行对对进进出出口口贸贸易易的的资资金金融融通。通。根根据据期期限限的的长长短短，贸贸易易融融资资可可以以分分为为短短期期贸贸易易融融资和中长期出口信贷。资和中长期出口信贷。短短期期贸贸易易融融资资之之期期限限在在一一年年以以内内的的贸贸易易融融资资，融融资资额额度度比比较较小小。根根据据信信贷贷对对象象的的不不同同，可可分分为为对对出口商的融
23、资和对进口商的融资两部分。出口商的融资和对进口商的融资两部分。中中长长期期贸贸易易融融资资又又称称为为出出口口信信贷贷，是是指指出出口口国国银银行行为为了了促促进进本本国国商商品品的的出出口口提提供供的的信信贷贷支支持持。一一般分卖方信贷、买方信贷和福费廷业务般分卖方信贷、买方信贷和福费廷业务第六节第六节国际信贷业务国际信贷业务项目融资项目融资项目融资是一种贷款人没有完全的追索权，依项目融资是一种贷款人没有完全的追索权，依赖项目的资产和现金流量，资金回报和费用较赖项目的资产和现金流量，资金回报和费用较高的新型融资方式。高的新型融资方式。根本特征：有限追索和风险分担。根本特征：有限追索和风险分担
24、。项目融资的参与者：项目融资的参与者：第六节第六节国际信贷业务国际信贷业务项目融资资金来源与风险控制项目融资资金来源与风险控制项目融资的资金来源：项目融资的资金来源：1.国际金融组织贷款国际金融组织贷款2.出口信贷贷款出口信贷贷款3.国际资本市场发债国际资本市场发债4.国际商业贷款国际商业贷款5.国内本币政策性或商业国内本币政策性或商业性贷款性贷款项目融资风险的控制项目融资风险的控制：1.产权投资2.各项担保及各类保险各项担保及各类保险3.留置权和限制抵押留置权和限制抵押4.代保管账户代保管账户一般采用银团贷款方式。一般采用银团贷款方式。1.第六节第六节国际信贷业务国际信贷业务国际贷款协议国际
25、贷款协议银行与非银行客户之间的贷款需要签订正式的银行与非银行客户之间的贷款需要签订正式的贷款协议。贷款协议。贷款协议的主要条款包括：鉴于条款、贷款的贷款协议的主要条款包括：鉴于条款、贷款的金额、贷款的期限、贷款的提取、贷款的用途、金额、贷款的期限、贷款的提取、贷款的用途、贷款的先决条件、贷款的偿还、货币条款、贷贷款的先决条件、贷款的偿还、货币条款、贷款的利率及其他费用、延续条件、税务条款、款的利率及其他费用、延续条件、税务条款、违约条款等违约条款等12项。项。此外，还会就协议所使用的法律、法院和诉讼此外，还会就协议所使用的法律、法院和诉讼程序的选择、仲裁以及主权豁免等法律问题作程序的选择、仲裁
26、以及主权豁免等法律问题作出详细的规定。出详细的规定。第六节第六节国际信贷业务国际信贷业务我国的涉外信贷我国的涉外信贷涉外信贷指的是与我国对外经济活动有关的贷款。涉外信贷指的是与我国对外经济活动有关的贷款。目目前前可可以以分分为为两两类类：一一是是涉涉外外企企业业的的信信贷贷，二二是是外贸信贷。外贸信贷。按按贷贷款款货货币币来来分分，则则可可以以分分为为外外汇汇贷贷款款和和人人民民币币贷款。贷款。外外汇汇贷贷款款的的特特点点：借借外外汇汇还还外外汇汇、实实行行浮浮动动汇汇率率、借款单位必须由外汇来源、政策性强。、借款单位必须由外汇来源、政策性强。外外贸贸贷贷款款的的特特点点：信信贷贷与与外外贸贸
27、相相结结合合；信信贷贷和和出出口创汇相结合；信贷和国际结算相结合。口创汇相结合；信贷和国际结算相结合。复习思考题复习思考题跨跨国国银银行行组组织织形形式式主主要要是是什什么么？面面临临哪哪些些风风险险？目前，商业银行都运用哪些方法来管理风险？目前，商业银行都运用哪些方法来管理风险？国际结算的方式都有哪些？各种方式如何操作？国际结算的方式都有哪些？各种方式如何操作？请谈谈三种外汇衍生工具之间的联系和区别。请谈谈三种外汇衍生工具之间的联系和区别。国际银团贷款对发展中国家经济发展有何意义？国际银团贷款对发展中国家经济发展有何意义？中中长长期期出出口口信信贷贷都都有有哪哪些些形形式式？简简述述每每种种形形式式的的业务流程。业务流程。请请结结合合项项目目融融资资的的案案例例，谈谈谈谈项项目目融融资资的的特特点点和和风险管理方法。风险管理方法。