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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 第 三 套一、单项挑选题1、对样本的相关系数,以下结论错误选项（A）A. | | 越接近 0, X 与 Y 之间线性相关程度高B. | | 越接近 1, X 与 Y 之间线性相关程度高C. 1 1 D、0,就 X 与 Y 相互独立2、同一时间,不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ）A原始数据 B截面数据C时间序列数据 D修匀数据3、为了分析随着说明变量变动一个单位,因变量的增长率变化情形,模型应当设定为（ C ）A. lnY= 1+ 2lnX +u B. Y 0 1 ln X uC. ln Y 0 1 X u D. iY= 1 2 X i
2、 iu 4、多元线性回来模型中,发觉各参数估量量的 t 值都不显著,但模型的R 2 或 R 2 很大 , F 值确很显著,这说明模型存在（ A ）A多重共线性 B异方差 C自相关 D设定偏误5、在异方差性情形下,常用的估量方法是（D ） A一阶差分法 B. 广义差分法 C工具变量法 D. 加权最小二乘法 6、DW检验中要求有假定条件,在以下条件中不正确选项（ D ）A说明变量为非随机的B. 随机误差项为一阶自回来形式C线性回来模型中不应含有滞后内生变量为说明变量D. 线性回来模型为一元回来形式7、广义差分法是（ B ）的一个特例A.加权最小二乘法 B. 广义最小二乘法C.一般最小二乘法 D.两
3、阶段最小二乘法8、在下例引起序列自相关的缘由中,不正确选项（ D ）A.经济变量具有惯性作用 B. 经济行为的滞后性C.设定偏误D.说明变量之间的共线性9、假设估量出的库伊克模型如下：名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - Y . t69.0 .35Xt0 .76 Y t1t2 . 65214 .7011. 91 dl1 .3,由于d1.916ld1.3,R20.897F143DW1. 916就（ C ）0.34 （0.76 ）A. 分布滞后系数的衰减率为B. 在显著性水平0 . 05下, DW检验临界值为据此可以推断模型
4、扰动项存在自相关C.即期消费倾向为 0.35 ,说明收入每增加 1 元,当期的消费将增加 0.35 元D.收入对消费的长期影响乘数为 tY 1 的估量系数 0.76 10. 虚拟变量 A A. 主要来代表质的因素,但在有些情形下可以用来代表数量因素B.只代表质的因素 C. 只代表数量因素 D. 只代表季节影响因素11、如想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异,就以下那个模型比较适合（Y 代表消费支出；X 代表可支配收入；D2、D3表示虚拟变量）（D ）,A.Y iXiui B.Y i11Xi2D2iXiiC.Y i12D2i3D3iXii D.Y i12D2iXii12、逐步回来法既检
5、验又修正了（ D ）A异方差性 B.自相关性C随机说明变量 D.多重共线性13、已知模型的形式为y12xu, 在用实际数据对模型的参数进行估量的时候测得 DW统计量为 0.6453, 就广义差分变量是 B A.yt.06453 yt,1xt.06453 xt1 B.yt0 . 6774yt1,xt0.6774 xt1C.ytyt1,xtxt1D.yt0. 05yt1,xt0 .05 xt114、回来分析中定义的 B A. 说明变量和被说明变量都是随机变量B. 说明变量为非随机变量,被说明变量为随机变量名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 8 页精选学习资料 - - - - -
6、 - - - - C. 说明变量和被说明变量都为非随机变量D. 说明变量为随机变量,被说明变量为非随机变量 15 、在有 M个方程的完备联立方程组中,当识别的阶条件为HNiM1（H为联立方程组中内生变量和前定变量的总数,时,就表示 A N 为第 i 个方程中内生变量和前定变量的总数） A. 第 i 个方程恰好识别 B.第 i 个方程不行识别）C.第 i 个方程过度识别 D.第 i 个方程的识别状态不能确定16、多元线性回来分析中,调整后的可决系数R 与可决系数 2R 之间的关系 （ B 2A. R2112 Rnk B. R21 1R2n1n1nkC. R20 D. 2 R R2 17 、在异方
7、差的情形下,参数估量值的方差不能正确估量的缘由是（ A）A.Eu22B.Euiuj0ijiC.Exiui0D.Eui0 18、检验自回来模型扰动项的自相关性,常用德宾 h 检验,以下命题正确选项 （ B A德宾 h 检验只适用一阶自回来模型 B德宾 h 检验适用任意阶的自回来模型 C德宾 h 统计量听从 t 分布 D德宾 h 检验可以用于小样本问题 19、设yi12x iui,Varui22fxi,就对原模型变换的正确形式为i B 名师归纳总结 A y i12x iu iC ）第 3 页,共 8 页B .yi1i2xiuiif x if xf x if xC.fyif212fx ixifui2
8、x ix i22x iD y f x i1f x i2x f xiu f x i20、在修正序列自相关的方法中,能修正高阶自相关的方法是（A. 利用 DW统计量值求出.B. Cochrane-Orcutt法C. Durbin两步法D. 移动平均法- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 二、多项挑选题1、希斯特（ Shisko ）讨论了什么因素影响兼职工作者的兼职收入,模型及其估量结果为：wm 37 . 07 0 . 403 w 0 90 . 06 race 113 . 64 reg 2 . 26 age 0 . 062 24 . 47 27 . 62 0 .
9、 94 2R 0 . 74 df 311其中： wm为兼职工薪（美元 / 小时）； w0为主业工薪（美元 / 小时）； race 为虚拟变量,如是白人取值为 0,非白人取值为 1；reg 为虚拟变量, 当被访者是非西部人时,reg 取值为 0,当被访者是西部地区人时,的有（）reg 取值为 1； age 为年龄；关于这个估量结果,以下说法正确A. 在其他因素保持不变条件下,非白人的兼职工薪每小时比白人约低 90 美元B. 在其他因素保持不变条件下,白人的兼职工薪每小时比白人约低 90 美元C.在其他因素保持不变条件下,非西部人的兼职工薪每小时比西部人约高出 113.64 美元D.在其他因素保持
10、不变条件下,非西部人的兼职工薪每小时比西部人约低出 113.64 美元E. 四个变量在5%显著性水平下统计上是显著的. 3X3ie i,以下各式成立的有（）2、对于二元样本回来模型Y i. 1. 21X2iA. ie0 B.e iX2i0 C.e iX3i0D.e iY i0 E.X3 iX2i0 B.DW 检验法3、能够检验多重共线性的方法有（）A. 简洁相关系数矩阵法C.t 检验与 F 检验综合判定法 D.ARCH检验法E. 帮助回来法 又待定系数法 名师归纳总结 4、对联立方程模型参数的单方程估量法包括 B. 第 4 页,共 8 页 A.工具变量法间接最小二乘法- - - - - - -
11、精选学习资料 - - - - - - - - - C.完全信息极大似然估量法 D.二阶段最小二乘法E.三阶段最小二乘法5、假如模型中存在自相关现象,就会引起如下后果（）A.参数估量值有偏 B. 参数估量值的方差不能正确确定C.变量的显著性检验失效 D. 猜测精度降低E.参数估量值仍是无偏的三、判定题 （判定以下命题正误,并说明理由）1、 在实际中,一元回来没什么用,由于因变量的行为不行能仅由一个说明变量来说明；2、多重共线性问题是随机扰动项违反古典假定引起的；3、在异方差性的情形下,常用的OLS法必定高估了估量量的标准误；4、虚拟变量只能作为说明变量；5、设估量模型为PCE .t2R由于 R2
12、171.4412 0.9672 PDIt 7.4809119.87110.9940DW0.53160.9940,说明模型有很好的拟合优度,就模型不存在伪（虚假）回来；四、运算题1、某公司想打算在何处建造一个新的百货店,对已有的 30 个百货店的销售额作为其所处地理位置特点的函数进行回来分析,并且用该回来方程作为新百货店的不同位置的可能销 售额,估量得出（括号内为估量的标准差）其中：Y . t300 . 1X1 t.001X2t10 .0X3t0.3X4t（0.02 ）（0.01 ）（1.0 ）（1.0 ）tY 第 i 个百货店的日均销售额（百美元）；X1第i个百货店前每小时通过的汽车数量（10
13、 辆）；X 2第i个百货店所处区域内的人均收入（美元）；X 3第i个百货店内全部的桌子数量；X 4第i个百货店所处地区竞争店面的数量；请回答以下问题：名师归纳总结 （1）说出本方程中系数0.1 和 0.01 的经济含义；第 5 页,共 8 页（2）各个变量前参数估量的符号是否与期望的符号一样？- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - （3）在0.05 的显著性水平下检验变量X 1的显著性；（临界值.0t025252. 06,0t. 025262.056,0t.0525 1. 708,0t.05261. 706）2、一国的对外贸易分为出口和进口,净出口被定义为出
14、口与进口的差额；影响净出口的因素许多, 在宏观经济学中,汇率和国内收入水平被认为是两个最重要的因素,我们依据这一理论对影响中国的净出口水平的因素进行实证分析；设 NX表示我国净出口水平（亿元）；GDP为我国国内生产总值（亿元）,反映我国的国 内收入水平； DGDP表示 GDP的一阶差分； E 表示每 100 美元对人民币的平均汇率（元 / 百 美元）,反映汇率水平； 利用 1985 2001 年我国的统计数据 （摘自2002 中国统计年鉴 ）,估量的结果见下表；（1）挑选说明我国净出口水平最适合的计量经济模型,写出该模型并说明挑选的缘由,其它模型可能存在什么问题；（2）说明挑选的计量经济模型的
15、经济意义；相关系数矩阵Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/02 Time: 11:02 Sample: 1985 2001 Included observations: 17 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -2135.887 645.9685 -3.306488 0.0048 E 4.851832 0.983587 4.932794 0.0002 R-squared 0.618636 Mean dependent 879.9059 var Ad
16、justed R-squared 0.593211 S.D. dependent var 1348.206 S.E. of regression 859.8857 Akaike info criterion 16.46161 Sum squared resid 11091052 Schwarz criterion 16.55963 Log likelihood -137.9237 F-statistic 24.33245 Durbin-Watson stat 0.890230 ProbF-statistic 0.000180 Dependent Variable: NX Method: Lea
17、st Squares Date: 03/21/02 Time: 11:04 Sample: 1985 2001 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - Included observations: 17 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -761.6691 313.1743 -2.432093 0.0280 GDP 0.036827 0.005810 6.338492 0.0000 R-squared 0.728145 Mean dependent 87
18、9.9059 var Adjusted R-squared 0.710021 S.D. dependent var 1348.206 S.E. of regression 726.0044 Akaike info criterion 16.12312 Sum squared resid 7906237. Schwarz criterion 16.22115 Log likelihood -135.0465 F-statistic 40.17648 Durbin-Watson stat 1.289206 ProbF-statistic 0.000013 Dependent Variable: N
19、X Method: Least Squares Date: 03/21/02 Time: 11:06 Sample: 1985 2001 Included observations: 17 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -822.2318 789.9381 -1.040881 0.3156 E 0.180334 2.145081 0.084069 0.9342 GDP 0.035671 0.015008 2.376855 0.0323 R-squared 0.728282 Mean dependent 879.9059
20、var Adjusted R-squared 0.689465 S.D. dependent var 1348.206 S.E. of regression 751.2964 Akaike info criterion 16.24026 Sum squared resid 7902248. Schwarz criterion 16.38730 Log likelihood -135.0422 F-statistic 18.76202 Durbin-Watson stat 1.279954 ProbF-statistic 0.000109 Dependent Variable: NX Metho
21、d: Least Squares Date: 03/21/02 Time: 11:09 Sampleadjusted: 1986 2001 Included observations: 16 after adjusting endpoints 名师归纳总结 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 第 7 页,共 8 页C -3036.617 444.7869 -6.827128 0.0000 E 8.781248 0.929788 9.444358 0.0000 DGDP -0.301465 0.054757 -5.505550 0.
22、0001 R-squared 0.878586 Mean dependent 962.9563 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - var Adjusted R-squared 0.859907 S.D. dependent var 1346.761 S.E. of regression 504.0793 Akaike info criterion 15.45070 Sum squared resid 3303247. Schwarz criterion 15.59557 Log likelihood -120.6056 F-statistic 47.0
23、3583 Durbin-Watson stat 2.214778 ProbF-statistic 0.000001 3、下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回来结果,依据这一结果试判定该模型是否存在多重共线性,说明你的理由；Dependent Variable: REV Method: Least Squares Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 17414.63 14135.10 1.232022 0.2640 GDP1 -0
24、.277510 0.146541 -1.893743 0.1071 GDP2 0.084857 0.093532 0.907252 0.3992 GDP3 0.190517 0.151680 1.256048 0.2558 R-squared 0.993798 Mean dependent 63244.00 var 名师归纳总结 Adjusted R-squared 0.990697 S.D. dependent var 54281.99 第 8 页,共 8 页S.E. of regression 5235.544 Akaike info criterion 20.25350 Sum squared resid 1.64E+08 Schwarz criterion 20.37454 Log likelihood -97.26752 F-statistic 320.4848 Durbin-Watson stat 1.208127 ProbF-statistic 0.000001 - - - - - - -