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1、计 量 经 济 学 模 拟 题一、单项选择题1、双对数模型XYlnlnln10中，参数1的含义是 （C ）A. Y 关于 X的增长率 B .Y关于 X的发展速度C. Y 关于 X的弹性 D. Y关于 X 的边际变化2、设 k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（B）A. )1()(kRSSknESS B)()1 () 1(22knRkRC)1()1 ()(22kRknR D)()1/(knTSSkESS3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D ）A. 使ntttYY1?达到最小值 B. 使?min
2、iiYY达到最小值C. 使ttYY?max达到最小值 D. 使21?ntttYY达到最小值4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有 m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（B） A. m B. m-1 C. m+1 D. m-k 5、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的是（A ） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用 F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ C） A. tttuXY10 B. ittXYEY)/( C. ttXY10? D. t
3、ttXXYE10/7、在经济发展发生转折时期， 可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的回归关系明显不同。现以1991 年为转折时期，设虚拟变量年以前，年以后，1991019911tD，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 9 页消费部分下降了， 边际消费倾向变大了。 则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（D ） A. tttuXY10 B. tttttuXDXY210 C. ttttu
4、DXY210 D. ttttttuXDDXY3210 8、对于有限分布滞后模型tktkttttuXXXXY22110在一定条件下，参数i可近似用一个关于 i 的阿尔蒙多项式表示（mi,2, 1 ,0） ，其中多项式的阶数m必须满足（A ） Akm Bkm Ckm Dkm 9、在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项tu满足古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中的滞后解释变量1tY和误差项*tu，下列说法正确的有（D）A .0),(,0),(*1*1ttttuuCovuYCovB0),(,0),(*1*1ttttuuCovuYCovC 0),(,0),(*1*1ttttu
5、uCovuYCovD 0),(,0),(*1*1ttttuuCovuYCov 10 、设tu为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ B ）1211221.cov(,)0().tsttttttttttAu utsBuuCuuuDuu 11 、 利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时， 下列命题正确的是（ B ）A. 德宾 h 检验只适用一阶自回归模型B. 德宾 h 检验适用任意阶的自回归模型C. 德宾 h 统计量渐进服从t 分布D. 德宾 h 检验可以用于小样本问题 12 、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（B）A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量B. 简化式模
6、型中解释变量可以是内生变量，C. 简化式模型中解释变量是前定变量D. 结构式模型中解释变量可以是内生变量精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 9 页 13、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（A） A. jiCOVji,0),( B. jiCOVji,0),( C. (,)0,ijCOVXXij D. jiXCOVji,0),(14、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（D） A. n B. n-1 C. n-k D. 1 15、边际成本函数为221QQMC（MC 表示边际成本； Q 表示产量） ，则下列说法正确的
7、有（A） A. 模型中可能存在多重共线性 B. 模型中不应包括2Q作为解释变量 C. 模型为非线性模型 D. 模型为线性模型 16 、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（D）A. 最小二乘法 B. 极大似然法C. 广义差分法 D. 间接最小二乘法 17、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则 DW统计量近似等于( A ) A. 0 B. 1 C. 2 D. 4 18、更容易产生异方差的数据为 ( C ) A. 时序数据 B. 修匀数据 C. 横截面数据 D. 年度数据 19、设M 为货币需求量，Y 为收入水平， r 为利率，流动性偏好函数为rYM210，又设1?、2?分别是
8、1、2的估计值，则根据经济理论，一般来说 ( A ) A. 1?应为正值，2?应为负值 B. 1?应为正值，2?应为正值 C.1?应为负值，2?应为负值 D. 1?应为负值，2?应为正值20、对于有限分布滞后模型， 解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会 ( B ) A. 增加 1 个 B. 减少 1 个 C. 增加 2 个 D. 减少 2 个二、多项选择题1、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括( A B D F ) A. 工具变量法 B. 间接最小二乘法 C. 完全信息极大似然估计法 D. 二阶段最小二乘法 E. 三阶段最小二乘法 F. 有限信息极大似然估计法2、下列哪些变量
9、一定属于前定变量( C D ) A. 内生变量 B. 随机变量 C. 滞后变量 D. 外生内生变量 E. 工具变量精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 9 页3、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（A B C ）A. 无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性D. 不一致性 E. 有偏性4、 利用普通最小二乘法求得的样本回归直线iiXY21?的特点（ A C D ）A. 必然通过点),(YX B. 可能通过点),(YXC. 残差ie的均值为常数 D. iY?的平均值与iY的平均值相等E. 残差ie与解释变量iX之间有一定
10、的相关性5、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有（A B）A. 满足阶条件的方程则可识别B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别C. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别D. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别E. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别 F. 联立方程组中有一个方程不可识别，则联立方程组不可识别三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。错在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。2、在模型中引
11、入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。对在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。3、D-W检验中的 D-W值在 0 到 4 之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。错DW 值在 0 到 4 之间，当 DW 落在最左边（ 0ddL） 、最右边 (4-Dld4d) 时，分别为正自相关、负自相关; 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 9 页中间(dud4.28 ，所以模型存在异方差（2）根据表 1 所给资料，对给
12、定的显著性水平05. 0，查2分布表，得临界值81.7)3(05.0，其中 p=3 为自由度。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？表 1 ARCH Test: F-statistic 6.033649 Probability 0.007410 Obs*R-squared 10.14976 Probability 0.017335 Test Equation: Dependent Variable: RESID2 Method: Least Squares Date: 06/04/06 Time: 17:02 Sample(adjusted): 1981 1998 I
13、ncluded observations: 18 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 244797.2 373821.3 0.654851 0.5232 RESID2(-1) 1.226048 0.330479 3.709908 0.0023 RESID2(-2) -1.405351 0.379187 -3.706222 0.0023 RESID2(-3) 1.015853 0.328076 3.096397 0.0079 R-squared 0.563876 Mean de
14、pendent var 971801.3 Adjusted R-squared 0.470421 S.D. dependent var 1129283. S.E. of regression 821804.5 Akaike info criterion 30.26952 Sum squared resid 9.46E+12 Schwarz criterion 30.46738 Log likelihood -268.4257 F-statistic 6.033649 Durbin-Watson stat 2.124575 Prob(F-statistic) 0.007410 解：该检验为 AR
15、CH 检验由 Obs*R-squared=10.14987.81 ，表明模型存在异方差。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 9 页2、根据某行业 19551974年的库存量（ y）和销售量（ x）的资料（见表2），运用 EViews软件得如下报告资料，试根据所给资料和图形完成下列问题：（1） 完成表 2 的空白处，由报告资料写出估计模型的表达式 （用书写格式）；（2）根据写出的模型表达式求销售量对库存量影响的短期乘数、动态乘数和长期乘数，同时给出经济解释；（3）根据所给资料对估计模型进行评价（包括经济意义、拟合效果、显著性检
16、验等）。表 2 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/04/02 Time: 17:42 Sample(adjusted): 1958 1974 Included observations: 17 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -6.419601 2.130157 PDL01 1.156862 0.195928 PDL02 0.065752 0.176055 PDL03 -0.460829 0.1811
17、99 R-squared 0.996230 Mean dependent var 81.97653 Adjusted R-squared S.D. dependent var 27.85539 S.E. of regression 1.897384 Akaike info criterion 4.321154 Sum squared resid 46.80087 Schwarz criterion 4.517204 Log likelihood -32.72981 F-statistic Durbin-Watson stat 1.513212 Prob(F-statistic) 0.00000
18、0 Lag Distribution of X i Coefficient Std. Error T-Statistic . * | 0 0.63028 0.17916 . *| 1 1.15686 0.19593 . * | 2 0.76178 0.17820 * . | 3 -0.55495 0.25562 Sum of Lags 1.99398 0.06785 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 9 页(17)(13)(12)(17)(13)(12)(4,12)(5,13)(5,17)(0.025)2.110,( .
19、25)2.160,(0.025)2.176,(0.05)1.740,(0.05)1.771,(0.05)1.782(0.05)3.26,(0.05)3.03,(0.05)2.81tto ottttFFF解： （1）第一拦的 t 统计量值：第二拦的 t 统计量值：Adjusted R-squared 0.99536 F-statistic 1145.20 16.1145,5132.1,9954. 0)1710.2)(2750.4)(9045. 5)(5180. 3)(0137. 3(5550.07618.01569.16303. 04196.6?2321FDWRxxxxyttttt（2）短期乘数
20、为0.6303 ，动态乘数分别为1.1569，0.7618，-0.5550 。长期乘数为 1.994 。（3）模型整体的拟合效果较好， 可决系数达到 0.9963，F统计量为 1145.16 ，除3tx的系数的 t 统计量外，其余均大于在显著性水平为0.05，自由度为12下的临界值 2.176 ，说明模型中销售额在滞后第三期对库存量影响较小外，其它各均影响显著。3、根据某地区居民对农产品的消费y 和居民收入 x 的样本资料，应用最小T-Statistic -3.013675 5.904516 0.373472 -2.513216 T-Statistic 3.51797 5.90452 4.27
21、495 -2.17104 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 9 页二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。由所给资料完成以下问题：（1） 在n=16，05.0的 条 件 下 ， 查D-W 表 得 临 界 值 分 别 为371.1,106.1ULdd，试判断模型中是否存在自相关；（2） 如果模型存在自相关，求出相关系数?，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。xy3524.09123.27?se=（1.8690） （0.0055 ）531.4122,6800.0,0506.22,9966.016122FDWeRii-2-101231 001 201 401 601 802 00868890929 4969 800R esid ualActualFitted解： （1）因为 DW=0.681.106 ，所以模型中的随机误差存在正的自相关。（2）由 DW=0.68 ，计算得?=0.66，所以广义差分表达式为1121166.0)66.0(34. 066.ttttttxuxxyy精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 9 页