《2023年银行业风险管理（中级）考试模拟练习（含解析）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年银行业风险管理（中级）考试模拟练习（含解析）.docx（47页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年银行业风险管理（中级）考试模拟练习（含解析）i.（）作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级。A.监管部门B.银行业协会C.评级机构D.审计师【答案】：C【解析】：评级机构作为独立第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资 者和债权人提供有关资金平安的风险信息，引导公众选择资金平安性 高的金融机构。2.缺口分析的局限性包括（）oA.未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为 1 （即不完全正相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 而对于由相互独立的多种资产组成的
2、投资组合，只要组合中的资产个 数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全 消除。13.（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常 为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方 差-协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法【答案】：B【解析】：方差-协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准 差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素 间的相关系数通过矩阵运
3、算求得。14.“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可 能出现的违规事项。A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】：D【解析】：贷款发放业务环节可能出现的违规事项有：逆程序发放贷款；未 按审批时所附的限制性条款发放贷款；贷款合同要素填写不规范； 未按规定办妥抵押品抵押登记手续或手续不完善，造成抵押无效； 未按规定办理质押物止付手续和质押权利转移手续，形成无效质 押；贷款录入上账错误等。15.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率 上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）oA.汇率风
4、险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】：D【解析】：重新定价风险也称为成熟期错配风险，是最主要和最常见的利率风险 形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言） 或重新定价期限（就浮动利率而言）所存在的差异。16.商业银行资本管理方法（试行）规定在最低资本要求、储藏资 本要求和逆周期资本要求外，系统重要性银行应计提附加资本。我国 国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的（），由核心一 级资本满足。A. 1%2%B. 3%4%【答案】：A【解析】：我国国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%,由核 心一级资本满足。假设国内银行被认定为全球系统重要性银
5、行，所使用 的附加资本按照巴塞尔委员会发布的全球系统重要性银行评估方法 及其附加资本要求规定为1%3.5%。17.以下哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别？（）A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构B.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷C.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼D,局部员工因长期处于不良工作环境导致健康受损E.资金交易员未经授权进行交易并造成损失【答案】：A|B|C|D|E【解析】：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。 题中ABCDE五项均属于“人员因素”风险类别。18.以下关于远期和期货产品的说法，正确的选项是（）。A.远期合约
6、是指交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定 数量的标的物的金融市场业务交易产品B.远期合约和期货合约通常在交易所内进行交易C.期货合约是非标准化合约D.远期合约标的物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融 产品E.在商品风险方面，通常采用各类商品期货对冲未来的商品价格波动 风险【答案】：A|D|E【解析】：B项，远期合约通常在场外市场进行交易，期货合约通常在交易所内 进行交易；C项，期货合约是具有标准期限、标准单位的标准化合约。19 .商业银行风险管理涉及到大量的数据，以下各项属于外部数据的 有（）oA.国内市场行情数据B.外部评级数据C.外部损失数据D.行业统计分析数据E.客户
7、在本行的信用记录【答案】：A|B|C|D【解析】：外部数据是通过专业数据供应商所获得的数据，或者从税务、海关、 公共服务提供部门、征信系统等记录客户经营和消费活动的机构获得 的数据。内部数据是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数 据信息。E项属于内部数据。20 .资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预 测资本水平与目标资本充足率比拟，相应调整财务规划和业务规划， 使银行（）到达动态平衡。A.资本充足水平B.开展规划C.业务规划D.财务规划E.经营规划【答案】：A|C|D【解析】：资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资 本水平与目标资本充足率比拟，相
8、应调整财务规划和业务规划，使银 行资本充足水平、业务规划和财务规划到达动态平衡。资本规划的核 心是预测未来的资本充足率，预测资本充足率需要对分子（监管资本） 以及分母（风险加权资产）进行正常情景和压力情景的预测。21 .战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需 要很长时间才能显现。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略 风险管理的诸多益处，包括（）oA.比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件B.防止因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险C.优化经济资本配置，并降低资本使用本钱D.强化内部控制系统和流程E.防止附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件【
9、答案】：A|B|C|D|E【解析】：除ABCDE五项外，实施战略风险管理，商业银行在短期内便能体会 到的益处还包括：全面、系统地规划未来开展，有助于将风险挑战 转变为成长机会；对主要风险提早做好准备，能够防止或减轻其可 能造成的严重损失。22 .商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（）。A.期货交易B.债券买卖C.即期外汇买卖D.远期交易E.债券回购【答案】：D|E【解析】：交易对手信用风险需要计量银行账簿和交易账簿下三类交易的风险： 场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险；证券融资交易形成 的交易对手信用风险，主要包括回购交易、证券借贷和保证金贷款等 交易；与中央交易对手交易形成的信用风
10、险。D项属于场外衍生工 具交易；E项属于证券融资交易。23.信用评分模型的关键在于（）。A.区分分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的C.借款人特征变量的选择和各自权重确实定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率确实 定【答案】：C【解析】： 信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款 人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将 借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的 选择和各自权重确实定。24.第二支柱资本要求是在（）的基础上提出的。A.储藏资本要求B.逆周期资本要求C.最低资本要求D.最低资本充足率【答案
11、】：C【解析】：第二支柱资本要求是指监管机构在最低资本要求的基础上提出的各类特定资本要求的总和。25.以下属于战略风险识别中观管理层面内容的是（）。A.进入或退出市场的决策是否恰当B.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异C.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险D.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响E.考虑了利率变动对银行整体经济价值的影响【答案】：A|B|D【解析】：C项，缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险 （即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因 基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险）；E项，缺
12、 口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对 银行整体经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响。因此, 缺口分析只是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法。3.关于商业银行的风险管理策略，以下说法正确的选项是（）。A.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法B.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法C.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当【答案】：B【解析】：通常，战略风险识别
13、可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行 层面三个层面入手。其中，在中观管理层面，业务领域负责人应当严 格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地防止投资策略、业务拓 展等涉及短期利益的经营/管理活动存在的战略风险。例如，违背董 事会和最高管理层的风险偏好原那么，倾向于选择高风险、高收益的业 务，甚至是投资组合中存在高风险、低收益的金融产品。AD两项属 于宏观战略层面的风险识别;C项属于微观执行层面的战略风险识别。 26.风险事件：2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行 发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来， 截止18号，严重的客户挤兑导致30多亿
14、英镑的资金流出，占存款总 量的12%左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80%。 英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该 国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构 来计算股东的收益。相关背景：北岩银行1997年10月1日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房 地产按揭贷款业务快速开展，资本消耗较大。19972007年10年间, 其资产规模增长7倍，年均增长21.34%,而资本充足率从2003年的 14.3%降至2006年的11.6%o 1997年底合并总资产仅158亿英镑,2006 年底合并资产达1010亿英镑，其中89.2%的资产是住房抵
15、押贷款， 已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001 年9月入选伦敦富时100指数。北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85.498%, 加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85.867%,而 流动性资产仅占总资产的14.133%,特别是其中平安性最高的现金及 中央银行存款仅占0.946%。从负债方面来看，北岩银行资金来源中50%来自资产证券化，大大高 于英国银行平均7%的证券化融资率，平均期限3.5年；10%来自资产 担保债券，平均期限7年；批发市场拆入资金占25%,其中近一半资 金的期限缺乏1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆
16、 入资金，并于1999年采取了 “分销源头”的融资模式。在这种模式 中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过 将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物一一 即“资产证券化”过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了 “资产担保债券”，即银行本身持有资产并 据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享 受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。根据以上案例描述，回答以下7小题。英国北岩银行出现的挤兑事件将导致银行的（）o （单项选择题）A.法律风险B.市场风险C.国别风险D.流动性风险【答案】：D【解析】：流动
17、性风险的内部因素包括：出现重大声誉风险，如员工欺诈或丑闻 等负面消息，削弱公众对银行的信心，或承诺未能履行，虽然该承诺 没有法律约束力，但仍会引起公众和评级机构对银行财务状况的质疑，导致存款支取，或出现挤兑，引发一家银行甚至整个银行体系的 流动性危机。北岩银行迅猛的增长战略可能带来以下哪些风险？（）（多项选择题）A.该行从批发市场拆入的资金主要来源于金融机构，风险较小B.该行过度依赖从资本市场筹集短期资金，这会使它更容易受到市场 崩溃的冲击C.金融危机导致按揭贷款的质量下降，贷款定价不能够弥补损失D. “借短贷长”的经营方式导致资产负债结构期限不匹配“分销源头”的结果是该行过分依赖证券化作为其
18、主要资金来源【答案】：B|C|D|E【解析】：A项，英国北岩银行从批发市场拆入的资金占25%,即通过同业拆借、 发行债券或卖出有资产抵押的证券来融资，资金主要来源于金融机 构。与资金主要来自零售存款业务的其他银行相比，绝大局部资金来 源于批发市场使得北岩银行更容易受到市场上资金供求影响。根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对 个人住房抵押贷款的风险权重为（）o （单项选择题）70%A. 50%100%B. 0【答案】：B【解析】：在权重法下，不同资产类别分别对应不同的风险权重/信用转换系数。 例如，对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我 国政策性银行的债权，
19、风险权重为0；对一般企业的债权权重为100%； 对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75%；对个人住房抵押贷 款债权权重为50%；对个人其他债权权重为75%。资本充足率低是导致英国北岩银行危机的一个重要因素。商业银行 应对资本充足率进行压力测试，以下不属于资本充足率压力测试框架 的是（）o （单项选择题）A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】：C【解析】：资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试 的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况。资本充足率压力测试 框架的主要内容包括情景选择、定量压力测试、定性压力测试及管理 行动和结果输出。英国
20、北岩银行危机说明流动性对商业银行生存具有重要意义。商业 银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用包括（）。（多项选择题）A.防止商业银行的资产被迫廉价出售B.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价C.增进市场信心、向市场说明商业银行是平安的并有能力归还贷款D.降低商业银行所面临的操作风险E.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系【答案】：A|B|C|E【解析】：实施积极的流动性风险管理策略，保持良好的流动性状况能够对商业 银行的平安、稳健运营产生积极作用：增进市场信心，向外界说明 银行有能力归还借款，是值得信赖的；确保银行有能力履行贷款承 诺，稳固客户关系；防止银行资产廉价出售，损害股
21、东利益；降 低银行借入资金时所需支付的风险溢价。英国北岩银行的挤兑事件提醒各大银行要加强对流动性风险的监 管。关于商业银行的流动性监管的辅助指标，以下说法不正确的选项是（）o （单项选择题）A.经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额/调整后流动性负 债余额X 100%B,经调整后流动性负债余额=流动性负债总和一1个月内到期用于质 押的存款金额C,存贷款比例不得超过75%D,存贷款比例=各项存款余额/各项贷款余额X 100%【答案】：D【解析】：D项，存贷比=各项贷款余额/各项存款余额X 100%。2008年全球金融危机后，巴塞尔委员会公布了巴塞尔协议UI框架。 相比于巴塞尔协议n,巴塞尔协
22、议ni突出表现在（）o （多项选择题）A.重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位B.改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求C.增加了对交易账户和双重违约的处理D.建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力 E.显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股 充足率应到达7%,总资本充足率不得低于10.5%【答案】：A|B|D|E【解析】：相比巴塞尔协议n,巴塞尔协议ni对资本监管的重要改进主要表达在 以下四个方面：重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本 中的核心地位；改进风险权重计量方法，大幅度提高高风险业务的 资本要求；建立逆
23、周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期 转换的能力，弱化银行体系与实体经济之间的正反应循环；显著提 高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应 到达7%,总资本充足率不得低于10.5%。c项属于巴塞尔协议II的内 容。27 .按照巴塞尔新资本协议的规定，以下各项应列入交易账簿的 有（）oA.短期内有目的地持有以便转手出售的头寸B.为对冲银行账簿风险而持有的头寸C.代客买卖的头寸D.做市交易形成的头寸E.自营业务而持有的头寸【答案】：A|C|D|E【解析】：交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他工程的风险而持有的 金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的
24、地 持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利 的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务 而持有的头寸。28 .在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下各项不属于对单一 法人客户的非财务因素分析的是（）。A.客户的企业管理者的人品B.客户企业的效率比率分析C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库 存等险转移的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有 限的资本限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率 的利率水平，这应用了风险补偿的方法【答案】:B|D|E【
25、解析】：A项应用了风险转移的方法；C项应用了风险对冲的方法。4.以下哪些属于关于市场风险定量信息披露的主要内容？（）A.利率风险B,股票风险C.外汇风险D.信用风险E.商品风险【答案】：A|B|C|ED.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等【答案】：B【解析】：对单一法人客户的非财务状况分析包括：管理层风险分析，行业风险 分析，生产与经营风险分析，宏观经济、社会及自然环境分析。A项 属于管理层风险分析；CD两项均属于生产与经营风险分析；B项属 于对单一法人客户财务状况分析中的财务比率分析。29.商业银行风险控制/缓释策略应当实现的目标主要有（）。A.监测各种可量化的
26、关键风险指标B.满足不同职能部门对于风险状况的多样化需求C.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合本钱/收益要求E.通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新 完善风险管理程序【答案】：C|D|E.根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为（）。A.内部数据.历史数据C.中间计量数据D.组合结果数据E.外部数据【答案】：A|E【解析】：根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为：内 部数据，指从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据信 息；外部数据，指通过专业数据供应商所获得的数据，限于当前国
27、内数据供应商的专业实力，很多数据需要商业银行自行采集、评估或 用其他数据来替代。30 .当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收 益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。A.波动收益率曲线B.反向收益率曲线C.正向收益率曲线D.水平收益率典线【答案】：B【解析】：收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形 状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判 断，以及对未来经济走势预期（包括经济增长、通货膨胀、资本回报 等）的结果。反向收益率曲线，说明在某一时点上，投资期限越长， 收益率越低。当资金紧张导致供需不平衡时，可能出现期限短的收益
28、 率高于期限长的收益率的反向收益率曲线。31 .为提高特定资产组合的资本要求，国务院银行业监督管理机构可 采取以下哪些方法？（）A.调整风险权重、相关性系数、有效期限B.根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府融资平台贷款的集中度风险资本要求C.通过期限调整因子，确定中长期贷款的资本要求D.根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况，提高个人 住房抵押贷款资本要求E.针对贷款行业集中度风险状况，确定局部行业的贷款集中度风险资 本要求【答案】：A|B|C|D|E【解析】：国务院银行业监督管理机构有权通过调整风险权重、相关性系数、有 效期限等方法，提高特定资产组合的资本要求，包括但不限
29、于以下内 容：根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府融资平台 贷款的集中度风险资本要求；通过期限调整因子，确定中长期贷款 的资本要求；针对贷款行业集中度风险状况，确定局部行业的贷款 集中度风险资本要求；根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房 的风险状况，提高个人住房抵押贷款资本要求。32 .某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷 款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）oA.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】：D【解析】：国别风险应当至少划分为低、较低、中等、较高、高五个等级，其中, 中等国别风险是指某一国家或地区的还款能
30、力出现明显问题，对该国 家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。33 .记入交易账簿的头寸应当满足以下哪些基本要求？（）A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.具有明确的交易市场秩序C.能够完全对冲以规避风险D.能够准确估值E.具有明确的持有目的【答案】：A|C|D【解析】：交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他工程的风险而持有的 金融工具和商品头寸。交易账簿中的金融工具和商品头寸原那么上应满 足以下条件：在交易方面不受任何限制，可以随时平盘；能够完 全对冲以规避风险；能够准确估值；能够进行积极的管理。34.法律风险与违规风险之间的关系是（）。A.违规风险包括法律风险B.两者产生的风
31、险相同C.两者有关但又有区别D.两者产生的原因相同【答案】：C【解析】：违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原那么，而招致法律诉讼或 遭到监管机构处分，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。广义上，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。35 .商业银行采用高级风险量化技术面临（）。A.声誉风险B.模型风险C.市场风险D.法律风险【答案】：B【解析】：B项，商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，应当意识到，高 级量化技术随着业务复杂程度的增加，通常会产生新的风险，如模型 风险。因此，使用高级风险量化技术进行辅助决策以及核算监管资本 的数量时，商业银行应当具备相应的知识和技术条件，并且
32、事先通过 监管机构的审核与批准。36 .商业银行应当对交易账簿头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】：A【解析】：在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至 少重估一次价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负 责。37 .董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）责任。A.间接B.直接C.最大D.最终【答案】：D【解析】： 董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其 作为商业银行未来开展的行动指南。董事会和高级管理层对战略风险 管理的结果负有最终责任。38.对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大
33、困难 是（）。A.计量模型假设条件太多，与实践不符B.历史数据积累缺乏，数据真实性难以保障C.计算机系统无法支持复杂的模型运算D.计量模型运算运用数理知识较多，难以掌握【答案】：B【解析】：开发风险管理模型的关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度 的真实性、准确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商 业银行的风险状况。对于我国的大多数商业银行而言，历史数据积累 缺乏、数据真实性难以评估是目前模型开发遇到的最大难题。39 .重大声誉事件的发生可能会带来哪些影响？（）A.造成银行业重大损失B,造成市场大幅波动C.引发系统性风险D.影响社会经济秩序稳定E.导致流程管理失败【答案】：A|B|
34、C|D【解析】：在声誉风险识别中，识别声誉事件很关键，声誉事件是指引发商业银 行声誉风险的相关行为或事件。重大声誉事件是指造成银行业重大损 失、市场大幅波动、引发系统性风险或影响社会经济秩序稳定的声誉 事件。E项，流程管理失败属于操作风险损失事件。40 .风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不 包括()。A邛艮额管理B.制定应急预案C.风险定价【解析】:关于市场风险的定性信息披露包括：标准法下计量市场风险覆盖的风 险暴露，内部模型法下计量市场风险覆盖的风险暴露、所用模型的特 点、压力测试情况；定量信息披露包括：标准法下利率风险、股票风 险、外汇风险、商品风险、期权风险的资本要
35、求，市场风险期末风险 价值及平均风险价值，内部模型法下市场风险期末风险价值，报告期 的最高、最低、平均风险价值，返回检验中的显著异常值。5.商业银行在制定风险偏好的过程中，应考虑的因素包括（）oA.监管要求B.风险偏好与利益相关人的期望C.同业的风险偏好水平D.愿意承当的风险，以及承当风险的能力E.压力测试结果【答案】：A|B|D|E【解析】：D.风险转移【答案】：D【解析】：商业银行常用的事前控制方法有：限额管理、风险定价和制定应急预 案等；常用的事后控制的方法有：风险缓释或风险转移、风险资本的 重新分配、提高风险资本水平等。41.全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构(G-SIFIs)带
36、来的“大 而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，()于2011年提出 了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】：A【解析】:金融稳定理事会（FSB）于2011年11月提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。42.商业银行的资本应急预案应包括（）等。A.紧急筹资本钱分析B.紧急筹资可行性分析C.限制资本占用程度高的业务开展D.采用风险缓释措施E.风险缓释本钱分析【答案】：A|B|C|D【解析】：商业银行的资本应急预案应包括紧急筹资本钱分析和可行性分析、限 制资本占用程度高的业务开展、
37、采用风险缓释措施等。对于重度压力 测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排 和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠 道。43 .以下哪项关于现场检查的表述不正确？（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金 融机构进行实地检查B.监管当局通过现场检查，可以对金融宏观调控的运行情况是否正常 等问题进行客观检验C.通过现场检查，对商业银行正当的、合法的经营活动以及先进的管 理操作做法予以肯定并予以保护D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】：D【解析】：D项，非现场监管对现场检查有指导作用，非现场监管人员的分析结 果将为每个现场检查小
38、组提供被检查机构以及同类机构的最新情况 和信息，特别是对一些风险点和重大的问题缺陷进行检查提示和建 议，从而大大提高现场检查的针对性。44 .以下关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当 的是（）oA.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性B.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好C.负责催促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风 险D.负责确定本行可以承受的市场风险水平【答案】：B【解析】：B项，高级管理层负责制定、定期审查和监管执行市场风险管理的政 策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。 45.商业银行面对火灾、高管欺诈、抢劫等操作风险，可
39、以采用（） 方式来缓释。A.改变市场定位B.业务外包C.制定业务连续性管理计划D.调整业务规模或放弃某些产品E.购买商业保险【答案】：B|C|E【解析】：火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险，商业银行往往很难规避和降低， 甚至有些无能为力，但可以通过制定业务连续性管理计划、购买商业 保险、业务外包等方式将风险缓释。46 .以下关于缺口分析的理解正确的有（）。A.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感 性缺口B,某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息 收入变动的大致影响C.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致
40、银行净利息收入下降E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升【答案】：A|B|C【解析】：D项，当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产 生了正缺口，即资产敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行净 利息收入上升；E项，对于负债敏感性缺口，即负缺口，市场利率上 升会导致银行的净利息收入下降。47 .对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的 最突出的问题是（）oA.经营管理不善B.企业产品质量不过硬C.企业职工知识水平偏低D.企业治理结构不完善【答案】：A【解析】：就国内企业而言，存在的最突出问题是经营管理不善，主要表现为总 体经营风险、产品风险、原料
41、供应风险、生产风险以及销售风险。 48.（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或 破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损 失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的 风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】：B【解析】：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、 表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票 风险和商品风险。49.以下哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径？ ()A.通过实地考察了解客户提供的信息的
42、真实性B.查询法院部门个人客户信用记录C.从其他银行购买客户借款记录D.查询人民银行个人信用信息基础数据库【答案】：C【解析】：商业银行应当通过与借款人面谈、 访谈、实地考察等方式了解/ 核实借款人所提供信息的真实性；商业银行可通过中国人民银行个人 征信系统及税务、海关、法院等机构获得个人客户的信用记录，作为 借款人是否符合贷款资格的重要依据。C项违反了银行业职业操守。 50.核心负债比中核心负债的定义为（）oA.活期存款的50%以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债 券B.活期存款以及距到期日6个月以上（含）定期存款和发行债券C.活期存款的50%以及距到期日6个月以上（含）定期存款和发
43、行债 券D.活期存款以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债券【答案】：A【解析】:根据商业银行风险监管核心指标，核心负债是指距到期日三个月 以上（含）定期存款和发行债券以及活期存款的50%。51 .以下关于商业银行针对资产负债币种结构进行流动性风险管理的 说法，不正确的选项是（）oA.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性刚性状况进行计量、 监测和控制B.商业银行除结合本币承诺来评价总的外汇流动性需求以及可接受 的错配情况外，还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析 C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度 D.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持
44、有美 元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】：C【解析】：对于从事国际业务的商业银行而言，多币种的资产负债期限结构增加 了流动性风险管理的复杂程度。在本国或国际市场出现异常状况时， 外币债权方通常因为对债务方缺乏足够了解并且无法对市场开展做 出正确判断，而要求债务方提前偿付债务。在这种不利的市场条件下, 商业银行如果不能迅速满足外币债务的偿付需求，将不可防止地陷入 外币流动性危机，并严重影响其在国际市场上的声誉。因此，从事国 际业务的商业银行必须高度重视各主要币种的资产负债期限结构。52 .由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对 其原有贷款予以展期处理，商业
45、银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D,资产证券化【答案】：A【解析】：贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为 了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、 利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。商业银行在制定风险偏好过程中需要考虑以下因素：风险偏好与利 益相关人的期望；该行愿意承当的风险，以及承当风险的能力； 监管要求；压力测试的结果。6.银行业监督管理法明确我国银行业监管的目标是促进银行业合 法、稳健运行和（）oA.维护金融体系的平安和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案
46、】：C【解析】：银行业监督管理法明确我国银行业监督管理的目标是：促进银行 业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。同时，提出银行业 监督管理应当保证银行业公平竞争，提高银行业竞争力。7.以下哪类风险事件不应当被划分为操作风险？（）A.交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异53 .假设某商业银行存在负债敏感型缺口，那么市场利率上升会导致银行的净利息收入（）oA.上升B.下降C.不变D.无法判断【答案】：B【解析】：当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负 缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息 收入下降。54 .根据商业银行信用风险内部评级法，不
47、同信用等级的客户，其违 约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（）。A.B.c.D.【答案】：A【解析】：不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋 势。客户的违约频率越高，其信用等级越低，两者呈负相关。55 .主权评级结果将作为（）的基础。A.主权客户授信B.限额C.政策制定D.风险监测E.境外客户授信【答案】：A|B|C|D【解析】： 主权评级结果将作为主权客户授信、限额、政策制定以及风险监测等 的基础。E项，国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、 贷款分类、国别准备金计提等的基础。56.假设客户尚未违约，在债项评级中表外工程的违约风险暴露为（）oA.表外工程已承诺未提取金额B.表外工程已提取金额C.表外工程名义金额X信用转换系数D.表内工程已提取金额+信用转换系数X已承诺未提取金额【答案】：C【解析】：违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内工程和表外工程的风险 暴露总额。如果客户尚未违约，那么违约风险暴