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1、计量经济学博博士研究生入入学试题（AA）一、简答题（每每题5分，共共40分）1、 指出稳健标准误误和稳健统计计量的适用条条件。2、 若回归模型的随随机误差项可可能存在（）阶自相关关，应采用什什么检验？其其检验过程和和检验统计量量是什么？3、 谬误回归的主要要症状是什么么？检验谬误误回归的方法法主要有哪些些？在回归中中使用非平稳稳的时间序列列必定会产生生伪回归吗？4、一般的几何何滞后分布模模型具有形式式：， ， ， 。如何对这类模型型进行估计，才才能获得具有有较好性质的的参数估计量量？5、假定我们要要估计一元线线性回归模型型：， ， 但是担心可能会会有测量误差差，即实际得得到的可能是是，是白噪声
2、。如如果已经知道道存在与相关关但与和不相关的工工具变量，如如何检验是否否存在测量误误差？6、考虑一个单单变量平稳过过程 （1） 这里， 以及及 。 由于（1）式式模型是平稳稳的，都将达达到静态平衡衡值，即对任任何有： ， 于是对（1）式式两边取期望望，就有 ( 2) 也就是 (3) 这里是关于的的长期乘数，重写(1)式就就有： (44) 我们称称(4)式为为(1)式的误差差修正机制（Error-correction Mechanism）表达式（ECM）。在（4）式中我们们可以发现长长期均衡的正正、负偏离对对短期波动的的作用是对称称的。假如这这种正、负偏离对短期波波动的作用不不是对称的，那那么模
3、型应该该如何设计与与估计？7、检验计量经经济模型是否否存在异方差差，可以用布布罗歇帕甘检验（BBreuscch Paggan）和怀怀特（Whitee）检验，请请说明这二种种检验的差异异和适用性。8、在模型设定定时，如果遗遗漏重要变量量，那么模型型中保留下来来的变量系数数的OLS估估计是无偏和一致的吗？请举简例说说明。二、综合题（每每题15分，共共60分）1、为了比较、和三个经济结结构相类似的的城市由于不不同程度地实实施了某项经经济改革政策策后的绩效差差异，从这三三个城市总计计个企业中按按一定规则随随机抽取个样样本企业，得得到这些企业业的劳动生产产率作为被解解释变量,如如果没有其它它可获得的数数
4、据作为解释释变量，并且且城市全面实实施这项经济济改革政策，城市部分实施这项经济改革政策，城市没有实施这项经济改革政策。如何建立计量经济模型检验、和这三个城市之间由于不同程度实施某项经济改革政策后存在的绩效差异？2、用观测值和和估计模型得到的估计值为为 和 括号内为t统计计量。由于的的t值较小，去去掉滞后回归归自变量重新新估计模型，这这时，R2为多少？3、对线性回归归模型： ， （） - （1）满足 。假定 可以作为合适适的工具变量量，且，请导导出工具变量量估计量，并并给出它的极极限分布。 4、考虑如下受受限因变量问问题：1）、二元离散散选择模型中中的Logiit模型，在在给定，条件之下的条条件
5、概率为：在重复观测不可可得的情况下下，运用极大大似然估计方方法证明： 其中， 。2）、为什么利利用观测所获获得的正的数数据来估计Tobbit模型是是不合理的？3）、对Tobbit模型： ，以及服从正态态分布，； ； 求：（1）、；（2）、对重复复观测不可得得的情况详细细说明Hecckman提提出的模型估估计方法。计量经济学博博士研究生入入学试题（BB）一、简答题（每每题5分，共共40分）1、 说明随机游动过过程和单位根根过程的联系系与差异？如如何检验某个个经济变量具具有单位根？2、 协积的概念是什什么？如何检检验两个序列列是协积的？3、在二元离散散选择的模型型中解释变量量变化作用的的符号与其系
6、系数的符号有有什么关系？为什么？ 至少写出二二点关于模型型与二元离散散选择的模型型的区别？4、海德拉斯（HHildreeth）和卢卢（Lu）(19600) 检查分分析了30个个月度的时间间序列观测数数据（从19951年3月月到19533年7月），定定义了如下变变量：cons = 每人冰激凌凌的消费量（按按品脱计）income = 每周平平均的家庭收收入（按美元元计）price = 每品脱冰冰激凌的价格格（按美元计计）temp = 平均气温（F） 1）、用conns对incomme，pricee，tem和常数数作线性回归归模型，得到到DW统计量量的数值为11.02122，请说明模模型存在什么么病
7、态？2）、上述模型型中加入平均均气温的一阶阶滞后项teem(-1)，得到，并并且该项的系系数估计为负负，请说明加加入该项的作作用以及系数数为负的经济济含义。3）、请写出22）中模型的的另一种表达达式，说明该该表达式中变变量系数的符符号，解释符符号的经济意意义。5、说明和调整整的之间的差差异，为什么么在多变量线线性回归模型型的拟合评价价中人们主要要用，而不是是一般的决定定系数呢？6、 对于一种简化的的异方差模型型，即假定：，这里假定定可以被估计的。那么关于参参数的可行的的广义最小二二乘估计（FFGLS）量如如何得到？它它是否还具有有广义最小二二乘估计的优优良性质？7、在美国有人人对密歇根的的An
8、n AArbor的的大学生进行行调查，认为为男生和女生生对空间（用用ROOMPPER度量）和和距学校的距距离（用DIIST度量）具具有不同的观观点。试问如如何利用租金金（用RENNT度量）数数据对下述模模型： 用检验法检验假假设？注：为虚拟变量量 （1；如如果是女生; 0；如如果是男生）。8、为了研究美美国住房需求求情况，我们们利用对31120个家庭庭调查的截面面资料资料，对对以下回归模模型：其中 Q=33120个家家庭中的任何何一个家庭每每年所需要的的住房面积平平方英尺数；P=家庭所在地地住房的价格格；Y=家庭收入。假设我们认为住住房需求由两两个方程组成成，一个描述述黑人的住房房需求，另一一
9、个描述白人人的住房需求求，这个模型型可以写成： ；白人家庭 ；黑人家庭我们希望对黑人人需求方程的的系数等于白白人需求方程程的系数的原原假设进行检检验。这个假假设是联合假假设： 为了对上述假设设进行检验，我我们首先对上上述模型进行行估计，并将将每个方程的的误差平方和和相加，得到到。现在，假假设原假设为为真，则模型型简化为 所有家家庭对这个模型进行行估计，得到到它的误差平平方和。我们们能否认为系系数全相等是是正确的？二、综合题（每每题15分，共共60分）1、假定模型的的矩阵形式为为： ，其中， ；1）、假定，求求在条件下，参参数的最小二二乘估计量。2）、假定且是是正态向量，构构造检验原假假设： 的
10、检验统计计量，并说明明该检验统计计量服从F分分布。3）、如何判断断参数线性约约束条件是否否成立，请做做说明。4)、证明：对对模型显著性性检验的统计计量，请说明明原假设是什什么？其中，是模型 在无约束条件下作估计所得到的拟合优度。2、对线性回归归模型：， 其中随随机误差向量量满足高斯-马尔可夫条条件。1)、 定义最最小二乘估计计量.2)、 如果的的第一列每个个元素都是11, 证明最小小二乘残差和和为零，即。3)、 令 和和 推导 和 的表达式。4)、 如果 与单位矩阵阵不成比例，试试推出和(GLS)方差形式。3、假设年轻男男性职员与年年轻女性职员员的工资之间间存在着恒定定的差别，为为检验年轻男男
11、性职员与年年轻女性职员员受教育的回回报是否相同同以及方便起起见，在模型型中只包含受受教育水平和和性别二个定定性的解释变变量。试设计计模型既能体体现存在恒定定的工资差别别，又能反映映存在受教育育回报上的差差别，并对模模型参数的估估计及其所蕴蕴涵的意义进进行讨论。4、投资学说中中的资本存量量调整原理认认为人们根据据最近的市场场需求情况预预期当前的需需求量，然后根据生产产技术关系确确定最合适的的资本存量为为：，从而得得到必要的净投资量。 1）、为为什么这种投投资计划当期期内不一定能能实现？ 2）、说说明为什么实实际净投资量量？并说明由由于不可观测，可以以用什么来替替代。 3）、运运用投资学说说中的资本存存量调整原理理说明如下例例子的建模思思想，并诊断断被估模型中中可能存在什什么病态。 （18.3） (-13.3) (4.1) 其中：= 第期的投投资；= 第第期的国内生生产总值；= 第期的资资本存量； = 企业业内部储蓄；= 由于价价格变动引起起的企业库存存的增减； = 企企业的设备折折旧额。9