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1、-商业银行经营与管理（计算题）第七章 个人贷款作业1.假设刘辉从银行获得一笔汽车贷款，贷款金额为50000 元，贷款期限为 1 年，按月等额本金还款。假设银行采用成本加成定价模型对这笔贷款进行定价，经银行核算，这笔贷款的资金成本为 3%，贷款费用为2.5%，风险补偿费用为1%，银行的目标利润为2.2%，请计算刘辉的贷款利率以及实际贷款利率。解：根据成本加成定价模型：贷款价格=资金成本+贷款费用+风险补偿费用+目标利润，所以贷款利率=3%+2.5%+1%+2.2%=8.7%；根据年百分率法，实际贷款利率=50000*8.7%/(50000*0.5)=17.4%。2.假设王宏申请 1 年期个人综合
2、消费贷款 20000 元，他的信用评分属于 B 级，银行采用基准利率加点定价来确定利率，标准如下所示：基准利率6%风险乘数A 级B 级C 级风险加点A 级B 级C 级基准利率*1.1基准利率*1.2基准利率*1.3+1%+2%+3%请问：a.在风险乘数加点和风险加点方法下，王宏的贷款利率是多少？b.如果使用贴现法贷款，王宏的实际贷款利率是多少？c.如果按月支付利息，分两期等额还本，列出风险加点定价法下王宏的现金流。解：a、在风险乘数加点方法下：贷款利率=基准利率*风险乘数=6%*1.2=7.2%；在风险加点方法下：贷款利率=基准利率+风险乘数=6%+2%=8%；b、根据贴现利率法：在风险乘数加
3、点方法下，实际利率=20000*7.2%/(20000*(1 7.2%)=7.8%；在风险加点方法下，实际利率=20000*8%/(20000*(1 8%)=8.7%；c、现金流如下：15 月应付利息为：20000*8%*1/12=133.33 元；6 月应付本金和利息为：20000/2+133.33=10133.33 元；15 月应付利息为：20000/2*8%*1/12=66.67 元；6 月应付本金和利息为：20000/2+66.67=10066.67 元；3.林佳获得了期限为 1 年、金额为6000 元的耐用消费品贷款，按月等额还本，半年后她因加薪而提出提前还贷申请，请用78s 条款计
4、算银行应该给予林佳的利息率回扣。解：根据 78s 条款法，银行应给予林佳的利息回扣率为：(1+2+3+4+5+6)/78*100%=26.93%。1/51/5-第八章 个人住房、综合消费及经营贷款作业1.假设林先生从银行获得一笔住房装修贷款，贷款金额为100000 元，贷款期限为2 年，贷款利率为 4.8%，1 年后利率调整为 6%，试问在按月等额本息，按月等额本金还款方式下，第 18 个月林先生分别需要偿还多少本金和利息？用表格列出林先生每月的现金流。解：第一年的月利率 4第二年的月利率=5（1）按月等额本息还款第一年每月还款额为（元）月份每月偿还本金每月偿还利息剩余本金1234567891
5、011123978.1883994.1014010.0774026.1174042.2224058.3914074.6244090.9234107.2874123.7164140.2114156.771400.000384.087368.111352.071335.966319.797303.564287.265270.901254.472237.977221.41796021.81292027.71188017.63483991.51679949.29475890.90471816.27967725.35663618.07059494.35455354.14351197.372注：其中 每月
6、偿还利息=上一个月剩余本金数*4每月偿还本金=每月还款额-每月偿还利息第二年每月还款额为（元）续上表134150.388255.98747046.984144171.140235.23542875.844154191.996214.37938683.848164212.956193.41934470.892174234.021172.35430236.872184255.191151.18425981.681194276.467129.90821705.215204297.849108.52617407.366214319.33887.03713088.027224340.93565.4408
7、747.093234362.64043.7354384.453244384.45321.9220.000（2）按月等额本金还款每月等额本金=10000024=4166.667（元）第一年每月利息=（100000-已还本金）*42/52/5-第二年每月利息=（100000-已还本金）*5月份每月还本金每月还利息1234567891011121314151617181920212223244166.6674166.6674166.6674166.6674166.6674166.6674166.6674166.6674166.6674166.6674166.6674166.6674166.66741
8、66.6674166.6674166.6674166.6674166.6674166.6674166.6674166.6674166.6674166.6674166.667383.333366.667350.000333.333316.667300.000283.333266.667250.000233.333216.667200.000229.167208.333187.500166.667145.833125.000104.16783.33362.50041.66720.8330.000由以上几个表可知：按月等额本息还款，第 18 个月需偿还 4255.191 元本金和 151.184 元
9、利息；按月等额本金还款，第 18 个月需偿还 4166.667 元本金和 125.000 元利息。2.小刘用价值 500 万元的别墅进行抵押，获得一笔个人经营抵押贷款。授信额度为抵押品价值的 70%，额度期限为10 年，可循环使用。如果小刘使用了200 万元，那么他还可以用多少额度？如果小刘 4 年后归还了 150 万，他的可用额度又为多少？解：小刘的授信额度为 50070%=350（万元）使用了 200 万元，还可用 350-200=150（万元）4 年后归还了 150 万元，可用额度为 150+150=300（万元）3.王丽的信用卡授信额度为30000 元，每月25 日为账单日，账单日后2
10、0 天为最后还款日。5 月 1 日收到对账单，到期还款日为 5 月 15 日，应还款余额为 20000 元，最低还款额为 2000元，王丽的上次对账单余额为0，从上次对账单日到本次对账单日期间王丽只消费了1 笔：3 月 31 日，金额为20000 元。如果王丽本期偿还1500 元，请问她6 月份收到的对账单上透支利息、滞纳金分别是多少？3/53/5-解：透支利息=（20000-1500）0.05%31=286.75（元）滞纳金=（2000-1500）5%=25（元）4.赵小平获得了金额 300000 元、期限10 年、利率9%的固定利率住房贷款，约定还款方式按月等额本息，试计算赵小平的每月支付
11、额和利息总额。解：月利率=9%12=7.5按月等额本息，则每月还款额应为=3800.2732（元）还款总额=3800.2732120=456032.78（元）利息总额=456032.78-300000=156032.78（元）第十章第十章5.5.A A、B B 两家是两家信用等级不同的银行，作为两家是两家信用等级不同的银行，作为 AAAAAA 级的级的 A A 银行与作为银行与作为 BBBBBB 级级 B B 银行借银行借款成本各不相同。款成本各不相同。A A 银行固定利率借款成本为银行固定利率借款成本为 3 3，浮动利率借款成本为，浮动利率借款成本为 LIBORLIBOR0.250.25，B
12、 B 银行固定利率借款成本为银行固定利率借款成本为 4 4，浮动利率借款成本为，浮动利率借款成本为LIBORLIBOR0.750.75。试问。试问A A、B B 两家银两家银行是否存在利率互换的可能性？如果进行利率互换，潜在的总收益是多少？行是否存在利率互换的可能性？如果进行利率互换，潜在的总收益是多少？（1）信用等级：A：AAA，B：BBB固定利率借款成本：A：3%，B:4%浮动利率借款成本：A：LIBOR+0.25%,B:LIBOR+0.75%A 的借款利率均比 B 低，即 A 在两个市场都具有绝对优势。但在固定利率市场上，A 比 B的绝对优势为 1%，而在浮动利率市场上，A 比 B 的绝
13、对优势为 0.5%。这就是说，A 在固定利率市场上有比较优势，而 B 在浮动利率市场上有比较优势。因此 A、B 存在互换的可能性。（2）A 银行在筹集固定利率资金上有优势，B 银行在筹集浮动利率资金上有优势。如果 A银行需要浮动利率资金，B 银行需要固定利率资金，则可以进行利率互换交易。A 为 B 筹集固定利率资金，B 为 A 筹集浮动利率资金。由此：如果进行利率互换，A、B 银行共同支付的筹资成本为：3%+LIBOR+0.75%如果没有利率互换，A、B 银行共同支付的筹资成本为：4%+LIBOR+0.25%两者互换可节省利率水平:1%-0.5%=0.5%因此可以可以节约：0.56 6某银行向
14、客户发放了一笔金额为某银行向客户发放了一笔金额为 60006000 万美元，一年期浮动利率贷款。为了避免未来利万美元，一年期浮动利率贷款。为了避免未来利率下降带来损失，银行在发放贷款的同时，向另外一家银行购买了期限为一年，率下降带来损失，银行在发放贷款的同时，向另外一家银行购买了期限为一年，7 7的利率的利率下限。一年后，当市场利率下降为下限。一年后，当市场利率下降为 5 5时，银行能够获得多少收益补偿？时，银行能够获得多少收益补偿？4/54/5-第十一章第十一章例如，四通公司 6 个月后有一笔金额为 150000 美元的外汇收入，四通公司希望用日元的形式保存其外汇，因为 6 个月后该公司要用
15、日元进货。银行向四通公司报出 10496 日元美元的远期交易价格，双方签订了外汇远期协议。1、如果 6 个月后日元对美元的即期汇率上升至10450 日元美元，四通公司是赚了还是亏损？四通公司将 150 000 美元按照 6 个月前与银行确定的远期汇率(10496 日元美元)兑换日元，与没有签订远期合同相比，该公司可以避免69 000即 150 000(10496-10450)日元的损失。2、如果 6 个月后的即期汇率没有上升，下跌至10530 日元美元，四通公司是赚了还是亏损？此时该公司也必须执行与银行签订的远期外汇买卖合同，与没有签订远期合同相比，该公司少兑换51 000即 150 000(10530-10496)日元。5/55/5