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1、金融风险管理练习题二第一题：选择题（每题1 分，共 20 分）1.在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平2.()是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲3.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是()。A.利率风险B.股票风险C.商品风险D.汇率风险4.一位投资者将 1 万元存入银行，1 年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是
2、()。A.1000 B.10%C.9.9%D.10 5.商业银行公司治理的核心是()。A.在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制B.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系C.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化D.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督6.风险识别的主要方法不包括()。A、故障树法B、VaR C、专家预测法D、流程图分析法7.在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 6 页 -()。A、组合在战
3、略层面的重要性B、经济前景C、收益率D、过去的组合集中情况8.()不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。A、抵押房贷B、车贷C、新申请客户D、信用卡消费9.商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于()。A、增加收益B、提高经济资本配置效率C、降低客户违约风险D、实现资产多元化配置10.银行在进行压力测试时，第一步是()。A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失C、设定情景假设D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失11.()假设
4、资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR 的定义来进行计算风险价值。A、历史模拟法B、方差协方差法C、标准法D、蒙特卡罗模拟法。12.()是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。A、久期分析B、敏感分析C、情景分析D、缺口分析13.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照()定价。A、历史成本名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 6 页 -B、历史成本或者公允价值C、模型D、公允价值。14.()是指将市场风险计量方法或
5、模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。A、情景分析B、敏感性分析C、压力测试D、事后检验。15.证券的()越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A、久期B、终值C、现值D、缺口16.如果期权的执行价格优于现在的即期市场价格，该期权称为()。A、平价期权B、价内期权C、价外期权D、买方期权。17.在操作风险经济资本计量的方法中，()的原理是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本。A.高级计量法B.基
6、本指标法C.标准法D.内部评级法18.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是()。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺19.清晰的战略风险管理流程不包括()。A.战略风险识别B.战略风险规划C.战略风险评估名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 6 页 -D.监测和报告20.银行监管的依法原则是指()。A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度C.平等对待所有参与者D.努力降低成本，不给纳税人增添负担第二题：多选题（每题2 分，共 20 分）1.下列属
7、于巴塞尔新资本协议规定的商业银行核心资本的有()。A.权益资本B.公开储备C.重估储备D.普通贷款储备E.混合型债务工具2.以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有()。A、风险转移B、风险规避C、风险对冲D、风险分散E、风险补偿3.商业银行风险管理涉及到大量的数据，属于外部数据的有()。A、国内市场行情数据B、外部评级数据C、行业统计分析数据D、客户在本行的信用记录E、外部损失数据4.商业银行对客户的财务分析主要包括()。A.企业经营成果B.财务状况C.主管财务的工作人员能否胜任D.现金流量情况E.公司治理结构是否完善5.根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价()。A
8、.财务报表风险B.领导后备力量C.经营管理状况D.资产管理状况E.负债管理状况6.下列银行活动中，存在汇率风险的有()。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 6 页 -A.为客户提供外汇即期交易B.为客户提供外汇远期交易C.为客户提供外汇期货交易D.进行自营外汇交易E.吸收外币存款7.市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括()。A.利率B.汇率C.工资率D.股票价格E.商品价格8.外部事件引发的操作风险包括()。A.外部欺诈/盗窃B.洗钱C.内部欺诈D.违反系统安全E.监管规定9.流动性风险是()长期积聚、恶化的结果。
9、A.信用和声誉风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险E.外汇风险10.风险监管核心指标主要类别包括()。A.风险暴露B.风险保留C.风险水平D.风险迁徙E.风险抵补第三题：判断题（每题1 分，共 10 分）1.巴塞尔新资本协议规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8%。()2.商业银行法律/合规部门不需接受内部审计部门的审计。()3.使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。()4.贷款五级分类主要用于贷前审批。()5.买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。()名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 6 页 -6.用
10、简化的方法计算期权敞口头寸时，持有期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买入或卖出的外汇的总额。()7.理论上，卖方期权的持有者的损失可能是无穷大的。()8.无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少3 年的内部损失数据。()9.商业银行最常见的资产负债的期限错配情况是“借长贷短”。()10.在有限资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择。()第四题：名词解释题（每题4 分，共 20 分）1.流动性风险2.情景分析3.规避策略4.重新定价风险5.金融远期第五题：简答题（每题5 分，共 15 分）1.简述巴塞尔协议从哪些方面管理金融风险？2.对于利率风险管理，缺口管理的优点和局限性。3.远期利率协议和利率期货的区别联系。第六题：论述题（每题15分，共 15 分）金融风险管理有哪些趋势和特点？名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 6 页 -