《陕西省2017年上半年期货从业资格：期货套利交易模拟试题.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《陕西省2017年上半年期货从业资格：期货套利交易模拟试题.doc（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流陕西省2017年上半年期货从业资格：期货套利交易模拟试题【精品文档】第 8 页陕西省2017年上半年期货从业资格：期货套利交易模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。 A只能经营期货经纪业务 B可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务 C同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度 D同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度 2、_表明在近N日内市场交易资金的增减状况。 A市场资金总量变动率 B市场资金集中度 C现价期价偏离率 D期货价格
2、变动率3、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。 A中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B中国期货业协会的章程由理事会制定 C中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D中国期货业协会理事会成员通过选举产生 4、申请设立期货公司，以期货公司经营必需的非货币财产出资的，非货币财产出资占注册资本的比例（）。 A不得低于85% B不得高于85% C不得低于15% D不得高于15%5、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。 A中国期货业协会 B中国证监会 C中国证券业协会 D国务院期货监督管理机构 6、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（）
3、人。 A1 B2 C3 D5 7、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。 A中国证监会 B期货业协会 C中国证监会派出机构 D期货交易所 8、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为_时，可以获得最大赢利。 A14800点 B14900点 C15000点 D15250点 9、某投资者在
4、5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失_。 A45.5美元/盎司 B54.5美元/盎司 C50美元/盎司 D4.5美元/盎司 10、分立的说法，不正确的是（）。 A期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除 D期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继11、由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素
5、的影响和制约，因而两个市场的价格变动趋势_。 A相反 B一般相同 C不一定 D完全相同 12、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司应承担的赔偿额（）。 A不超过损失的50% B不超过损失的20% C不超过损失的80% D不超过损失的60% 13、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。 A企业法人 B自然人 C会员 D国有企业14、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公司聘用，根据规定，该人应当对期货公（）负责。 A董事会 B股东大会 C监事会 D风险管理部门
6、15、下列选项中，不属于期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料的是（）。 A拟设立营业部的决议文件 B申请日前6个月月末的风险监管报表 C营业部的管理制度文本 D拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件 16、_的计算方法就是求连续若干天市场价格(通常采用收盘价)的算术平均。 A移动平均线 B几何平均线 C支撑线 D压力线 17、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为_。 A实值期权 B虚值期权 C平值期权 D市场期权 18、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。 A交易完成15日 B交易完成30日 C
7、收到结算报告的当天 D期货经纪合同约定的时间 19、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（）。 A60% B80% C20% D40% 20、我国的期货交易必须在（）内进行。 A期货交易所 B商品交易市场 C商品产地 D买卖双方约定的场所 21、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。 A变更注册资本 B变更公司形式 C破产 D变更3%以上的股权22、美元较欧元贬值，此时最佳策略为_。 A卖出美
8、元期货，同时卖出欧元期货 B买入欧元期货，同时买入美元期货 C卖出美元期货，同时买入欧元期货 D买入美元期货，同时卖出欧元期货23、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。 根据上述资料，请回答以下问题。 甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是_。 A净资产不低于人民币100万元 B申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元 C不存在不良诚信记录 D具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有15笔以上的商
9、品期货交易成交记录24、某套利者以63200元/吨的价格买入1手(5吨/手)10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结果为_。 A价差扩大了100元/吨，赢利500元 B价差扩大了200元/吨，赢利1000元 C价差缩小了100元/吨，亏损500元 D价差缩小了200元/吨，亏损1000元25、操作上保守稳健，目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是_。 A共同基金 B对冲基金 C商品投资基金 D套利基金二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多
10、个符合题意） 1、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月的处分，期货业协会做出该处分后，应当（）。 A将纪律处分信息录入协会从业人员信息管理数据库 B要求其所在机构在指定媒体上发出公告 C按照规定的程序在协会网站和指定媒体上进行公示 D向中国证监会报告 2、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。 A国务院期货监督管理机构 B中国证券业协会 C中国人民银行 D财政部门3、期货
11、从业人员应当遵守的职业行为规范包括（）。 A诚实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉 B以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益 C向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证 D当自身利益或者相关利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，及时向客户进行披露，并且坚持客户合法利益优先的原则 4、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值_ A本国顺差扩大 B降低本币利率 C本国逆差扩大 D提高本币利率5、期货从业人员违反期货从业人员执业行为准则（修订），（），予以公开谴责。 A情节严重 B情节较轻 C造成严重后果
12、 D未造成严重后果 6、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。 A财政部 B中国期货业协会 C期货交易所 D中国证监会 7、期货交易所会员享有的权利包括（）。 A参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C联名提议召开会员大会 D按照规定转让会员资格 8、期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括（）。 A保证金制度 B风险准备金制度 C涨跌停板制度 D当日无负债结算制度 9、基金托管人的主要职责包括_。 A接受基金管理人委托，保管信托财产 B计算信托财产本息 C签署基金管理机构制作的决算报告 D基金收益的分配和本金的偿还 10、当履
13、行期货期权合约后，_。 A看涨期权的买方持有多头期货头寸 B看涨期权的卖方持有空头期货头寸 C看跌期权的买方持有空头期货头寸 D看跌期权的卖方持有多头期货头寸11、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，（）。 A客户有权不予认可 B客户可以予以追认 C非受托人承担赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任 D期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任 12、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 期货业协会在调查赵某的违规行为时，发现赵某曾经利用自己职
14、务上的便利侵吞公司财产，已经构成了犯罪，对此，期货业协会应该（）。 A向中国证监会报告 B移交司法机关追究刑事责任 C直接对其进行刑事处罚 D对其进行行政处罚后再移交司法机关处理 13、期货交易所总经理的职权有（）。 A拟定风险准备金的使用方案 B决定结算担保金的使用 C组织协调专门委员会的工作 D决定期货交易所机构设置方案14、交易所对会员结算完成后，将向会员发放结算单据或电子传输当日的结算数据，包括_，期货经纪公司会员以此作为对客户结算的依据。 A会员当日平仓盈亏表 B会员当日成交合约表 C会员当日持仓表 D会员资金结算表 15、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处
15、违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。 A接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 B允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易 C违反规定从事与期货业务无关的活动的 D从事期货自营业务的 16、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。 A依法对期货公司进行监督管理 B无权对期货公司分支机构进行监督管理 C中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理 D中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理 17、下列关于波浪理论基本思想的说法，正
16、确的是_。 A波浪理论是以周期为基础的。它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期，并指出，在一个大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再细分成更小的周期 B每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行 C每个周期都是由上升(或下降)的5个过程和下降(或上升)的3个过程组成 D艾略特最初发明波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示，试图找出其上升和下降的规律 18、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。 A客户交易指令记录中的全部内容是否一致 B客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符 C客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致 D客户交易指令记录中的交易数量是否一致 19、李某
17、本科毕业后获得法学硕士学位，在某律所工作6年以后，李某打算进入期货行业发展，但是没有通过期货从业资格考试，根据规定，李某可以担任期货公司的（）职务。 A董事长 B经理层人员 C总经理 D监事会主席 20、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起3个工作日内向（）报告。 A协议双方住所地的中国证监会派出机构 B期货交易所 C中国期货业协会 D期货保证金安全存管监控机构 21、未决仲裁等或有负债的（）。 A性质 B涉及金额 C可能发生的损失 D预计损失的会计处理情况22、期货公司风险监管指标包括（）。 A净资本与净资产的比例 B流动资产与流动负债的比例 C负债与净资产的比例
18、D规定的最低限额的结算准备金要求23、期货公司的董事会除应当行使公司法规定的职权外，还应当履行下列（）职责。 A研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求 B研究制定风险管理、内部控制制度 C审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求 D审议并决定风险管理、内部控制制度24、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。 A未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚 B申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准 C符合有关客户资
19、产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行25、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。 A张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定 B该期货公司注册资本不符合法律规定 C张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定 D该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定