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1、.1/720152015 年上半年省期货从业资格：期货套利交易模拟试题年上半年省期货从业资格：期货套利交易模拟试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为_。A实值期权B虚值期权C平值期权D市场期权2、幕交易等重大期货行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。A5B10C20D303、分立的说法，不正确的是（）。A期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继B期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权
2、由合并后新设的期货交易所承继C期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除D期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继4、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的行为的行政处罚，由（）决定。A中国工商行政管理总局B中国证监会C中国人民银行D中国期货业协会5、期货公司擅自运用客户资金或者其他委托财产，情节特别严重的，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人（）。A处 5 年以下有期徒刑或者拘役B处 3 年以下有期徒刑或者拘役，并处 3 万元以上 30 万元以下罚金C处 3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处 5 万元以上 50 万元以下罚金D处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处
3、 2 万元以上 29 万元以下罚金6、某一期权标的物市价是 95.45 点，以此价格买进 109 月份到期的 3 个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约，6 月 20 日该投机者以 95.40 点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是_。A1250 美元B-1250 美元C12500 美元D-12500 美元7、某投资者在 4 月 1 日买入燃料油期货合约 40 手建仓，成交价为 4790 元/吨，当日结算价为 4770 元/吨，当日该投资者卖出 20 手燃料油合约平仓，成交价为 4780 元/吨，交易保证金比例为 8%，则该投资者当日交易保证金为_。A7
4、6320 元B76480 元.2/7C152640 元D152960 元8、套期保值的基本原理是_。A建立风险预防机制B建立对冲组合C转移风险D保留潜在的收益的情况下降低损失的风险9、期货投资者保障基金产生的利息以与运用所产生的各种收益等孳息归属（）。A期货交易所B中国证监会C期货投资者保障基金D风险准备金10、期货市场的基本功能之一是_。A消灭风险B规避风险C减少风险D套期保值11、以下关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。A中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会B中国期货业协会的章程由理事会制定C中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案D中国期货业协会理事会成员通过
5、选举产生12、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。根据上述资料，请回答以下问题。甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是_。A净资产不低于人民币 100 万元B申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币 50 万元C不存在不良诚信记录D具有累计 10 个交易日、20 笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近 3 年具有 15笔以上的商品期货交易成交记录13、客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未与时追加保证金，客户要求保留持仓并经书
6、面协商一致的，穿仓造成的损失，期货公司（）。A不承当责任B承当次要赔偿责任C承当主要赔偿责任，最高不超过 80%D全部承当赔偿责任14、甲期货公司共有 l0 家营业部，现有净资产 5000 万元，资产调整值为 100 万元，负债调整值为 200 万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到 1000 万元，该期货公司客户权益总额为 10 亿元。根据以上数据，回答以下问题：甲期货公司的净资本是（）。A4100 万元B5000 万元.3/7C3900 万元D4000 万元15、中国期货业协会是（）。A事业单位B企业法人C社会团体法人D从事期货经营的机构16、
7、在我国，有 1/3 以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。A理事会B董事会C会员大会D职工代表大会17、中国证监会对从事境外期货业务的企业实行（）制度。A配额B依法征税C许可证D审核18、4 月初黄金现货价格为 200 元/克，某矿产企业预计未来 3 个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以 205 元/克的价格在 6 月份黄金期货合约上建仓，7 月初，黄金现货价格跌至 192 元/克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为_元/克(不计手续费等费用)。A203B193C197D19619、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。A
8、心理分析B技术分析C基本分析D价值分析20、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这表达的是_。A分类评价申诉机制B分类评价“一票降级”制度C分类结果的披露和使用D分类评审的集体决策制度21、王某、黄某、某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公司聘用，根据规定，该人应当对期货公（）负责。A董事会B股东大会C监事会D风险管理部门22、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为_。A价差.4/7B基差C差价D套价23、以下选项中，不是申请设立期货公司必须具备的条件的是（）。A有合格的经营场所和业务设施B有健全的风险管理和部控制制度C公司实际
9、控制人具有持续盈利能力D实缴资本全部为货币出资24、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手 1000 元价格卖出白糖合约 10 手，但由于该营业部场交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金 3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至 600 元，交易员小王自作主卖出 5 手白糖合约，将透支的 3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。丁某的损失应当由（）承当。A丁某B小王C期货公司D期货公司和丁某25、维护期货业和从业人员的职业声誉，保证期货市场稳健运行。A期货交易各方
10、B中国期货业协会C中国证监会D所在期货经营机构二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。A信贷资金B财政资金C自有资金D银行资金2、以下对系统风险的描述正确的是_。A这种风险对投资者来说是不可抗拒的B系统地作用于整个市场C可通过投资组合策略加以控制D是根据风险发生的普通程度划分的3、根据刑法与其修正案的规定，以下情形中，刑期在 5 年以上的有（）。A期货公司利用幕消息进行期货交易，情节严重的B期货公司从业人员销毁以往期货交易记录，诱骗投资者买卖期货合约，情节特别恶劣的C利用期货市场信息优势联合他人操纵期
11、货交易价格，情节严重的D期货公司工作人员利用工作上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大的4、以下选项中，关于股票期货的说法，正确的有_。A股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约B目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货.5/7C股票期货出现于 20 世纪 80 年代后期D2001 年 1 月 29 日，美国 One Chicago 交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易5、在实践中，企业识别风险的方法有_。A风险列举法B流程图分析法CVaR 方法DCVaR 方法6、美国期货投资基金的联邦监管机构包括_。A证券交易委员会B全国证券商协会C
12、全国期货业协会D商品期货交易委员会7、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A本人B父母C配偶D子女8、期货交易所会员享有的权利包括（）。A参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权B按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权C联名提议召开会员大会D按照规定转让会员资格9、期货交易所总经理的职权有（）。A拟定风险准备金的使用方案B决定结算担保金的使用C组织协调专门委员会的工作D决定期货交易所机构设置方案10、期货交易所不得从事（）。A信托投资B股票投资C非自用不动产投资D间接参与期货交易11、某为某期货公司期货从业人员，一日，某母亲病重，急需钱用，但是某手头拮据，无
13、力支付手术费用，无奈之下，某将其代理的客户的保证金代缴手术费。如果客户得知某挪用保证金的行为后，向中国证监会反映了某的行为，中国证监会有权对某采取的措施有（）。A责令改正B监管谈话C纪律惩戒D出具警示函12、期货公司风险监管指标包括（）。A净资本与净资产的比例B流动资产与流动负债的比例C负债与净资产的比例.6/7D规定的最低限额的结算准备金要求13、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。A申请日前 2 个月的风险监管指标持续符合规定的标准B具有从事金融期货经纪业务的详细计划C控股股东净资产不低于人民币 5000 万元D符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定14、某在期货公
14、司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，某已经获得了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答以下问题：该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。A某、某和某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定B该期货公司注册资本不符合法律规定C某、某和某的期货或者证券从业时间不符合规定D该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定15、在面对_形态时，不用等到突破后再开始行动。AV 形B双重顶(底)C三重顶(底)D矩形16、（）依
15、法对期货市场客户开户实行自律管理。A财政部B中国期货业协会C期货交易所D中国证监会17、跨期套利的策略包括_。A正向市场牛市套利B正向市场熊市套利C反向市场牛市套利D反向市场熊市套利18、交易所对会员结算完成后，将向会员发放结算单据或电子传输当日的结算数据，包括_，期货经纪公司会员以此作为对客户结算的依据。A会员当日平仓盈亏表B会员当日成交合约表C会员当日持仓表D会员资金结算表19、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收所得，并处所得 1 倍以上 3 倍以下的罚款；没有所得或者所得不满 10 万元的，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业
16、务许可证。A承受不符合规定条件的单位或者个人委托的B允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易C违反规定从事与期货业务无关的活动的D从事期货自营业务的20、某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，某已经获得了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达.7/7到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答以下问题：如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，以下几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。A甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达 3 年B乙取得博士
17、学位，曾经在银行工作 5 年，准备参见期货从业人员资格考试C丙大专毕业，曾经在某公司担任 10 年的会计D丁本科毕业，此前从事了 6 年的律师工作，现已具有期货从业人员资格21、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，（）。A客户有权不予认可B客户可以予以追认C非受托人承当赔偿责任，期货公司承当一般赔偿责任D期货公司承当赔偿责任，非受托人承当连带责任22、期货市场的两大巨头是_。A伦敦国际金融期货交易所B芝加哥商业交易所C芝加哥期货交易所D法国期货交易所23、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。A编造并传播有关期货交易的虚假信息B欺诈客户C幕交易D操纵期货交易价格24、以下关于期货公司首席风险官的说法，正确的有（）。A履行职责应当保持充分的独立性B对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝C应当向期货投资者保障基金管理机构报告期货公司客户信息D履行职责应当主动回避与本人有利害冲突的事项25、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。A公司停业B变更业务围C参股境外期货类经营机构D控股股东发生变化