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1、 . . . . 省2017年上半年期货从业资格投资分析:套利交易策考试试题一、单项选择题(共25题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)1、以下关于期货公司的说法,不正确的是()。 A期货公司的股东有虚假出资行为的,国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权,但不得限制其股东权利 B国务院期货监督管理机构有权责令经营的期货公司停业整顿 C期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的,国务院期货监督管理机构可以对其进行接收 D期货公司出现严重危与稳健运行、损害客户合法权益的行为的,国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员2、某投资者共拥有20万元总资本,准备在黄金期
2、货上进行多头交易,当时,每一合约需要初始保证金2500元,当采取10%的规定来决定期货头寸多少时,该投资者最多可买入_手合约。 A4 B8 C10 D203、以下关于期货的结算说法,错误的是_。 A期货的结算实行每日盯市制度,即客户开仓后,当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果,在此之后,平仓之前,客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果 B客户平仓后,其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出,也可由所有的单日盈亏累加得出 C期货的结算实行每日结算制度,客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于赢利状态时,只要其保证金账户上的金额超
3、过初始保证金的数额,则客户可以将超过部分提现;当处于亏损状态时,一旦保证金余额低于维持保证金的数额,则客户必须追加保证金,否则就会被强制平仓 D客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差4、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其()中列示。 A资产 B营业成本 C资本金 D负债5、执行价格为13000点的股票指数看涨期权,同时他又以100点的权利金买入一9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲,该投机者的最大亏损为_。 A80点 B100点 C180点 D280点6、某一期权标的物市价是95.45点,以此价格买进109月份到期的3个月欧洲美元利率(EUBIB
4、OR)期货合约,6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下,该投机者的净收益是_。 A1250美元 B-1250美元 C12500美元 D-12500美元7、会员制期货交易所要在6月25日召开会员大会,则应当在()前通知所有会员。 A6月15日 B6月18日 C6月20日 D6月22日8、丁某在某期货公司营业部开立账户,从事期货投资。某日,丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手,但由于该营业部场交易员小王操作不慎,将丁某卖出指令敲成“买入”,从而导致丁某保证金不足,小王向营业部经理汇报后,给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日,该白糖
5、合约价格下跌至600元,交易员小王自作主卖出5手白糖合约,将透支的3000元归还。当日,丁某发现这一事件,即提出索赔。 丁某的损失应当由()承当。 A丁某 B小王 C期货公司 D期货公司和丁某9、_的计算方法就是求连续若干天市场价格(通常采用收盘价)的算术平均。 A移动平均线 B几何平均线 C支撑线 D压力线10、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足,且未在期货公司规定的时间与时追加保证金,也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓,发生费用为X,同时产生损失Y,则以下说确的是()。 A企业承当损失Y,期货公司承当费用X B期货公司承当费用X
6、和损失Y C企业承当费用X,期货公司承当损失Y D企业承当费用X和损失Y11、中国证监会对从事境外期货业务的企业实行()制度。 A配额 B依法征税 C许可证 D审核12、以下不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是()。 A非结算会员与其变化情况 B金融期货结算业务所涉与的部控制制度的执行情况 C非结算会员期货交易涉与的交易方与交易明细 D金融期货结算业务所涉与的风险管理制度的执行情况13、期货市场的基本功能之一是_。 A消灭风险 B规避风险 C减少风险 D套期保值14、某是某期货公司从业人员,在从业过程中,某为了发展业务,对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱,现
7、在欠了很多赌债,千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息,回答以下问题: 某的行为属于不正当竞争行为,违反了()规定。 A采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉 B贬低或诋毁其他期货经营机构、期货从业人员 C采用明示或暗示与有关组织具有特殊关系的手段招徕投资者,或利用与有关组织的有关系进行业务垄断 D中国证监会或协会认定的其他不正当竞争行为15、沪深300股指数的基期指数定为_。 A100点 B1000点 C2000点 D3000点16、中国证监会与其派出机构依法对期货公司进行检查时,检查人员不得少于()人。 A1 B2 C3 D517、期货一部、中国期
8、货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成,这表达的是_。 A分类评价申诉机制 B分类评价“一票降级”制度 C分类结果的披露和使用 D分类评审的集体决策制度18、期货投资者保障基金产生的利息以与运用所产生的各种收益等孳息归属()。 A期货交易所 B中国证监会 C期货投资者保障基金 D风险准备金19、下面关于投机说法错误的是_。 A投机者承当了价格风险 B投机的目的是获取较大的利润 C投机者主要获取价差收益 D投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作20、以下关于期货交易所理事长的说法,不正确的是()。 A理事长的任免,由理事会提名,会员大会通过 B理事长不得兼任总经理 C主持会员大会
9、、理事会会议是理事长的职权 D理事长因故临时不能履行职权的,由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权21、期货公司的交易保证金不足,期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的,由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失,期货交易所应当承当主要赔偿责任,赔偿额不超过损失的()。 A60% B80% C20% D40%22、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时,该期权为_。 A实值期权 B虚值期权 C平值期权 D市场期权23、期货从业人员执业行为准则(修订)是()对期货从业人员进行纪律处分的依据。 A中国期货业协会 B中国证监会派出机构 C中国证监会期货部 D期货交易所24
10、、期货从业人员执业行为准则(试行)自()起施行。 A2003年7月1日 B2003年7月10日 C2008年6月30日 D2008年4月30日25、管理和使用的具体方法由()制定。 A国务院期货监督管理机构 B国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会二、多项选择题(共25题,每题2分。每题的备选项中,有多个符合题意)1、期货期权合约中可变的合约要素是_。 A执行价格 B权利金 C到期时间 D期权的价格2、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括()。 A申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准
11、 B具有从事金融期货经纪业务的详细计划 C控股股东净资产不低于人民币5000万元 D符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定3、以下表述中,正确的有()。 A期货公司应当加入期货业协会 B期货公司应当加入工商企业联合会 C中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D中国期货业协会对期货公司进行自律性管理4、以下说法错误的有()。 A不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原则 B期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还 C期货从业人员在执业过程中获取不正当利益的应当退还 D期货从业人员在执业过程中应严格自律5、某是某期货公司从业人员,在从业过程中,某为了发展业务,对其客户谎称另一期货从
12、业人员经常出去赌钱,现在欠了很多赌债,千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息,回答以下问题: 针对某的行为,期货业协会给予其暂停从业资格7个月的处分,期货业协会做出该处分后,应当()。 A将纪律处分信息录入协会从业人员信息管理数据库 B要求其所在机构在指定媒体上发出公告 C按照规定的程序在协会和指定媒体上进行公示 D向中国证监会报告6、期货交易所不得从事()。 A信托投资 B股票投资 C非自用不动产投资 D间接参与期货交易7、期货从业人员不得从事或协同从事()等行为。 A编造并传播有关期货交易的虚假信息 B欺诈客户 C幕交易 D操纵期货交易价格8、期货代理作为代理期货业务的法人主体
13、,其期货经营中的风险管理牵涉到它的兴衰成败。其风险管理的目标是_。 A为客户提供安全可靠的投资市场 B维护市场参与的权益 C维护市场的稳定 D控制政治风险9、交易所对会员结算完成后,将向会员发放结算单据或电子传输当日的结算数据,包括_,期货经纪公司会员以此作为对客户结算的依据。 A会员当日平仓盈亏表 B会员当日成交合约表 C会员当日持仓表 D会员资金结算表10、丁某在某期货公司营业部开立账户,从事期货投资。某日,丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手,但由于该营业部场交易员小王操作不慎,将丁某卖出指令敲成“买入”,从而导致丁某保证金不足,小王向营业部经理汇报后,给丁某透支了营业部其他客
14、户保证金3000元。次日,该白糖合约价格下跌至600元,交易员小王自作主卖出5手白糖合约,将透支的3000元归还。当日,丁某发现这一事件,即提出索赔。 该案中小王的行为违反规定的是()。 A小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为 B小王挪用其他客户保证金的行为 C小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为 D小王发现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足额保证金11、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有()。 A代理客户从事期货交易 B进行虚假宣传,诱骗客户参与期货交易 C收付、存取或划转期货保证金 D挪用客户的期货保证金12、在我国,期货公司应当保证期货()资料的完整和安全。 A交易 B结算
15、 C交割 D价格13、期货交易所的工作人员履行职务,遇到与()有利害关系的情形时,应当回避。 A本人 B父母 C配偶 D子女14、期货公司办理()等事项,应当经国务院期货监督管理机构批准。 A公司停业 B变更业务围 C参股境外期货类经营机构 D控股股东发生变化15、()依法对期货市场客户开户实行自律管理。 A财政部 B中国期货业协会 C期货交易所 D中国证监会16、甲期货公司共有l0家营业部,现有净资产5000万元,资产调整值为100万元,负债调整值为200万元,有两家客户需要追加保证金,但经催告后仍然未足额追加,未足额追加的保证金数额达到1000万元,该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以
16、上数据,回答以下问题: 甲期货公司的情况符合以下()风险监管指标。 A净资本最低限额 B净资本占客户权益总额的比例 C净资本与净资产的比例 D净资本按照营业部数量平均结算额17、某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久,某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定,形势良好,该期货公司的资本迅速扩大,达到1.5亿元,于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况,回答以下问题: 如果期货公司在经营过程中,由于业务发展需要,要招聘一个副总经理,以下几位人员前来应聘,其中可能被招聘的是()。 A甲取得学士学位,曾经在某期货公司从事期货业务达3年 B乙取
17、得博士学位,曾经在银行工作5年,准备参见期货从业人员资格考试 C丙大专毕业,曾经在某公司担任10年的会计 D丁本科毕业,此前从事了6年的律师工作,现已具有期货从业人员资格18、大小,过错和损失之间的因果关系,确定过错方承当的民事责任。 A期货合同纠纷 B期货侵权纠纷 C期货违约纠纷 D无效的期货交易合同纠纷19、监事和高级管理人员的任职资格的情形有()。 A因行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人,或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员,自被解除职务之日起未逾5年 B因行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资
18、信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员,自被撤销资格之日起未逾5年 C因行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员,自被开除之日起未逾5年 D国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员20、在我国,()从事期货交易限于从事套期保值业务。 A国有企业 B国有控股企业 C金融机构 D事业单位21、在以下国家中,_有玉米期货交易。 A日本 B阿根廷 C法国 D南非22、以下机构中,属于期货自律机构的有_。 A中国证监会 B中国期货业协会 C期货交易所 D期货公司23、期货交易所会员
19、享有的权利包括()。 A参加会员大会,行使选举权、被选举权和表决权 B按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C联名提议召开会员大会 D按照规定转让会员资格24、某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久,某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定,形势良好,该期货公司的资本迅速扩大,达到1.5亿元,于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况,回答以下问题: 该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准,其原因可能是()。 A某、某和某中只有一人获得了具有期货从业资格,不符合法律规定 B该期货公司注册资本不符合法律规定 C某、某和某的期货或者证券从业时间不符合规定 D该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定25、转移外汇风险的手段主要有_。 A分散筹资 B外汇期货交易 C远期外汇交易 D外汇期权交易8 / 8