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1、如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流经济计量学试题2)【精品文档】第 11 页习题2一. 单项选择题1.下面哪一表述是正确的（ ）。A 线性回归模型的零均值假设是指B 对模型进行方程显著性检验（即检验），检验的零假设是C 相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D 当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系2.下面哪一个必定是错误的（ ）。A. B. C. D. 3.半对数模型中，参数的含义是（ ）。 A X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B Y关于X的边际变化 C X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D Y关于X的弹性4.横截面数据是指( )。A 同
2、一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.对于，以表示回归标准误差，r 表示相关系数，则有（ ）。A 时，r1 B 时，r1C 时，r0 D 时，r1 或r16.当DW4时，说明( )A 不存在序列相关 B 不能判断是否存在一阶自相关C 存在完全的正的一阶自相关 D 存在完全的负的一阶自相关7.计量经济学是一门（ ）学科。A. 数学 B. 经济 C. 统计 D. 测量8.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL
3、DWdu 时，可认为随机误差项( )。A 存在一阶正自相关 B 存在一阶负自相关C 不存在序列相关 D 存在序列相关与否不能断定9.模型中，的实际含义是( )。A 关于的弹性 B 关于的弹性C 关于的边际倾向 D 关于的边际倾向10. 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（ ）A. 普通最小二乘法 B. 加权最小二乘法 C. 广义差分法 D. 工具变量法11.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的( )。A （消费）5000.8（收入）B （商品需求）100.8（收入）0.9（价格）C （商品供给）200.75（价格）D （产出量）（劳动）（资本）12.用
4、一组有30 个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量大于等于( )。A B C D 13.最小二乘准则是指使（ ）达到最小值的原则确定样本回归方程。A. B. C. D. 14.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( )。A 多重共线性 B 异方差性 C 序列相关 D 高拟合优度15.下图中“”所指的距离是（ ）。A. 随机误差项 B. 残差 C. 的离差 D. 的离差16.容易产生异方差的数据是( )。A 时间序列数据 B 修匀数据C 横截面数据 D 年度数据17.已知含有截距项的
5、三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的方差估计量为( )。A 33.33 B 40 C 38.09 D 36.3618.参数估计量是的线性函数称为参数估计量具有( )的性质。A.线性 B.无偏性 C.有效性 D.一致性19.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明（ ）。A 产量每增加一台，单位产品成本增加356元B 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D 产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元20.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（ ）。A.RSS
6、=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS21.根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（ ）。A F=1 B F=1 C F+ D F=022.对于模型，如果在异方差检验中发现，则用权加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ ）。A. B. C. D. 23.怀特检验法可用于检验（ ）。A 异方差性 B 多重共线性 C 序列相关 D 设定误差24.已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（ ）。A. 0 B. -1 C. 1 D. 0.525.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( )。A
7、 0DW1 B 1DW1 C 2DW2 D 0DW426.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为，这表明人均收入每增加，人均消费支出将增加（ ）。A. 2% B. 0.2% C. 0.75% D. 7.5%27.某企业的生产决策是由模型描述（其中为产量，为价格），又知：如果该企业在期生产过剩，决策者会削减期的产量。由此判断上述模型存在（ ）。A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 随机解释变量问题28.计量经济模型的基本应用领域有( )。A 结构分析 、经济预测、政策评价B 弹性分析、乘数分析、政策模拟C 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 季度
8、分析、年度分析、中长期分析29.由 可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影响，可知是（ ）。A.确定性变量 B.非随机变量 C.随机变量 D.常量30.设表示实际观测值，表示OLS回归估计值，则下列哪项成立( )。A B C D 二. 判断正误题：正确的命题在括号里划“”，错误的命题在括号里划“”。1.随机误差项与残差项是一回事。（ ）2.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（ ）3.当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。 （ ）4.DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。（ ）5.参数的无偏估计量总是等于参数
9、本身。 （ ）6.最小方差估计量不一定是无偏的。 （ ）7.尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。 （ ）8.显著性水平与p值是同一回事。 （ ）9.接受区域与置信区间是同一回事。（ ）10.随着自由度无限增大，t分布接近正态分布。（ ）三. 多项选择题1.在模型中（ ）。A. 与是非线性的 B. 与是非线性的C. 与是线性的 D. 与是线性的E. 与是线性的2.在多元线性回归分析中，修正的判定系数与判定系数之间（ ）。A. B. C. 只能大于零 D. 可能为负值3.调整后的多重判定系数的正确表达式有（ ）。A. B. C. D. E.4.下述统计量可以用来检验多重共
10、线性的严重性( )。A 相关系数 B DW值 C 方差膨胀因子 D JB统计量 E 偏相关系数5.设为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（ ）。A. B. C. D. E.四. 问答题1.给定一元线性回归模型：（1）叙述一元线性回归模型的假定；（2）写出参数和的最小二乘估计公式； （3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；（4）写出随机误差项方差的无偏估计公式。2.数理经济学模型与计量经济学模型有什么区别？3.根据我国19782000年的财政收入和国内生产总值的统计资料，可建立如下的计量经济模型： （2.5199） （22.72
11、29） 0.9609，731.2086，516.3338，0.3474请回答以下问题：（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（临界值，）五.计算与证明题1.设某商品的需求量（百件），消费者平均收入（百元），该商品价格（元）。经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为） VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT Prob C 99.469295 13.472571 7.3830965 0.000 X1 2.5018954
12、0.7536147 3.3198601 X2 - 6.5807430 1.3759059 -4.7828438 R-squared 0.949336 Mean of dependent var 80.00000Adjusted R- squared ( ) S.D. of dependent var 19.57890S.E of regression 4.997021 Sum of squared resid 174.7915Durbin-Watson stat ( ) F statistics 65.582583 完成以下问题：（至少保留三位小数）(1)写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。(2)解释偏回归系数的经济含义。(3)计算校正的判定系数。(4)在10%的显著性水平下对回归进行总体显著性检验（显著性水平法）。(5)在5%的显著性水平下检验偏回归系数(斜率)的显著性（显著性水平法）。所需临界值在以下简表中选取： = 2.447 = 2.365 = 2.306 = 3.707 = 3.499 = 3.3552. 假定一元线性回归模型满足古典线性回归模型的基本假设。试证明参数的OLS估计量是线性估计量和无偏估计量。