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1、精品资料.经济计量学试题 2)精品资料.习题 2 一.单项选择题 1.下面哪一表述是正确的（）。A 线性回归模型iiiXY10的零均值假设是指011niin B 对模型iiiiXXY22110进行方程显著性检验（即F检验），检验的零假设是02100：H C 相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系 D 当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系 2.下面哪一个必定是错误的（）。A.iiXY2.030 8.0XYr B.iiXY5.175 91.0XYr C.iiXY1.25 78.0XYr D.iiXY5.312 96.0XYr 3.半对数模型XYln10中，
2、参数1的含义是（）。A X 的绝对量变化，引起 Y 的绝对量变化 B Y 关于 X 的边际变化 C X 的相对变化，引起 Y 的期望值绝对量变化 D Y 关于 X 的弹性 4.横截面数据是指()。A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 精品资料.B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.对于12iiiYbb Xe，以表示回归标准误差，r 表示相关系数，则有（）。A 0时，r1 B 0时，r1 C 0时，r0 D 0时，r1 或 r1 6.当DW4时，说明()A 不存在序列相
3、关 B 不能判断是否存在一阶自相关 C 存在完全的正的一阶自相关 D 存在完全的负的一阶自相关 7.计量经济学是一门（）学科。A.数学 B.经济 C.统计 D.测量 8.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLDWdu 时，可认为随机误差项()。A 存在一阶正自相关 B 存在一阶负自相关 C 不存在序列相关 D 存在序列相关与否不能断定 9.模型12lnlnlniiiYBBXu中，2B的实际含义是()。A X关于Y的弹性 B Y关于X的弹性 C X关于Y的边际倾向 D Y关于X的边际倾向 10.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模
4、型参数应采用（）精品资料.A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 11.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的()。A iC（消费）5000.8iI（收入）B diQ（商品需求）100.8iI（收入）0.9iP（价格）C siQ（商品供给）200.75iP（价格）D iY（产出量）0.60.65iL（劳动）0.4iK（资本）12.用一组有30 个观测值的样本估计模型12132iiiiYBB XB Xu后，在0.05的显著性水平下对2b的显著性作t检验，则2b显著地不等于零的条件是其统计量大于等于()。A 0.05(30)t B 0.025(28)t C 0.02
5、5(27)t D 0.025(1,28)F 13.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。A.ntttYY1 B.ntttYY1 C.ttYYmax D.21ntttYY 14.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在()。A 多重共线性 B 异方差性 C 序列相关 D 高拟合优度 精品资料.15.下图中“”所指的距离是（）。A.随机误差项 B.残差 C.iY的离差 D.iY的离差 16.容易产生异方差的数据是()。A 时间序列数据 B 修匀数据 C 横截面数据 D 年度数据 17.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为
6、8002te，估计用样本容量为24n，则随机误差项tu的方差估计量为()。A 33.33 B 40 C 38.09 D 36.36 18.参数估计量是iY的线性函数称为参数估计量具有()的性质。A.线性 B.无偏性 C.有效性 D.一致性 19.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为XY5.1356，这说明（）。A 产量每增加一台，单位产品成本增加 356 元 XY10 Y iY X 精品资料.B 产量每增加一台，单位产品成本减少 1.5 元 C 产量每增加一台，单位产品成本平均增加 356 元 D 产量每增加一台，单位产品成本平均减少 1.5 元 20.总体平方和 TSS
7、、残差平方和 RSS 与回归平方和 ESS 三者的关系是（）。A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS 21.根据可决系数 R2与 F 统计量的关系可知，当 R2=1 时有（）。A F=1 B F=1 C F+D F=0 22.对于模型iiiXY10，如果在异方差检验中发现2)(iiXVar，则用权加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）。A.iX B.iX C.iX1 D.iX1 23.怀特检验法可用于检验（）。A 异方差性 B 多重共线性 C 序列相关 D 设定误差 24.已知 DW 统计量的值接近于 2，则样本回归模
8、型残差的一阶自相关系数近似等于（）。A.0 B.-1 精品资料.C.1 D.0.5 25.用于检验序列相关的 DW 统计量的取值范围是()。A 0DW1 B 1DW1 C 2DW2 D 0DW4 26.根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归方程为XYln75.000.2ln，这表明人均收入每增加，人均消费支出将增加（）。A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%27.某企业的生产决策是由模型tttPS10描述（其中tS为产量，tP为价格），又知：如果该企业在1t期生产过剩，决策者会削减t期的产量。由此判断上述模型存在（）。A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共
9、线性问题 D 随机解释变量问题 28.计量经济模型的基本应用领域有()。A 结构分析、经济预测、政策评价 B 弹性分析、乘数分析、政策模拟 C 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析 D 季度分析、年度分析、中长期分析 29.由 00XY 可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影响，可知0Y是（）。A.确定性变量 B.非随机变量 精品资料.C.随机变量 D.常量 30.设Y表示实际观测值，Y表示OLS回归估计值，则下列哪项成立()。A YY B YY C YY D YY 二.判断正误题：正确的命题在括号里划“”，错误的命题在括号里划“”。1.随机误差项iu与
10、残差项ie是一回事。（）2.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（）3.当异方差出现时，常用的 t 检验和 F 检验失效。（）4.DW值在 0 和 4 之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。（）5.参数的无偏估计量总是等于参数本身。（）6.最小方差估计量不一定是无偏的。（）7.尽管有完全的多重共线性，OLS 估计量仍然是最优线性无偏估计量。（）8.显著性水平与 p 值是同一回事。（）9.接受区域与置信区间是同一回事。（）10.随着自由度无限增大，t 分布接近正态分布。（）三.多项选择题 1.在模型iiiXYlnlnln10中（）。A.Y与X是非线性的 B.Y与1
11、是非线性的 精品资料.C.Yln与1是线性的 D.Yln与Xln是线性的 E.Y与Xln是线性的 2.在多元线性回归分析中，修正的判定系数2R与判定系数2R之间（）。A.2R2R B.2R2R C.2R只能大于零 D.2R可能为负值 3.调整后的多重判定系数2R的正确表达式有（）。A.)()()1(122knYYnYYiii）（B.)1()()(122nYYknYYiiii）（C.knnR1)1(12 D.1)1(12nknR E.1)1(12nknR 4.下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性()。A 相关系数 B DW值 C 方差膨胀因子 D JB统计量 E 偏相关系数 5.设k为回归模
12、型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F 统计量可表示为（）。A.)1()()(22keknYYii B.)()1()(22knekYYii C.)()1()1(22knRkR D.)1()(122kRknR）（E.)1()1()(22kRknR 精品资料.四.问答题 1.给定一元线性回归模型：12,1,2,3,iiiYBB Xu in（1）叙述一元线性回归模型的假定；（2）写出参数1B和2B的最小二乘估计公式；（3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；（4）写出随机误差项方差的无偏估计公式。2.数理经济学模型与计量经济学模型有什么区别？3.根据我国 1
13、9782000 年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料，可建立如下的计量经济模型：XY1198.06477.556 （2.5199）（22.7229）2R0.9609，ES.731.2086，F516.3338，WD.0.3474 请回答以下问题：（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（临界值24.1Ld，43.1Ud）五.计算与证明题 1.设某商品的需求量Y（百件），消费者平均收入1X（百元），该商品价格2X（元）。经 Eviews 软件对观察的 10 个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下
14、：（被解释变量为Y）VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT Prob 精品资料.C 99.469295 13.472571 7.3830965 0.000 X1 2.5018954 0.7536147 3.3198601 X2 -6.5807430 1.3759059 -4.7828438 R-squared 0.949336 Mean of dependent var 80.00000 Adjusted R-squared ()S.D.of dependent var 19.57890 S.E of regression 4.997021 Sum of s
15、quared resid 174.7915 Durbin-Watson stat ()F statistics 65.582583 完成以下问题：（至少保留三位小数）(1)写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。(2)解释偏回归系数的经济含义。(3)计算校正的判定系数。(4)在 10%的显著性水平下对回归进行总体显著性检验（显著性水平法）。(5)在 5%的显著性水平下检验偏回归系数(斜率)的显著性（显著性水平法）。所需临界值在以下简表中选取：0.025(6)t=2.447 0.025(7)t=2.365 0.025(8)t=2.306 0.005(6)t=3.707 0.005(7)t=3.499 0.005(8)t=3.355 0.05(2,7)4.74F 0.05(2,8)4.46F 0.05(2,9)4.26F 0.10(2,7)3.26F 0.10(2,8)3.11F 0.10(2,9)3.01F 0.05(7,2)99.4F 0.05(7,3)27.7F 0.1(7,2)19.4F 精品资料.2.假定一元线性回归模型12iiiYBB Xu满足古典线性回归模型的基本假设。试证明参数2B的 OLS 估计量2b是线性估计量和无偏估计量。