经济计量学简答(共6页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上一、 经典现行回归模型必须满足的5个假定：1随机误差的均值为零。2所有随机误差都有相同的方差。3任意两个随机误差互不相关，也就是这两个误差的协方差为零。4解释变量X是确定变量，与随机误差不相关。5对回归参数进行统计检验时，还需假定服从正态分布。二、 样本回归直线的四个特点：1样本回归直线必然通过点（X横，Y横）。2、Y唉尖的平均值与Y唉的平均值相等。3残差e哎的平均值为零。4残差e唉与解释变量X唉不相关。三、 在经典线性回归模型的假定满足的条件下，最小二乘法估计量具有三个优良特性，1无偏性。2线性特性。3方差最小。四、 当线性回归模型的随机误差项存在异方差时，使用普通

2、最小二乘法，将会有：1模型参数的估计虽然是无偏的，但却不是有效的。2参数估计量的估计方差是有偏的，这将导致参数的假设检验也是非有效的。五、 当线性回归模型中随机误差项存在一阶自相关时，使用普通最小二乘法，将会有：1回归系数B贝塔的估计仍是无偏的。2估计量贝塔尖的方差可能大于也可能小于经典假设之下估计量贝塔尖的方差，从而使对回归系数贝塔的经典假设检验方法失败。六、 对于一个特定的样本，这种非完全性的多重共线性可能产生的后果主要有以下几个方面：1各个解释变量对被解释变量的影响很难精确鉴别。2由于存在多重共线时，模型回归系数估计量的方差会很大，这将使得进行显著性检验时认为回归系数的值与零无显著差异。

3、3模型参数的估计量对删除或增添少量的观测值以及删除一个不显著的解释变量都可能非常敏感。七、 各种方法检测多重共线性的区别：简单相关系数检测法和方差膨胀因子检测法都是从度量解释变量之间的相关程度来检测多重共线性的，判定系数增量贡献法则是从解释变量与被解释变量的相关程度来检测多重共线性的。八、 多重共线性问题的处理：1追加样本信息，2使用非样本先验信息，3进行变量形式的转换，4使用有偏估计。九、 设定误差是指狭义的设定误差。主要有以下几种：1所设定的模型中遗漏了某个或某些与被解释变量有关的解释变量，2所设定的模型中包括了若干与被解释变量无关的某个或某些解释变量，3回归方程的模型形式设定有误。十、

4、质的因素通常表明某种品质或属性是否存在，所以将这类品质或属性量化的方法之一就是构造取值为1或0的人工变量，这样的变量就是虚拟变量。虚拟变量主要是用来代表质的因素，但在有些情况下也可以用来代表数量因素。由于受到质的因素的影响，回归模型的参数不再是固定不变的。忽略这种影响，参数估计量就不能正确描述经济变量之间的关系。十一、 虚拟变量模型的四个特性：1以0 1取值的虚拟变量所反映的内容可以随意设定，2虚拟变量D=0代表的特征或状态，通常用于说明基础类型，3模型中的系数a0是基础类型的截距项，称为公共截距系数，系数啊1可称为可差别截距系数，4如果一个回归模型有截距项，那么对于具有两种特质的质变量，我们

5、只引入一个虚拟变量。十二、 直接用最小二乘法遇到的困难：1无法估计无线分布滞后模型，2有限分布滞后模型的最大滞后长度必须预先确定。3如果滞后期较长而样本较小时，就没有足够的自由度进行统计推断，4多重共线性问题。十三、 工具变量必须满足的两个条件：1与Yt-1高度相关，也即对Yt-1有很强的代表性，2与Vt不相关，从而避免模型中出现的问题。十四、 系统估计法未得到广泛应用的原因：1如果模型系统中的一个或几个方程存在设定误差或测量误差，这些误差将会传导到模型中其他方程上，从而影响到整个模型系统中所有参数的估计量，就是说，系统估计法对设定误差和测量误差十分敏感。2系统估计法要求有更大的样本容量，这是

6、因为，单方程估计法一次仅估计一个方程的参数，而系统估计法则同时要估计模型中所有方程的参数。3系统估计法中的完全信息极大似然法涉及参数非线性的问题，模型系统求解相当困难，需要采用专门的数值迭代方程。十五、 二阶段最小二乘法必须满足的假设：1结构方程中的随机误差项必须满足最小二乘法惯用的假定，简化式方程的误差项也必须满足这些假定，2模型中的前定变量之间不存在严重多重共线性，3样本容量足够大。十六、 二阶段最小二乘法与间接最小法和工具变量法之间的关系；1二阶段最小二乘法适用于估计过度识别的结构方程，但也可以用来估计恰好识别的结构方程，2二阶段最小二乘法是一种特定的工具变量法。3与间接最小二乘法，工具

7、变量法相同。二阶段最小二乘估计量是有偏的、一致的。十七、 线性支出系统形式在实践中被广泛应用的原因：1他有较合理的经济解释。2他能自动满足前述需求函数的所有理论特性。3他可以从特殊的效用函数中导出。十八、 投入出生产函数包括以下假设和特性：1生产一种产品需要两种以上投入2各种投入至少有一种被充分利用，实际利用的各种投入之间保持固定比例关系3规模报酬不变4替代弹性为0十九、 C-D生产函数的特性:1不变弹性 2劳动和资本都是生产中不可缺少的要素，如果其中一个为0，则产出为零。3边际生产力为正4边际生产力递减5报酬规模由阿尔法+贝塔决定 6替代弹性等于1二十、 形成计算值与实际值的差异达到不可接受

8、的原因可能有：1预测时期条件反常 2解释变量Xf有系统误差。3预测其的经济结构发生了变化。二十一、 用于作经济预测的经济计量模型通常具备的性质：1解释能力及合理性2参数估计量的优良性。3预测共消耗。4简单性。二十二、 检验协整关系的方法：1按照协整的定义，消费与收入必须是同阶单整的，因此，协整检验的第一步就是考察每个变量单整的阶数。2估计消费与收入之间的长期均衡关系。3估计误差修正模型。二十三、 TS/CS模型的变量的三种类型：1仅随个体不同而异，与时间无关的变量。2仅随时间推移而变化，与个体无关的变量，如价格、利率等。3双向变量，即同时与时间和个体有关的变量。二十四、 TS/CS模型的参数也

9、是随个体或时间不同而改变的，具体可以分为四类：1斜率系数是常数，截距随个体不同而改变。2斜率系数是常数，截距随个体和时间不同而改变。3全部系数随个体不同而异。全部系数随个体和时间不同而变化。二十五、 简述计量经济学的任务：计量经济学的任务是以经济学、统计学和数学之间的统一为充分条件，去实际理解现实经济生活中的数量关系。用数学模型定量描述经济变量关系是计量经济学的基本任务。二十六、 DW检验的局限性：1只适用于一阶自回归形式的序列相关，而并不适用于检验高阶自回归形式或其他形式的序列相关。2DW检验要求解释变量中不含有滞后基因变量。3DW检验中存在不能确定的区域。二十七、 样本相关系数所具有的性质

10、:样本相关系数r的性质：1它是可正可负的数。2他是在-1与+1之间变化的量。3它具有对称性，即X与Y之间的相关系数与Y和X之间的相关系数相同。4如果X和Y在统计上独立，则相关系数为零。但r=0，并不说明两个变量之间一定独立。这是因为，r仅适用于变量之间的线性关系，而变量之间可能存在非线性关系。二十八、 如何利用价格弹性和收入弹性对商品进行分类：1根据自价格弹性：n0 为非正常品2根据交叉价格弹性，n0，商品一二为互代关系，当n0商品ij为互补关系。根据收入弹性，当n1时，商品i为高档品，当0n1时，i为必需品，当n0时,商品为吉芬商品。二十九、 协整理论的重要意义：1避免伪回归，大量实验结果表

11、明，互不相干的非协整变量在统计检验时常表现为显著相关。因此，以变量之间的协整关系进行检验是正确建立经济计量模型的先决条件。2估计量的超一致性。协整理论表明，如果非平稳时间序列之间是协整的，可以直接建立回归模型，而且其参数的最小二乘法估计量具有超一致性，即以更快的速度熟练于参数的真实值。3区分变量之间的长期均衡关系和短期动态关系。三十、 何为模型功效评价问题？有哪些准则？所谓模型功效评价是指对所构建的经济计量模型的可靠程度作出判断。模型功效评价包含两方面内容：一是对方程的拟合程度和参数估计值的可靠性和合理性进行检验，二是对模型的估计结果的评价，后者属于对模型预测精度的评价。1经济理论准则2统计准

12、则3经济计量准则。三十一、 回归分析与相关分析的联系和区别;共同之处在于二者都是研究相关关系的方法。区别表现在：相关分析关心的是变量之间的相关程度，但并不能给出变量之间的因果关系，而回归分析则要通过建立回归方程来估计被解释变量解释变量之间的因果关系，在回归分析中，定义被解释为随机变量，解释变量为非随机变量，而在相关分析中，把所有考察变量都看作随机变量。三十二、 虚拟变量模型的特性：1以0、1取值的虚拟变量所反映的内容可以随意设定。2虚拟变量D=0代表的特征或状态，通常用以说明基础类型。3基础类型的截距项a0为公共截距项，差别截距系数a1说明D取值为1时那种特征的截距系数与基础类型的截距系数的差

13、异.4如果一个回归模型有截距项，那么对于具有二种特征的质变量，只需引入一个虚拟变量。三十三、 简述工具变量法原理、假定条件及方法。工具变量法，就是以适当的前定变量作为内生解释变量的工具变量，以便减少解释变量与随机误差项的相关性，在此基础上用最小二乘法估计结构参数的方法。三十四、 什么是经济计量分析工作？它包括哪些工作内容？：经济计量分析工作的研究对象是有社会人参与的社会经济活动过程，我们称之为有机系统。经济计量分析工作包括建立模型和应用模型两个相互关联的基本环节，可分为以下四个工作步骤;1设定模型2估计模型3检验模型4应用模型.三十五、 简述评价联立方程模型预测功效的步骤：1对联立方程模型的各

14、个方程按照经济理论准则、统计准则和经济计量准则进行检验。2按照模型识别准则进行检验。3进行综合性的预测误差检验.三十六、 对经济计量模型进行评价所依据的准则有哪些:1经济理论准则。即用经济学的原则、定理和规律来判别模型估计结果的合理性程度。2统计准则，由统计学理论决定的判别标准，其目的在于确定模型参数估计值的统计可靠性。3经济计量准则，由经济计量学理论所决定的判别标准，其目的在于研究特定条件下所采用的参数估计方法是否令人满意。三十七、 利用时间序列与截面结合数据建立经济计量模型有何优点？1可以解决样本容量不足的问题2可以估计某些难以度量的因素对被解释变量的影响.3有助于理解经济变量之间的关系。

15、三十八、 简述样本分段比较法的步骤：样本分段比较法的步骤是首先将样本按照某个解释变量的大小顺序排列，并将样本分成两段，然后各段分别用普通最小二乘法拟合回归模型，并计算各段的残差平方和RSS1与RSS2，记高方差段的样本容量为n1，低方差的样本容量为n2，模型参数个数为k，则可计算出各段模型的随机误差的方差估计量，在给定的显著水平下，查F分布表得临界值F。若FF0，则认为有异方差的存在。三十九、 多元线性回归模型的检验包含的主要内容是什么？1拟合优度检验2总体回归模型的显著性检验3对单个回归系数的显著性检验四十、 简述联立方程模型识别状况与可供选择的估计方法之间的关系。对于不可识别的模型，只能对其中某些可识别的方程进行估计，任何一种方法都不可估计全部结构参数。对于恰好识别的方程，可用间接最小二乘法、工具变量法和二阶段最小乘法，且三者估计量等同。对于过度识别的方程，可用二阶段最小乘法和有限信息极大似然法估计。四十一、 利用最小二乘法估计结构方程时应满足哪些假定？1被估计的结构方程是恰好是别的.2每个简化式方程的随机误差项都满足最小二乘法通常的假定。3前定变量之间不存在高度多重共线性.四十二、专心-专注-专业