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1、卡尔曼滤波的直观 推导1、kalman滤波问题考虑一离散时间的动态系统，它由描述状态向量的过程方程和描述观测向量的观测方程共同表示。（1）、过程方程 式中，M 1向量x(n)表示系统在离散时间n的状态向量，它是不可观测的；M M矩阵F（n+1,n）成为状态转移矩阵，描述动态系统在时间n的状态到n+1的状态之间的转移，应为已知。而M 1向量 为过程噪声向量，它描述状态转移中间的加性噪声或误差。 ) 1.(), 1(11)()()(nvnxnnFnx)(nv11、kalman滤波问题（1）、观测方程 式中，N 1向量y(n)表示动态系统在时间n的观测向量； N M矩阵C（n）称为观测矩阵（描述状态
2、经过其作用，变成可预测的），要求也是已知的；v2(n)表示观测噪声向量，其维数与观测向量的相同。过程方程也称为状态方程，为了分析的方便，通常假定过程噪声v1(n)和观测噪声v2(n)均为零均值的白噪声过程，它们的相关矩阵分别为：)2.()(2)()()(nvnxnCny1、kalman滤波问题)3.()()(),(, 0111knnQknHkvnvE)4.()()(),(, 0222knnQknHkvnvE1、kalman滤波问题还假设状态的初始值x(0)与v1(n) 、 v2(n)，n 0均不相关，并且噪声向量v1(n)与v2(n)也不相关，既有：)5.(, 0)()(21knkvnvEH2
3、、新息过程考虑一步预测问题，给定观测值y(1), .，y(n-1)，求观测向量y(n)的最小二乘估计，记作 （1）、新息过程的性质 y(n)的新息过程定义为：式中，N 1向量 表示观测数据y(n)的新的信息，简称新息。)1(),.,1( )(1nyynynydef)6.().()()(1nynyn)(n2、新息过程新息 具有以下性质：性质1 n时刻的新息 与所有过去的观测数据y(1), .，y(n-1)正交，即：性质2 新息过程由彼此正交的随机向量序列 组成，即有 )(n)(n)7.(11 , 0)()(nkkynEH)8(.11 , 0)()(nkknEH)(n2、新息过程性质3 表示观测数
4、据的随机向量序列y(1) ,y(n)与表示新息过程的随机向量序列a(1),a(n) 一一对应 ，即以上性质表明：n时刻的新息a(n)是一个与n上课之前的观测数据y(1), .，y(n-1)不相关，并具有白噪声性质的随机过程，但它却能够提供有关y(n)的新息，这就上信息的内在物理含义。)9.().(),.1 ()(),.1 (nnyy2、新息过程（2）、新息过程的计算 下面分析新息过程的相关矩阵 在kalman滤波中，并不直接估计观测数据向量的进一步预测 ，而是先计算状态向量的一步预测然后再用到下式得到 ：)11().1(),.1 ()(1nyynxndefx)10.().()()(nnEnRH
5、)(1ny)12.().()()(11nxnCny2、新息过程将上式代入新息过程的定义式（6），可得到：这就是新息过程的实际计算公式，条件是：一步预测的状态向量估计 业已求出。定义向量的一步预测误差：)14.().()(), 1(1nxnxnnedef)13.().()()()()()()()(211nvnxnxnCnxnCnyn)(1nx2、新息过程将此式代入式（13），则有在新息过程的相关矩阵定义式（10）中代入式（14），并注意到观测矩阵C（n）是一已知的确定矩阵，故有式中Q2(n)是观测噪声v2(n)的相关矩阵，而表示（一步）预测状态误差的相关矩阵)15().() 1,()()(2nv
6、nnenCn)16.(.).()() 1,()()()()()1,() 1,()()(222nQnCnnKnCnvnvEnCnnenneEnCnRHHHH)17.(.).1,() 1,() 1,(nnenneEnnKH3、kalman滤波算法由上一节的的新息过程的相关知识和信息后，即可转入kalman滤波算法的核心问题的讨论：如何利用新息过程估计状态向量的预测？最自然的方法是用新息过程序列a(1),a(n)的线性组合直接构造状态向量的一布预测：式中W1(k)表示与一步预测项对应的权矩阵，且k为离散时间。现在的问题是如何确定这个权矩阵？（1）、状态向量的一布预测 根据正交性原理，最优预测的估计误
7、差nkdefkkWnyynnxx111)()()(),.,1 (1()() 1() 1(n)1,e(n1nxnx3、kalman滤波算法应该与已知值正交，故有将式（18）代入（19），并利用新息过程的正交性，得到由此可以求出权矩阵的表达式：)20.().()() 1()(11KRknxEkWH)()()()()()() 1(11kRkWkkEkWknxEHH)19.(,.,1, 0)() 1() 1()(), 1(1nkknxnxEknneEHH3、kalman滤波算法 将式（20）代入式（18），状态向量的一步预测的最小均方估计可表示为注意到 并利用状态方程(1)，易知下式对k=0，1，n成
8、立：)21.().()()() 1()()( )() 1()()( )() 1() 1(1111111nnRnnxEkkRknxEkkRknxEnHnkHnkHx,.,1 , 0, 0)()(1nkknvE3、kalman滤波算法将式（22）代入式（21）右边第一项（求和项），可将其化简为：)22.().()(), 1()()()(), 1()() 1(1knxEnnFknvnxnnFEknxEHH)23.(.).(), 1()()()()(), 1()()()()1(111111nxnnFkkRknxEnnFkkRknxEnkHnkH3、kalman滤波算法若定义 并将式（23）和式（24）
9、代入式（21），则得到状态向量一步预测的更新公式：式（25）在kalman滤波算法中起着关键的作用，因为它表明，n+1时刻的状态向量的一步预测分为非自适应（即确定）部分 和自适应（即校正）部分G(n)a(n)。从这个意义上讲，G(n)称为kalman增益（矩阵）是合适的。)()() 1()(1kRknxEnGHdef)25.().()()(), 1() 1(nnGnxnnFnx)(), 1(nxnnF3、kalman滤波算法（2）、 kalman增益的计算 为了完成kalman自适应滤波算法，需要进一步推导kalman增益的实际计算公式。由定义式（24）知，只需要推导期望项 的具体计算公式即可
10、。 将新息过程的计算公式（13）代入式（22），不难得出： 这里使用了状态向量与观测噪声不相关的事实。进一步地，由正交原理引理知，在最小均方误差准则下求得的一步预测估 与预测误差e(n,n-1)彼此正交，即)() 1(knxEH)(1nx)26).()1,()(), 1()()1,()()(), 1()()(), 1()()1(2nCnnenxEnnFnvnnenCnxEnnFnnxEnnFnnxEHHHHH0)1,()(1NNenxEH3、kalman滤波算法因此，由式(26)及式(27)易得： 将式(27)代入式(24)，便得到kalman增益的计算公式如下：式中R(n)是信息过程的相关矩
11、阵，由式(10)定义。)28.().()() 1,(), 1()(1nRnCnnKnnFnGH)27).() 1,(), 1()()1,() 1,(), 1()()1,()1,()(), 1()() 1(nCnnKnnFnCnnenneEnnFnCnnennenxEnnFnnxEHHHHHH3、kalman滤波算法（3）、Riccati方程 由式(28)表示的kalman增益与预测状态误差的相关矩阵K(n,n-1)有关，为了最后完成kalman自适应滤波算法，还需要再推导K(n,n-1)的递推公式。 考察状态向量的预测误差：将状态方程(1)和状态向量的一步预测更新公式(25)代入式(29)中，
12、有：将观测方程(2)代入上式，并代入 ，则有：)()(1)-ne(n,1nxnx)29.().1() 1(n)1,e(n1nxnx)()()()()()()(), 1(n)1,e(n111nvnxnCnynGnxnxnnF)30.().()()(1)ne(n,)()(), 1(n)1,e(n21nvnGnvnCnGnnF3、kalman滤波算法求式(3)所示状态向量的一步预测误差向量的相关矩阵，容易证明：式中使用了e(n+1,n)，v1(n)，v2(n)彼此不相关的事实，以及和 等关系式。 对式(31)的右边进行展开，然后代入式(28)和(29)，可以证明：状态向量预测误差的相关矩阵的递推公式
13、为：式中 式(32)称为Riccati差分方程。)32.().(), 1()(), 1(), 1(1nQnnFkPnnFnnKH)33).(1,()()(), 1() 1,()(1nnKnCnGnnFnnKnP)31.().()()()()()(), 1()1,()()(), 1(), 1(), 1(), 1(21nGnQnGnQnCnGnnFnnKnCnGnnFnnenneEnnKHHH)()()(111nQnvnvEH)()()(222nQnvnvEH3、kalman滤波算法若定义 是利用已知的y(1),y(n)求得的状态向量的滤波估计，则定义滤波状态向量的误差向量，可以证明：因此，Ric
14、cati差分方程中的矩阵P(n)事实上是滤波误差状态向量的相关矩阵。（4）、kalman滤波算法 将上面推导得到的式(28)、(16)、(13)、(25)、(33)和(32)依次加以归纳，得到基于一步预测的kalman自适应滤波算法如下。初始条件：)(nx)1 () 1 (,)1 () 1 ()1 () 1 ()0 , 1 ()1 () 1 (1xExxxxxEKxExH其中)35.(.(n)e(n)eP(n)HE)34.(.).()(e(n)1nxnx3、kalman滤波算法输入观测向量过程： 观测向量=y(1),y(n)已知参数： 状态转移矩阵F(n+1,n) 观测矩阵C(n) 过程噪声向
15、量的相关矩阵Q1(n) 观测噪声向量的相关矩阵Q2(n)计算：n=1,2,3,)34.(.).()(e(n)1nxnx)34.(.).()(e(n)1nxnx)36.(.)()() 1,()()() 1,(), 1()(12anQnCnnKnCnCnnKnnFnGHH)36.(.).()()(n)1bnxnCny)36.(.).1,()()(), 1() 1,()(1dnnKnCnGnnFnnKnP)36.(.).()()(), 1() 1(11cnnGnxnnFnx)36.(.).(), 1()(), 1(), 1(1enQnnFnPnnFnnKH3、kalman滤波算法 Kalman滤波器是一种线性的离散时间有限维系统。Kalman滤波器的估计性能是：它使滤波后的状态估计误差的相关矩阵P(n)的迹最小化。这意味着，kalman滤波器是状态向量x(n)的线性最小差估计。 由前面的公式可以得出kalman滤波算法的结构图，如下：3、kalman滤波算法)(11nx), 1(nnFn)C()(nnF, 11z)(ny)(nx1)(nG)(ny1)(n