西南财经大学计量经济学期末考试试题2.pdf

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1、西 南 财 经 大 学 计 量 经 济 学 期 末 考 试 试 题 计 量 经 济 学 试 题 一.2计 量 经 济 学 试 题 一 答 案.5计 量 经 济 学 试 题 二.11计 量 经 济 学 试 题 二 答 案.13计 量 经 济 学 试 题 三.16计 量 经 济 学 试 题 三 答 案.19计 量 经 济 学 试 题 四.24计 量 经 济 学 试 题 四 答 案.26计 量 经 济 学 试 题 一 课 程 号：课 序 号：开 课 系：数 量 经 济 系 一、判 断 题（20分）1.线 性 回 归 模 型 中，解 释 变 量 是 原 因，被 解 释 变 量 是 结 果。（）2.多

2、元 回 归 模 型 统 计 显 著 是 指 模 型 中 每 个 变 量 都 是 统 计 显 著 的。（）3.在 存 在 异 方 差 情 况 下，常 用 的 OLS法 总 是 高 估 了 估 计 量 的 标 准 差。（）4.总 体 回 归 线 是 当 解 释 变 量 取 给 定 值 时 因 变 量 的 条 件 均 值 的 轨 迹。（）5.线 性 回 归 是 指 解 释 变 量 和 被 解 释 变 量 之 间 呈 现 线 性 关 系。（）6.判 定 系 数 的 大 小 不 受 到 回 归 模 型 中 所 包 含 的 解 释 变 量 个 数 的 影 响。（）7.多 重 共 线 性 是 一 种 随 机

3、 误 差 现 象。（）8.当 存 在 自 相 关 时，OLS估 计 量 是 有 偏 的 并 且 也 是 无 效 的。（）9.在 异 方 差 的 情 况 下，OLS估 计 量 误 差 放 大 的 原 因 是 从 属 回 归 的 改 变 大。（）10.任 何 两 个 计 量 经 济 模 型 的 川 都 是 可 以 比 较 的。（）二.简 答 题（10）1.计 量 经 济 模 型 分 析 经 济 问 题 的 基 本 步 骤。（4 分）2.举 例 说 明 如 何 引 进 加 法 模 式 和 乘 法 模 式 建 立 虚 拟 变 量 模 型。（6 分）三.下 面 是 我 国 1990-2003年 G D

4、P 对 M l 之 间 回 归 的 结 果。（5 分）ln（GP）=1.37+0.761n（M l）se（0.15）（）t（）（23）P（M L782）=0.05,自 由 度=12；1.求 出 空 白 处 的 数 值，填 在 括 号 内。（2 分）2.系 数 是 否 显 著，给 出 理 由。（3 分）四.试 述 异 方 差 的 后 果 及 其 补 救 措 施。（10分）五.多 重 共 线 性 的 后 果 及 修 正 措 施。（10分）六.试 述 D-W 检 验 的 适 用 条 件 及 其 检 验 步 骤？（10分）七.（15分）下 面 是 宏 观 经 济 模 型 M,=C*+C*工+C*+C（

5、4）*M”1+u,D=C（5）*M+C（6）*=+M：1=c*/,+d变 量 分 别 为 货 币 供 给 M、投 资/、价 格 指 数 P 和 产 出 丫。1.指 出 模 型 中 哪 些 是 内 是 变 量，哪 些 是 外 生 变 量。（5 分）2.对 模 型 进 行 识 别。（4 分）3.指 出 恰 好 识 别 方 程 和 过 度 识 别 方 程 的 估 计 方 法。（6 分）八、(2 0分)应 用 题 为 了 研 究 我 国 经 济 增 长 和 国 债 之 间 的 关 系，建 立 回 归 模 型。得 到 的 结 果 如 下:Dependent Variable:LOG(GDP)Method

6、:Least SquaresDate:06/04/05 Time:18:58Sample:1985 2003Included observations:19Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.C 6.03 0.14 43.2 0LOG(DEBT)0.65 0.02 32.8 0R-squared 0.981 Mean dependent var 10.53Adjusted R-squared 0.983 S.D.dependent var 0.86S.E.of regression 0.11 Akaike info criterion

7、-1.46Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion-1.36Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5Durbin-Watson stat 0.81 Prob(F-statistic)0若 k=2,n=19,乙 其 中，GDP表 示 国 内 生 产 总 值，=1.074,%=1.536,显 著 性 水 平 a=（）.（）5DEBT表 示 国 债 发 行 量。（1）写 出 回 归 方 程。（2 分）（2）解 释 系 数 的 经 济 学 含 义？（4 分）（3）模 型 可 能 存 在 什 么 问 题？如 何 检 验？（7 分

8、）（4）如 何 就 模 型 中 所 存 在 的 问 题，对 模 型 进 行 改 进？（7 分）计 量 经 济 学 试 题 一 答 案 一、判 断 题（20分）1.线 性 回 归 模 型 中，解 释 变 量 是 原 因，被 解 释 变 量 是 结 果。（F）2.多 元 回 归 模 型 统 计 显 著 是 指 模 型 中 每 个 变 量 都 是 统 计 显 著 的。（F）3.在 存 在 异 方 差 情 况 下，常 用 的 OLS法 总 是 高 估 了 估 计 量 的 标 准 差。（F）4.总 体 回 归 线 是 当 解 释 变 量 取 给 定 值 时 因 变 量 的 条 件 均 值 的 轨 迹。（

9、Y）5.线 性 回 归 是 指 解 释 变 量 和 被 解 释 变 量 之 间 呈 现 线 性 关 系。（F）6.判 定 系 数 的 大 小 不 受 回 归 模 型 中 所 包 含 的 解 释 变 量 个 数 的 影 响。（F）7.多 重 共 线 性 是 一 种 随 机 误 差 现 象。（F）8.当 存 在 自 相 关 时，OLS估 计 量 是 有 偏 的 并 且 也 是 无 效 的。（F）9.在 异 方 差 的 情 况 下，OLS估 计 量 误 差 放 大 的 原 因 是 从 属 回 归 的 灯 变 大。（F）10.任 何 两 个 计 量 经 济 模 型 的 R?都 是 可 以 比 较 的。

10、（F）二.简 答 题（10）1.计 量 经 济 模 型 分 析 经 济 问 题 的 基 本 步 骤。（4 分）答：1）经 济 理 论 或 假 说 的 陈 述 2）收 集 数 据 3）建 立 数 理 经 济 学 模 型4）建 立 经 济 计 量 模 型 5）模 型 系 数 估 计 和 假 设 检 验 6）模 型 的 选 择 7）理 论 假 说 的 选 择 8）经 济 学 应 用 2.举 例 说 明 如 何 引 进 加 法 模 式 和 乘 法 模 式 建 立 虚 拟 变 量 模 型。（6 分）答 案：设 Y 为 个 人 消 费 支 出；X 表 示 可 支 配 收 入，定 义 1 2季 度 1 3季

11、 度 1 4季 度 其 他 I。其 他 其 他 如 果 设 定 模 型 为 Yl=Bi+B2D2 I+B3Dit+B4D4I+B5Xt+ut此 时 模 型 仅 影 响 截 距 项，差 异 表 现 为 截 距 项 的 和，因 此 也 称 为 加 法 模 型。如 果 设 定 模 型 为 Z=4+为 乌,+鸟 鼻,+84+&X,+线（2 圈）+37（）+线 0 区）+%此 时 模 型 不 仅 影 响 截 距 项，而 且 还 影 响 斜 率 项。差 异 表 现 为 截 距 和 斜 率 的 双 重 变 化，因 此 也 称 为 乘 法 模 型。三.下 面 是 我 国 1990-2003年 G D P 对

12、M l 之 间 回 归 的 结 果。（5 分）ln（GZ）P）=1.37+0.761n（M l）se（0.15）（0.033）t（9.13）（23）P（M 1.782）=0.05,自 由 度=12；3.求 出 空 白 处 的 数 值，填 在 括 号 内。（2 分）4.系 数 是 否 显 著，给 出 理 由。（3 分）答：根 据 t统 计 量，9.13和 23都 大 于 5%的 临 界 值，因 此 系 数 都 是 统 计 显 著 的。四.试 述 异 方 差 的 后 果 及 其 补 救 措 施。（10分）答 案：后 果：O LS估 计 量 是 线 性 无 偏 的，不 是 有 效 的，估 计 量 方

13、 差 的 估 计 有 偏。建 立 在 t分 布 和 F分 布 之 上 的 置 信 区 间 和 假 设 检 验 是 不 可 靠 的。补 救 措 施：加 权 最 小 二 乘 法（WLS）1.假 设 已 知，则 对 模 型 进 行 如 下 变 换:匕 一 4+A X,.4%ai 5 ai ai22.如 果 巧 未 知（1）误 差 与 x，成 比 例：平 方 根 变 换。可 见，此 时 模 型 同 方 差，从 而 可 以 利 用 OLS估 计 和 假 设 检 验。v2 F（u2=rr2X2（2）误 差 方 差 和 X，成 比 例。即 尸 3.重 新 设 定 模 型：五.多 重 共 线 性 的 后 果

14、及 修 正 措 施。（10分）I）对 于 完 全 多 重 共 线 性，后 果 是 无 法 估 计。对 于 高 度 多 重 共 线 性，理 论 上 不 影 响 OLS估 计 量 的 最 优 线 性 无 偏 性。但 对 于 个 别 样 本 的 估 计 量 的 方 差 放 大，从 而 影 响 了 假 设 检 验。实 际 后 果：联 合 检 验 显 著，但 个 别 系 数 不 显 著。估 计 量 的 方 差 放 大，置 信 区 间 变 宽，t统 计 量 变 小。对 于 样 本 内 观 测 值 得 微 小 变 化 极 敏 感。某 些 系 数 符 号 可 能 不 对。难 以 解 释 自 变 量 对 应 变

15、 量 的 贡 献 程 度。2）补 救 措 施：剔 出 不 重 要 变 量；增 加 样 本 数 量；改 变 模 型 形 式；改 变 变 量 形 式；利 用 先 验 信 息。六.试 述 D-W检 验 的 适 用 条 件 及 其 检 验 步 骤？（10分）答 案：使 用 条 件：1）回 归 模 型 包 含 一 个 截 距 项。2）变 量 X 是 非 随 机 变 量。3）扰 动 项 的 产 生 机 制：，=*+斗 一 1”1。4）因 变 量 的 滞 后 值 不 能 作 为 解 释 变 量 出 现 在 回 归 方 程 中.检 验 步 骤 1）进 行 OLS回 归，并 获 得 残 差。2）计 算 D 值。

16、3）已 知 样 本 容 量 和 解 释 变 量 个 数，得 到 临 界 值。4）根 据 下 列 规 则 进 行 判 断：零 假 设 决 策 条 件 无 正 的 自 相 关 拒 绝 Qd d.无 正 的 自 相 关 无 法 确 定 dLd(1无 负 的 自 相 关 拒 绝 4一 直/4无 负 的 自 相 关 无 法 决 定 4-4 d 4一 直 无 正 的 或 者 负 的 自 相 关 接 受%d 4-七.（15分）下 面 是 宏 观 经 济 模 型 M,=C*C+C（2）*工+C*+C（4）*M,_1+邸=C（5）*M+C（6）*Z+”：工=，7）*/,+“变 量 分 别 为 货 币 供 给 M

17、、投 资/、价 格 指 数 P 和 产 出 Y a4.指 出 模 型 中 哪 些 是 内 生 变 量，哪 些 是 外 生 变 量。（5分）答：内 生 变 量 为 货 币 供 给 加，、投 费/，和 产 出 工。外 生 变 量 为 滞 后 一 期 的 货 币 供 给 M-以 及 价 格 指 数 5.为 模 型 进 行 识 别。（4 分）答：根 据 模 型 识 别 的 阶 条 件 方 程（1）：k=Om-1=2,不 可 识 别。方 程（2）：k=2=m-L恰 好 识 别。方 程（3）：k=2=m-l,恰 好 识 别。6.指 出 恰 好 识 别 方 程 和 过 度 识 别 方 程 的 估 计 方 法

18、。（6 分）答：对 于 恰 好 识 别 方 程，采 用 间 接 最 小 二 乘 法。首 先 建 立 简 化 方 程，之 后 对 简 化 方 程 进 行 最 小 二 乘 估 计。对 于 过 度 识 别 方 程，采 用 两 阶 段 最 小 二 乘 法。首 先 求 替 代 变 量（工 具 变 量），再 把 这 个 工 具 变 量 作 为 自 变 量 进 行 回 归。八、（2 0分）应 用 题 为 了 研 究 我 国 经 济 增 长 和 国 债 之 间 的 关 系，建 立 回 归 模 型。得 到 的 结 果 如 下：Dependent Variable:LOG（GDP）Method:Least Squ

19、aresDate:06/04/05 Time:18:58Sample:1985 2003Included observations:19Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.C 6.03 0.14 43.2 0LOG(DEBT)0.65 0.02 32.8 0R-squared 0.981 Mean dependent 10.53varAdjusted R-squared 0.983 S.D.dependent var 0.86S.E.of regression 0.11 Akaike info criterion-1.46Sum sq

20、uared resid 0.21 Schwarz criterion-1.36Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5Durbin-Watson stat 0.81 Prob(F-statistic)0若 k=1,n=19,4;=1.074,%=1.536,显 著 性 水 平 a=0.05其 中，G D P表 示 国 内 生 产 总 值，DEBT表 示 国 债 发 行 量。（I）写 出 回 归 方 程。（2 分）答：Log（GDP）=6.03+0.65 LOG（DEBT）（2）解 释 系 数 的 经 济 学 含 义？（4 分）答：截 距 项 表 示 自 变

21、量 为 零 时，因 变 量 的 平 均 期 望。不 具 有 实 际 的 经 济 学 含 义。斜 率 系 数 表 示 GDP对 DEBT的 不 变 弹 性 为 0.65。或 者 表 示 增 发 1%国 债，国 民 经 济 增 长 0.65%。（3）模 型 可 能 存 在 什 么 问 题？如 何 检 验？（7 分）答：可 能 存 在 序 列 相 关 问 题。因 为 d.w=0.81小 于 4=L 7 4,因 此 落 入 正 的 自 相 关 区 域。山 此 可 以 判 定 存 在 序 列 相 关。(4)如 何 就 模 型 中 所 存 在 的 问 题，对 模 型 进 行 改 进？(7 分)答：利 用

22、广 义 最 小 二 乘 法。根 据 d.w=0.8 1,计 算 得 到?=6,因 此 回 归 方 程 滞 后 一 期 后，两 边 同 时 乘 以 0.6,得 0.61og(GT)=0.44+0.6B210g(DEBT-)+0.6%方 程 log(GDPt)=B+B2 loDEBT,)+Ut减 去 上 面 的 方 程，得 到 log(G)e)-0.60.6 log(GO T)=0.63+B ODEBT,)-0.6 log(DEBT7)+vt利 用 最 小 二 乘 估 计，得 到 系 数。计 量 经 济 学 试 题 二 一、判 断 正 误（20分）1.随 机 误 差 项“，和 残 差 项 e，是

23、一 回 事。（）2.给 定 显 著 性 水 平。及 自 由 度，若 计 算 得 到 的 川 值 超 过 临 界 的 t值，我 们 将 接 受 零 假 设（）3.利 用 O L S 法 求 得 的 样 本 回 归 直 线 匕=4+4 X,通 过 样 本 均 值 点（）4.判 定 系 数*=TSS/E SS。（）5.整 个 多 元 回 归 模 型 在 统 计 卜 一 是 显 著 的 意 味 着 模 型 中 任 何 一 个 单 独 的 变 量 均 是 统 计 显 著 的。（）6.双 对 数 模 型 的 R?值 可 以 与 对 数 线 性 模 型 的 相 比 较，但 不 能 与 线 性 对 数 模 型

24、 的 相 比 较。（）7.为 了 避 免 陷 入 虚 拟 变 量 陷 阱，如 果 一 个 定 性 变 量 有 m 类，则 要 引 入 m 个 虚 拟 变 量。（）8.在 存 在 异 方 差 情 况 下，常 用 的 O L S 法 总 是 高 估 了 估 计 量 的 标 准 差。（）9.识 别 的 阶 条 件 仅 仅 是 判 别 模 型 是 否 可 识 别 的 必 要 条 件 而 不 是 充 分 条 件。（）10.如 果 零 假 设 Ho：B2=0,在 显 著 性 水 平 5%下 不 被 拒 绝，则 认 为 B?一 定 是 0。（）二、以 一 元 回 归 为 例 叙 述 普 通 最 小 二 乘

25、回 归 的 基 本 原 理。（10分）三、下 面 是 利 用 1970-1980年 美 国 数 据 得 到 的 回 归 结 果。其 中 Y 表 示 美 国 咖 啡 消 费（杯/日.人），X 表 示 平 均 零 售 价 格（美 元/磅）。（15分）注：J/2（9）=2.262,J/?（10）=2228X=2.6911-0.4795X,se=（0.1216）（），值=（）42.06/=0 66281.写 空 白 处 的 数 值。2.对 模 型 中 的 参 数 进 行 显 著 性 检 验。3.解 释 斜 率 系 数 当 的 含 义，并 给 出 其 95%的 置 信 区 间。四、若 在 模 型：Y=B

26、+BX+u中 存 在 下 列 形 式 的 异 方 差：var（）=/X；,你 如 何 估 计 参 数 与，与（10分）五、考 虑 下 面 的 模 型：匕=为+4X,+B2D2 I+B3D3,+B4D4I+为 其 中，丫 表 示 大 学 教 师 的 年 薪 收 入，X 表 示 工 龄。为 了 研 究 大 学 教 师 的 年 薪 是 否 受 到 性 别、学 历 的 影 响。按 照 下 面 的 方 式 引 入 虚 拟 变 量：（15分）=1,男 教 师,硕 士 J1,博 士 2-（0,女 教 师 3 一 1o,其 他 4-0,其 他 1.基 准 类 是 什 么？2.解 释 各 系 数 所 代 表 的

27、 含 义，并 预 期 各 系 数 的 符 号。3.若 名 鸟，你 得 出 什 么 结 论？六、什 么 是 自 相 关？杜 宾 一 瓦 尔 森 检 验 的 前 提 条 件 和 步 骤 是 什 么？（15分）*0=AI+A2P,+A3X,+M 七、考 虑 下 面 的 联 立 方 程 模 型：I 2,=5,+B2F,+u2l 其 中，p,。是 内 生 变 量，X 是 外 生 变 量，”是 随 机 误 差 项（15分）1、求 简 化 形 式 回 归 方 程？2、判 定 哪 个 方 程 是 可 识 别 的（恰 好 或 过 度）？3、对 可 识 别 方 程，你 将 用 哪 种 方 法 进 行 估 计，为

28、什 么？计 量 经 济 学 试 题 二 答 案 一、判 断 正 误（20分）1.随 机 误 差 项“，和 残 差 项 e，是 一 回 事.（F）2.给 定 显 著 性 水 平。及 自 由 度，若 计 算 得 到 的 W 值 超 过 临 界 的 t 值，我 们 将 接 受 零 假 设（F）3.利 用 O L S 法 求 得 的 样 本 回 归 直 线 匕 通 过 样 本 均 值 点（灭,力。（丁）4,判 定 系 数*=TSS/E SS。（F）5.整 个 多 元 回 归 模 型 在 统 计 上 是 显 著 的 意 味 着 模 型 中 任 何 一 个 单 独 的 变 量 均 是 统 计 显 著 的。

29、（F）6.双 对 数 模 型 的 A?值 可 以 与 对 数 线 性 模 型 的 相 比 较，但 不 能 与 线 性 对 数 模 型 的 相 比 较。（T）7.为 了 避 免 陷 入 虚 拟 变 量 陷 阱，如 果 个 定 性 变 量 有 机 类，则 要 引 入 m 个 虚 拟 变 量。（F）8.在 存 在 异 方 差 情 况 下，常 用 的 O LS法 总 是 高 估 了 估 计 量 的 标 准 差。（T）9.识 别 的 阶 条 件 仅 仅 是 判 别 模 型 是 否 可 识 别 的 必 要 条 件 而 不 是 充 分 条 件。（T）10.如 果 零 假 设 Ho：B2=0,在 显 著 性

30、水 平 5%下 不 被 拒 绝，则 认 为 B2一 定 是 0。（F）二、以 一 元 回 归 为 例 叙 述 普 通 最 小 二 乘 回 归 的 基 本 原 理。（10分）解：依 据 题 意 有 如 下 的 一 元 样 本 回 归 模 型：工=/?+b?X t+et普 通 最 小 二 乘 原 理 是 使 得 残 差 平 方 和 最 小，即 min（2-m in=m in Z（X-b2X,）2根 据 微 积 分 求 极 值 的 原 理，可 得 1=0=祟=2（匕-/?,-b2X,）=0db、db第=0 0 黑=-2 2（匕-4-5 冰,=0db2 db2将 和（4）式 称 为 正 规 方 程，求

31、 解 这 两 个 方 程，我 们 可 得 到：+瓦 解 得：(4)(5)bx=Y-b 其 中 X,=Xj-y=匕 一，表 示 变 量 与 其 均 值 的 离 差。三、下 面 是 利 用 1970-1980年 美 国 数 据 得 到 的 回 归 结 果。其 中 Y 表 示 美 国 咖 啡 消 费(杯/日.人)，X 表 示 平 均 零 售 价 格(美 元/磅)。(15分)注：32(9)=2.262,j/2(l0)=2.228Y,=2.6911-0.4795X,se=(0.1216)(a)，值=(h)42.06 R2=0.66281.写 空 白 处 的 数 值 啊 a,bo(0.0114,22.06

32、6)2.对 模 型 中 的 参 数 进 行 显 著 性 检 验。3.解 释 斜 率 系 数 当 的 含 义，并 给 出 其 95%的 置 信 区 间。解:1.(0.0114,22.066)2.用 的 显 著 性 检 验：=22.066 Q/2(9)=2.262,所 以 用 是 显 著 的。殳 的 显 著 性 检 验：f=42.06%2=2.262，所 以 当 是 显 著 的。3.当 表 示 每 磅 咖 啡 的 平 均 零 售 价 格 每 上 升 1美 元,每 人 每 天 的 咖 啡 消 费 量 减 少 0.479杯。产(-2.262 t 2.262)=0.95(b-B、P-2.262 2.26

33、2=0.95l 阳 打)JP(b2-2.262se(%)B2 b2+2.262se(%)=0.95当 的 95%的 置 信 区 间 为：-0.479-0.026,-0.479+0.026-0.505454,-0.454四、若 在 模 型：工=与+X,+u,中 存 在 下 列 形 式 的 异 方 差：var(,)=,你 如 何 估 计 参 数 用*2(io分)解：对 于 模 型 Yt=Bx+B2Xt+ut(I)存 在 下 列 形 式 的 异 方 差：var(,)=b 2 x；,我 们 可 以 在(1)式 左 右 两 端 同 时 除 以 V X；,可 得(2)其 中 代 表 误 差 修 正 项，可

34、 以 证 明 var(vz)=var var(wz)X；即 匕 满 足 同 方 差 的 假 定，对（2）式 使 用 O L S,即 可 得 到 相 应 的 估 计 量。五、考 虑 下 面 的 模 型:匕=综+6/+%+B3D3 I+B4D4 I+%其 中，丫 表 示 大 学 教 师 的 年 薪 收 入，X 表 示 工 龄。为 了 研 究 大 学 教 师 的 年 薪 是 否 受 到 性 别（男、女）、学 历（本 科、硕 士、博 士）的 影 响。按 照 下 面 的 方 式 引 入 虚 拟 变 量：（15分）一 口，男 教 师 八 11,硕 士 八 11,博 士 2（0,女 教 师 3 0,其 他

35、4 o,其 他 1.基 准 类 是 什 么？2.解 释 各 系 数 所 代 表 的 含 义，并 预 期 各 系 数 的 符 号。3.若 约 8 3,你 得 出 什 么 结 论？解：1.基 准 类 为 本 科 女 教 师。2.用 表 示 工 龄 对 年 薪 的 影 响，即 工 龄 每 增 加 1 单 位，平 均 而 言，年 薪 将 增 加 g 个 单 位。预 期 符 号 为 正，因 为 随 着 年 龄 的 增 加，工 资 应 该 增 加。当 体 现 了 性 别 差 异。息 和 为 体 现 了 学 历 差 异，预 期 符 号 为 正。3.生 4 说 明，博 士 教 师 的 年 薪 高 于 硕 士

36、教 师 的 年 薪。六、什 么 是 自 相 关？杜 宾 一 瓦 尔 森 检 验 的 前 提 条 件 和 步 骤 是 什 么？（15分）解：自 相 关，在 忖 间（如 时 间 序 列 数 据）或 者 空 间（如 在 截 面 数 据 中）上 按 顺 序 排 列 的 序 列 的 各 成 员 之 间 存 在 着 相 关 关 系。在 计 量 经 济 学 中 指 回 归 模 型 中 随 机 扰 动 项 之 间 存 在 相 关 关 系。用 符 号 表 示：cov（%,1）=J H（）i 丰 j杜 宾 一 瓦 尔 森 检 验 的 前 提 条 件 为：（1）回 归 模 型 包 括 截 距 项。（2）变 量 X

37、是 非 随 机 变 量。（3）扰 动 项 处 的 产 生 机 制 是u,=pu,_+v,(T W q 1,表 示 自 相 关 系 数)上 述 这 个 描 述 机 制 我 们 称 为 一 阶 自 回 归 模 型，通 常 记 为 AR(1)。(4)在 回 归 方 程 的 解 释 变 量 中，不 包 括 把 因 变 量 的 滞 后 变 量。即 检 验 对 于 自 回 归 模 型 是 不 使 用 的。杜 宾 一 瓦 尔 森 检 验 的 步 骤 为：进 行 O L S 的 回 归 并 获 得 乡。(2)计 算 d 值。(3)给 定 样 本 容 量 n 和 解 释 变 量 k 的 个 数，从 临 界 值

38、表 中 查 得 力 和 八。(4)根 据 相 应 的 规 则 进 行 判 断。+A2Pt+1/1,七、考 虑 下 面 的 联 立 方 程 模 型：I=与+当 巴 其 中，P,Q 是 内 生 变 量，X 是 外 生 变 量，是 随 机 误 差 项(15分)I、求 简 化 形 式 回 归 方 程？2、判 定 哪 个 方 程 是 可 识 别 的(恰 好 或 过 度)？3、对 可 识 别 方 程，你 将 用 哪 种 方 法 进 行 估 计，并 简 述 基 本 过 程？解 1.p,=n,+n2x,+v1,其 中：4 一 S _ B,A-y Q.=n3+n4x,+v2,其 中：n 4当,A2u2 t-B2

39、uu34 A2-B2 A2-B22.根 据 阶 判 断 条 件，m=2,对 于 第 一 个 方 程，A=0,机-1,所 以 第 一 个 方 程 不 可 识 别。对 于 第 二 个 方 程，k=l,k=m-,所 以 第 二 个 方 程 恰 好 识 别。3.对 于 恰 好 识 别 的 方 程，可 以 采 用 二 阶 段 最 小 二 乘 法，也 可 以 使 用 间 接 最 小 二 乘 法。下 面 将 简 单 介 绍 间 接 最 小 二 乘 法 的 基 本 过 程：步 骤 1：从 结 构 方 程 导 出 简 化 方 程；步 骤 2：对 简 化 方 程 的 每 个 方 程 用 O L S 方 法 回 归

40、；步 骤 3：利 用 简 化 方 程 系 数 的 估 计 值 求 结 构 方 程 系 数 的 估 计 值。计 量 经 济 学 试 题 三-、判 断 正 误（20分）1.回 归 分 析 用 来 处 理 个 因 变 量 与 另 一 个 或 多 个 自 变 量 之 间 的 因 果 关 系。（）2.拟 合 优 度 R?的 值 越 大，说 明 样 本 回 归 模 型 对 总 体 回 归 模 型 的 代 表 性 越 强。（）3.线 性 回 归 是 指 解 释 变 量 和 被 解 释 变 量 之 间 呈 现 线 性 关 系。（）4.引 入 虚 拟 变 量 后，用 普 通 最 小 二 乘 法 得 到 的 估

41、计 量 仍 是 无 偏 的。（）5.多 重 共 线 性 是 总 体 的 特 征。（）6.任 何 两 个 计 量 经 济 模 型 的 店 都 是 可 以 比 较 的。（）7.异 方 差 会 使 O LS估 计 量 的 标 准 误 差 高 估，而 自 相 关 会 使 其 低 估。（）8.杜 宾 一 瓦 尔 森 检 验 能 够 检 验 出 任 何 形 式 的 自 相 关。（）9.异 方 差 值 存 在 于 横 截 面 数 据 中，而 自 相 关 值 存 在 于 时 间 序 列 数 据 中。（）10.内 生 变 量 的 滞 后 值 仍 然 是 内 生 变 量。（）二、选 择 题（20分）I.在 同 一

42、 时 间 不 同 统 计 单 位 的 相 同 统 计 指 标 组 成 的 数 据 组 合，是（）A.原 始 数 据 B.Pool数 据 C.时 间 序 列 数 据 D.截 面 数 据 2.下 列 模 型 中 属 于 非 线 性 回 归 模 型 的 是（）y=A+p j n x+“y=o+A x+2 Z+i C Y-/3O+XP+u D F=A）+4/X+a3.半 对 数 模 型 V=中，参 数 A 的 含 义 是（）A.X 的 绝 对 量 变 化，引 起 Y 的 绝 对 量 变 化 B.Y关 于 X 的 边 际 变 化 C.X 的 相 对 变 化，引 起 Y 的 期 望 值 绝 对 量 变 化

43、 D.Y 关 于 X 的 弹 性 4.模 型 中 其 数 值 由 模 型 本 身 决 定 的 变 量 是（）A、外 生 变 量 B、内 生 变 量 C、前 定 变 量 D、滞 后 变 量 5.在 模 型 的 回 归 分 析 结 果 报 告 中，产 统 计 量 的 p 值=0.0000,则 表 明（）A.解 释 变 量 X 2,对 乙 的 影 响 是 显 著 的B.解 释 变 量、3,对 匕 的 影 响 是 显 著 的 c.解 释 变 量、2,和 X。对 y,的 联 合 影 响 是 显 著 的 D.解 释 变 量 和、3,对 y,的 联 合 影 响 不 显 著 6.根 据 样 本 资 料 估 计

44、 人 均 消 费 支 出 Y 对 人 均 收 入 X 的 回 归 模 型 为 In匕=2.00+0.75In X这 表 明 人 均 收 入 每 增 加 1%,人 均 消 费 支 出 将 增 加（）A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%7.如 果 回 归 模 型 违 背 了 同 方 差 假 定，最 小 二 乘 估 计 量 是（）A.无 偏 的，非 有 效 的 B.有 偏 的，非 有 效 的 C.无 偏 的，有 效 的 D.有 偏 的，有 效 的 8.在 回 归 模 型 满 足 D W 检 验 的 前 提 条 件 下，当 统 计 量 等 于 2 时，表 明（）A.存 在 完 全 的 正 自

45、 相 关 B.存 在 完 全 的 负 自 相 关 C.不 存 在 自 相 关 D.不 能 判 定 9.将 一 年 四 个 季 度 对 被 解 释 变 量 的 影 响 引 入 到 包 含 截 距 项 的 回 归 模 型 当 中，则 需 要 引 入 虚 拟 变 量 的 个 数 为（）A.5 B.4 C.3 D,210.在 联 立 方 程 结 构 模 型 中，对 模 型 中 的 每 一 个 随 机 方 程 单 独 使 用 普 通 最 小 二 乘 法 得 到 的 估 计 参 数 是（）A.有 偏 但 一 致 的 B.有 偏 且 不 一 致 的 C.无 偏 且 一 致 的 D.无 偏 但 不 一 致 的

46、 三、下 表 给 出 了 三 变 量 模 型 的 回 归 的 结 果：（10分）注：保 留 3 位 小 数，可 以 使 用 计 算 器。在 5%的 显 著 性 水 平 下，本 题 的%=4 4 5。方 差 来 源 平 方 和 自 由 度（d.f）平 方 和 的 均 值（MSS）来 自 回 归（ESS）106.58来 自 残 差（RSS）总 离 差（TSS）108.38 191.完 成 上 表 中 空 白 处 内 容。2.求 R与 R2。3.利 用 F 统 计 量 检 验 和 对 y 的 联 合 影 响，写 出 简 要 步 骤。四、考 虑 下 面 的 模 型：匕=B0+BX,+B2D2 I+B3

47、D3 I+B4D4t+%其 中，Y 表 示 大 学 教 师 的 年 薪 收 入，X 表 示 工 龄。为 了 研 究 大 学 教 师 的 年 薪 是 否 受 到 性 别、学 历 的 影 响。按 照 下 面 的 方 式 引 入 虚 拟 变 量：（10分）J 1,男 教 师 J 1,硕 士 J 1,博 士 2=%，女 教 师 3=j o,其 他 4=,），其 他 1.基 准 类 是 什 么？2.解 释 各 系 数 所 代 表 的 含 义，并 预 期 各 系 数 的 符 号。3.若 反 吗,你 得 出 什 么 结 论？五、若 在 模 型：Z=四+中 存 在 下 列 形 式 的 异 方 差：=b x；,

48、你 如 何 估 计 参 数 名，斗（10分）六、简 述 自 相 关 后 果。对 于 线 性 回 归 模 型 匕+83X2,+“，如 果 存 在 匕 形 式 的 自 相 关，应 该 采 取 哪 些 补 救 措 施？（15分）0=A+A2P,+A3X,+A4W,+ult七、考 虑 下 面 的 联 立 方 程 模 型：I 0=与+82七+2,其 中，p。是 内 生 变 量，X,W 是 外 生 变 量，”是 随 机 误 差 项（15分）1、求 出 简 化 形 式 的 回 归 方 程？2、利 用 模 型 识 别 的 阶 条 件，判 定 哪 个 方 程 是 可 识 别 的（恰 好 或 过 度）？3、对 可

49、 识 别 方 程，你 将 用 哪 种 方 法 进 行 估 计，为 什 么？计 量 经 济 学 试 题 三 答 案 一、判 断 正 误（20分）1.回 归 分 析 用 来 处 理 一 个 因 变 量 与 另 一 个 或 多 个 自 变 量 之 间 的 因 果 关 系。（F）2.拟 合 优 度 R?的 值 越 大，说 明 样 本 回 归 模 型 对 总 体 回 归 模 型 的 代 表 性 越 强.（T）3.线 性 回 归 是 指 解 释 变 量 和 被 解 释 变 量 之 间 呈 现 线 性 关 系。（F）4.引 入 虚 拟 变 量 后，用 普 通 最 小 二 乘 法 得 到 的 估 计 量 仍

50、是 无 偏 的。（T）5.多 重 共 线 性 是 总 体 的 特 征。（F）6.任 何 两 个 计 量 经 济 模 型 的 内 都 是 可 以 比 较 的。（F）7.异 方 差 会 使 OLS估 计 量 的 标 准 误 差 高 估，而 自 相 关 会 使 其 低 估。（F）8.杜 宾 一 瓦 尔 森 检 验 能 够 检 验 出 任 何 形 式 的 自 相 关。（F）9.异 方 差 问 题 总 是 存 在 于 横 截 面 数 据 中，而 自 相 关 则 总 是 存 在 于 时 间 序 列 数 据 中。（F）10.内 生 变 量 的 滞 后 值 仍 然 是 内 生 变 量。（F）二、选 择 题（2