10讲 证券投资基金投资组合管理.ppt

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pfprrTR：特雷诺测度：基金的投资收益率：无风险利率：组合的系统性风险系数TRprfrppfprrSRSRprfrp:夏普测度：投资组合的平均收益率：无风险利率：组合收益率的标准差 基金的夏普测度值越大，说明基金的业绩越好。 ()()()pfpmfppE rrrrrE r如果显出大于0说明基金的实际收益率高于其预期收益率，该基金业绩比市场对它的期望更好；反之如果显出小于0，说明基金的业绩低于市场对它的期望。*2mpMrr