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1、2021年内蒙古银行从业资格考试模拟卷（6）本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.（）是对随机变量偏离期望的离散程度的度量。A方差B标准差C协方差D均方差2.以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是（）。A单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动B风险度量的结果受制于历史周期的长度C以大量历史数据为基础，对数据依赖性强D存在相当程度的模型风险3.下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是（）。A正常贷款迁徙率(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转
2、为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100%B期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，南于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款C次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额÷(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%D期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额4.根据巴塞尔新资本协议和国际会计准则第39号，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合（
3、）A以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产B持有待售的投资C持有到期的投资D贷款和应收款项5.以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是（）。A久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险B久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动C久期分析只捕述了头寸价值与利率变动的非线性变动D久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动6.操作风险识别与评估方法主要包括（）。A自我评估法、损失事件数据法、流程图B压力测试法、因果分析模型、损失事件数据法C因果分析模型、记分卡、损失事件数据法D记分卡、内部衡量法、损失分布法7.已知5年期债券，票面价格为100元，息票率为5%，目前市场
4、上1到5年的收益率换算成连续复利率分别为：5%，5.5%，5.8%，6%，6.2%。据债券价格计算公式，该债券当前的理论价格应当为（）。A100元B91.22元C94.38元D110元8.假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是（）。A历史模拟法B方差一协方差法C蒙特卡罗模拟法D标准法9.以下不属于商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道的是（）。A公开市场B外汇市场C货币市场D债券市场10.从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为（）。A40%B30%C20%D10%11.清
5、晰的战略风险管理流程不包括（）。A战略风险识别B战略风险规划C战略风险评估D监测和报告12.信用转移矩阵所针对的对象是（）。A客户评级B债项评级C既有客户评级，又有债项评级D以上都不对13.商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（）。A市场风险B流动性风险C信用风险D操作风险14.以下不属于内部欺诈事件的是（）。A头寸故意计价错误B多户头支票欺诈C交易品种未经授权D银行内部发生的性别或种族歧视事件15.巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取（）方法计量信用风险。A基于内部评级体系的内部模型B基于外部评级的模型CVaR方法D严格遵照监管当局的要求16.已知条件同上
6、，该债券的久期为（）。A4年B4.55年C5年D3.8年17.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）。A15亿元B12亿元C20亿元D30亿元18.关于专有信息和保密信息的内容的表述，下面选项中不正确的是（）。A专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况C如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D这些
7、有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突19.随机变量是用（）来表示随机事件的结果。A符号B数值C文字D公式20.以下关于贷款转让的论述，正确的是（）。A单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估B组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度C应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让D以上都正确21.我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是（）。A商业银行市场风险管理指引B关于加大防范操作风险工作力度的通知C商业银行资本充足率管理办法D巴塞尔新资本协议22.下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A交易账户中的项目通常只能按模型定价B
8、按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C存贷款业务归入银行账户D银行账户中的项目通常按历史成本计价23.对声誉风险管理负有责任的部门是（）。A董事会B高级管理层C相关职能部门D以上都是24.金融资产的市场价值是指（）。A金融资产根据历史成本所反映的账面价值B在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值25.已知条件同上，市场连续复利率上升0.05%，那么该债券价格变为（）。A94.17元B91.22元C94.38元D
9、100元26.战略风险属于一种（）。A长期的潜在的风险B短期的风险C显性的风险D以上都不对27.商业银行的流动性需求的变化是（）。A容易预测的B可以预测的，但很难精确预测C不可能预测的D以上都不对28.银行从资产负债管理时代向风险管理时代过渡的标志是（）。A有效银行监管的核心原则B巴塞尔新资本协议C巴塞尔资本协议D以上都不是29.Credit Portfolio View模型是对（）关系进行建模。A转移概率与宏观因素的关系B转移概率与企业自身风险的关系C转移概率与行业因素的关系D以上都不对30.远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（）。A即期汇率B利率差C期限D交易数额31.在我国，
10、按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由哪三个层级的法律规范构成（）A立法、行政法规、规章B法律、行政法规、规章C法律、监管文件、制度D立法、监管文件、制度32.风险识别方法中常用的情景分析法是指（）。A将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险33.对敏感
11、性分析说法不正确的是（）。A敏感性分析研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响B久期分析采用的是利率敏感性分析方法C敏感性分析计算较为复杂，应用不够广泛D缺口分析可用于衡量银行的当期收益对利率变动的敏感性34.按照银行监管必要性原理中的适度竞争论，认为银行业先天存在（）的悖论。A垄断与竞争B成本和收益C风险和收益D扩张和风险35.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况可以通过债务人的（）表示。A信用等级B资产规模C盈利水平D还款意愿36.在贷款定价中，RAROC是根据（）公式计算出来的。ARAROC=贷款年
12、收入/监管或经济资本BRAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本CRAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本D以上都不对37.应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试（）A蒙特卡罗模拟B历史模拟C情景分析法，并结合专家意见D以上都不对38.贷款定价中的风险成本是用来（）。A抵销贷款预期损失B抵销贷款非预期损失C抵销贷款的预期和非预期损失D以上都不对39.现金流量表的组成部分不包括（）。A经营活动现金流B投资活动现金流C融资活动现金流D意外现金流40.根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足（）。A相关系数等于1B相关系数小于1C相关系数等于0D相
13、关系数小于041.银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的（）就会增加。A外汇交易风险B外汇结构性风险C折算风险D利率风险42.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银所面临的风险属于（）。A声誉风险B市场风险C战略风险D国家风险43.下列（）可用于银行评估未来发生挤兑流动性风险。A现金流分析法B久期分析法C缺口分析法D情景分析法44.ROCA评级法主要针对哪种类型的银行（）A国有银行B股份制商业银行C外资银行D以上都不是45.商业银行有效风险管理的基石是（）。A风险管理部门工作人员的尽职尽责B强大的技术支持C高级管理层
14、的支持与承诺D外部监督者的有效监督46.为了更有效地降低流动性风险，商业银行的资产和负债的分布应当（）。A同质化、集中化B异质化、分散化C资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化D负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化47.风险中性定价理论的核心思想是（）。A假定风险因素不影响定价B假设金融市场中每个参与者都是风险中立者C似设金融市场中每个参与者都是风险厌恶者D以上都不对48.以下哪一项不属于代理业务中的操作风险（）A委托方伪造收付款凭证骗取资金B客户通过代理收付款进行洗钱活动C业务员贪污或截留手续费D代客理财产品由于市场利率波动而造成损失49.利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和（）。A期限结构风险B期权性风险C流动性风险D价格风险50.巴塞尔资本协议规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于（）。A4%B8%C10%D12%第17页 共17页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页