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1、第三章 效用论 * * 自 嘲 * *一介学究，惶惶似狗。一介学究，惶惶似狗。 东拼西凑，闲来插柳。东拼西凑，闲来插柳。 或存疏漏，等着挨揍。或存疏漏，等着挨揍。钱财无有，知识半斗。钱财无有，知识半斗。交流携手，相逢美酒。交流携手，相逢美酒。余望何求？潮起云收。余望何求？潮起云收。目 录第一节效用论概述效用论概述第二节无差异曲线无差异曲线第三节预算线预算线第四节消费者均衡消费者均衡l 效用的含义效用的含义；l 基数效用和序数效用基数效用和序数效用；l 基数效用论和边际效用分析法基数效用论和边际效用分析法l 关于偏好的假定关于偏好的假定；无差异曲线及其无差异曲线及其 特点特点；商品的边际替代率商
2、品的边际替代率；l 无差异曲线的形状无差异曲线的形状l 预算线的含义预算线的含义；l 预算线的变动预算线的变动l 最优购买行为最优购买行为；l 均衡点和均衡条件均衡点和均衡条件目 录第五节价格变化和收入价格变化和收入变化的影响变化的影响第六节替代效应替代效应和收入效应和收入效应第七节从单个需求曲线从单个需求曲线到市场需求曲线到市场需求曲线第八节不确定性和风险不确定性和风险l 价格价格消费曲线消费曲线；l 消费者的需求曲线消费者的需求曲线；l 收入收入消费曲线消费曲线；恩格尔曲线恩格尔曲线l 效应的含义效应的含义；l 正常物品正常物品；l 吉芬物品吉芬物品l 市场需求函数市场需求函数；l 市场需
3、求曲线市场需求曲线l 期望效用和期望值的效用期望效用和期望值的效用；l 消费者的风险态度消费者的风险态度；l 风险与保险风险与保险第一节 效用论概述v幸福方程式幸福方程式v欲望指一种缺乏的感觉与求得满足的愿望，是欲望指一种缺乏的感觉与求得满足的愿望，是一种心理感觉；一种心理感觉；效用指商品满足欲望的能力。效用指商品满足欲望的能力。v现代效用理论渊源于现代效用理论渊源于功利主义功利主义，功利主义是近功利主义是近两个世纪以来西方理性思潮的一大主流。两个世纪以来西方理性思潮的一大主流。v功利主义认为人应该做出能功利主义认为人应该做出能“达到最大善达到最大善”的的行为，即每个个体之苦乐感觉的总和。行为
4、，即每个个体之苦乐感觉的总和。幸福幸福 = 效用效用 / 欲望欲望一 效用的含义v美国麻省理工学院经济学美国麻省理工学院经济学终身教授，终身教授，1970年获诺贝年获诺贝尔经济学奖，尔经济学奖， 被誉为被誉为 “现代经济学之父现代经济学之父”。v作为新古典经济学和凯恩作为新古典经济学和凯恩斯经济学综合代表人物，斯经济学综合代表人物，其观点体现了经济学一整其观点体现了经济学一整代正统理论，是国家制定代正统理论，是国家制定经济政策的理论基础。经济政策的理论基础。资料 保罗萨缪尔森vJeremy Bentham (17481832)，英国哲学家、经济学家、法学家，英国哲学家、经济学家、法学家， 影响
5、了影响了19世纪思想改革。世纪思想改革。v他的学说中心是功利主义，他的学说中心是功利主义， 包包括功利原理和自利选择原理。括功利原理和自利选择原理。v1789年，年， 发表了名著发表了名著道德和道德和立法原则概述立法原则概述。v“正确的行为是那些能够给最大正确的行为是那些能够给最大多数人带来最大幸福的行为多数人带来最大幸福的行为”。资料 边沁和功利主义第一节 效用论概述v边沁边沁以功利原理和自利选择原理为依据，认为以功利原理和自利选择原理为依据，认为在经济活动中应以个人的活动自由为原则。在经济活动中应以个人的活动自由为原则。v国家应为之事只限于保护个人活动的自由和保国家应为之事只限于保护个人活
6、动的自由和保护私有财产的安全，除此之外不作任何干涉。护私有财产的安全，除此之外不作任何干涉。v效用的概念不同于物品本身的使用价值，效用效用的概念不同于物品本身的使用价值，效用大小完全取决于大小完全取决于个人偏好个人偏好，没有客观标准。，没有客观标准。v偏好实际是潜藏在人们内心的一种情感倾向，偏好实际是潜藏在人们内心的一种情感倾向，而每个人都有自己独特的偏好或倾向。而每个人都有自己独特的偏好或倾向。一 效用的含义v莊子莊子與與惠子惠子游於濠梁之上。游於濠梁之上。v莊子曰：鯈魚出游從容，是魚莊子曰：鯈魚出游從容，是魚之樂也。之樂也。v惠子曰惠子曰子非魚，子非魚， 安知魚之安知魚之樂？樂？v莊子曰：
7、子非我，安知我不知莊子曰：子非我，安知我不知魚之樂？魚之樂？v惠子曰：我非子，惠子曰：我非子， 固不知子固不知子矣；子固非魚也，子之不知魚之矣；子固非魚也，子之不知魚之樂，全矣！樂，全矣！v莊子曰：請循其本。子曰莊子曰：請循其本。子曰汝汝安知魚樂安知魚樂云者，既已知吾知之云者，既已知吾知之而問我。我知之濠上也。而問我。我知之濠上也。案例 子非魚安知魚之樂第一节 效用论概述v基数基数是指是指1，2，3，是可以加总求和的；，是可以加总求和的； 序数序数是指第一、第二、第三，是指第一、第二、第三，表示顺序，表示顺序或等级，序数是不能加总求和的。或等级，序数是不能加总求和的。v在在19世纪和世纪和20
8、世纪初期，世纪初期， 经济学家普遍使用基经济学家普遍使用基数效用概念，计量单位被称作数效用概念，计量单位被称作效用单位效用单位。v到到20世纪世纪30年代，年代， 序数效用的概念为大多数经序数效用的概念为大多数经济学家所使用。效用大小是无法具体衡量的，济学家所使用。效用大小是无法具体衡量的，比较只能通过顺序或等级来表示。比较只能通过顺序或等级来表示。二 基数效用和序数效用v总效用总效用是消费者在一定时间内是消费者在一定时间内从消费中所得到效用量总和。从消费中所得到效用量总和。v边际效用边际效用是消费者在一定时间是消费者在一定时间内增加一单位商品的消费所得内增加一单位商品的消费所得到的效用量的增
9、量。到的效用量的增量。v边际量边际量是一单位自变量的变化是一单位自变量的变化量所引起的因变量的变化量。量所引起的因变量的变化量。 QQTUMUQf)()(TU第一节 效用论概述 自变量的变化量因变量的变化量边际量 1 边际效用递减规律三 基数效用论和边际效用分析法v列子列子黄帝黄帝：宋有狙公者，爱狙，养之成群，：宋有狙公者，爱狙，养之成群，能解狙之意，能解狙之意， 狙亦得公之心。狙亦得公之心。 损其家口，损其家口， 充狙充狙之欲。之欲。 俄而匮焉，俄而匮焉， 将限其食。将限其食。 v恐众狙之不驯于已也，先诳之曰：恐众狙之不驯于已也，先诳之曰：“与若茅，朝与若茅，朝三暮四，足乎三暮四，足乎?”众
10、狙皆起而怒。俄而曰：众狙皆起而怒。俄而曰：“与与若茅，若茅， 朝四而暮三，足乎朝四而暮三，足乎? ” 众狙皆伏而喜。众狙皆伏而喜。 v笼群愚，亦犹狙公之以智笼众狙也。名实不亏，笼群愚，亦犹狙公之以智笼众狙也。名实不亏，使其喜怒哉使其喜怒哉!案例 朝三暮四与朝四暮三第一节 效用论概述v边际效用递减规律边际效用递减规律是：是：一定时间内，在其他条一定时间内，在其他条件不变情况下，随着消件不变情况下，随着消费者对某种商品消费量费者对某种商品消费量增加，他从连续增加的增加，他从连续增加的每一消费单位中所得到每一消费单位中所得到效用增量是递减的。效用增量是递减的。oQTUoQMUTUMUab1 边际效用
11、递减规律三 基数效用论和边际效用分析法v商品的消费始终存在着一个限度，超过这商品的消费始终存在着一个限度，超过这个限度之后必然出现边际效用递减。个限度之后必然出现边际效用递减。视频 各地的大胃王v效用最大化的均衡条件是：消费者的货币收入效用最大化的均衡条件是：消费者的货币收入水平是固定的，各种商品的价格是已知的，那水平是固定的，各种商品的价格是已知的，那么，他应使自己所购买各种商品的边际效用与么，他应使自己所购买各种商品的边际效用与价格之比相等。或者说，他应当使自己花费在价格之比相等。或者说，他应当使自己花费在各种商品购买上各种商品购买上 的最后一元钱的的最后一元钱的 边际效用相等边际效用相等
12、。 第一节 效用论概述nnnnPMUPMUPMUIXPXPXP221122112 消费者均衡三 基数效用论和边际效用分析法案例 读书、上网和休息的均衡v你有一种资源你有一种资源(时间时间)，可以投入不同的用途，可以投入不同的用途(读书、读书、上网、休息上网、休息)，总是选择边际收益，总是选择边际收益(效用效用)最大的。最大的。v你不断把产出较低的用途改配给产出最高的用途，你不断把产出较低的用途改配给产出最高的用途，使资源投入在各项用途的边际产出使资源投入在各项用途的边际产出(效用效用)相等。相等。第一节 效用论概述v以边际效用递减规律和以边际效用递减规律和消费者效用最大化的均消费者效用最大化的
13、均衡条件为基础来推导。衡条件为基础来推导。v消费者在购买一定数量消费者在购买一定数量 某种商品时，所愿意支付的最高总价格和实际某种商品时，所愿意支付的最高总价格和实际支付总价格的支付总价格的差额差额。oQPMU = PQd=f(P)3 需求曲线的推导三 基数效用论和边际效用分析法4 消费者剩余Q市市场场价格价格oP1234567123456788+7+6+5+4+3 = 33元元36 = 18元元CS = 33 - - 18 = 15元元案例 “烧饼哥”的消费者剩余第二节 无差异曲线v序数效用论者认为，商品给消费者带来的效用序数效用论者认为，商品给消费者带来的效用大小应用顺序或等级来表示。大小
14、应用顺序或等级来表示。v所谓所谓偏好偏好，就是爱好或喜欢的意思。，就是爱好或喜欢的意思。v序数效用论者认为对于各种不同的商品组合，序数效用论者认为对于各种不同的商品组合，消费者的偏好程度是有差别的，这种差别反映消费者的偏好程度是有差别的，这种差别反映了消费者对不同的商品组合效用水平的评价。了消费者对不同的商品组合效用水平的评价。v关于消费者偏好的关于消费者偏好的三个基本假定三个基本假定：偏好的完全：偏好的完全性；偏好的可传递性；偏好的非饱和性。性；偏好的可传递性；偏好的非饱和性。一 关于偏好的假定第二节 无差异曲线v无差异曲线无差异曲线是用来表是用来表 示消费者偏好相同的示消费者偏好相同的 两
15、种商品所有组合两种商品所有组合。 v效用函数效用函数表示某一商表示某一商 品组合给消费者所带品组合给消费者所带 来的效用水平。来的效用水平。 oX1X2oX1X2I1I2I3I1I2acbU = f(X1，X2)U = f(X1，X2)=U0二 无差异曲线及其特点v同时消费厌恶品和嗜同时消费厌恶品和嗜好品，效用不变好品，效用不变厌恶品厌恶品使效用减少而使效用减少而嗜好品嗜好品使效用增加。使效用增加。v两种商品都增加可以两种商品都增加可以保持效用水平不变，保持效用水平不变，于是出现了于是出现了向右上方向右上方倾斜倾斜的无差异曲线，的无差异曲线，曲线斜率为正值。曲线斜率为正值。资料 不同偏好品的效
16、用曲面第二节 无差异曲线v维持效用水平消费者增加一单维持效用水平消费者增加一单 位某种商品消费数量所放弃另位某种商品消费数量所放弃另 一种商品消费数量。一种商品消费数量。 v消费者为得到每一单位消费者为得到每一单位X1商品所要放弃商品所要放弃X2商品商品消费数量是递减的。消费数量是递减的。oX1X2 X2 MRS12 = - X1decba1 边际替代率三 商品的边际替代率2 边际替代率递减规律第二节 无差异曲线v无差异曲线的形状无差异曲线的形状表明表明在维持效用水平不变的在维持效用水平不变的前提下一种商品对另一前提下一种商品对另一种商品的替代程度。种商品的替代程度。v在完全替代时，无差异在完
17、全替代时，无差异曲线是斜率不变直线；曲线是斜率不变直线；在完全互补时，无差异在完全互补时，无差异曲线为直角形状。曲线为直角形状。 oX1X2oX1X2四 无差异曲线的形状MRS12= 0MRS12= U(x1,x2)=ax1+bx2MRS12= a/bU(x1,x2)=minax1,bx2MRS12= a/bo汉汉堡、比堡、比萨萨炸炸鸡鸡o汉汉堡、比堡、比萨萨炸炸鸡鸡案例 快餐在亚洲更受欢迎第三节 预算线v预算线预算线表示在收入和价表示在收入和价格给定的条件下，消费格给定的条件下，消费者全部收入能购买到的者全部收入能购买到的两种商品各种组合。两种商品各种组合。oX1X2v图中的阴影部分的区域图
18、中的阴影部分的区域(包括直角三角形的三条包括直角三角形的三条边边)，被称为消费者的，被称为消费者的预算可行集预算可行集或预算空间。或预算空间。 P1X1 + P2X2 = I P1 IX2 = - X1 + P2 P2AB一 预算线的含义第三节 预算线v第一种：第一种： P1和和P2都不变，都不变，收入收入I发生变化。发生变化。v第二种：第二种： 收入收入I不变，不变，P1和和P2同比例同方向变化。同比例同方向变化。v第三种：第三种： 收入收入I不变，不变，P1发生变化而发生变化而P2保持不变。保持不变。v第四种：第四种： 收入收入I与与P1和和P2都同比例同方向变化。都同比例同方向变化。oX
19、1X2oX1X2二 预算线的变动BBB第四节 消费者均衡v最优购买行为必须最优购买行为必须满足的条件：购买满足的条件：购买的组合是消费者最的组合是消费者最偏好的商品组合；偏好的商品组合；最优购买最优购买组合位于组合位于给定的预算线上。给定的预算线上。oX1X2v只有当既定的预算线只有当既定的预算线 AB和无差异曲线和无差异曲线 U2相切于相切于E点时，点时， 消费者才能获得最大的满足。消费者才能获得最大的满足。U2U1U3X*2X*1abE一 最优购买行为v就算是资产就算是资产“缩水缩水”了，了，也绝不让能生活减肥。也绝不让能生活减肥。v在消费的同时，更多地在消费的同时，更多地积累赚钱能力与资
20、本，积累赚钱能力与资本，实现有的放矢地实现有的放矢地“啬啬”。v通过消费所能获得价值通过消费所能获得价值要远远超过消费本身，要远远超过消费本身，思考怎样才能更好地花思考怎样才能更好地花钱，花出质量和效益。钱，花出质量和效益。oX1X2oX1X2X*2X*1EX*2X*1E案例 “啬享”一族获取最大满足v为了实现最大的效用，消费为了实现最大的效用，消费者应选择最优的商品组合，者应选择最优的商品组合，使得两商品的使得两商品的边际替代率边际替代率等等 于两商品的于两商品的价格之比价格之比。 v在均衡点上，用一单位某种在均衡点上，用一单位某种商品去交换另一种商品的数商品去交换另一种商品的数量，等于市场
21、用一单位商品量，等于市场用一单位商品交换另一种商品的数量。交换另一种商品的数量。 第四节 消费者均衡22112121122112122211PMUPMUPPMUMUMRSMUMUXXMRSXMUXMU或二 均衡点和均衡条件第五节 价格变化和收入变化的影响v在其他条件不变时，与在其他条件不变时，与 某一种商品不同价格水某一种商品不同价格水 平相联系的消费者效用平相联系的消费者效用v需求曲线上对应的需求需求曲线上对应的需求量都是给消费者带来最量都是给消费者带来最大效用的均衡数量。大效用的均衡数量。 oX1X2oX1P1X11X21X31abc价格价格-消消费费曲曲线线X1=f(P1)一 价格消费曲
22、线二 消费者的需求曲线 最大化均衡点轨迹。最大化均衡点轨迹。 第五节 价格变化和收入变化的影响v其他条件不变仅有消费其他条件不变仅有消费者的收入水平发生变化者的收入水平发生变化时，也会改变效用最大时，也会改变效用最大化均衡量位置。化均衡量位置。v收入收入消费曲线消费曲线是在偏是在偏好和价格不变时，与不好和价格不变时，与不同收入水平联系效用最同收入水平联系效用最大化均衡点轨迹。大化均衡点轨迹。oX1X2oX1X2收入收入-消消费费曲曲线线收入收入-消消费费曲曲线线三 收入消费曲线第五节 价格变化和收入变化的影响v由消费者收入由消费者收入消费曲消费曲线推导线推导恩格尔曲线恩格尔曲线，它，它表示消费
23、者在每一收入表示消费者在每一收入水平的商品需求量。水平的商品需求量。v与恩格尔曲线相对应的与恩格尔曲线相对应的函数关系为函数关系为X=f(I)。v图中的商品图中的商品 1 由正常品由正常品转变为劣等品。转变为劣等品。oX1IoX1IX1=f(I)X1=f(I)劣等品劣等品正常品正常品四 恩格尔曲线第六节 替代效应和收入效应v一种商品的价格变化的影响：使消费者实际收一种商品的价格变化的影响：使消费者实际收入水平发生变化；使商品相对价格发生变化。入水平发生变化；使商品相对价格发生变化。v收入效应：收入效应：由价格变动所引起实际收入水平变由价格变动所引起实际收入水平变动，进而所引起商品需求量变动；动
24、，进而所引起商品需求量变动；替代效应替代效应：由价格变动所引起的商品相对价格变动，进而由价格变动所引起的商品相对价格变动，进而所引起的商品需求量变动。所引起的商品需求量变动。总总效效应应 = 替代效替代效应应 + 收入效收入效应应一 效应的含义v“提前享受提前享受”理念成为时尚，城市居民未理念成为时尚，城市居民未来的贷款方向集中于买房、买车和教育。来的贷款方向集中于买房、买车和教育。视频 买房或是租房第六节 替代效应和收入效应v当商品价格发当商品价格发生变化引起实生变化引起实际收入水平变际收入水平变化时，化时，补偿预补偿预算线算线是表示以是表示以假设货币收入假设货币收入oX1X2U2U1cba
25、X1 X1 X1正常物品正常物品 增减来维持实际收入水平不变的一种分析工具。增减来维持实际收入水平不变的一种分析工具。 ABBFG1 替代效应二 正常物品第六节 替代效应和收入效应v需求量增加量需求量增加量是一个正值，是一个正值，正常物品收入正常物品收入效应与价格成效应与价格成反方向。反方向。 oX1X2U2U1cbaX1 X1 X1正常物品正常物品v正常物品的替代效应、收入效应与价格成反向变正常物品的替代效应、收入效应与价格成反向变动，总效应必定与价格成反方向的变动。动，总效应必定与价格成反方向的变动。 2 收入效应二 正常物品第六节 替代效应和收入效应v需求量与价格需求量与价格成同方向变动
26、成同方向变动的特殊商品称的特殊商品称为为吉芬物品吉芬物品，它是一种特殊它是一种特殊的低档物品。的低档物品。 oX1X2U2U1cbaX1 X1 X1吉芬物品吉芬物品v它的收入效应作用很大，超过了替代效应，从而它的收入效应作用很大，超过了替代效应，从而使得总效应与价格成同方向的变动。使得总效应与价格成同方向的变动。三 吉芬物品习题 效用论v如果消费者如果消费者A的的MRSXY大于消费者大于消费者B的的MRSXY， 那么，为使社会总效应最大化，那么，为使社会总效应最大化，A应该应该( )。 A 用用X换换B的的Y B 用用Y换换B的的X C 或放弃或放弃X或放弃或放弃Y D 无法判断无法判断v对于
27、劣等品而言，当价格上升的时候，有对于劣等品而言，当价格上升的时候，有( )。 A 替代效应引起了更少的消费替代效应引起了更少的消费 B 收入效应引起了更少的消费收入效应引起了更少的消费 C 收入效应引起了更多的消费收入效应引起了更多的消费 D A和和CniidpFPfQ1)()(第七节 从单个需求曲线到市场需求曲线v市场需求量是每一价格水平该市场需求量是每一价格水平该商品所有个人需求量加总。商品所有个人需求量加总。一 市场需求函数商品价格商品价格(1)消费者消费者A的的需求量需求量(2)消费者消费者B的的需求量需求量(3)市场需求量市场需求量(4)=(2)+(3)020305011624402
28、121830381220446105000v市场需求曲线向右下倾斜，每市场需求曲线向右下倾斜，每个点表示给全体消费者带来最个点表示给全体消费者带来最大效用水平的市场需求量。大效用水平的市场需求量。 第七节 从单个需求曲线到市场需求曲线oQPoQPoQPQdAQd=QdA+QdBQdBniiniPDPD1, 2 , 1 )()(二 市场需求曲线v不确定性不确定性是指经济行为者在事先不能准确地知是指经济行为者在事先不能准确地知道自己的某种决策的结果。道自己的某种决策的结果。v在消费者知道自己某种行为决策各种结果时和在消费者知道自己某种行为决策各种结果时和发生的概率时，称这种不确定的情况为发生的概率
29、时，称这种不确定的情况为风险风险。v彩票的期望彩票的期望 效用函数为：效用函数为：v彩票的期望彩票的期望 值的效用为：值的效用为： 第八节 不确定性和风险EU(W1,W2) = pU(W1) + (1-p)U(W2)pW1 + (1-p)W2 UpW1 + (1-p)W2一 期望效用和期望值的效用v美国前国防部长美国前国防部长拉姆斯拉姆斯 菲尔德菲尔德将天下的事件分将天下的事件分为：为：Known Knowns、Known Unknowns、Unknown Knowns 、Unknown Unknowns。v“ 我不会说未来一定我不会说未来一定比比 过去更难预测。在过去更难预测。在我看我看 来
30、，过去的那些来，过去的那些事情在事情在 它们刚刚开始它们刚刚开始的时候也的时候也 曾经是不曾经是不可预测的。可预测的。”资料 “Black Swan Events”v消费者对待风险的态度影响着在不确定情况下消费者对待风险的态度影响着在不确定情况下的行为决策，有风险回避者、风险爱好者和风的行为决策，有风险回避者、风险爱好者和风险中立者，大多数消费者是风险回避者。险中立者，大多数消费者是风险回避者。第八节 不确定性和风险oWUoWUoWU风险风险回避者回避者风险爱风险爱好者好者风险风险中立者中立者U(W)U(W)U(W)二 消费者的风险态度v只要消费者购买保险的支出等于财产的期望损只要消费者购买保
31、险的支出等于财产的期望损失，他总是愿意购买保险，从而消除了风险。失，他总是愿意购买保险，从而消除了风险。v保险公司是中立的，追求利润最大化。只要期保险公司是中立的，追求利润最大化。只要期望收益不小于零，则愿意接受这项投保业务。望收益不小于零，则愿意接受这项投保业务。第八节 不确定性和风险S=pL + (1-p)0; W-S=p(W-L) + (1-p)Wp(S-L) + (1-p)S= -pL + S; -pL + S 0三 风险与保险本章作业v指南，第三单元，指南，第三单元， 分析：第分析：第7、12、18题；题； 计算：第计算：第9、21、32题。题。v教材，教材， 96-97页，页， 第第2、4、15题。题。