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1、2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题（一） 及答案单选题（共48题）1、市场风险压力测试是一种以 为主的风险分析与控制手段，测算商业银行在假定遇到极端不利的 事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A2、成本核算是（）。A.把生产费用正确地归集到承担的客体B.在预测的基础上，以货币的形式编制的在工程施工计划期内的生产费用、成 本水平和成本降低率，以及为降低成本采取的主要措施和规范的书面文件C.指在施工活动中对影响成本的因素进行加强管理D.指在项目管理中对影响成本的因素进行加强管理【答案】A3、某公司2015
2、年销售收入为1亿元，销售成本为4000万元，2015年期初存 货为150万元，2015年期末存货为250万元，则该公司2015年存货周转天数 为（）天。A. 19.8B. 18.0C. 16. 029、(2018年真题)某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库 存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率 为()。A. 2. 76%B. 2. 53%C. 2. 98%D. 3. 78%【答案】B30、下列指标中，可以反映资产收益率波动的是()。A.概率B.标准差C.概率密度D.分布函数【答案】B31、下列不属于战略风险流程的是()。A.战略风险识别B.外部
3、审计C.战略风险评估D.监测和报告【答案】B32、通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行 评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监 管方式是指（）。A.银行监管B.市场监管C.内部监管D.风险监管【答案】D33、从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由（）引发。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险【答案】B34、（2018年真题）下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道 的是（）。A.债券市场交易B.货币市场拆借C.公开市场操作D.股票市场交易【答案】D35、净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重
4、要指标之一，其定义 为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于（）。A. 100%B. 50%C. 75%D. 150%【答案】A36、下列可以作为抵押财产的是（）。A.医院设备B.大学教学楼C. 土地所有权D.正在建造的建筑物、船舶【答案】D37、（2021年真题）在商业银行信用风险管理中，贷款客户间最不可能产生违 约相关性的事件是（）。A.贷款客户所在地区经济持续下滑B.贷款客户间互保联保现象较为普遍C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高【答案】C38、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告 通常分为综
5、合报告和专题报告，以下各项属于综合报告的是（）。A.重大风险事项描述B.分类风险状况及变化原因分析C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施【答案】B39、下列关于声誉风险管理的说法中，错误的是（）。A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系B.声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相 互作用C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理D.声誉危机管理规划能够给商业银行创造附加值【答案】A40、下列选项中，（?）是最具流动性的资产。A.现金B.票据C.股票D.贷款【答案】A41、（2018年真题）下列关于抵押品管理的叙述中，错误的是（）。A.抵押品
6、管理实际上是日常管理最常用的手段B.银行往往首先使用抵押的方式获得流动性，而非资产出售的方式C.在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远低于债券交易D.为了能够快速及时地通过抵押品方式获得流动性，银行应建立良好的抵押品 管理机制【答案】C42、下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是0。A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容 忍度C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度D.对单一客户风险的监测，做好对该客户的管理便好，不用监测其他变量【答案】D43、我国监管机构要求商业银行20
7、13年起执行商业银行资本管理办法（试 行）。这一要求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能 导致其盈利能力面临新的挑战和困难，其属于商业银行面临的（）oA.违规风险B.监管风险C.政策风险D.经济风险【答案】B44、下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（）。A.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分C.限额是有效传导风险偏好的重要工具D.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望【答案】D45、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。A.优先股及其溢价B.资本公积及盈余公积可计入部分C.超
8、额贷款损失准备可计人部分D. 一般风险准备可计人部分【答案】C46、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管 理应急计划，其主要内容是O oA.建立多层次的流动性屏障B.通过金融市场控制风险C.提高流动性管理的预见性D.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序【答案】D47、地役权的合同一般包括（）。A.供役地和需役地的位置B.当事人的姓名或者名称和住所C.政府批文D.利用期限E.利用目的和方法【答案】A48、下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述，错误的是()。A.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任B.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏
9、好C.根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面风险管理战略、政策和程序D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的 各种风险【答案】A多选题(共20题)1、在设计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的()。A.高效性B.针对性C.可操作性D.实用性E.完整性【答案】CD2、下列属于偿债能力指标的有()。A.流动比率B.现金比率C.资金实力D.净资产收益率E.总资产周转率【答案】AB3、商业银行流动性监管核心指标包括（）。A.流动性比例B.资本充足率C.超额备付金比率D.流动性缺口比率E.核心负债比例【答案】ACD4、美国行为科学家沙因归纳提出了 “（）种人性假设
10、理论”。A.二B.三C.四D.五【答案】C5、在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注（）。A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策和适用性B.银行客户的地区集中度C.主要客户所在行业发展趋势D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境E.区域开放度【答案】ABD6、衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过()换算 得到。A.现金头寸指标B.核心存款C.总资产D.贷款总额E.大额负债依赖度【答案】BC7、市场约束参与方包括()A.监管部门B.公众存款人C.外部中介机构D.内部管理层E.债权人【答案】ABC8、商业银行在评估客户违约后的债项违约损失率时，通常需要包括哪
11、些损失? 0A.未收回的贷款利息B.折现损失C.未收回的贷款本金D.贷款清收费用E.贷款的机会成本【答案】ABCD9、下列（）是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。A.确保各类风险被正确识别、优先排序B.推行全面风险管理理念C.改善公司治理D.预先做好防范危机的准备E.创造有利的资金使用环境【答案】ABCD10、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方 案，其中的战略规划应当包括（）。A.实施方案中所涉及的风险因素B.与其他竞争对手战略实施方案的比较C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析E.银行日常经营
12、管理的规范【答案】ACD11、商业银行可根据自身的0,自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法 论。A.注册资本B.盈利能力D. 22. 8【答案】B4、()是银行宏观审慎监管的核心。A.风险监管B.资本监管C.风险识别D.风险计量【答案】B5、监管部门通过()等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警、识别和 评估。确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.非现场监管和现场检查B.外部审计和信息披露C.自我评估和压力测试D.风险评级和纠正处置【答案】A6、金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以 分散投资于单一金融资产所面临的非系统风险，这属于金融市场的()功能。A.
13、经济调节B.资源配置C.货币资金融通D.风险分散与风险管理【答案】DC.业务特点D.风险状况E.经营范围【答案】ACD12、根据2019年1月巴塞尔委员会发布的市场风险的最低资本要求。下列 选项正确的有（）A.首次明确了将信用利差风险单独计量的要求B.市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系C.内部模型法要求在交易台层面开展市场风险计量管理D.对使用内部模型法的银行还需每季计算标准法资本E.首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求【答案】AC13、零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常 取决于自身的（）。A.金融知识B.金融经验C.银行的地理位置D.产品种类E.
14、服务质量【答案】ABCD14、损失数据收集的核心包括（）。A.损失事件识别B.损失事件填报C.损失金额确定D.损失事件信息审核E.损失数据验证【答案】ABCD15、零售风险暴露应同时具有的特征包括()。A.债务人是一个或几个自然人B.笔数多，单笔金额小C.债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入 外，没有独立偿还债务的能力D.对发行方资产或收入具有剩余索取权E.按照组合方式进行管理【答案】AB16、以下关于风险的说法，正确的有()。A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的C.风险意味着没有收益D.风险虽然通常采用损失的
15、可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于 损失本身E.针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加 关注风险可能造成的损失【答案】ABD17、一些银行会采用评分卡的方式进行中小企业客户的准入和核定，评分卡的 特点包括（）。A.提高贷款审批的客观性B.提高贷款审批的效率C.优化信贷风险管控D.对信用风险的评估缺乏一致性E.按照组合方式进行管理【答案】ABC18、商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风险权重为75% （）A.只适用于生产加工类型的企业B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于 0.5%C.符合国家相关部门规定的微型和
16、小型企业认定标准D.单笔贷款超过600万元E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元【答案】BC19、根据有关法律规定，下列机构中一般不得作为贷款保证人的有（）。A.企业集团下属地方分公司B.公立医院C.国家机关D.企业集团下属子公司E.私立贵族学校【答案】ABC20、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别（）。A.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗B.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动C.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E.银行员工窃取客户账户资金【答案】ABD7、由不完善或有问题的
17、内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损 失的风险是指（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】B8、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降 低风险损失的贡献高D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况【答案】D9、（2018年真题）权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改 评为AA级，则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（）增加。A.声誉风险B.操作风险C.信
18、用风险D.法律风险【答案】C10、银行所有风险中最具破坏力的风险是（）。A.流动性风险B.信用风险C.市场风险D.声誉风险【答案】A11、市场退出可分为法人机构整体退出和（）退出两大类。A.分支机构B.组合机构C.整体机构D.多维机构【答案】A12、（）处在声誉风险管理的第一线。A.董事会B.内部审计人员C.声誉风险管理部门D.监事会【答案】C13、国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是（）。A.打分卡方法B.基本指标法C.高级计量法D.标准法【答案】A14、（2020年真题）商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于 （）管理策略。A.风险转移B.风险分散C.风险对冲D.风险补偿【
19、答案】B15、战略风险管理的基本做法不包括（）。A.强化内部控制系统和流程B.明确董事会和高级管理层的责任C.建立清晰的战略风险管理流程D.采取恰当的战略风险管理办法【答案】A16、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（）。A.负债风险管理模式阶段一一资产负债风险管理模式阶段一一资产风脸管理模 式阶段一一全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段一一主动负债风险管理模式阶段一一资产负债风 险管理模式阶段一一全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段一一资产风险管理模式阶段一一负债风险管理模 式阶段一一全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段一一负债风险管理模式阶段一
20、一资产负债风险管理模 式阶段一一全面风险管理模式阶段【答案】D17、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对 降低风险损失的贡献高D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况【答案】D18、兆欧表按被试对象额定电压大小选用，1000V至3000V,宜采用（）及以 上兆欧表。A. 2500V12000MQB. 2000V10000MQC. 2000V12000MQD. 2500V10000MQ【答案】D19、下列盈利
21、能力比率公式，错误的是（）。A.销售毛利率二（销售收入-销售成本）/销售成本义100%B.销售净利率=（净利润/销售收入）X100%C.净资产收益率=净利润/（期初所有者权益合计+期末所有者权益合计）/ 2X100%D.总资产收益率=净利润/平均总资产【答案】A20、以下不是总敞口头寸计算方法的是（）。A.累计总敞口头寸法B.公允价值法C.净总敞口头寸法D.短边法【答案】B21、（2019年真题）一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因 素，其中属于与市场有关的因素的是（）。A.声誉B,利率水平C.杠杆D.收益波动性【答案】B22、某银行2015年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类
22、贷款余额为200亿 元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%,则该银 行次级类贷款余额最多为（ ）亿元。A. 200B. 400C. 600D. 800【答案】C23、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合 同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列()属于这一因素。A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长B.交易不公开C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D.有组织的劳工活动【答案】A24、()是影响工程质量的主要因素。A.自然因素B.人的因素C.设计因素D.方法因素【答案】B25、金融期货主要
23、有三大类，下列不属于金融期货的是()。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】B26、下列关于风险控制与缓释流程的说法中，错误的是0。A.风险控制/缓释策略应不断修正商业银行的整体战略目标B.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求D.风险控制与缓释流程应能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管 理程序【答案】A27、行业风险预警属于（）层面的预警。A.微观B.中观C.宏观D.整体【答案】B28、商业银行应当定期、及时向（）报告国别风险情况。A.董事会和监事会B.监事会和高级管理层C.董事会和风险管理部门D.董事会和高级管理层【答案】D