《天津市2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天津市2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案.doc（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、天津市天津市 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理练年初级银行从业资格之初级风险管理练习题习题(一一)及答案及答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列法律法规或管理要求，不属于我国商业银行监事会履行职责的依据的是()A.本行章程B.巴赛尔协议C.公司法D.商业银行资本管理办法(试行)【答案】B2、（2018 年真题）（）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。A.拨备覆盖率B.贷款拨备率C.贷款迁徙率D.不良贷款率【答案】B3、（2018 年真题）（）是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。A.监督检查B
2、.市场准入C.最低资本充足率要求D.信息披露【答案】B4、在操作风险损失中，资金划转错误所带来的损失属于（）。A.监管罚没B.账面减值C.追索失败D.资产损失【答案】C5、新产品业务风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的()和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险类型B.业务特点C.风险特点D.风险事件【答案】A6、巴塞尔委员会 2004 年发布的利率风险管理与监管原则文件中，专门通过原则 14、原则 15 对银行账户利率风险进行阐述，通过标准的利率冲击方法计量对经济价值的影响，并评估银行持有的资本是否足以应对其所承担利
3、率风险水平。若不相适应时，银行应考虑采取纠正措施，其中不包括的措施是（）。A.降低风险水平B.增加一定数额的资本C.降低风险水平与增加一定数额的资本两者兼为D.增加一定数额的负债【答案】D7、下列关于市场约束的表述中，错误的是()。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】C8、（）是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.融资流动性【答案】B9、下列关于风险的
4、说法中，错误的是()。A.风险既可能带来收益，也可能造成损失B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性C.如果某个事件产生的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险D.如果某个事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则不存在风险【答案】D10、商业银行资本管理办法(试行)加强了对商业银行()的信息披露要求。A.资本计量和管理B.公司治理情况C.财务会计制度D.年度重大事项【答案】A11、当商业银行的资金来源大于资金使用，出现资金“剩余”，此时商业银行应当考虑到这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是()。A.流动性剩余头寸盈利能力强B.流动性剩余头寸会带来操作风险C
5、.流动性剩余头寸可以转变为其他盈利资产赚取更高收益D.流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险【答案】C12、（2018 年真题）下列关于市场约束的表述中，错误的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】C13、假设某项交易的期限为 125 个交易日，此项交易对应的 RAROC 为 8，则经调整年化资本收益率为（）。A.4.00B.4.64C.16.00D.16.64【答案】D14、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器至多
6、孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于（）m。A.1.5B.1.2C.1D.0.5【答案】D15、（2018 年真题）商业银行应当对交易账簿头寸按市值至少（）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B16、（2018 年真题）由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。A.5Cs 系统B.5Ps 系统C.AMELs 系统D.5Ds 系统【答案】A17、声誉危机管理的主要内容不包括（）。A.管理危机过程中的信息交流B.危机处理过程中持续沟通C.确保及时处理投诉和批评D.模拟训练和演习【答案】C18、风险是指（）。A.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的
7、不确定性D.收益的分布【答案】C19、下列有关在业务经营上实行事业部模式的说法，错误的是（）。A.在总部设立首席风险官和专职的风险管理部门，负责银行全面风险管理工作B.在各事业部设立风险官和风险管理团队，负责事业部范围内的风险管理工作C.各事业部的风险官对总部首席风险官单线报告D.各事业部的风险官和风险管理团队接受首席风险官的垂直管理【答案】C20、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操
8、作转变为预防性的风险管理规划【答案】C21、推行和完善国有土地应是新增建设用地的重点，_只作为_方式的补充。（）A.划拨；出让B.租赁；出让C.出让；租赁D.出让；划拨【答案】B22、下列选项中，不属于商业银行操作风险分类依据的是()。A.人员因素B.外部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】B23、（2018 年真题）单一法人客户的财务状况分析中，财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】A24、以下属于经济资本计量对象的是()A.流动资产B.固定资产C.存放与拆放同业D.无形资产【答案】C25、在巴塞
9、尔协议中，核心一级资本不包括的内容是（）。A.优先股及其溢价B.实收资本或普通股C.资本公积可计入部分D.盈余公积【答案】A26、某部门具有 A、B、C 三种资产，占总资产的比例分别为 30、40和30，三种资产对应的百分比收益率分别为 10、22和 9，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A.14.5B.14C.13.5D.12【答案】A27、关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，从根本上改变了商业银行经营管理模式C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提
10、供依据，并有效管理商业银行的业务模式D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求【答案】C28、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，J3 值代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列选项中，()产品线的因子等于 15。A.零售银行B.代理服务C.公司金融D.资产管理【答案】B29、在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是()。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】D3
11、0、流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。A.10B.15C.25D.30【答案】C31、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.资本收益率B.存款偏离率C.流动性比率D.资本充足率【答案】D32、下列可以作为抵押财产的是()。A.医院设备B.大学教学楼C.土地所有权D.正在建造的建筑物、船舶【答案】D33、（2018 年真题）在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.资本收益率B.存款偏离度C
12、.流动性比率D.资本充足率【答案】D34、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。A.利率变化频率B.客户满意度C.技能水平D.产品成熟度【答案】A35、风险水平类指标不包括（）。A.核心负债比率B.预期损失率C.关注类贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率【答案】C36、2008 年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是()引发的风险。A.监管规定B.自然灾害C.业务外包D.恐怖威胁【答案】B37、下列选项中，（）是最具流动性的资产。A.现金B.票据C.股票D.贷款【答案】A38、商业银行应当定期、及时向（）报告国别风险情况。A.董事会和监事会B.
13、监事会和高级管理层C.董事会和风险管理部门D.董事会和高级管理层【答案】D39、操作风险关键风险指标不包括（）。A.员工技能B.客户满意度C.地区数量D.产品市场份额【答案】D40、在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下不属于财务报表分析的是（）。A.财务报表是否如实提供会计信息B.财务报表是否采用统一的编制基础C.核查存货周转率、流动资产周转率等营运能力比率D.有无随意变更会计处理方法【答案】C41、商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注（）可能造成的影响。A.系统性风险B.非系统性风险C.个别风险D.组合风险【答案】A42、下列不属于中国银监会现场检查的重点内容的是()。A
14、.业务经营的合规合法性B.风险状况和资本充足性C.管理水平和内部控制D.营运能力【答案】D43、流动性缺口是指（）。A.60 天内到期的流动性资产减去 60 天内到期的流动性负债的差额B.60 天内到期的流动性负债减去 60 天内到期的流动性资产的差额C.90 天内到期的流动性资产减去 90 天内到期的流动性负债的差额D.90 天内到期的流动性负债减去 90 天内到期的流动性资产的差额【答案】C44、建筑物在施工期，楼梯口、电梯厅门口、楼梯边以及其他临边处均要设置临时护栏，且有可靠的强度，护栏高度不低于（）m。A.1.2B.1.5C.1D.1.3【答案】A45、财务比率分析不包括（）。A.盈利
15、能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】D46、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，()是导致银行危机的最主要原因。A.银行资产规模盲目扩张B.市场过度竞争C.监管不到位D.银行业务创新不足【答案】A47、()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。A.累计总敞口头寸法B.短边法C.净敞口头寸法D.专家判断法【答案】B48、（2018 年真题）下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道的是（）。A.债券市场交易B.货币市场拆借C.公开市场操作D.股票市场交易【答案】D49、假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类 800 亿元，
16、关注类200 亿元，次级 类 35 亿元，可疑类 10 亿元，损失类 5 亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为 40 亿元、15 亿元、5 亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为（）。A.20%B.80%C.100%D.120%【答案】D50、（2018 年真题）商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。A.客户资产负债率越高，限额越高B.客户历史信誉状况越好，限额越高C.客户所有者权益越高，限额越高D.客户信用等级越高，限额越高【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、良好的银行公司治理应
17、该具备的特征有(?)。A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B.完善的内部控制和风险管理体系C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制D.科学的激励约束机制E.先进的管理信息系统【答案】ABCD2、全面风险管理模式的理念和方法，包括（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全新的风险管理方法E.全员的风险管理文化【答案】ABCD3、中国人民银行在反洗钱机制推行过程中，针对各地出现和提出的一些有代表性的问题，以（）等形式相继下发了一批反洗钱行政规范性文件，也是金融机构等义务主体应当注意学习和遵循的反洗钱制度重要组成部分。A.指引B.通知C.信函D.批复E.规定【
18、答案】ABD4、商业银行良好的声誉风险管理体系应包括（）。A.招募和保留最佳雇员B.减少进入新市场的阻碍C.增进和投资者的关系D.创造有利的资金使用环境E.确保产品和服务的溢价水平【答案】ABCD5、停止点的概念：所有的（）。A.开工点、检查点、停止点等“点”的称谓B.控制点、检查点、停止点等“点”的称谓C.控制点、检查点、结束点等“点”的称谓D.控制点、审核点、停止点等“点”的称谓【答案】B6、战略风险识别可以从（）入手。A.战略层面B.管理层面C.宏观层面D.微观层面E.信息层面【答案】ACD7、下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）。A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性
19、、准确性和充足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法模型越高级，计量出来的风险越准确【答案】ABD8、基本指标法的计算中涉及（）变量。A.基本指标法需要的资本B.前 3 年中总收入为负数的年数C.前 3 年中总收人为正数的年数D.前 3 年各年为正的总收入E.所计量的总的年数【答案】ACD9、风险监管是一种()的监管模式。A.计划性强B.计划性弱C.目标明确D.提高效率E.节省资源【答案】ACD10、企业的行业风险分析主要内容包括()。A.企业的战略B.企业的
20、管理政策C.行业的特征和定位D.行业的依赖性分析E.行业成功的关键因素【答案】CD11、哪些方面可以分析主要业务的操作风险点及其控制措施?（）A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金业务E.代理业务【答案】ABCD12、一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（）。A.利率水平提高B.扩张的货币政策C.借款人财务杠杆提高D.经济转入萧条E.借款人收益波动性变大【答案】ACD13、信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类，它的主要形式包括()。A.利率风险B.违约风险C.结算风险D.汇率风险E.股票风险【答案】BC14、以下关于外汇敞口分析的说法中正确的是（）。A.外汇敞口分析
21、是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法B.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配C.外汇敞口分析的局限性在于忽略了各种汇率变动的相关性，难以解释由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险D.银行应当对银行账户和交易账户形成的外汇敞口加以区分E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式控制【答案】ABCD15、银行业监督管理机构应当遵循()的原则。A.依法B.公开C.公正D.公平E.效率【答案】ABC16、商业银行对抵押担保应重点关注的事项有()。A.抵押物登记B.抵押权的实现C.抵押物的所有权转移D.可以作为抵押品的财产范围及种类E.抵押合同应详细记载的
22、内容【答案】ABCD17、信访人对复查意见不服的，可以自收到书面答复之日起（）日内向复查机关的上一级行政机关请求复核。A.15B.30C.45D.60【答案】B18、专家系统在分析信息风险时要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素，与市场有关的因素包括()。A.经济周期B.宏观经济政策C.声誉D.利率水平E.收益波动性【答案】ABD19、日常国别风险信息监测应遵循的原则包括（）。A.审慎性B.完整性C.独立性D.及时性E.一致性【答案】BCD20、下列事件属于外部欺诈操作风险成因的有()A.客户提供虚假的财务报表和企业信息编取授信B.交易员虚假交易和未报告交易C.柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户D.内部人员盗窃客户资料谋求私利E.房地产中介机构以虚假购房人的名义申请二手房贷款骗取银行授信【答案】A