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1、商業銀行逾放款之研究商業銀行逾放款之研究 應用距離函數應用距離函數李揚、劉杏薇李揚、劉杏薇第1页緒論緒論英國經濟學人雜誌（/11/11）、美國紐約時報（/12/5）、美國商業周刊（/12/11）等媒體均報導台灣銀行業逾期放款比率節節昇高，本土性金融危機即將發生 民國80年金融制度改革開放，頒布商業銀行設立標準，金融產業競爭開始。民國86年亞洲金融風暴及本土性金融危機發生，對我國經濟受到相當程度影響。金融機構總體逾放比率近五年由3%上升至6.20%。第2页Farrell(1957)最早衡量相對效率者，提出以生產邊界衡量效率。學者衡量生產邊界函數大致分為以統計方法及以線性規劃之非統計方法衡量效率。
2、以統計方法來分析效率，相關文獻有Aigner,Lovell,andSchmidt(1977)；SchmidtandLovell(1979)；PittandLee(1981)；KoppandDiewert(1982)；SchmidtandSickles(1984)；Coenwell,Schmidt,andSickles(1990)；BatteseandCoelli(1988,1992,1995）。以線性規劃為工具之非統計方法，此包含Varian(1984)、BankerandMaindiratta(1985)等文獻之SACM(strongaxiomofcostminimization)，及Cha
3、rnes,Cooper,andRohdes(1978)、Banker,Charnes,andCooper(1984)等文獻之DEA(dataenvelopmentanalysis)。第3页研究方法投入距離函數運用投入距離函數計算影子價格 (Hailu and Veeman,)投入為強可拋(strongdisposabilityofoutputs)產出為弱可拋(weakdisposabilityofoutputs)。第4页第5页第6页假定L(u)為凸集合(convexset)，則投入距離函數與成本函數互為對偶(dual)關係(Shephard,1970;FareandPrimont,1995)：
4、第7页假定L(u)為凸集合(convexset)，則投入距離函數與成本函數互為對偶(dual)關係(Shephard,1970;FareandPrimont,1995)：第8页第9页第10页第11页subjectto：第12页投入產出變數資料來源：台灣經濟新報、金融機構主要業務統計表、本國銀行營運績效季報、金融業務統計輯要投入變數存款(x1)：係指銀行資產負債表中存款科目，包含支票存款、活期存款、定时存款、儲蓄存款、外匯存款與公庫存款員工人數(x2)資本(x x3 3)：資產負債表固定資產科目減去累計折舊，即指固定資產淨值；第13页產出變數產出變數投資(u1)：資產負債表之政府債券及其它投資兩
5、項相加，包含銀行持有政府發行甲種、乙種國庫券、企业債、商業本票與上市企业股票等逾放款(u3)：放款（包含短期放款、中長期放款、買匯、票據貼現、透支及進出口押匯等）乘以逾放比率意欲放款(u u2 2)：放款減去逾放款。第14页投入項產出項類別存款(百萬元)員工人數(人)資產(百萬元)投資(百萬元)意欲放款(百萬元)逾放款(百萬元)平均數299350.42536.9253917.02259467.912441.05標準差325683.52294.8411711.9765359.39273245.016760.91極大值1700796.013482.0052086.00441688.00128213
6、4.0124275.40極小值31236.0506.00210.00982.0020416.02.14觀察值200200200200200200表表1 投入及產出變數之敘述統計資料投入及產出變數之敘述統計資料9597.60第15页實證結果實證結果第16页表表3各銀行技術效率及逾放款影子價格之五年平均值各銀行技術效率及逾放款影子價格之五年平均值第17页表表4Pearson相關係數（括弧內為相關係數（括弧內為P值）值）影子價格技術效率逾放比率影子價格1技術效率0.252（0.000）1逾放比率0.079（0.265）0.407（0.000）1第18页 表表5 公民營組織特征、亞洲金融風暴、新舊銀行
7、等原因逾公民營組織特征、亞洲金融風暴、新舊銀行等原因逾 放款（以新台幣百萬元為單位）影子價格之影響放款（以新台幣百萬元為單位）影子價格之影響金融自由化亞洲金融風暴組織特征舊銀行新銀行前後公營 民營影子價格0.0001490.0001220.0001370.0001390.0001530.000136觀測值個數120808012028172第19页表表6公民營組織特征、亞洲金融風暴、新舊銀行等原因對公民營組織特征、亞洲金融風暴、新舊銀行等原因對影子價格影響之交叉效果影子價格影響之交叉效果組織特征金融自由化公營銀行民營銀行舊銀行新銀行亞洲金融風暴前0.0001630.0001310.0001670
8、.000091後0.0001430.0001390.0001370.000143第20页表表7公民營組織特征、亞洲金融風暴、新舊銀行等公民營組織特征、亞洲金融風暴、新舊銀行等原因對技術效率影響原因對技術效率影響金融自由化亞洲金融風暴組織特征舊銀行新銀行前後公營民營技術效率0.56410.70950.64010.61400.65100.6176觀測值個數120808012028172第21页表表8公民營組織特征、亞洲金融風暴、新舊銀行等公民營組織特征、亞洲金融風暴、新舊銀行等原因對技術效率影響之交叉效果原因對技術效率影響之交叉效果組織特征金融自由化公營銀行民營銀行舊銀行新銀行亞洲金融風暴前0.6
9、0330.64790.54640.7806後0.69860.59880.57590.6622第22页結論技術效率較差銀行願意付出較高代價解決逾放款問題。逾放比率越高技術效率越差。逾放比率高者无须定願意付出較高代價解決逾放款問題。第23页舊銀行較新銀行願意付出較高代價解決逾放款問題公營銀行處理不良放款態度較民營銀行積極新銀行（或民營銀行）在亞洲金融風暴後處理逾放款態度較亞洲金融風暴前態度積極，然而舊銀行（或公營銀行）則呈現相反現象。第24页未來研究方向可將外國商業銀行在台分行資料一同納入討論，當更能夠完整地說明當前銀行業經營效率。另外，有鑑於近年農、漁會信用部及信用合作社發生信用超貸案及擠兌問題相當相當嚴重，後續研究可將此模型應用於農、漁會信用部或信用合作社不良放款分析。第25页