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1、2022年受托投管人评估报告接口文档 (2) 投管人评估报告接口 组合安排基本信息 1.1组合基本信息 v_Asstprt_base O_code 组合代码 O_name 组合名称 ShortName 组合简称 Beg_date 起先投资日期 over_date 终止日期 o_calc_type 金额发、份额法 zh_type 组合类型 invest_type 投资策略 p_flag 状态0已投资1暂停2 终止3投资打算 sfhq 是否含权 invest_manager 投管人 depositer 托管人 acc_manager 帐管人 1.2安排基本信息 v_Assdesigner_base
2、 O_code 安排代码 O_name 安排名称 o_fullname 安排全称 Beg_date 起先投资日期 cover_date 终止日期 o_flag 状态0已投资1暂停2 终止3投资打算 depositer 托管人 acc_manager 帐管人 组合安排收益率业绩 2.1组合收益率业绩 v_Asstprt_yield o_code 组合代码 O_name 组合名称 Beg_date 日期 Bnsyl 本年收益率 Clylsyl 累计收益率 bnscjzsyl 本年基准收益率 ljscjzsyl 累计基准收益率 bnjdjzsyl 本年肯定基准收益率 bnxdkbzhs 本年相对业绩
3、可比组合数 bnxdkbpm 本年相对业绩可比排名 sharpe 夏普 std 波动率 sdxrate 下行风险率 sdayavg 本年每日活期平均占比 maxdd 最大回撤 2.2安排收益率业绩 v_Assdesigner_yield o_code 安排代码 O_name 安排名称 Beg_date 日期 Bnsyl 本年收益率 Clylsyl 累计收益率 bnscjzsyl 本年基准收益率 ljscjzsyl 累计基准收益率 bnjdjzsyl 本年肯定基准收益率 bnxdkbzhs 本年相对业绩可比组合数 bnxdkbpm 本年相对业绩可比排名 sharpe 夏普 std 波动率 sdx
4、rate 下行风险率 sdayavg 本年每日活期平均占比 maxdd 最大回撤 oneyield 同期一年定存 组合安排净值相关 3.1组合净值信息 V_Asstprt_nav O_code 组合代码 O_name 组合名称 Beg_date 日期 jjjz 基金净值 dqdwjz 单位净值 cash 现金流 Bnjsy 本年净收益 Ljjsy 累计净收益 3.2安排净值信息 v_Assdesigner_nav O_code 安排代码 O_name 安排名称 Beg_date 日期 jjjz 基金净值 cash 现金流 Bnjsy 本年净收益 Ljjsy 累计净收益 组合安排资产配置 4.1
5、组合资产配置信息 v_Asstprt_mtm O_code 组合代码 O_name 组合名称 Beg_date 日期 jjjz 基金净值 QYLZCPZ 权益类 QYZCPZ_ZB 权益类市值占比 GPLZCPZ 股票类 GPZCPZ_ZB 股票类占比 FA_ZCPZ 权益类基金(混合型+保本型+股票型) FA_ZCPZ_ZB 权益类基金占比 A1_BXCP 权益类保险产品 A1_BXCP_ZB 权益类保险产品占比 gqxylj_zcpz 股权型养老金产品 gqxylj_zcpz_zb 股权型养老金产品占比 P5_ZCPC 股票型养老产品 P5_ZCPC_ZB 股票型养老产品占比 yxgxyl
6、j_zcpz 优先股型养老金产品 yxgxylj_zcpz_ZB 优先股型养老金产品占比 GDZCPZ 固定类 GDLZCPZ_ZB 固定类占比 GDSZLZCPZ 固定市值类 GDSZLZCPZ_ZB 固定市值类占比 FB_ZCPZ 债券型基金 FB_ZCPZ_ZB 债券型基金占比 b1_zcpz 国债 GZLZCPZ_ZB 国债类资产占比 b9_zcpz 资产证券化 b9_zcpz_ZB 资产证券化占比 B8_ZCPZ 次级债 B8_ZCPZ_ZB 次级债占比 B3_ZCPZ 政策性金融债 B3_ZCPZ_ZB 政策性金融债占比 B6_ZCPZ 一般金融债 B6_ZCPZ_ZB 一般金融债
7、占比 B2_ZCPZ 企业债 B2_ZCPZ_ZB 企业债占比 B7_ZCPZ 短期融资券 B7_ZCPZ_ZB 短期融资券占比 B4_ZCPZ 可转债 B4_ZCPZ_ZB 可转债占比 P6_ZCPC 固定收益型养老金产品 P6_ZCPC_ZB 固定收益型养老金产品占比 p8_zcpz 混合型养老产品 p8_zcpz_zb 混合型养老产品占比 zqylj_zcpz 债券型养老金产品 zqylj_zcpz_zb 债券型养老金产品占比 zqjjylj_zcpz 债券基金型养老金产品 zqjjylj_zcpz_zb 债券基金型养老金产品占比 GDCBLZCPZ 固定成本类 GDCBLZCPZ_ZB
8、 固定成本类占比 D2_ZCPZ 协议存款 D2_ZCPZ_ZB 协议存款占比 p14_zcpz 信托产品 p14_zcpz_zb 信托产品占比 D1_ZCPZ 定期存款 D1_ZCPZ_ZB 定期存款占比 P12_ZCPC 特定资产 P12_ZCPC_ZB 特定资产占比 p3_zcpz 基础设施债权投资安排 p3_zcpz_zb 基础设施债权投资安排占比 P13_ZCPC 理财产品 P13_ZCPC_ZB 理财产品占比 ppn_zcpz PPN债券 ppn_zcpz_zb PPN债券占比 bxylj_zcpz 保险产品型养老金产品 bxylj_zcpz_zb 保险产品型养老金产品占比 cky
9、lj_zcpz 存款型养老金产品 ckylj_zcpz_zb 存款型养老金产品占比 tdjhylj_zcpz 特定资产管理安排型养老金产品 tdjhylj_zcpz_zb 特定资产管理安排型养老金产品占比 xtylj_zcpz 信托型养老金产品 xtylj_zcpz_zb 信托型养老金产品占比 zqjhylj_zcpz 债权安排型养老金产品 zqjhylj_zcpz_zb 债权安排型养老金产品占比 a2_bxcp 固定类收益保险产品 a2_bxcp_zb 固定类收益保险产品占比 lcylj_zcpz 理财产品型养老金产品 lcylj_zcpz_zb 理财产品型养老金产品占比 HBLZCPZ 货
10、币类 HBZCPZ_ZB 货币类占比 B5_ZCPZ 央行票据 B5_ZCPZ_ZB 央行票据占比 B10_NR 逆回购 B10_NR_ZB 逆回购占比 C_ZCPZ 活期存款 C_ZCPZ_ZB 活期存款占比 d4_zcpz 通知存款 D4_ZCPZ_ZB 通知存款占比 P7_ZCPC 货币型养老产品 P7_ZCPC_ZB 货币型养老产品占比 F4_ZCPZ 货币基金 F4_ZCPZ_ZB 货币基金占比 FZLZCPZ 负债类 FZLZCPZ_ZB 负债类占比 B10_ZR 正回购 B10_ZR_ZB 正回购占比 cash 现金流 Cash_zb 现金流占比 4.2安排资产配置信息 v_As
11、sdesigner_mtm O_code 安排代码 O_name 安排名称 Beg_date 日期 jjjz 基金净值 QYLZCPZ 权益类 QYZCPZ_ZB 权益类市值占比 GPLZCPZ 股票类 GPZCPZ_ZB 股票类占比 FA_ZCPZ 权益类基金(混合型+保本型+股票型) FA_ZCPZ_ZB 权益类基金占比 A1_BXCP 权益类保险产品 A1_BXCP_ZB 权益类保险产品占比 gqxylj_zcpz 股权型养老金产品 gqxylj_zcpz_zb 股权型养老金产品占比 P5_ZCPC 股票型养老产品 P5_ZCPC_ZB 股票型养老产品占比 yxgxylj_zcpz 优先
12、股型养老金产品 yxgxylj_zcpz_ZB 优先股型养老金产品占比 GDZCPZ 固定类 GDLZCPZ_ZB 固定类占比 GDSZLZCPZ 固定市值类 GDSZLZCPZ_ZB 固定市值类占比 FB_ZCPZ 债券型基金 FB_ZCPZ_ZB 债券型基金占比 b1_zcpz 国债 GZLZCPZ_ZB 国债类资产占比 b9_zcpz 资产证券化 b9_zcpz_ZB 资产证券化占比 B8_ZCPZ 次级债 B8_ZCPZ_ZB 次级债占比 B3_ZCPZ 政策性金融债 B3_ZCPZ_ZB 政策性金融债占比 B6_ZCPZ 一般金融债 B6_ZCPZ_ZB 一般金融债占比 B2_ZCP
13、Z 企业债 B2_ZCPZ_ZB 企业债占比 B7_ZCPZ 短期融资券 B7_ZCPZ_ZB 短期融资券占比 B4_ZCPZ 可转债 B4_ZCPZ_ZB 可转债占比 P6_ZCPC 固定收益型养老金产品 P6_ZCPC_ZB 固定收益型养老金产品占比 p8_zcpz 混合型养老产品 p8_zcpz_zb 混合型养老产品占比 zqylj_zcpz 债券型养老金产品 zqylj_zcpz_zb 债券型养老金产品占比 zqjjylj_zcpz 债券基金型养老金产品 zqjjylj_zcpz_zb 债券基金型养老金产品占比 GDCBLZCPZ 固定成本类 GDCBLZCPZ_ZB 固定成本类占比
14、D2_ZCPZ 协议存款 D2_ZCPZ_ZB 协议存款占比 p14_zcpz 信托产品 p14_zcpz_zb 信托产品占比 D1_ZCPZ 定期存款 D1_ZCPZ_ZB 定期存款占比 P12_ZCPC 特定资产 P12_ZCPC_ZB 特定资产占比 p3_zcpz 基础设施债权投资安排 p3_zcpz_zb 基础设施债权投资安排占比 P13_ZCPC 理财产品 P13_ZCPC_ZB 理财产品占比 ppn_zcpz PPN债券 ppn_zcpz_zb PPN债券占比 bxylj_zcpz 保险产品型养老金产品 bxylj_zcpz_zb 保险产品型养老金产品占比 ckylj_zcpz 存
15、款型养老金产品 ckylj_zcpz_zb 存款型养老金产品占比 tdjhylj_zcpz 特定资产管理安排型养老金产品 tdjhylj_zcpz_zb 特定资产管理安排型养老金产品占比 xtylj_zcpz 信托型养老金产品 xtylj_zcpz_zb 信托型养老金产品占比 zqjhylj_zcpz 债权安排型养老金产品 zqjhylj_zcpz_zb 债权安排型养老金产品占比 a2_bxcp 固定类收益保险产品 a2_bxcp_zb 固定类收益保险产品占比 lcylj_zcpz 理财产品型养老金产品 lcylj_zcpz_zb 理财产品型养老金产品占比 HBLZCPZ 货币类 HBZCPZ
16、_ZB 货币类占比 B5_ZCPZ 央行票据 B5_ZCPZ_ZB 央行票据占比 B10_NR 逆回购 B10_NR_ZB 逆回购占比 C_ZCPZ 活期存款 C_ZCPZ_ZB 活期存款占比 d4_zcpz 通知存款 D4_ZCPZ_ZB 通知存款占比 P7_ZCPC 货币型养老产品 P7_ZCPC_ZB 货币型养老产品占比 F4_ZCPZ 货币基金 F4_ZCPZ_ZB 货币基金占比 FZLZCPZ 负债类 FZLZCPZ_ZB 负债类占比 B10_ZR 正回购 B10_ZR_ZB 正回购占比 cash 现金流 Cash_zb 现金流占比 组合安排财务归因分析 5.1财务归因净收益分解 v
17、_assgy_result o_code 组合、安排号 o_name 组合、安排名称 O_type 0 组合 1安排 Beg_date 日期只有月末 Code 编号 parentcode 父编号 parentname 父分类名称 gy_project 分类名称 jsy 净收益 jsyzb 净收益占比 a_type 0 本月 1 本年 股票个股和行业前十大排行 6.1组合安排前十大个股数据v_asststk_rank o_code 组合安排号 Beg_date 日期 I_CODE 股票编号 A_TYPE M_TYPE A_NAME 股票名称 MTM 市值 O_TYPE 0组合 1安排 HY 行业
18、 ZB 市值占比 6.2组合安排前十大股票行业数据 v_asststk_industry o_code 组合安排号 Beg_date 日期 INDUSTRY 行业 MTM 市值 O_TYPE 0组合 1安排 ZB 市值占比 债券个债和行业前十大排行 7.1组合安排前十大个债数据 v_asstbnd_rank o_code 组合安排号 Beg_date 日期 I_CODE 股票编号 A_TYPE M_TYPE A_NAME 股票名称 MTM 市值 O_TYPE 0组合 1安排 zqfl 债券分类 HY 行业 ZB 市值占比 7.2组合安排前十大债券行业数据 v_asstbnd_industry
19、o_code 组合安排号 Beg_date 日期 INDUSTRY 行业 MTM 市值 O_TYPE 0组合 1安排 Zb 市值占比 八、债券类资产统计 8.1组合安排 债券类资产统计数据v_asstbnd_zctj P_CODE 组合安排号 P_NAME 名称 P_DATE 日期 MTM 市值 ZB 市值占比 JQ 平均久期 MK_YIELD 平均到期收益率 AAX AA以下比例 AAAAJ AA(含)-AA+(含)比例 AAJS AA+以上比例 QT 其他比例 P_TYPE 0组合 1安排 九、固定成本类信用评级、统计数据、明细数据 9.1组合安排 信托、债权和PPN信用评级统计 v_as
20、sgdcb_pjtj P_CODE 组合安排号 P_SNAME 产品名称 BEG_DATE 日期 ZQAAX 债权AA以下比例 ZQAAH 债权 AA(含)AA+(含)比例 ZQAAS 债权AA+以上比例 ZQQT 债权其他比例 XTAAX 信托AA+以下比例 XTAAJ 信托AA+比例 XTAAA 信托AAA比例 PPNAAX PPN AA以下比例 PPNAAH PPN AA含 AA+含比例 PPNAAS PPN AA+以上比例 PPNQT PPN 其他比例 P_TYPE 0组合 1安排 9.2组合安排 固定成本类统计信息及资产占比 v_assgdcb_tjxx P_DATE 日期 P_CO
21、DE 组合安排号 P_SNAME 分类父名称 P_ASSETNAME 分类名称 MTM 市值 ZB 市值占比 DQGM 到期资产规模 PJSYL 平均收益率 SL 数量 ZCZB 资产占比 P_TYPE 0组合 1安排 9.3组合安排 固定成本类明细数据 v_assgdcb_mxsj P_DATE 日期 P_CODE 组合安排号 MTM 市值 ZB 市值占比 ASSETNAME 资产名称 S_NAME 资产类型 SYL 收益率 QRTZSZ 成本 NV 期限 ENDDATE 到期日 XYPJ 评级 pmlj 票面利率 P_TYPE 0组合 1安排 十、债项、主体评级 10.1 债券债项评级数据
22、 v_asstbnd_gradezx I_code 债券代码 A_type 资产类型 M_type 市场类型 Beg_date 评级日期 End_date B_name 债券名称 B_grade 评级 pjjg 评级机构 pjjgmc 评级机构名称 10.2 债券主体评级数据 v_asstbnd_gradezt I_code 债券代码 A_type 资产类型 M_type 市场类型 Beg_date 评级日期 End_date B_name 债券名称 B_grade 评级 pjjg 评级机构 pjjgmc 评级机构名称 Pjzw 评级展望 十一、信用风险敞口打分 11.1信用风险打分结果表 t
23、pfss_credit_exposure O_code 组合代码 O_name 组合名称 Beg_date 日期 ztmark 主体分数 Hymark 行业得分 Sfssgsmark 是否上市公司得分 Sfsmmark 是否私募债得分 Xtcsmark 下调次数得分 O_type 类型 组合 totalscore 总得分 Ckmark 排名 第39页 共39页第 39 页 共 39 页第 39 页 共 39 页第 39 页 共 39 页第 39 页 共 39 页第 39 页 共 39 页第 39 页 共 39 页第 39 页 共 39 页第 39 页 共 39 页第 39 页 共 39 页第 39 页 共 39 页