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1、 S PS S 时 间 序 列 分 析 案 例 资 料 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 用 SPSS 软件做时间序列分析，有某公司 2002 年一季度到 2010 年二季度的 34个税后利润数据，要求预测出该公司 2010 年三季度和四季度的税后利润。要求：1.画出序列趋势图 2.绘制出自相关图和偏自相关图 3.确定参数和模型 4.给出预测值 观测值序列图 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 2 税后盈利 自相关图 序列:税后盈利 滞后 自相关 标准 误差a Box-Ljung 统计量 值 df Sig.b 1.306
2、.164 3.482 1.062 2.198.162 4.987 2.083 3.185.159 6.340 3.096 4.542.157 18.342 4.001 5.084.154 18.641 5.002 6.067.151 18.836 6.004 7.094.149 19.239 7.007 8.458.146 29.093 8.000 9.041.143 29.176 9.001 10.016.140 29.189 10.001 11.012.137 29.197 11.002 12.236.134 32.308 12.001 13-.092.131 32.806 13.002
3、14-.094.128 33.345 14.003 15-.079.125 33.745 15.004 16.106.121 34.510 16.005 a.假定的基础过程是独立性（白噪音）。b.基于渐近卡方近似。精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 偏自相关 序列:税后盈利 滞后 偏自相关 标准 误差 1.306.171 2.115.171 3.107.171 4.503.171 5-.279.171 6-.010.171 7.046.171 8.268.171 9-.130.171 10-.054.171 11-.053.171 12-.081.171 1
4、3-.040.171 14-.051.171 15-.027.171 16-.062.171 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 3、确定参数和模型 时间序列建模程序 模型描述 模型类型 模型 ID 税后利润 模型 _1 ARIMA(0,1,0)(0,1,0)模型摘要 模型统计量 模型 预测变量数 模型拟合统计量 Ljung-Box Q(18)离群值数 平稳的 R 方 统计量 DF Sig.税后利润-模型 _1 0 5.502E-17 17.688 18.476 0 精品好资料-如有侵权
5、请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 4、给出预测值 2010 年第三季度 139621.02 万元 2010 年第四季度 170144.55 万元 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 剔除季节成分后，平滑处理及剔除循环波动因素的序列图 SEASON、MOD_6、MUL、EQU、4 中 税后利润 的季节性调整序列 自相关图 序列:SEASON、MOD_6、MUL、EQU、4 中 税后利润 的季节性调整序列 滞后 自相关 标准 误差a Box-Ljung 统计量 值 df Sig.b 1.728.164 19.633 1.000 2.450.16
6、2 27.383 2.000 3.310.159 31.169 3.000 4.207.157 32.911 4.000 5.219.154 34.941 5.000 6.241.151 37.484 6.000 7.243.149 40.168 7.000 8.226.146 42.571 8.000 9.183.143 44.213 9.000 10.162.140 45.551 10.000 11.093.137 46.012 11.000 12.006.134 46.015 12.000 13-.047.131 46.145 13.000 14-.021.128 46.172 14.0
7、00 15-.022.125 46.204 15.000 16-.036.121 46.294 16.000 a.假定的基础过程是独立性（白噪音）。精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 自相关图 序列:SEASON、MOD_6、MUL、EQU、4 中 税后利润 的季节性调整序列 滞后 自相关 标准 误差a Box-Ljung 统计量 值 df Sig.b 1.728.164 19.633 1.000 2.450.162 27.383 2.000 3.310.159 31.169 3.000 4.207.157 32.911 4.000 5.219.154 34
8、.941 5.000 6.241.151 37.484 6.000 7.243.149 40.168 7.000 8.226.146 42.571 8.000 9.183.143 44.213 9.000 10.162.140 45.551 10.000 11.093.137 46.012 11.000 12.006.134 46.015 12.000 13-.047.131 46.145 13.000 14-.021.128 46.172 14.000 15-.022.125 46.204 15.000 16-.036.121 46.294 16.000 a.假定的基础过程是独立性（白噪音）
9、。b.基于渐近卡方近似。精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 偏自相关 序列:SEASON、MOD_6、MUL、EQU、4 中 税后利润 的季节性调整序列 滞后 偏自相关 标准 误差 1.728.171 2-.168.171 3.108.171 4-.053.171 5.206.171 6.000.171 7.076.171 8-.015.171 9.014.171 10.034.171 11-.121.171 12-.066.171 13-.059.171 14.115.171 15-.134.171 16.019.171 精品好资料-如有侵权请联系网站删除
10、 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 模型描述 模型类型 模型 ID SEASON、MOD_6、MUL、EQU、4 中 税后利润 的季节性调整序列 模型 _1 ARIMA(0,1,0)(0,0,0)模型统计量 模型 预测变量数 模型拟合统计量 Ljung-Box Q(18)离群值数 平稳的 R 方 统计量 DF Sig.SEASON、MOD_6、MUL、EQU、4 中 税后利润 的季节性调整序列-模型 _1 0-2.591E-16 8.517 18.970 0 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 给出预测值 2010 年第三季度 127487.38347 万元 2010 年第四季度 140349.91149 万元